英大领先回报混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月30日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 英大领先回报混合

基金主代码 000458

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月5日

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 120,297,335.78份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要采用宏观周期策略与精选行业领先企业策

略，寻找能够持续为股东创造价值的投资标的，在科

学严格的投资风险管理前提下，谋求基金资产长期稳

健回报。

投资策略 本基金以自上而下和自下而上相结合的方构建投资组

合，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为混合

型基金，核心投资策略包括资产配置策略、行业配置

策略、股票选择策略，通过上述策略优化投资组合的

风险收益，提升投资组合回报。

业绩比较基准 50%×沪深300指数+50%×上证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高预期收益

的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 英大基金管理有限公司 广发银行股份有限公司

姓名 宗宽广 李春磊

信息披露负责人 联系电话 010-59112066 010-65169830

电子邮箱 zongkg@ydamc.com lichunlei@cgbchina.com.cn

客户服务电话 400-890-5288 95508

传真 010-59112222 010-65169555

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2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ydamc.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2014年3月5日

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 (基金合同生效日)-

2014年12月31日

本期已实现收益 5,223,428.43 41,834,418.89 19,844,799.68

本期利润 1,756,290.36 42,722,945.91 20,221,045.70

加权平均基金份额本期利润 0.0132 0.2603 0.1654

本期基金份额净值增长率 2.55% 7.23% 20.94%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.2206 -0.2400 0.1107

期末基金资产净值 93,758,162.06 106,752,507.22 110,784,617.95

期末基金份额净值 0.7794 0.7600 1.1219

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 5.32% 0.65% 1.39% 0.37% 3.93% 0.28%

过去六个月 10.82% 0.64% 3.70% 0.39% 7.12% 0.25%

过去一年 2.55% 1.05% -3.19% 0.70% 5.74% 0.35%

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自基金合同 33.00% 1.50% 36.03% 0.91% -3.03% 0.59%

生效起至今

注：①本基金合同于2014年3月5日生效；

②本基金的业绩比较基准为：50%*沪深300指数+50%*上证国债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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注：本基金成立于2014年3月5日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注

分红数 总额 放总额 计

2016 - - - -

2015 5.8000 83,368,611.90 9,155,646.98 92,524,258.88

2014 0.8000 4,525,485.73 1,388,450.40 5,913,936.13

合计 6.6000 87,894,097.63 10,544,097.38 98,438,195.01

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

2012年8月17日，经中国证监会批准，英大基金管理有限公司在北京正式成立。公司由英

大国际信托有限责任公司（简称英大信托）、中国交通建设股份有限公司（简称中交股份）和 第6页共35页

航天科工财务有限责任公司（简称航天科工财务）三家股东发起成立。英大基金注册资金2亿元

人民币，其中英大信托出资比例为49%，中交股份出资比例为36%，航天科工财务出资比例为15%。

截至报告期末，本公司管理7只开放式证券投资基金，同时，管理多个特定客户资产投资组

合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

曾任香港诚信资本、

上海嘉量投资管理合

伙企业量化研究员。

周木林 本基金基 2015年7月 2016年7月27日 4 2014年8月加入英大

金经理 8日 基金管理有限公司，

曾任公司专户投资部

金融工程师、投资经

理。

曾任中国民族证券证

券投资部总经理助理、

执行总经理；华西证

券股份有限公司资产

袁忠伟 本基金基 2015年7月- 15 管理总部研究总监。

金经理 8日 2015年1月加入英大

基金管理有限公司，

曾任研究发展部副总

经理，现任权益投资

部总经理。

经济学硕士，9年证券、

基金等金融机构从业

经验。曾任金元证券

投资银行部项目经理，

本基金基 2016年7月 天弘基金行业研究员、

刘杰 金经理 29日 - 9 天弘精选混合基金经

理助理等职。2013年

加入英大基金管理有

限公司，历任高级行

业研究员、专户投资

部投资经理。

注：①任职日期说明：基金经理的任职日期为基金经理经监管机构审核通过后公司公开披露的日期。

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②证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③本基金无基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、特定客户资产管理组合、社保基金、企业年金等。

