英大领先回报混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3其他指标...... 9

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13

§5托管人报告...... 14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 15

6.1资产负债表...... 15

6.2利润表...... 16

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6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 17

6.4报表附注...... 18

§7投资组合报告...... 36

7.1期末基金资产组合情况...... 36

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 36

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 44

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44

7.12投资组合报告附注...... 44

§8基金份额持有人信息...... 46

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46

8.4发起式基金发起资金持有份额情况...... 46

§9开放式基金份额变动...... 47

§10重大事件揭示...... 48

10.1基金份额持有人大会决议...... 48

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 48

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48

10.4基金投资策略的改变...... 48

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48

10.8其他重大事件 ...... 50

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§11影响投资者决策的其他重要信息...... 51

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 51

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 错误！未定义书签。

§12备查文件目录...... 52

12.1备查文件目录 ...... 52

12.2存放地点...... 52

12.3查阅方式...... 52

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 英大领先回报混合型发起式证券投资基金

基金简称 英大领先回报混合

基金主代码 000458

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月5日

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 244,566,999.56份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金主要采用宏观周期策略与精选行业领先企业策

投资目标 略，寻找能够持续为股东创造价值的投资标的，在科

学严格的投资风险管理前提下，谋求基金资产长期稳

健回报。

本基金以自上而下和自下而上相结合的方构建投资组

合，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为混合

投资策略 型基金，核心投资策略包括资产配置策略、行业配置

策略、股票选择策略，通过上述策略优化投资组合的

风险收益，提升投资组合回报。

业绩比较基准 50%×沪深300指数+50%×上证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高预期收益

的基金产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 英大基金管理有限公司 广发银行股份有限公司

姓名 宗宽广 戴辉

信息披露负责人 联系电话 010-59112066 010-65169958

电子邮箱 zongkg@ydamc.com daihui@cgbchina.com.cn

客户服务电话 400-890-5288 95508

传真 010-59112222 010-65169555

北京市朝阳区东三环中路1 广东省广州市越秀区东风东路

注册地址 号环球金融中心西塔22楼 713号

2201

办公地址 北京市朝阳区东三环中路1 北京市东城区东长安街甲2号

号环球金融中心西塔22楼

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2201

邮政编码 100020 510080

法定代表人 张传良 杨明生

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ydamc.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 英大基金管理有限公司 北京市朝阳区东三环中路1号环球

金融中心西塔22楼2201

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 11,060,186.05

本期利润 19,860,099.91

加权平均基金份额本期利润 0.0923

本期加权平均净值利润率 11.47%

本期基金份额净值增长率 11.50%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 -32,028,523.14

期末可供分配基金份额利润 -0.1310

期末基金资产净值 212,538,476.42

期末基金份额净值 0.8690

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 48.29%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.31% 0.53% 2.56% 0.33% 4.75% 0.20%

过去三个月 8.27% 0.56% 3.11% 0.32% 5.16% 0.24%

过去六个月 11.50% 0.54% 5.02% 0.29% 6.48% 0.25%

过去一年 23.56% 0.59% 8.90% 0.34% 14.66% 0.25%

过去三年 45.59% 1.46% 42.32% 0.88% 3.27% 0.58%

自基金合同 48.29% 1.40% 42.86% 0.85% 5.43% 0.55%

生效起至今

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注：①本基金合同于2014年3月5日生效；

②本基金的业绩比较基准为：50%*沪深300指数+50%*上证国债指数。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

3.3其他指标

注：无。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

2012年8月17日，经中国证监会批准，英大基金管理有限公司在北京正式成立。公司由英

大国际信托有限责任公司（简称英大信托）、中国交通建设股份有限公司（简称中交股份）和航天科工财务有限责任公司（简称航天科工财务）三家股东发起成立。英大基金注册资金2亿元人民币，其中英大信托出资比例为49%，中交股份出资比例为36%，航天科工财务出资比例为15%。 截至报告期末，本公司管理7只开放式证券投资基金，同时，管理多个特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

曾任中国民族证券证券投

资部总经理助理、执行总

本基金 经理；华西证券股份有限

袁忠伟 基金经 2015年7月8日- 15 公司资产管理总部研究总

理 监。2015年1月加入英大

基金管理有限公司，曾任

研究发展部副总经理，现

任权益投资部总经理。

经济学硕士，9年证券、

基金等金融机构从业经

验。曾任金元证券投资银

本基金 行部项目经理，天弘基金

刘杰 基金经 2016年7月29- 9 行业研究员、天弘精选混

理 日 合基金经理助理等职。

2013年加入英大基金管

理有限公司，历任高级行

业研究员、专户投资部投

资经理。

注：①任职日期说明：基金经理的任职日期为基金经理经监管机构审核通过后公司公开披露的日期。

②证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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③本基金无基金经理助理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、整体资产配置

