广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
广发纯债债券型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 2 页共 45 页
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 3 页共 45 页
1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 15
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 15
6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 18
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 19
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 39
7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 39
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 4 页共 45 页
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 40
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 41
10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 41
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 42
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 42
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 44
11 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 45
11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 45
11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 45
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 5 页共 45 页
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发纯债债券型证券投资基金
基金简称 广发纯债债券
基金主代码 270048
交易代码 270048
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,239,463,646.09 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 广发纯债债券 A 类 广发纯债债券 C 类
下属两级基金的交易代码
270048 270049
报告期末下属分级基金的份额总额
805,975,288.86 份 433,488,357.23 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长
期稳健增值，力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋
势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下
的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定
的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上
实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95588
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 6 页共 45 页
传真 020-89899158 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-56室
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
场南塔 31-33 楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
广发纯债债券 A 类 广发纯债债券 C 类
本期已实现收益 5,002,648.67 1,113,308.89
本期利润 9,818,298.12 3,555,283.86
加权平均基金份额本期利润 0.0085 0.0061
本期加权平均净值利润率 0.73% 0.52%
本期基金份额净值增长率 1.02% 0.85%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
广发纯债债券 A 类 广发纯债债券 C 类
期末可供分配利润 8,657,230.75 4,630,058.08
期末可供分配基金份额利润 0.0107 0.0107
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 7 页共 45 页
期末基金资产净值 952,683,830.20 511,995,907.25
期末基金份额净值 1.182 1.181
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
广发纯债债券 A 类 广发纯债债券 C 类
基金份额累计净值增长率 31.55% 30.44%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发纯债债券 A 类
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.11% 0.05% 0.88% 0.10% 0.23% -0.05%
过去三个月 0.77% 0.06% -1.04% 0.11% 1.81% -0.05%
过去六个月 1.02% 0.06% -2.47% 0.10% 3.49% -0.04%
过去一年 0.32% 0.10% -3.80% 0.13% 4.12% -0.03%
过去三年 27.85% 0.17% 3.19% 0.13% 24.66% 0.04%
自基金合同生
效起至今
31.55% 0.17% 1.99% 0.12% 29.56% 0.05%
广发纯债债券 C 类
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.11% 0.06% 0.88% 0.10% 0.23% -0.04%
过去三个月 0.68% 0.06% -1.04% 0.11% 1.72% -0.05%
过去六个月 0.85% 0.07% -2.47% 0.10% 3.32% -0.03%
过去一年 -0.02% 0.10% -3.80% 0.13% 3.78% -0.03%
过去三年 27.41% 0.17% 3.19% 0.13% 24.22% 0.04%
自基金合同生
效起至今
30.44% 0.17% 1.99% 0.12% 28.45% 0.05%
业绩比较基准：中债总全价指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
广发纯债债券型证券投资基金
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 8 页共 45 页
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 12 月 12 日至 2017 年 6 月 30 日）
广发纯债债券 A 类
广发纯债债券 C 类
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 9 页共 45 页
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册资
本 1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市
前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管
理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投
资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 26 个部门：综合管理部、财务部、