公司保障投资决策公平的控制方法包括公司的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。公司的所有投资组合共享公司统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括公司建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。

监察稽核部定期对公司的不同投资组合（尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合） 第8页共35页

在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易

的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1、投资策略

基于我们2016年初的判断，我们认为2016全年宏观经济企稳复苏给股票市场将带来

阶段性投资机会，汇率、利率、通胀水平的波动会对短期股票市场形成扰动，本基金采取了“价值与成长均衡配置”的二级市场股票投资策略。在二级市场寻找低估值、高分红、有成长前景的公司股票作为重点投资对象，从风险可控、收益可期两个维度构建投资组合，以获取投资收益。

同时注重一级市场网下配售，尽可能获取低风险增值资产，有效提升基金业绩。

2、运作分析

为回避2016年股票市场估值水平高位回落的风险，基金经理在2015年末调整股票投资

组合，以价值股为主要投资方向。虽然股票组合显示较好的抗跌性，但年初市场“熔断”导致的快速下跌也使基金净值损失较大。在市场止跌回稳后，本基金及时提高股票仓位，按照既定投资策略积极操作，使产品单位净值稳步回升。在全年股票投资收益中，一级市场贡献较大收益，二级市场股票组合较大幅度跑赢沪深300指数，全年单位净值上涨2.55%。通过对2016年基金单位净值涨跌与沪深300指数走势相关性分析，本基金目前单位净值上涨弹性为0.87、下跌弹性为0.46，本基金净值在震荡市中具有良好增长能力的同时也具备较强的抗跌性。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

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截至本报告期末，本基金的累计单位净值是1.4394，份额净值增长率为2.55%，同期业绩比

较基准收益率为-3.19%，基金表现领先业绩比较基准5.74%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

1、宏观经济展望：

股票市场的走势取决于经济增长、无风险收益率和风险偏好三个因素观。我们预计，2017年经济增长在6.5%左右，上市公司利润增速在10%左右；2017年的货币政策将比2016年稳重略紧，货币供应量增速将会有所减缓，利率水平将有所提升；无风险利率处于提升过程中，股市投资者风险偏好将逐步降低。

2、证券市场及行业走势展望：

预计2017年股票市场估值重心仍将下移， 具有估值优势和成长性的公司股票方能贡

献正收益。我们预计，以沪深300指数未代表的证券市场估值波动区间为16倍~20倍，以

2016年末3310为基准，沪深300指数全年波动区间为-8%~14%，对应指数波动区间3045~3775。

因此，震荡市仍将是主基调。

行业走势方面，具有低估值、高分红、有真实成长前景的行业和公司在2017年将获得

投资者的青睐，我们将继续以此作为重点投资对象。同时，以此作为新股配售的市值配置，积极把握一级市场各新股的配售机会。通过股票一级市场和二级市场共同贡献收益有效提升基金业绩。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人管理的基金整体运作合法合规，依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度，在督察长的指导和监察稽核部的努力下，开展了一系列监察稽核工作。采取的主要措施如下：

1)据国家法律法规的变化和公司业务发展的需要，按照规定程序对公司基本管理制度进行全面梳理，对内部控制大纲、风险控制制度等基本制度进行修订，进一步完善公司的内部控制体系；2)保持与监管机构的联系，以“守住三条底线”、防控内幕交易为基础，多次组织各业务条线学习最新的监管要求和法律法规，加强全体员工的合规和风险意识；