2017年上半年，经济增速同比6.9%略超市场预期，货币政策边际性收紧的宏观环境下，A股

二级市场主要把握结构性机会；一级市场，本基金积极参与网下新股配售，增进基金收益。货币与债券市场方面，重点配置短久期、高信用品种。

2、股票投资

2016年底，以上证50、沪深300指数为代表的大盘蓝筹相对于中小创板块具有显着的估值优

势，且宏观经济环境、市场制度建设等支持具有国际竞争力的公司快发展壮大。本公司年初制定投资策略时有效地把握了上述重点，本基金上半年坚持以机构投资理念配置稳健增值资产，以低 第11页共52页

估值、高分红、有成长前景的大盘蓝筹股票作为重点投资对象，根据季度业绩数据动态调整投资组合。具体来看，一季度对周期性行业适当加大了配置力度，较好把握了周期行业一季报业绩超预期行情；二季度适当加大了低估值大盘蓝筹的持股集中度，投资组合与A股市场“龙马行情”的契合度较高。上半年，二级市场股票投资组合收益率跑赢沪深300指数。

一级市场方面，本基金积极参与网下新股配售，3月以前，在基金规模有限的制约下，为有

效参与一个交易所新股配售，二级市场股票市值集中在上交所；在基金规模增加后，二级市场股票市值均匀分布在两个交易所；上半年新股网下配售为基金贡献2.5%的收益率。4月后，二级市场股票市值占净资产比例稳定在80%左右。

3、基金投资绩效

上半年本基金单位净值上涨11.5%，超越沪深300指数0.72个百分点。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金的累计单位净值是0.8690，份额净值增长率为11.50%，同期业绩比

较基准收益率为5.02%，基金表现领先业绩比较基准6.48%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年上半年经济增速维持在6.9%，预计下半年经济增速稳中趋降，全年经济增速可能在

6.8%附近；工业生产者出厂价格指数（PPI）月同比增速由今年2月份7.8%的高位逐步回落，预

计下半年仍将处于下降趋势。考虑到全部A股上市公司2016年度和17年一季度净利润同比分别

增长5.43%和19.84%，预计2017年下半年上市公司利润增速将较上半年稳中有降，但显着高于

2016年。下半年货币政策保持中性概率较大，截至2017年7月25日10年期国债到期收益率位

于历史均值，1年期国债到期收益率高于历史均值，期限利差小于历史平均水平，利率期限结构

平坦化，预计下半年无风险利率水平继续大幅上行空间有限。宏观经济与货币环境决定股票市场在下半年难有大幅上涨的机会和下跌空间，总体可能以“震荡行情”为主要特征，重点把握结构性机会。从历史比较和国际比较两个维度来看，沪深300指数估值水平相对合理，相对于中小创等板块仍然具有一定的估值优势。行业重点关注大消费、大创新，板块关注国企改革、一带一路。

股票投资策略:本基金在下半年继续以机构投资理念配置稳健增值资产，以低估值、高分红、

有成长前景的公司股票可作为重点投资对象，根据季度业绩数据动态调整投资组合；与此同时，一级市场方面，积极参与网下新股配售，尽可能获取低风险增值资产。货币与债券投资策略：尽管下半年货币政策保持中性概率较大，但鉴于国际货币环境由宽松转向边际收紧，国内金融降杠 第12页共52页

杆棋至中盘，风险仍不能忽视，本基金重点配置短久期、高信用等级品种。

重要指数风险等级划分：上半年，沪深300指数波动区间为3264~3677，收益波动区间为

-1.39%~11.09%，市场上涨动能明显大于下跌力量。上市公司整体业绩增长即将兑现,随着A股纳

入MSCI指数，沪深300样本股中有200只股票将中长期获得资金关注，这将有利于沪深300指数

估值水平的稳定或提升，预计沪深300指数下半年估值波动区间为18倍~21倍，以目前指数3646

为基准(平均市盈率19.5倍)，沪深 300指数收益波动区间为-7.7%~7.7%，对应指数波动区间

3366~3926。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由主管运营公司领导担任，成员包括投资总监、基金经理，研究、交易、监察稽核部门负责人，基金运营部相关负责人。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未进行利润分配，本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对英大领先回报混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：英大领先回报混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 15,917,902.41 4,030,093.47