人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、北京分公司、广州
分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、
广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），
参股了证通股份有限公司。
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人管理一百四十四只开放式基金---广发聚富开放式证券投
资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币
市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合
型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300
指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）、广发
内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型
证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投
资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投
资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证
券投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理
财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投
资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财 30 天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 10 页共 45 页
起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券
投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券
型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向
策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金、广发中证全
指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 11 页共 45 页
机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合
型证券投资基金、广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广
发鑫盛 18 个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型
证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置
混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、广发集富纯债债券型证券投资
基金、广发集安债券型证券投资基金、广发集源债券型证券投资基金、广发中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金、广发景源纯债债券型证券投
资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）、广发景祥纯债债券型证券
投资基金、广发鑫瑞混合型证券投资基金、广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金、广发多
元新兴股票型证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金、广发创业板交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指
工业交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金、广发汇祥一年定期开放债券型证
券投资基金，管理资产规模为 2518 亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社
保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张芊
本基金的基金
经理；广发聚
鑫债券基金的
基金经理；广
2012-12-1
4
- 16 年
女，中国籍，金融学硕士、MBA，
持有中国证券投资基金业从业证
书， 2001 年 6 月至 2012 年 2 月曾
在中国银河证券研究中心、中国人
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页共 45 页
发集鑫债券基
金的基金经
理；广发安富
回报混合基金
的基金经理；
广发安宏回报
混合基金的基
金经理；广发
鑫裕混合基金
的基金经理；
广发集裕债券
基金的基金经
理；广发集丰
债券基金的基
金经理；广发
集安债券基金
的基金经理；
广发集源债券
基金的基金经
理；固定收益
投资总监、固
定收益部总经
理
保资产管理有限公司、工银瑞信基
金管理有限公司和长盛基金管理
有限公司从事固定收益类投研工
作，2012 年 2 月起任广发基金管
理有限公司固定收益部总经理，
2012 年 12 月 14 日起任广发纯债
债券基金的基金经理，2013 年 7
月 12 日起任广发聚鑫债券基金的
基金经理，2015 年 11 月 23 日至
2016 年 12 月 7 日任广发聚盛混合
基金的基金经理， 2015 年 12 月 25
日起任广发集鑫债券基金的基金
经理，2015 年 12 月 29 日任广发
安富回报混合基金的基金经理，
2015 年 12 月 30 日至 2017 年 2 月
5 日任广发安宏回报混合基金的
基金经理，2016 年 3 月 1 日起任
广发鑫裕混合基金的基金经理，
2016 年 5 月 11 日起任广发集裕债
券基金的基金经理，2016 年 5 月
30 日起任广发基金管理有限公司
固定收益投资总监， 2016 年 11 月
1 日起任广发集丰债券基金的基
金经理， 2017 年 1 月 20 日起任广
发集安债券和广发集源债券基金
的基金经理。
任爽
本基金的基金
经理；广发理
财 7 天债券基
金的基金经
理；广发天天
红基金的基金
经理；广发天
天利货币基金
的基金经理；
广发钱袋子基
金的基金经
理；广发活期
宝货币基金的
基金经理；广
发聚泰混合基
金的基金经
理；广发稳鑫
保本基金的基
金经理；广发
2012-12-1
2
- 9 年
女，中国籍，经济学硕士，持有中
国证券投资基金业从业证书， 2008
年 7 月至 2012 年 12 月在广发基金
管理有限公司固定收益部兼任交
易员和研究员，2012 年 12 月 12
日起任广发纯债债券基金的基金
经理， 2013 年 6 月 20 日起任广发
理财 7 天债券基金的基金经理，
2013 年 10 月 22 日起任广发天天
红发起式货币市场基金的基金经
理， 2014 年 1 月 27 日起任广发天
天利货币市场基金的基金经理，
2014 年 5 月 30 日起任广发钱袋子
货币市场基金的基金经理，2014
年 8 月 28 日起任广发活期宝货币
市场基金的基金经理，2015 年 6
月 8 日起任广发聚泰混合基金的
基金经理， 2016 年 3 月 21 日起任
广发稳鑫保本基金的基金经理，
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页共 45 页
鑫惠混合基金
的基金经理；
广发鑫益混合
基金的基金经
理；广发鑫利
混合基金的基
金经理；广发
安盈混合基金
的基金经理
2016 年 11 月 16 日起任广发鑫益
混合和广发鑫惠混合基金的基金
经理， 2016 年 12 月 2 日起任广发
鑫利混合基金的基金经理，2016
年 12 月 9 日起任广发安盈混合基
金的基金经理。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发
纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规
定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时
