英大领先回报混合型发起式证券投资基金
2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月24日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 英大领先回报混合

场内简称 -

交易代码 000458

前端交易代码 000458

后端交易代码 000459

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月5日

报告期末基金份额总额 90,616,319.07份

本基金主要采用宏观周期策略与精选行业领先企业

策略，寻找能够持续为股东创造价值的投资标的，

投资目标

在科学严格的投资风险管理前提下，谋求基金资产

长期稳健回报。

本基金以自上而下和自下而上相结合的方构建投资

组合，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为

投资策略 混合型基金，核心投资策略包括资产配置策略、行

业配置策略、股票选择策略，通过上述策略优化投

资组合的风险收益，提升投资组合回报。


业绩比较基准 50%×沪深300指数+50%×上证国债指数

本基金为混合型基金，属于较高风险、较高预期收
风险收益特征

益的基金产品。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期（2018年7月1日－2018年9月30日
主要财务指标

）

1.本期已实现收益 -1,924,109.41
2.本期利润 2,722,616.30
3.加权平均基金份额本期利润 0.0280
4.期末基金资产净值 79,392,346.41
5.期末基金份额净值 0.8761
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

④

过去三个月 3.46% 1.28% -0.45% 0.68% 3.91% 0.60%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3.3其他指标
注：无

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

曾任中国民族证券证
券投资部总经理助理、
本基金基

执行总经理；华西证
金经理、 2015年

袁忠伟 - 18 券股份有限公司资产
权益投资 7月8日

管理总部研究总监。
部总经理

2015年1月加入英大
基金管理有限公司，

曾任研究发展部副总
经理，现任权益投资
部总经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过公司公平交易系统监测和人工复核等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

通过研究分析，我们预测三季度股票市场以下跌或震荡为主，权益投资策略应以防御为主。在下跌或震荡市中，我们选择“低估值、抗跌性强、震荡市中有正收益”的股票构建投资组合，行业投资偏重于银行业。在操作中，坚持投资组合中重点行业投资比例不变、适度波段操作其他行业个股的策略。积极参与新股配售、及时获利兑现，获取低风险收益。

三季度，上证50指数上涨5.11%，但沪深300指数下跌2.05%。本基金股票投资以上交所股票为主、深交所股票为辅，股票组合明显强于沪深300指数，季度投资实现较好盈利，基金单位净值上涨3.46%。

展望四季度，A股盈利增速继续回落，无风险利率下行受限。受上半年紧信用的滞后影响，预计2018年四季度A股非金融企业的盈利下滑更为明显。美国经济增长持续强劲，美联储缩表与欧日退出量化宽松进程使得全球流动性拐点进一步确认，新兴市场资金流出增大，11月初的
美国中期选举结果将决定外部压力是否进一步放大。中国货币政策8月份以来受到稳汇率的制约，
当前历史较低的国债期限利差以及中美利差都将制约中国十年期国债利率进一步下行。市场目前难谈见底，本基金将灵活参与权益市场结构性机会，审慎投资，精选个股，降低风险，努力在四季度为投资者带来好的净值表现。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.8761元；本报告期基金份额净值增长率为3.46%，业绩比较基准收益率为-0.45%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 72,880,028.82 86.53
其中：股票 72,880,028.82 86.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 9,852,706.24 11.70
8 其他资产 1,497,077.60 1.78
9 合计 84,229,812.66 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,960,000.00 4.99
C 制造业 29,497,715.82 37.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 2,745,000.00 3.46
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 5,746,000.00 7.24
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 25,107,500.00 31.62
K 房地产业 2,971,313.00 3.74
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,852,500.00 3.59
S 综合 - -
合计 72,880,028.82 91.80
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

比例（％）

1 600000 浦发银行 590,000 6,265,800.00 7.89

2 601166 兴业银行 390,000 6,220,500.00 7.84

3 600015 华夏银行 760,000 6,209,200.00 7.82


4 600741 华域汽车 200,000 4,500,000.00 5.67

5 600104 上汽集团 130,000 4,326,400.00 5.45

6 600309 万华化学 100,000 4,247,000.00 5.35

7 000651 格力电器 100,000 4,020,000.00 5.06

8 600123 兰花科创 550,000 3,960,000.00 4.99

9 600919 江苏银行 600,000 3,876,000.00 4.88

10 601006 大秦铁路 400,000 3,292,000.00 4.15

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资组合。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资组合。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未参与国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未参与国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未参与国债期货投资。

5.11投资组合报告附注
5.11.1

经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2

本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 125,163.04
2 应收证券清算款 1,225,664.18
3 应收股利 -
4 应收利息 1,775.46
5 应收申购款 144,474.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,497,077.60
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 98,052,013.09
报告期期间基金总申购份额 3,213,252.77
减:报告期期间基金总赎回份额 10,648,946.79
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

-
"填列）

报告期期末基金份额总额 90,616,319.07
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,772,797.53
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 6,300,000.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 4,472,797.53
报告期期末持有的本基金份额占基金总份

4.94
额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

交易份额（份） 交易金额（元）

序号 交易方式 交易日期 适用费率
1 赎回 2018年9月20日 -2,000,000.00 -1,682,800.00 0.00%

2 赎回 2018年9月27日 -4,300,000.00 -3,732,830.00 0.00%

合计 -6,300,000.00 -5,415,630.00

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额

诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人固有

4,472,797.53 4.94 10,000,000.00 11.04 3年
资金
基金管理人高级

- - - - 3年
管理人员

基金经理等人员 226,025.33 0.25 - - 3年
基金管理人股东 - - - - 3年
其他 - - 300,004.16 0.33 3年
合计 4,698,822.86 5.19 10,300,004.16 11.37 3年

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无
9.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

中国证监会批准英大领先回报混合型发起式证券投资基金设立的文件

《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》

《英大领先回报混合型发起式证券投资基金托管协议》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
10.2存放地点

基金管理人和基金托管人住所
10.3查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/

英大基金管理有限公司
2018年10月24日
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