结算备付金 2,311,449.53 1,175,133.69

存出保证金 257,523.95 165,656.82

交易性金融资产 6.4.7.2 177,882,505.23 87,427,719.77

其中：股票投资 177,882,505.23 87,427,719.77

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 20,000,000.00 3,000,000.00

应收证券清算款 - 162,504.08

应收利息 6.4.7.5 -1,249.97 1,896.77

应收股利 - -

应收申购款 43,262.42 22,837.81

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 216,411,393.57 95,985,842.41

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 56,201.69 -

应付赎回款 1,107,083.25 86,175.26

应付管理人报酬 258,129.52 121,841.13

应付托管费 43,021.59 20,306.86

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 2,167,182.89 1,638,485.72

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 241,298.21 360,871.38

负债合计 3,872,917.15 2,227,680.35

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 244,566,999.56 120,297,335.78

未分配利润 6.4.7.10 -32,028,523.14 -26,539,173.72

所有者权益合计 212,538,476.42 93,758,162.06

负债和所有者权益总计 216,411,393.57 95,985,842.41

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.8690元，基金份额总额244,566,999.56份。

6.2利润表

会计主体：英大领先回报混合型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 23,281,167.32 -6,374,119.98

1.利息收入 417,297.51 93,157.67

其中：存款利息收入 6.4.7.11 61,134.17 86,016.65

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 356,163.34 7,141.02

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 14,024,364.13 -2,249,751.67

其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,301,339.06 -2,977,141.09

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,723,025.07 727,389.42

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 8,799,913.86 -4,232,857.21

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 39,591.82 15,331.23

减：二、费用 3,421,067.41 1,739,536.97

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1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,271,072.96 699,922.62

2．托管费 6.4.10.2.2 211,845.51 116,653.82

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 1,759,630.45 743,947.15

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 178,518.49 179,013.38

三、利润总额（亏损总额以“-” 19,860,099.91 -8,113,656.95

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 19,860,099.91 -8,113,656.95

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：英大领先回报混合型发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 120,297,335.78 -26,539,173.72 93,758,162.06

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 19,860,099.91 19,860,099.91

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 124,269,663.78 -25,349,449.33 98,920,214.45

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 149,540,748.96 -29,944,890.27 119,595,858.69

2.基金赎回款 -25,271,085.18 4,595,440.94 -20,675,644.24

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 244,566,999.56 -32,028,523.14 212,538,476.42

金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第17页共52页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 140,468,835.96 -33,716,328.74 106,752,507.22

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -8,113,656.95 -8,113,656.95

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -6,370,435.85 2,043,588.35 -4,326,847.50

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 7,004,063.56 -2,255,181.14 4,748,882.42

2.基金赎回款 -13,374,499.41 4,298,769.49 -9,075,729.92

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 134,098,400.11 -39,786,397.34 94,312,002.77

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______朱志______ ______朱志______ ____耿义辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

英大领先回报混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1461号《关于核准英大领先回报混合型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集161,880,816.40元，已经瑞华会计师事务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》于2014年3月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为161,922,767.08份，本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。

第18页共52页

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券（含可转换债券、分离交易可转债）、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、货币市场工具、现金等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资的股票资产占基金资产的30%-95%；债券（含可转换债券、分离交易可转债）、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、货币市场工具、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； 权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、

财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、其后颁布

的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务

状况及2017年1月1日起至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

此外，本财务报表在所有重大方面符合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3

号<年度报告和半年度报告>》中有关财务报表及其附注的披露要求。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金本报告期会计报告所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

第19页共52页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

1、增值税

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，免征增值税。

2、企业所得税

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的

规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局《关于证券投资基金有关税收问题的通知》（财税[1998]55号）

的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易

第20页共52页

印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方

当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B

股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 15,917,902.41

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 15,917,902.41

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 171,284,956.40 177,882,505.23 6,597,548.83

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 171,284,956.40 177,882,505.23 6,597,548.83

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本报告期末（2017年6月30日），本基金未持有衍生金融资产/负债。

第21页共52页

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 20,000,000.00 -

合计 20,000,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末（2017年6月30日），本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,257.02

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,040.10

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -4,662.99

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 115.90

合计 -1,249.97

6.4.7.6其他资产

本报告期末（2017年6月30日）,本基金未持有其他资产（其他应收款、待摊费用等）。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 2,167,182.89

银行间市场应付交易费用 -

合计 2,167,182.89

第22页共52页

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 2,779.72

预提费用 238,518.49

合计 241,298.21

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 120,297,335.78 120,297,335.78