间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过
投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对
投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页共 45 页
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年，控制金融风险去杠杆的大环境中，货币政策稳健中性，资金面保持紧平衡，跨
季流动性压力较大。4-5 月监管压力超预期，推动债市收益率显著上行。
组合操作方面，债券投资采取防守策略，维持较低的久期水平，规避信用风险，以票息策略为
主，抓住资金紧张时点灵活采用杠杆套息操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
广发纯债 A 类本报告期净值增长率为 1.02%，广发纯债 C 类本报告期净值增长率为 0.85%，业绩
基准增长率为-2.47%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三季度，金融监管减缓，经济基本面见顶回落，基本面谨慎乐观。但是收益率下行空间有限，
积极精选票息品种进行适当套息操作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 15 页共 45 页
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定， 2017 年 1 月 18 日广发
纯债债券 A 类每 10 份基金份额分配 0.06 元。截至 2017 年 6 月 30 日，广发纯债债券 A 类可供分配
利润为 8,657,230.75 元，广发纯债债券 C 类可供分配利润为 4,630,058.08 元，上述利润分配符合
合同规定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发纯债债券型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发纯债债
券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 16 页共 45 页
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -银行存款 6.4.7.1 1,798,617.21 174,341,461.24
结算备付金 10,429,238.45 12,815,904.01
存出保证金 28,466.71 21,788.94
交易性金融资产 6.4.7.2 1,983,054,006.00 2,711,146,249.00
其中：股票投资 - -基金投资 - -债券投资 1,853,054,006.00 2,710,127,249.00
资产支持证券投资 130,000,000.00 1,019,000.00
贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 - 378,281,567.42
应收证券清算款 - -应收利息 6.4.7.5 26,498,183.88 57,981,409.35
应收股利 - -应收申购款 6,296,906.04 5,595,643.90
递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 2,028,105,418.29 3,340,184,023.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 553,834,466.09 573,100,000.00
应付证券清算款 - -应付赎回款 6,896,755.70 12,792,326.81
应付管理人报酬 849,001.53 1,966,775.04
应付托管费 242,571.87 561,935.72
应付销售服务费 166,322.21 394,007.97
应付交易费用 6.4.7.7 14,700.82 27,362.15
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 17 页共 45 页
应交税费 - -应付利息 1,122,689.61 1,515,231.35
应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.8 299,173.01 353,072.42
负债合计 563,425,680.84 590,710,711.46
所有者权益： - -实收基金 6.4.7.9 1,239,463,646.09 2,340,957,571.81
未分配利润
6.4.7.1
0 225,216,091.36 408,515,740.59
所有者权益合计 1,464,679,737.45 2,749,473,312.40
负债和所有者权益总计 2,028,105,418.29 3,340,184,023.86
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，广发纯债债券 A 基金份额净值人民币 1.182 元，基金份额总额
805,975,288.86 份；广发纯债债券 C 基金份额净值人民币 1.181 元，基金份额总额 433,488,357.23
份；总份额总额 1,239,463,646.09 份。
6.2 利润表
会计主体：广发纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 31,930,121.87 115,800,147.01
1.利息收入 56,499,452.15 149,364,321.16
其中：存款利息收入 6.4.7.1
1 4,921,281.25 461,332.14
债券利息收入 43,593,586.68 147,865,828.47
资产支持证券利息收入 109,163.99 93,611.84
买入返售金融资产收入 7,875,420.23 943,548.71
其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） -32,053,249.75 52,592,572.15
其中：股票投资收益 6.4.7.1
2 - -基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.1
3 -32,053,249.75 52,592,572.15
资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 - -
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 18 页共 45 页
衍生工具收益 6.4.7.1
4 - -股利收益 6.4.7.1
5 - -3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.1
6 7,257,624.42 -88,664,742.45
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.1
7 226,295.05 2,507,996.15
减：二、费用 18,556,539.89 54,740,548.28
1．管理人报酬 7,117,620.46 21,363,535.47
2．托管费 2,033,605.86 6,103,867.23
3．销售服务费 1,358,249.28 6,920,994.46
4．交易费用 6.4.7.1
8 15,625.52 30,065.02
5．利息支出 7,795,026.70 20,082,994.21
其中：卖出回购金融资产支出 7,795,026.70 20,082,994.21
6．其他费用 6.4.7.1
9 236,412.07 239,091.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列） 13,373,581.98 61,059,598.73
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,373,581.98 61,059,598.73
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 2,340,957,571.81 408,515,740.59 2,749,473,312.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 13,373,581.98 13,373,581.98
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -1,101,493,925.72 -187,614,648.92 -1,289,108,574.64