3)监督检查基金资产运作，就资产运作的合法合规性和有效性进行独立、客观的分析，并向 第10页共35页

督察长汇报；

4)根据监管机构的要求以及基金资产运作情况开展公司的监察稽核工作，出具监察稽核报告，并按照规定程序上报督察长、公司董事和监管机构；

5)对基金投资与专户投资的公平交易、异常交易情况进行分析，并出具交易分析报告；

6)按照公司的内部管理制度开展反洗钱、反不正当竞争和商业贿赂、反内幕交易等工作，并按照公司《信息披露管理制度》的有关规定开展信息披露工作；

7)对基金合同、宣传推介材料、涉及基金份额持有人和公司利益的对外言论等进行审查，并出具合规意见，有效防范风险，规避违法违规行为的发生；

8)配合监管部门和外聘会计师事务所开展本基金的审计事务，并向公司员工提供法律咨询服务；

9)组织对公司在报告期内离职的基金经理进行离任审计。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由主管运营公司领导担任，成员包括投资总监、基金经理，研究、交易、监察稽核部门负责人，基金运营部相关负责人。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内未进行利润分配，本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金为发起式基金，自本基金合同生效之日起至报告期末本基金合同生效未满三年，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，基金管理人不对本基金持有人数及基金资产净值 第11页共35页

进行监控。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对英大领先回报混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守相关法律法规、合同协议及其他有关规定，不存在损害本基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，本托管人依照相关法律法规、合同协议及其他有关规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对本基金资产净值计算以及费用开支等方面进行了认真地复核，未发现管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人复核了本年度报告中的基本情况、主要财务指标、投资组合报告等内容，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，财务信息真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 瑞华审字【2017】01390112

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 英大领先回报混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人

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引言段 我们审计了后附的英大领先回报混合型发起式证券投资基金

(以下简称“英大领先回报基金”)的财务报表，包括 2016年

12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益

(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是英大领先回报基金的基金管理人英

大基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照

企业会计准则和中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证

监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务

报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内

部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价

管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述英大领先回报基金的财务报表在所有重大方面

按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发

布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了英

大领先回报基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度

的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 张琴 石文余

会计师事务所的名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

审计报告日期 2017年3月29日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：英大领先回报混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

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单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 4,030,093.47 21,145,611.13

结算备付金 1,175,133.69 2,455,659.18

存出保证金 165,656.82 587,783.22

交易性金融资产 87,427,719.77 77,850,659.86

其中：股票投资 87,427,719.77 77,850,659.86

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 3,000,000.00 7,000,000.00

应收证券清算款 162,504.08 -

应收利息 1,896.77 8,750.67

应收股利 - -

应收申购款 22,837.81 146,692.63

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 95,985,842.41 109,195,156.69

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 229,238.10

应付赎回款 86,175.26 125,046.10

应付管理人报酬 121,841.13 136,894.78

应付托管费 20,306.86 22,815.78

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,638,485.72 1,868,389.46

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 360,871.38 60,265.25

负债合计 2,227,680.35 2,442,649.47

所有者权益：

实收基金 120,297,335.78 140,468,835.96

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未分配利润 -26,539,173.72 -33,716,328.74

所有者权益合计 93,758,162.06 106,752,507.22

负债和所有者权益总计 95,985,842.41 109,195,156.69

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.7794元，基金份额总额

120,297,335.78份。

7.2 利润表

会计主体：英大领先回报混合型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 5,466,892.96 49,897,145.17

1.利息收入 238,050.29 504,388.02

其中：存款利息收入 141,765.32 250,976.49

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 96,284.97 253,411.53

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 8,661,537.73 46,721,034.89

其中：股票投资收益 6,736,752.06 45,758,965.70

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,924,785.67 962,069.19

3.公允价值变动收益（损失以“- -3,467,138.07 888,527.02

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 34,443.01 1,783,195.24

减：二、费用 　 3,710,602.60 7,174,199.26

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 1,424,021.35 2,511,215.86

2．托管费 7.4.8.2.2 237,336.92 418,536.02

3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -

4．交易费用 1,689,244.33 3,937,052.38

5．利息支出 - -

第15页共35页

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 360,000.00 307,395.00

三、利润总额（亏损总额以“- 　 1,756,290.36 42,722,945.91

”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填　 1,756,290.36 42,722,945.91