本期申购 149,540,748.96 149,540,748.96

本期赎回(以"-"号填列) -25,271,085.18 -25,271,085.18

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 244,566,999.56 244,566,999.56

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -18,400,232.75 -8,138,940.97 -26,539,173.72

本期利润 11,060,186.05 8,799,913.86 19,860,099.91

本期基金份额交易 -21,276,314.34 -4,073,134.99 -25,349,449.33

产生的变动数

其中：基金申购款 -24,929,608.33 -5,015,281.94 -29,944,890.27

基金赎回款 3,653,293.99 942,146.95 4,595,440.94

本期已分配利润 - - -

本期末 -28,616,361.04 -3,412,162.10 -32,028,523.14

注：本表涉及报告期内未分配利润的变动项目中，如为利润减少或亏损，以"-"号填列。

第23页共52页

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 45,638.85

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 13,728.46

其他 1,766.86

合计 61,134.17

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 630,541,292.92

减：卖出股票成本总额 618,239,953.86

买卖股票差价收入 12,301,339.06

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无债券投资收益。

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无债券投资收益——买卖债券差

价收入。

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无债券投资收益——赎回差价收

入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无债券投资收益——申购差价收

入。

第24页共52页

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无贵金属投资收益——买卖贵金

属差价收入。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无贵金属投资收益——赎回差价

收入。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无贵金属投资收益——申购差价

收入。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无衍生工具收益——买卖权证差

价收入。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无衍生工具收益——其他投资收

益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,723,025.07

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,723,025.07

第25页共52页

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 8,799,913.86

——股票投资 8,799,913.86

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 8,799,913.86

注：当期发生的公允价值变动损失以“－”号填列。

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 39,591.82

合计 39,591.82

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,759,630.45

银行间市场交易费用 -

合计 1,759,630.45

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,765.71

合计 178,518.49

第26页共52页

6.4.7.21分部报告

无。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

广发银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

深圳英大资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：①下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

②本报告期本基金关联方未发生变化。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

第27页共52页

6.4.10.1.3债券回购交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 1,271,072.96 699,922.62

的管理费

其中：支付销售机构的客 250,263.25 205,234.19

户维护费

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天

数。

②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 211,845.51 116,653.82

的托管费

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月

月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

无。

第28页共52页

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

基金合同生效日（2014年 10,000,000.00 10,000,000.00

3月5日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 24,272,190.00 24,272,190.00

期间申购/买入总份额 21,350,163.28 -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 45,622,353.28 24,272,190.00

期末持有的基金份额 18.6500% 18.1000%

占基金总份额比例

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联 持有的基 持有的基金

方名 持有的 金份额 持有的 份额

称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

深圳

英大

资本 11,302,436.57 4.6200% - -

管理

有限

公司

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第29页共52页

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发银行股 15,917,902.41 45,638.85 17,116,160.15 77,043.00

份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本报告期本基金无利润分配事项。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注

股）

长缆2017年2017 新股流

002879 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -

科技6月5日 通受限

7日

睿能2017年2017 新股流

603933科技6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -

日 6日

旭升2017年2017 新股流

603305股份6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -

日 10日

大烨2017年2017 新股流

300670智能6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -

日 3日

国科2017年2017 新股流

300672微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -

日 12日

第30页共52页

百达2017年2017 新股流

603331 精工6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

日 5日

金龙2017年2017 新股流

002882 羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 1,483 9,194.60 9,194.60 -

日 17日

富满2017年2017 新股流

300671 电子6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

日 5日

君禾2017年2017 新股流

603617股份6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

日 3日

星帅2017年2018 新股流

002860尔 3月31年4月通受限 19.81 48.90 7,980 158,083.80390,222.00 -

日 12日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称 日期原 价 日期价 成本总额

因

2017临

中国年6时

601088 神华月5 22.29- - 200,000 3,956,987.434,458,000.00 -

停

日牌

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有银行间市场债券正回购。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有交易所市场债券正回购。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公 第31页共52页

司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责。

本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。

6.4.13.3流动性风险

开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持交易性金融资产均在证券交易所上市，除前文所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。

对流动性风险的监控和管理，本基金管理人根据对市场特征和发展形势等方面的分析和判断，由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

6.4.13.4市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的。

第32页共52页

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、VAR等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 月 -1年