其中：1.基金申购款 171,221,914.03 29,731,809.90 200,953,723.93
2.基金赎回款 -1,272,715,839.75 -217,346,458.82 -1,490,062,298.57
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页共 45 页
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列） - -9,058,582.29 -9,058,582.29
五、期末所有者权益（基
金净值） 1,239,463,646.09 225,216,091.36 1,464,679,737.45
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 5,472,911,715.54 1,190,502,874.28 6,663,414,589.82
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 61,059,598.73 61,059,598.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -1,866,933,563.45 -336,806,046.79 -2,203,739,610.24
其中：1.基金申购款 3,884,881,086.60 810,807,570.82 4,695,688,657.42
2.基金赎回款 -5,751,814,650.05 -1,147,613,617.61 -6,899,428,267.66
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列） - -167,209,206.44 -167,209,206.44
五、期末所有者权益（基
金净值） 3,605,978,152.09 747,547,219.78 4,353,525,371.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发纯债债券型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可
[2012]1370 号《关于核准广发纯债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和
《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于 2012 年 12 月 12 日募集成立。本
基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期为 2012 年 11 月 12 日至 2012 年 12 月 7 日，本基金为契约型。募集期间净认购金
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页共 45 页
额为人民币 2,814,482,244.90 元，有效认购户数为 17,386 户。其中，认购资金在募集期间产生的
利息共计人民币 533,956.48 元，折合基金份额 533,956.48 份，按照基金合同的有关约定计入基金
份额持有人的基金账户。本基金募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资。基金合同于
2012 年 12 月 12 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,815,016,201.38 份。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《广发聚
利债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”) 等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性
的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资
券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、分离交易可转债的纯债部
分、私募债券（包括但不限于定向债务融资工具、非公开发行公司债、中小企业私募债）、债券回购、
银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权
证和可转债等，也不参与一级市场新股申购、新股增发和可转债申购。本基金业绩比较基准为：中
债总全价指数收益率。
本基金的财务报表于 2017 年 8 月 22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发
布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证
券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 45 页
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1）证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征营
业税或增值税。
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其
他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 1,798,617.21
定期存款 -其他存款 -合计 1,798,617.21
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -债券
交易所市场 584,122,431.34 580,413,006.00 -3,709,425.34
银行间市场 1,275,642,152.25 1,272,641,000.00 -3,001,152.25
合计 1,859,764,583.59 1,853,054,006.00 -6,710,577.59
资产支持证券 130,000,000.00 130,000,000.00 0.00
基金 - - -其他 - - -合计 1,989,764,583.59 1,983,054,006.00 -6,710,577.59
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 45 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 209.27
应收定期存款利息 -应收其他存款利息 11.52
应收结算备付金利息 4,223.79
应收债券利息 26,493,739.30
应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 -合计 26,498,183.88
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -银行间市场应付交易费用 14,700.82
合计 14,700.82
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 1,733.91
预提费用 297,439.10
合计 299,173.01
6.4.7.9 实收基金
广发纯债债券 A 类
金额单位：人民币元
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 45 页
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 1,566,390,054.39 1,566,390,054.39
本期申购 80,510,044.16 80,510,044.16
本期赎回（以“-”号填列） -840,924,809.69 -840,924,809.69
本期末 805,975,288.86 805,975,288.86
广发纯债债券 C 类
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 774,567,517.42 774,567,517.42
本期申购 90,711,869.87 90,711,869.87
本期赎回（以“-”号填列） -431,791,030.06 -431,791,030.06
本期末 433,488,357.23 433,488,357.23
注：申购含转换转入、红利再投资份(金)额，赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