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：英大领先回报混合型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 140,468,835.96 -33,716,328.74 106,752,507.22

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 1,756,290.36 1,756,290.36

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -20,171,500.18 5,420,864.66 -14,750,635.52

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 13,053,684.89 -3,629,327.95 9,424,356.94

2.基金赎回款 -33,225,185.07 9,050,192.61 -24,174,992.46

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 120,297,335.78 -26,539,173.72 93,758,162.06

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 98,748,402.99 12,036,214.96 110,784,617.95

第16页共35页

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 42,722,945.91 42,722,945.91

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 41,720,432.97 4,048,769.27 45,769,202.24

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 420,120,297.05 72,229,170.48 492,349,467.53

2.基金赎回款 -378,399,864.08 -68,180,401.21 -446,580,265.29

四、本期向基金份额持有 - -92,524,258.88 -92,524,258.88

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 140,468,835.96 -33,716,328.74 106,752,507.22

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告-至-财务报表由下列负责人签署：

______张传良______ ______赵照______ ____刘伟娜____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

英大领先回报混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1461号《关于核准英大领先回报混合型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集161,880,816.40元，已经瑞华会计师事务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》于2014年3月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为161,922,767.08份，本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券（含可转换债券、分离交易可转债）、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、货币市场工具、现金等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 第17页共35页

金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资的股票资产占基金资产的30%-95%；债券（含可转换债券、分离交易可转债）、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、货币市场工具、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； 权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发

布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、其

后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财

务状况及2016年1月1日起至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关

信息。此外，本财务报表在所有重大方面符合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL

模板第3 号<年度报告和半年度报告>》中有关财务报表及其附注的披露要求。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

第18页共35页

1、增值税

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税

[2016]36号）的规定,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，免征增值税。

2、企业所得税

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税 [2008]1号）

的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局《关于证券投资基金有关税收问题的通知》（财税[1998]55号）

的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2015] 101号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易

印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方

当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的A股、

B股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

广发银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

英大国际信托有限责任公司 对基金管理人具有重大影响的股东

注：①下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

②本报告期本基金关联方未发生变化。

第19页共35页

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

注：本报告期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,424,021.35 2,511,215.86

的管理费

其中：支付销售机构的 416,275.94 744,444.33

客户维护费

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/ 当年

天数。

②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

第20页共35页

当期发生的基金应支付 237,336.92 418,536.02

的托管费

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月

月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

注：无。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金合同生效日（ 10,000,000.00 10,000,000.00

2014年3月5日）持有的

基金份额

期初持有的基金份额 24,272,190.00 10,772,797.53

期间申购/买入总份额 0.00 13,499,392.47

期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

期末持有的基金份额 24,272,190.00 24,272,190.00

期末持有的基金份额 20.1800% 17.2800%

占基金总份额比例

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末，其他关联方未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发银行股份 4,030,093.47 123,177.94 21,145,611.13 212,356.71

第21页共35页

有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本期末及上年度末，本基金无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注