资产

银行存款 15,917,902.41 - - - - -15,917,902.41

结算备付金 2,311,449.53 - - - - - 2,311,449.53

存出保证金 257,523.95 - - - - - 257,523.95

交易性金融资产 - - - - - 177,882,505.23 177,882,505.23

买入返售金融资产

20,000,000.00 - - - - -20,000,000.00

应收利息 - - - - - -1,249.97 -1,249.97

应收申购款 - - - - - 43,262.42 43,262.42

资产总计 38,486,875.89 - - - - 177,924,517.68 216,411,393.57

负债

应付证券清算款 - - - - - 56,201.69 56,201.69

应付赎回款 - - - - - 1,107,083.25 1,107,083.25

应付管理人报酬 - - - - - 258,129.52 258,129.52

应付托管费 - - - - - 43,021.59 43,021.59

应付交易费用 - - - - - 2,167,182.89 2,167,182.89

其他负债 - - - - - 241,298.21 241,298.21

负债总计 - - - - - 3,872,917.15 3,872,917.15

利率敏感度缺口 38,486,875.89 - - - - 174,051,600.53 212,538,476.42

上年度末 1个月以内 1-3 个3个月1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日 月 -1年

资产

银行存款 4,030,093.47 - - - - - 4,030,093.47

结算备付金 1,175,133.69 - - - - - 1,175,133.69

存出保证金 165,656.82 - - - - - 165,656.82

交易性金融资产 - - - - -87,427,719.7787,427,719.77

买入返售金融资产 3,000,000.00 - - - - - 3,000,000.00

应收证券清算款 - - - - - 162,504.08 162,504.08

应收利息 - - - - - 1,896.77 1,896.77

应收申购款 - - - - - 22,837.81 22,837.81

资产总计 8,370,883.98 - - - -87,614,958.4395,985,842.41

负债

第33页共52页

应付赎回款 - - - - - 86,175.26 86,175.26

应付管理人报酬 - - - - - 121,841.13 121,841.13

应付托管费 - - - - - 20,306.86 20,306.86

应付交易费用 - - - - - 1,638,485.72 1,638,485.72

其他负债 - - - - - 360,871.38 360,871.38

负债总计 - - - - - 2,227,680.35 2,227,680.35

利率敏感度缺口 8,370,883.98 - - - -85,387,278.0893,758,162.06

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金不持有债券，现金资产以活期利率计息。因此，本年度和上年度利率变动对本基金资产净值无影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 177,882,505.23 83.69 87,427,719.77 93.25

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 177,882,505.23 83.69 87,427,719.77 93.25

第34页共52页

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

业绩比较基准上升5% 17,788,300.00 8,743,000.00

业绩比较基准下降5% -17,788,300.00 -8,743,000.00

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第35页共52页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 177,882,505.23 82.20

其中：股票 177,882,505.23 82.20

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 20,000,000.00 9.24

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 18,229,351.94 8.42

7 其他各项资产 299,536.40 0.14

8 合计 216,411,393.57 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,458,000.00 2.10

C 制造业 97,511,009.37 45.88

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 15,690,239.00 7.38

F 批发和零售业 1,367,452.44 0.64

G 交通运输、仓储和邮政业 7,776,684.00 3.66

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 7,639.62 0.00

业

J 金融业 49,077,480.80 23.09

K 房地产业 1,994,000.00 0.94

L 租赁和商务服务业 - -

第36页共52页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 177,882,505.23 83.69

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000651 格力电器 350,000 14,409,500.00 6.78