广发纯债债券 A 类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 16,963,821.54 258,782,770.80 275,746,592.34
本期利润 5,002,648.67 4,815,649.45 9,818,298.12
本期基金份额交易产生的
变动数 -4,250,657.17 -125,547,109.66 -129,797,766.83
其中：基金申购款 569,531.71 13,413,598.76 13,983,130.47
基金赎回款 -4,820,188.88 -138,960,708.42 -143,780,897.30
本期已分配利润 -9,058,582.29 - -9,058,582.29
本期末 8,657,230.75 138,051,310.59 146,708,541.34
广发纯债债券 C 类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,469,348.65 127,299,799.60 132,769,148.25
本期利润 1,113,308.89 2,441,974.97 3,555,283.86
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 45 页
本期基金份额交易产生的
变动数
-1,952,599.46 -55,864,282.63 -57,816,882.09
其中：基金申购款 672,219.26 15,076,460.17 15,748,679.43
基金赎回款 -2,624,818.72 -70,940,742.80 -73,565,561.52
本期已分配利润 - - -本期末 4,630,058.08 73,877,491.94 78,507,550.02
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 75,515.50
定期存款利息收入 4,795,722.22
其他存款利息收入 284.90
结算备付金利息收入 49,758.63
其他 -合计 4,921,281.25
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
2,292,053,848.53
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
2,286,248,056.47
减：应收利息总额 37,859,041.81
买卖债券差价收入 -32,053,249.75
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 7,257,624.42
——股票投资 -
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 45 页
——债券投资 7,238,624.42
——资产支持证券投资 19,000.00
——基金投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 7,257,624.42
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 205,254.42
手续费返还 -基金转换费收入 21,040.63
印花税返还 -其他 -合计 226,295.05
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 1,333.77
银行间市场交易费用 14,291.75
合计 15,625.52
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 29,372.97
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 236,412.07
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 45 页
本基金的基金管理人于 2017 年 7 月 13 日发布本基金分红公告，向截至 2017 年 7 月 18 日止在
本基金注册登记机构广发基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份 A 基金份额派发红利
人民币 0.06 元，按每 10 份 C 基金份额派发红利人民币 0.06 元。实际分配金额为人民币 7,335,830.17
元。
除上述情况外，截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
230,819,838.49 100.00% 761,396,315.95 100.00%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 45 页
2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
广发证券股份有限公
司
6,726,900,000.00 100.00% 32,948,040,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无
应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 7,117,620.46 21,363,535.47
其中：支付销售机构的客户维护费 1,545,206.82 4,546,723.80
注：基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下：
H＝E× 0.70%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,033,605.86 6,103,867.23
注：基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E× 0.20%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 45 页
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发纯债债券 A 类 广发纯债债券 C 类 合计
广发基金管理有限公
司
- 197,799.22 197,799.22
中国工商银行股份有
限公司
- 217,425.71 217,425.71
广发证券股份有限公
司
- 13,830.69 13,830.69
合计 - 429,055.62 429,055.62
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发纯债债券A类 广发纯债债券C类 合计
广发基金管理有限公
司
- 1,203,138.35 1,203,138.35
中国工商银行股份有
限公司
- 752,562.76 752,562.76
广发证券股份有限公
司
- 179,343.74 179,343.74
合计 - 2,135,044.85 2,135,044.85
注：本基金 A 级基金份额不收取销售服务费，C 级基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。在通常
情况下， C 级基金份额的销售服务费按前一日， C 级基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方
法如下：
H＝E×0.40%÷ 当年天数
H 为 C 级基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次
月前 2 个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合
同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
银行间市场
交易的各关
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 45 页
联方名称
中国工商银
行股份有限
公司
- - - - - -上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行股份有限
公司
- - - -1,834,300,00
0.00
335,568.
98
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发纯债债券 A 类
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发纯债债券 C 类
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公
司
1,798,617.2
1
75,515.50
67,782,755.