股）

2016年 2017

中原 12月年 新股流

601375 证券 1月 通受限 4.00 4.00 13,348 53,392.00 53,392.00 -

20日 3日

2016年 2017

太平 12月年 新股流

603877鸟 1月 通受限 21.30 21.30 1,367 29,117.10 29,117.10 -

29日 9日

2016年 2017

华统 12月年 新股流

002840 股份 1月 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

29日 10日

2016年 2017

道恩 12月年 新股流

002838 股份 1月 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

28日 6日

2016年 2017

常熟 12月年 新股流

603035 汽饰 1月 通受限 10.44 10.44 992 10,356.48 10,356.48 -

27日 5日

2016年 2017

美联 12月年 新股流

300586 新材 1月 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

万里 2016年 2017 新股流

300591马 12月年 通受限 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -

第22页共35页

30日 1月

10日

坚朗 2016年 新股流

002791 五金 3月 - 通受限 21.57 54.60 16,002 345,163.14 873,709.20 -

22日

通宇 2016年 新股流

002792 通讯 3月 - 通受限 15.29 54.26 20,698 316,549.061,123,073.48 -

21日

维宏 2016年 新股流

300508 股份 4月 - 通受限 20.08 121.49 5,721 114,877.68 695,044.29 -

12日

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌停牌 期末 复牌 数量 期末 期末估值总

代码名称 日期原因估值单 复牌日期 开盘单价 （股） 成本总额 额 备注

价

2016

天坛年 临时 2017年

600161生物 12月 停牌 39.40 3月24日 43.34 46,000 1,896,816.471,812,400.00 -

6日

2016

凯盛年 临时 2017年

600552科技 9月 停牌 18.43 2月13日 17.51 40,000 728,600.00 737,200.00 -

8日

2016

莱茵年 临时

000558体育 10月 停牌 14.75 - - 36,300 553,938.00 535,425.00 -

17日

2016

康尼年 临时

603111机电 12月 停牌 14.70 - - 32,900 446,782.00 483,630.00 -

26日

2016

双林年 临时 2017年

300100股份 11月 停牌 34.00 1月25日 30.60 13,900 505,682.00 472,600.00 -

7日

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

第23页共35页

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有银行间市场债券正回购。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有交易所市场债券正回购。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 87,427,719.77 91.08

其中：股票 87,427,719.77 91.08

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 3,000,000.00 3.13

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 5,205,227.16 5.42

7 其他各项资产 352,895.48 0.37

8 合计 95,985,842.41 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 838,760.00 0.89

B 采矿业 876,240.00 0.93

C 制造业 52,638,032.13 56.14

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

第24页共35页

应业

E 建筑业 3,645,499.00 3.89

F 批发和零售业 466,650.00 0.50

G 交通运输、仓储和邮政业 785,852.00 0.84

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 5,255,782.29 5.61

业

J 金融业 20,685,792.00 22.06

K 房地产业 535,425.00 0.57

L 租赁和商务服务业 749,527.35 0.80

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 950,160.00 1.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 87,427,719.77 93.25

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 000063 中兴通讯 400,000 6,380,000.00 6.80

2 600015 华夏银行 550,000 5,967,500.00 6.36

3 601166 兴业银行 350,000 5,649,000.00 6.03

4 600104 上汽集团 200,000 4,690,000.00 5.00

5 601318 中国平安 130,000 4,605,900.00 4.91

第25页共35页

6 000625 长安汽车 300,000 4,482,000.00 4.78

7 000651 格力电器 180,000 4,431,600.00 4.73

8 601398 工商银行 1,000,000 4,410,000.00 4.70

9 002202 金风科技 200,000 3,422,000.00 3.65

10 600741 华域汽车 200,000 3,190,000.00 3.40

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600104 上汽集团 60,200,644.87 56.39