2 002202 金风科技 680,000 10,519,600.00 4.95

3 000625 长安汽车 720,000 10,382,400.00 4.88

4 600015 华夏银行 1,100,000 10,142,000.00 4.77

5 601166 兴业银行 600,000 10,116,000.00 4.76

6 000776 广发证券 550,000 9,487,500.00 4.46

7 601318 中国平安 190,000 9,425,900.00 4.43

8 600104 上汽集团 300,000 9,315,000.00 4.38

9 600585 海螺水泥 400,000 9,092,000.00 4.28

10 600000 浦发银行 700,000 8,855,000.00 4.17

11 601668 中国建筑 800,000 7,744,000.00 3.64

12 002394 联发股份 500,000 7,365,000.00 3.47

13 000623 吉林敖东 300,000 6,867,000.00 3.23

14 002152 广电运通 750,000 6,232,500.00 2.93

15 000900 现代投资 600,000 5,520,000.00 2.60

16 601186 中国铁建 400,000 4,812,000.00 2.26

17 002440 闰土股份 300,000 4,578,000.00 2.15

18 601088 中国神华 200,000 4,458,000.00 2.10

19 600048 保利地产 200,000 1,994,000.00 0.94

20 600079 人福医药 97,400 1,910,988.00 0.90

21 600703 三安光电 89,581 1,764,745.70 0.83

第37页共52页

22 600068 葛洲坝 155,900 1,752,316.00 0.82

23 002415 海康威视 46,248 1,493,810.40 0.70

24 601333 广深铁路 326,700 1,476,684.00 0.69

25 600594 益佰制药 91,700 1,399,342.00 0.66

26 601117 中国化学 197,700 1,381,923.00 0.65

27 601933 永辉超市 193,143 1,367,452.44 0.64

28 300296 利亚德 69,869 1,313,537.20 0.62

29 603288 海天味业 31,400 1,280,492.00 0.60

30 000538 云南白药 12,000 1,126,200.00 0.53

31 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.50

32 601328 交通银行 170,630 1,051,080.80 0.49

33 600161 天坛生物 26,956 1,046,162.36 0.49

34 600038 中直股份 21,900 1,002,363.00 0.47

35 000725 京东方A 239,600 996,736.00 0.47

36 600557 康缘药业 59,248 984,109.28 0.46

37 603111 康尼机电 80,600 983,320.00 0.46

38 600056 中国医药 33,000 856,350.00 0.40

39 601111 中国国航 80,000 780,000.00 0.37

40 002353 杰瑞股份 30,800 487,256.00 0.23

41 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.18

42 600066 宇通客车 13,100 287,807.00 0.14

43 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02

44 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

45 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02

46 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

47 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

48 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

49 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

50 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

51 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

52 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

53 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

54 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01

55 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01

56 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01

57 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

58 002882 金龙羽 1,483 9,194.60 0.00

59 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

60 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

第38页共52页

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600104 上汽集团 56,125,776.60 59.86