33
201,150.80
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 45 页
数量（单位：
股/张）
总金额
广发证券股
份有限公司、
中国工商银
行股份有限
公司
018005 国开 1701
一级市场
分销
100,000.00 10,000,000.00
广发证券股
份有限公司、
中国工商银
行股份有限
公司
108601 国开 1703
一级市场
分销
200,000.00 20,000,000.00
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
广发证券股
份有限公司、
中国工商银
行股份有限
公司
150223 15 国开 23
一级市场
分销
1,000,000.00 100,000,000.00
广发证券股
份有限公司、
中国工商银
行股份有限
公司
160205 16 国开 05
一级市场
分销
300,000.00 30,000,000.00
广发证券股
份有限公司、
中国工商银
行股份有限
公司
160205 16 国开 05
一级市场
分销
400,000.00 40,000,000.00
中国工商银
行股份有限
公司
160416 16 农发 16
一级市场
分销
1,000,000.00 100,000,000.00
广发证券股
份有限公司、
中国工商银
行股份有限
公司
160208 16 国开 08
一级市场
分销
500,000.00 50,000,000.00
6.4.11 利润分配情况
广发纯债债券 A 类
单位：人民币元
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 45 页
序号
权益登记
日
除息日
每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配合
计
备注
场
内
场
外
1
2017-01-1
8
2017
-01-18
2017
-01-18
0.060
5,888,716.
68
3,169,865.
61
9,058,582.
29
-合计 0.060
5,888,716.
68
3,169,865.
61
9,058,582.
29
-6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额人民币 115,934,466.09 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
150420 15 农发 20 2017-07-07 98.23 485,000.00 47,641,550.00
111711245
17 平安银行
CD245
2017-07-07 98.90 500,000.00 49,450,000.00
130209 13 国开 09 2017-07-04 92.32 221,000.00 20,402,720.00
合计 1,206,000.0
0
117,494,270.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 407,900,000.00 元，分别于 2017 年 7 月 3 日， 7 月 4 日， 7 月 5 日， 7 月 6 日， 7 月 7 日，
7 月 11 日，7 月 12 日，7 月 13 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易
所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 45 页
不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司
总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年末
2016年12月31日
A-1 75,055,000.00 -A-1 以下 - -未评级 774,838,000.00 297,073,000.00
合计 849,893,000.00 297,073,000.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券和同
业存单。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年末
2016年12月31日
AAA 659,217,347.20 799,243,534.40
AAA 以下 228,876,658.80 321,525,714.60
未评级 115,067,000.00 1,292,285,000.00
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 45 页
合计 1,003,161,006.00 2,413,054,249.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债和央行票据。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交
易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 披露的流通受限不能自由转让的基金资
产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的其他金融负债以及可赎回
基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现
的合约到期现金流量。
本基金管理人在对市场特征和发展形势等方面进行分析和判断的基础上，由投资决策委员会根
据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组
具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的,
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和市场价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)
等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,798,617.21 - - - 1,798,617.21
结算备付金 10,429,238.45 - - -10,429,238.4
5
存出保证金 28,466.71 - - - 28,466.71
交易性金融资产 1,083,491,018.60 560,743,409.00 338,819,578.40 -1,983,054,00
6.00
应收利息 - - - 26,498,183.88
26,498,183.8
8
应收申购款 - - - 6,296,906.04 6,296,906.04
其他资产 - - - - -
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 45 页
资产总计 1,095,747,340.97 560,743,409.00 338,819,578.40 32,795,089.92 2,028,105,41
8.29
负债
卖出回购金融资
产款
553,834,466.09 - - -553,834,466.
09
应付赎回款 - - - 6,896,755.70 6,896,755.70
应付管理人报酬 - - - 849,001.53 849,001.53
应付利息 - - - 1,122,689.61 1,122,689.61
应付托管费 - - - 242,571.87 242,571.87
应付交易费用 - - - 14,700.82 14,700.82
应付销售服务费 - - - 166,322.21 166,322.21
其他负债 - - - 299,173.01 299,173.01
负债总计 553,834,466.09 - - 9,591,214.75 563,425,68
0.84
利率敏感度缺口 541,912,874.88 560,743,409.00 338,819,578.40 23,203,875.17 1,464,679,73
7.45
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 174,341,461.24 - - -174,341,461.