2 002202 金风科技 56,008,142.21 52.47

3 601318 中国平安 48,856,838.82 45.77

4 000333 美的集团 33,956,068.04 31.81

5 000966 长源电力 23,272,862.17 21.80

6 601166 兴业银行 21,085,900.00 19.75

7 000623 吉林敖东 19,071,306.32 17.86

8 601607 上海医药 18,051,619.45 16.91

9 600177 雅戈尔 17,050,018.88 15.97

10 000651 格力电器 15,649,211.00 14.66

11 000600 建投能源 14,913,955.76 13.97

12 000625 长安汽车 14,258,517.00 13.36

13 600690 青岛海尔 13,975,398.11 13.09

14 601211 国泰君安 12,878,300.00 12.06

15 000581 威孚高科 10,103,559.50 9.46

16 600741 华域汽车 9,345,000.00 8.75

17 601398 工商银行 9,091,490.00 8.52

18 600004 白云机场 8,384,069.00 7.85

19 000039 中集集团 7,415,600.00 6.95

20 600823 世茂股份 7,116,172.00 6.67

21 601669 中国电建 5,890,747.00 5.52

22 600000 浦发银行 5,597,600.00 5.24

23 600757 长江传媒 5,177,500.00 4.85

24 000157 中联重科 5,171,054.00 4.84

第26页共35页

25 000776 广发证券 4,870,052.00 4.56

26 600056 中国医药 4,788,198.29 4.49

27 600522 中天科技 4,735,437.00 4.44

28 002394 联发股份 4,561,509.20 4.27

29 601328 交通银行 3,741,828.00 3.51

30 600487 亨通光电 3,709,352.19 3.47

31 000858 五粮液 3,617,854.00 3.39

32 000911 南宁糖业 3,374,850.00 3.16

33 000719 大地传媒 3,344,473.14 3.13

34 300232 洲明科技 3,271,558.98 3.06

35 601009 南京银行 3,163,500.00 2.96

36 002304 洋河股份 2,981,730.00 2.79

37 000063 中兴通讯 2,739,213.00 2.57

38 600584 长电科技 2,734,392.00 2.56

39 000860 顺鑫农业 2,662,337.00 2.49

40 300017 网宿科技 2,639,227.00 2.47

41 601939 建设银行 2,603,429.00 2.44

42 002736 国信证券 2,586,270.00 2.42

43 600887 伊利股份 2,578,331.00 2.42

44 300294 博雅生物 2,534,670.00 2.37

45 600197 伊力特 2,415,039.00 2.26

46 600108 亚盛集团 2,406,306.00 2.25

47 601288 农业银行 2,238,770.00 2.10

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600104 上汽集团 56,322,138.67 52.76