2 600585 海螺水泥 30,691,374.06 32.73

3 601668 中国建筑 30,167,161.28 32.18

4 600309 万华化学 26,398,012.20 28.16

5 000625 长安汽车 22,590,585.06 24.09

6 600373 中文传媒 21,644,624.18 23.09

7 000063 中兴通讯 20,925,174.54 22.32

8 600270 外运发展 18,795,707.98 20.05

9 000900 现代投资 17,816,331.60 19.00

10 601088 中国神华 17,300,084.25 18.45

11 601111 中国国航 17,031,146.00 18.16

12 000623 吉林敖东 16,551,729.00 17.65

13 002394 联发股份 14,507,881.00 15.47

14 000333 美的集团 13,151,980.00 14.03

15 600177 雅戈尔 12,378,600.00 13.20

16 600522 中天科技 12,262,800.00 13.08

17 601318 中国平安 12,220,262.64 13.03

18 600000 浦发银行 12,018,800.00 12.82

19 002236 大华股份 11,179,070.46 11.92

20 002202 金风科技 10,760,941.00 11.48

21 000858 五粮液 10,442,351.24 11.14

22 601186 中国铁建 9,986,773.00 10.65

23 000776 广发证券 9,739,500.00 10.39

24 000651 格力电器 9,692,900.00 10.34

25 600016 民生银行 8,729,370.84 9.31

26 600004 白云机场 8,647,947.12 9.22

27 601601 中国太保 8,282,934.00 8.83

28 002396 星网锐捷 8,148,829.67 8.69

29 600064 南京高科 8,140,295.36 8.68

第39页共52页

30 601098 中南传媒 7,958,338.20 8.49

31 601211 国泰君安 7,519,000.00 8.02

32 002440 闰土股份 7,187,607.88 7.67

33 600519 贵州茅台 7,128,642.75 7.60

34 600089 特变电工 7,047,348.60 7.52

35 002250 联化科技 6,002,961.00 6.40

36 002152 广电运通 5,965,036.40 6.36

37 000966 长源电力 5,930,000.00 6.32

38 601006 大秦铁路 5,635,407.00 6.01

39 600066 宇通客车 5,557,962.00 5.93

40 600690 青岛海尔 5,397,185.33 5.76

41 600030 中信证券 5,006,000.00 5.34

42 601766 中国中车 4,842,190.00 5.16

43 600271 航天信息 4,643,975.13 4.95

44 600897 厦门空港 4,496,512.00 4.80

45 601012 隆基股份 4,319,942.00 4.61

46 601166 兴业银行 4,056,000.00 4.33

47 600015 华夏银行 4,031,000.00 4.30

48 601818 光大银行 3,980,000.00 4.24

49 600079 人福医药 3,900,679.40 4.16

50 600048 保利地产 3,857,000.00 4.11

51 000725 京东方A 3,787,474.00 4.04

52 600741 华域汽车 3,775,077.63 4.03

53 600703 三安光电 3,595,236.00 3.83

54 000600 建投能源 3,250,000.00 3.47

55 600487 亨通光电 3,127,455.21 3.34

56 600031 三一重工 2,894,946.00 3.09

57 600409 三友化工 2,713,129.00 2.89

58 601933 永辉超市 2,679,568.00 2.86

59 600068 葛洲坝 2,557,752.00 2.73

60 600038 中直股份 2,529,381.00 2.70

61 600060 海信电器 2,508,618.68 2.68

62 600557 康缘药业 2,449,992.67 2.61

63 000538 云南白药 2,439,762.00 2.60

64 600742 一汽富维 2,382,823.00 2.54

65 601808 中海油服 2,372,246.00 2.53

第40页共52页

66 300296 利亚德 2,337,212.00 2.49

67 601600 中国铝业 2,258,094.00 2.41

68 002570 贝因美 2,179,297.00 2.32

69 600125 铁龙物流 2,063,830.00 2.20

70 002415 海康威视 2,061,388.00 2.20

71 601328 交通银行 2,023,078.00 2.16

72 600887 伊利股份 1,910,122.00 2.04

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600104 上汽集团 53,575,005.81 57.14