24
结算备付金 12,815,904.01 - - -12,815,904.0
1
存出保证金 21,788.94 - - - 21,788.94
交易性金融资产 417,863,988.80 1,785,374,311.00 507,907,949.20 -2,711,146,24
9.00
买入返售金融资
产
378,281,567.42 - - -378,281,567.
42
应收利息 - - - 57,981,409.35
57,981,409.3
5
应收申购款 - - - 5,595,643.90 5,595,643.90
其他资产 - - - - -资产总计 983,324,710.41 1,785,374,311.00
507,907,949.20
63,577,053.25 3,340,184,02
3.86
负债
卖出回购金融资 573,100,000.00 - - - 573,100,000.
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 45 页
产款 00
应付赎回款 - - - 12,792,326.81
12,792,326.8
1
应付管理人报酬 - - - 1,966,775.04 1,966,775.04
应付利息 - - - 1,515,231.35 1,515,231.35
应付托管费 - - - 561,935.72 561,935.72
应付交易费用 - - - 27,362.15 27,362.15
应付销售服务费 - - - 394,007.97 394,007.97
其他负债 - - - 353,072.42 353,072.42
负债总计 573,100,000.00 - - 17,610,711.46 590,710,711.
46
利率敏感度缺口 410,224,710.41
1,785,374,311.00 507,907,949.20 45,966,341.79
2,749,473,31
2.40
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 -6,674,258.21 -19,709,975.28
市场利率下降 25 个基点 6,674,258.21 19,951,783.03
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta 值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析
本基金主要投资于固定收益类金融工具，因此无重大市场价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 45 页
(2)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具无属于第一层级的余额，属于
第二层级的余额为 1,983,054,006.00 元，无属于第三层级的余额(2016 年 12 月 31 日：无属于第
一层级的余额，第二层级 2,711,146,249.00 元，无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券公允价值列入
第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价值估值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 - -其中：股票 - -2 固定收益投资 1,983,054,006.00 97.78
其中：债券 1,853,054,006.00 91.37
资产支持证券 130,000,000.00 6.41
3 贵金属投资
- -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -6 银行存款和结算备付金合计 12,227,855.66 0.60
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 45 页
7 其他各项资产 32,823,556.63 1.62
8 合计 2,028,105,418.29 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 195,061,000.00 13.32
其中：政策性金融债 195,061,000.00 13.32
4 企业债券 589,654,006.00 40.26
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 45 页
5 企业短期融资券 275,409,000.00 18.80
6 中期票据 298,440,000.00 20.38
7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 494,490,000.00 33.76
9 其他 - -10 合计 1,853,054,006.00 126.52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 111710291
17 兴业银
行 CD291
1,500,000
148,350,000.0
0
10.13
2 111711245
17 平安银
行 CD245
1,500,000
148,350,000.0
0
10.13
3 111715178
17 民生银
行 CD178
1,500,000
148,350,000.0
0
10.13
4 101552001
15 中铝
MTN001
900,000 90,540,000.00 6.18
5 124234 13 鹏铁 01 1,000,000 81,590,000.00 5.57
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 146156 花呗 28A1 700,000 70,000,000.00 4.78
2 146129 花呗 27A1 300,000 30,000,000.00 2.05
3 N0091326 万科 7A1 300,000 30,000,000.00 2.05
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 45 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 28,466.71
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 26,498,183.88
5 应收申购款 6,296,906.04
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 32,823,556.63
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 45 页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
广发纯债债券 A
类
64,052 12,583.14 325,534,186.27 40.39% 480,441,102.59 59.61%