2 002202 金风科技 54,569,075.01 51.12

3 601318 中国平安 44,736,266.21 41.91

4 000333 美的集团 35,645,492.25 33.39

5 000966 长源电力 23,639,271.01 22.14

6 601166 兴业银行 20,225,300.00 18.95

7 000623 吉林敖东 19,029,391.70 17.83

8 601607 上海医药 18,485,575.20 17.32

第27页共35页

9 600177 雅戈尔 16,944,923.27 15.87

10 000600 建投能源 15,258,656.72 14.29

11 600690 青岛海尔 13,881,251.44 13.00

12 000651 格力电器 13,042,083.20 12.22

13 601211 国泰君安 12,992,600.00 12.17

14 601398 工商银行 12,622,523.00 11.82

15 600823 世茂股份 11,474,311.40 10.75

16 000581 威孚高科 9,999,805.35 9.37

17 600004 白云机场 9,656,715.00 9.05

18 000625 长安汽车 9,266,000.00 8.68

19 000039 中集集团 6,892,345.00 6.46

20 000776 广发证券 6,192,963.00 5.80

21 600741 华域汽车 5,925,708.00 5.55

22 600000 浦发银行 5,661,300.00 5.30

23 600757 长江传媒 5,302,926.00 4.97

24 000001 平安银行 5,049,000.00 4.73

25 601328 交通银行 4,809,343.00 4.51

26 600056 中国医药 4,786,521.00 4.48

27 002394 联发股份 4,616,620.00 4.32

28 600522 中天科技 4,548,000.00 4.26

29 601669 中国电建 4,265,249.32 4.00

30 000858 五粮液 4,195,341.18 3.93

31 000157 中联重科 4,188,624.00 3.92

32 600487 亨通光电 3,914,768.00 3.67

33 601939 建设银行 3,605,479.00 3.38

34 000543 皖能电力 3,440,156.00 3.22

35 000719 大地传媒 3,401,595.44 3.19

36 601288 农业银行 3,296,588.00 3.09

37 601009 南京银行 3,220,000.00 3.02

38 002304 洋河股份 3,031,000.00 2.84

39 600887 伊利股份 2,735,790.00 2.56

40 000860 顺鑫农业 2,630,935.40 2.46

41 000686 东北证券 2,550,126.80 2.39

42 002736 国信证券 2,524,120.00 2.36

43 600197 伊力特 2,468,222.61 2.31

44 600108 亚盛集团 2,440,272.00 2.29

45 000728 国元证券 2,400,697.92 2.25

46 000911 南宁糖业 2,399,468.40 2.25

第28页共35页

47 601333 广深铁路 2,281,360.00 2.14

48 000063 中兴通讯 2,247,891.00 2.11

49 600015 华夏银行 2,234,403.20 2.09

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 627,982,175.06

卖出股票收入（成交）总额 621,674,729.14

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：本基金本报告期末未持有权证。

第29页共35页

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 165,656.82

2 应收证券清算款 162,504.08

3 应收股利 -

4 应收利息 1,896.77

5 应收申购款 22,837.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

第30页共35页

9 合计 352,895.48

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,473 48,644.29 24,272,190.00 20.18% 96,025,145.78 79.82%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 200,999.91 0.1671%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

第31页共35页

9.5发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 24,272,190.00 20.18 10,000,000.00 8.31 3年

资金

基金管理人高级 107,727.98 0.09 100,000.00 0.08 3年

管理人员

基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 3年

基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 3年

其他 215,460.43 0.89 200,004.16 0.17 3年

合计 24,595,378.41 20.45 10,300,004.16 8.56 3年

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年3月5日）基金份额总额 161,922,767.08

本报告期期初基金份额总额 140,468,835.96

本报告期基金总申购份额 13,053,684.89

减:本报告期基金总赎回份额 33,225,185.07

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 120,297,335.78

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2016年3月17日发布公告，宗宽广先生自2016年3月16日

起担任英大基金管理有限公司督察长，副总经理赵照先生自2016年3月16日起不再代任督察

长职务。相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

第32页共35页

本报告期内，基金管理人于2016年7月28日发布公告，周木林先生自2016年7月27日

起不再担任英大基金管理有限公司英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金经理。相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

本报告期内，基金管理人于2016年7月29日发布公告，刘杰先生自2016年7月29日起

担任英大基金管理有限公司英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金经理。相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

本报告期内，基金管理人于2016年9月5日发布公告，杨峰先生自2016年9月2日起不

再担任英大基金管理有限公司总经理职务，董事长张传良先生自2016年9月2日起代任总经理

职务。相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

本报告期内，寻卫国先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务，蒋柯先生临时主持部门工作。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会报告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未变更为本基金审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用人民币60,000元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽核或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

第33页共35页

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

方正证券 1453,917,189.57 36.41% 377,341.89 39.43% -

华创证券 1419,640,157.40 33.66% 306,883.84 32.07% -

国金证券 1164,382,170.91 13.19% 120,212.61 12.56% -

天风证券 2115,850,324.72 9.29% 84,721.55 8.85% -

东兴证券 1 92,763,239.93 7.44% 67,837.25 7.09% -

宏源证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ公司财务状况良好，经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅲ 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场

研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估： 本基金管理人组织相关人员依据交易单

元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估，初步划定范围；

ⅱ对交易单元候选券商的研究服务进行评估：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选

择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估，确定选用交易单元的券商。

ⅲ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基

金托管人。

③本表"佣金"指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合计。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

第34页共35页

的比例

方正证券 - - - - - -

华创证券 - -526,300,000.00 83.97% - -

国金证券 - -70,500,000.00 11.25% - -

天风证券 - - - - - -

东兴证券 - -30,000,000.00 4.79% - -

宏源证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

英大基金管理有限公司

2017年3月31日

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