2 000063 中兴通讯 29,699,109.60 31.68

3 600309 万华化学 28,275,021.68 30.16

4 601668 中国建筑 22,830,000.00 24.35

5 600585 海螺水泥 22,678,932.75 24.19

6 600373 中文传媒 21,955,159.12 23.42

7 600270 外运发展 19,488,041.51 20.79

8 601111 中国国航 16,538,009.48 17.64

9 000625 长安汽车 16,318,932.64 17.41

10 601088 中国神华 14,417,400.25 15.38

11 000333 美的集团 13,321,511.00 14.21

12 000900 现代投资 12,869,392.26 13.73

13 600177 雅戈尔 12,510,312.06 13.34

14 600522 中天科技 12,403,982.50 13.23

15 002236 大华股份 11,469,156.34 12.23

16 000858 五粮液 10,637,178.14 11.35

17 000623 吉林敖东 9,838,900.00 10.49

18 600004 白云机场 8,891,434.54 9.48

19 600016 民生银行 8,843,662.58 9.43

20 601601 中国太保 8,201,413.00 8.75

21 601318 中国平安 8,022,817.88 8.56

22 600064 南京高科 7,996,246.99 8.53

23 002396 星网锐捷 7,975,877.90 8.51

第41页共52页

24 601098 中南传媒 7,631,424.24 8.14

25 601211 国泰君安 7,620,141.00 8.13

26 600089 特变电工 7,288,476.92 7.77

27 600519 贵州茅台 7,227,313.90 7.71

28 600741 华域汽车 7,197,039.28 7.68

29 002394 联发股份 6,049,095.35 6.45

30 601006 大秦铁路 5,720,504.00 6.10

31 002250 联化科技 5,618,070.00 5.99

32 600690 青岛海尔 5,591,701.78 5.96

33 600066 宇通客车 5,483,500.00 5.85

34 000966 长源电力 5,454,502.40 5.82

35 601186 中国铁建 5,252,730.00 5.60

36 600030 中信证券 5,051,000.00 5.39

37 601766 中国中车 4,996,012.00 5.33

38 600271 航天信息 4,730,500.00 5.05

39 000651 格力电器 4,623,200.00 4.93

40 601398 工商银行 4,590,000.00 4.90

41 600897 厦门空港 4,537,576.00 4.84

42 601012 隆基股份 4,373,060.00 4.66

43 601818 光大银行 4,050,000.00 4.32

44 300017 网宿科技 3,275,778.16 3.49

45 000600 建投能源 3,255,488.00 3.47

46 600000 浦发银行 3,252,270.30 3.47

47 002570 贝因美 3,198,566.62 3.41

48 600487 亨通光电 3,169,700.00 3.38

49 002202 金风科技 3,126,000.00 3.33

50 600031 三一重工 3,070,482.00 3.27

51 000725 京东方A 2,975,494.70 3.17

52 002440 闰土股份 2,921,517.38 3.12

53 300294 博雅生物 2,737,335.92 2.92

54 600409 三友化工 2,693,026.00 2.87

55 600582 天地科技 2,658,762.00 2.84

56 600060 海信电器 2,485,635.02 2.65

57 600742 一汽富维 2,464,190.94 2.63

58 601808 中海油服 2,447,038.80 2.61

59 601669 中国电建 2,327,605.40 2.48

60 601600 中国铝业 2,260,664.00 2.41

61 600170 上海建工 2,259,759.00 2.41

第42页共52页

62 600125 铁龙物流 2,224,746.00 2.37

63 600703 三安光电 2,216,962.48 2.36

64 300232 洲明科技 2,135,189.40 2.28

65 600161 天坛生物 1,985,064.30 2.12

66 600600 青岛啤酒 1,947,131.83 2.08

67 600887 伊利股份 1,943,093.00 2.07

68 600079 人福医药 1,885,000.00 2.01

69 600048 保利地产 1,881,808.20 2.01

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 699,894,825.46

卖出股票收入（成交）总额 630,541,292.92

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第43页共52页

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金不参与股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金没有参与国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 257,523.95

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -1,249.97

5 应收申购款 43,262.42

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 299,536.40

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第44页共52页

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第45页共52页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,610 93,703.83 131,801,864.60 53.89% 112,765,134.96 46.11%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 27,158.73 0.0111%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 45,622,353.28 18.65 10,000,000.00 4.09 3年

资金

基金管理人高级 - - 100,000.00 0.04 3年

管理人员

基金经理等人员 - - - - 3年

基金管理人股东 - - - - 3年

其他 - - 200,004.16 0.08 3年

合计 45,622,353.28 18.65 10,300,004.16 4.21 3年

第46页共52页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年3月5日）基金份额总额 161,922,767.08

本报告期期初基金份额总额 120,297,335.78

本报告期基金总申购份额 149,540,748.96

减:本报告期基金总赎回份额 25,271,085.18

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 244,566,999.56

第47页共52页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2017年6月15日发布公告，孔旺先生自2017年6月14日起担

任英大基金管理有限公司董事长，张传良先生自2017年6月14日起不再担任董事长职务。相关

变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

本报告期内，基金管理人于2017年6月15日发布公告，孔旺先生自2017年6月14日起代

任英大基金管理有限公司总经理，张传良先生自2017年6月14日起不再代任总经理职务。相关

变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未变更为本基金审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽核或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

第48页共52页

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

国金证券 1631,016,005.38 47.53% 461,461.56 45.63% -

方正证券 1404,341,721.58 30.46% 336,129.03 33.24% -

华创证券 1291,879,418.23 21.99% 213,451.96 21.11% -

天风证券 2 382,985.65 0.03% 280.10 0.03% -

东兴证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ公司财务状况良好，经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅲ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报

告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估：

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估，初步划定范围；

ⅱ对交易单元候选券商的研究服务进行评估：

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估，确定选用交易单元的券商。

ⅲ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③本表"佣金"指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合计。

第49页共52页

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国金证券 - -847,300,000.00 88.14% - -

方正证券 - - - - - -

华创证券 - -114,000,000.00 11.86% - -

天风证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

英大领先回报混合型发起式证券 《中国证券报》《证

1 投资基金2016年第4季度报告 券时报》《上海证券 2017年1月20日

报》及公司网站

英大领先回报混合型发起式证券 《中国证券报》《证

2 投资基金2016年年度报告及摘 券时报》《上海证券 2017年3月31日

要 报》及公司网站

英大领先回报混合型发起式基金 《中国证券报》《证

3 招募说明书更新及摘要 券时报》《上海证券 2017年4月17日

报》及公司网站

英大领先回报混合型发起式证券 《中国证券报》《证

4 投资基金2017年第1季度报告 券时报》《上海证券 2017年4月21日

报》及公司网站

5 英大基金管理有限公司董事长及 《中国证券报》及公 2017年6月16日

总经理变更公告 司网站

第50页共52页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

资 况

者 持有基金份额比例 赎

类序 达到或者超过20%的 期初 申购 回 持有份额 份额

别号 时间区间 份额 份额 份 占比

额

机 1 2017.3.1-2017.6.3 0.00 74,877,074.7 0.0 74,877,074.7 30.6

构 0 5 0 5 2

2 2017.1.1-2017.6.3 24,272,190.0 21,350,163.2 0.0 45,622,353.2 18.6

0 0 8 0 8 5

个-- - - - - -

人

--- - - - - -

产品特有风险

-

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

中国证监会批准英大领先回报混合型发起式证券投资基金设立的文件

《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》

《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》

《英大领先回报混合型发起式证券投资基金托管协议》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内在指定报刊上披露的各项公告

12.2存放地点

北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201

12.3查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/

英大基金管理有限公司

2017年8月29日

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