广发纯债债券 C
类
41,390 10,473.26 23,242,341.89 5.36% 410,246,015.34 94.64%
合计 105,442 11,754.93 348,776,528.16 28.14% 890,687,117.93 71.86%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
广发纯债债券 A 类 1,328,006.71 0.1648%
广发纯债债券 C 类 4,180.15 0.0010%
合计 1,332,186.86 0.1075%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
广发纯债债券 A 类 >100
广发纯债债券 C 类 0
合计 >100
本基金基金经理持有本开 广发纯债债券 A 类 >100
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 45 页
放式基金
广发纯债债券 C 类 0
合计 >100
9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发纯债债券 A 类 广发纯债债券 C 类
基金合同生效日（2012 年 12 月 12
日）基金份额总额
371,363,357.27 2,443,652,844.11
本报告期期初基金份额总额 1,566,390,054.39 774,567,517.42
本报告期基金总申购份额 80,510,044.16 90,711,869.87
减：本报告期基金总赎回份额 840,924,809.69 431,791,030.06
本报告期基金拆分变动份额 - -本报告期期末基金份额总额 805,975,288.86 433,488,357.23
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。原告不服一审判决，向金华市中级人民法
院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 45 页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 8 - - - - 新增 2 个
中天证券 1 - - - - -东兴证券 2 - - - - -中金公司 4 - - - - -中信建投 4 - - - - -国联证券 1 - - - - -世纪证券 1 - - - - -西部证券 1 - - - - -中原证券 2 - - - - -华福证券 2 - - - - -东海证券 1 - - - - -华创证券 4 - - - - -华安证券 1 - - - - -上海华信证券 1 - - - - -万和证券 1 - - - - -长城证券 1 - - - - -光大证券 3 - - - - -国元证券 2 - - - - -安信证券 5 - - - - -第一创业证券 1 - - - - -
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 45 页
申万宏源 6 - - - - -上海证券 1 - - - - -南京证券 1 - - - - -银河证券 4 - - - - -招商证券 4 - - - - 新增 1 个
方正证券 7 - - - - -华融证券 1 - - - - -江海证券 - - - - - 减少 1 个
信达证券 3 - - - - -财富证券 2 - - - - -国金证券 1 - - - - -德邦证券 1 - - - - -国泰君安 4 - - - - -湘财证券 1 - - - - -中信证券 4 - - - - -中投证券 3 - - - - -民生证券 3 - - - - -川财证券 2 - - - - -联讯证券 2 - - - - -渤海证券 1 - - - - -东方证券 2 - - - - -东吴证券 1 - - - - -华宝证券 1 - - - - -国信证券 3 - - - - 减少 1 个
中银国际 2 - - - - -瑞银证券 1 - - - - -国都证券 1 - - - - -浙商证券 1 - - - - -天风证券 3 - - - - -华鑫证券 2 - - - - -北京高华 1 - - - - -长江证券 3 - - - - -海通证券 2 - - - - -平安证券 4 - - - - -英大证券 2 - - - - -国盛证券 1 - - - - -中泰证券 4 - - - - -东莞证券 1 - - - - -西南证券 2 - - - - -首创证券 1 - - - - -东北证券 4 - - - - -广州证券 2 - - - - -华泰证券 5 - - - - -兴业证券 4 - - - - -
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 45 页
国海证券 1 - - - - -万联证券 4 - - - - -新时代证券 1 - - - - -太平洋证券 2 - - - - -注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托
管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
广发证券
230,819,83
8.49
100.00%
6,726,90
0,000.00
100.00% - -10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广发基金管理有限公司关于广发纯债债券型
证券投资基金分红公告
《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》
2017-07-13
2
广发基金管理有限公司关于增加大有期货为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》
2017-03-31
3
广发基金管理有限公司关于广发纯债债券型
证券投资基金非货币市场基金分红公告
《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》
2017-01-13
广发纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页共 45 页
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发纯债债券型证券投资基金募集的文件
2.《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发纯债债券型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
11.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工
本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话 95105828 或
020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一七年八月二十五日
点击查看>>  附件