海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通中证长三角领先 ETF

场内简称 长三角 LX

基金主代码 515500

交易代码 515500

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 13 日

报告期末基金份额总额 29,404,795.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标 小化。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度
的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过

2%。

本基金主要采用完全复制法，即按照成份股在标的指
数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指
投资策略 数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等
行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致
流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪


标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适

当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指

数。

业绩比较基准 中证长三角领先指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基

风险收益特征 金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复

制策略，跟踪中证长三角领先指数，其风险收益特征

与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -1,471,131.58

2.本期利润 658,946.04

3.加权平均基金份额本期利润 0.0196

4.期末基金资产净值 26,902,335.28

5.期末基金份额净值 0.9149

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 2.53% 1.06% 2.72% 1.09% -0.19% -0.03


%

过去六个月 -9.57% 0.96% -11.17% 1.00% 1.60% -0.04

%

过去一年 -18.31% 1.11% -20.90% 1.16% 2.59% -0.05

%

自基金合同生 -8.51% 0.96% -19.77% 1.03% 11.26% -0.07

效起至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2020 年 8 月 13 日至 2022 年 12 月 31 日)

注：本基金合同于2020年8月13日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。


§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

经济学硕士，持有基金
从业人员资格证书。历
任国泰君安期货有限公
司研究所高级分析师，
资产管理部研究员、交
易员、投资经理。2017
年 6 月加入海富通基金
管理有限公司。2018 年
7 月起任海富通上证非
周期 ETF 联接基金经
理。2018 年 7 月至 2022
年 5 月任海富通上证周
期 ETF、海富通上证周
期 ETF 联接、海富通上
证非周期 ETF、海富通
中证 100 指数(LOF)基
本基 金经理。2018 年 7 月至
金的 2020 年 3 月任海富通中
江勇 基金 2020-08-13 - 11 年 证内地低碳指数（现海
经理 富通中证 500 增强）基
金经理。2020 年 8 月起
兼任海富通中证长三角
领先 ETF 基金经理。
2020 年 8 月至 2022 年5
月兼任海富通中证长三
角领先 ETF 联接基金经
理。2020 年 10 月起兼
任海富通稳固收益债券
的基金经理。2021 年 2
月起兼任海富通欣睿混
合基金经理。2021 年 6
月起兼任海富通中证港
股通科技 ETF 和海富通
策略收益债券基金经
理。2021 年 9 月起兼任
海富通欣利混合基金经
理。

陈林 本基 2022-05-19 - 11 年 硕士，持有基金从业人


海 金的 员资格证书。历任上海
基金 从容投资管理有限公司
经理 研究员，华泰柏瑞基金
管理有限公司研究员、
高级研究员。2015 年 9
月加入海富通基金管理
有限公司，历任股票分
析师、高级股票分析师、
基金经理助理。2021 年
4 月至 2022 年 08 月任
海富通添鑫收益债券基
金基金经理。2022 年 5
月起兼任海富通中证
100 指数、海富通中证
长三角领先 ETF、海富
通中证长三角领先 ETF
联接、海富通上证周期
ETF、海富通上证周期
ETF 联接、海富通上证
非周期 ETF 基金基金经
理。2022 年 8 月起兼任
海富通新内需混合基金
经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度，人民币汇率大幅波动带来人民币计价风险资产的大幅波动，指数层面基本都出现探底回升的表象。以万得全 A 指数来看，当季度涨幅 2.89%。分市场看，沪深
300 指数涨幅为 1.75%、中证 500 指数涨幅为 2.63%、创业板综涨幅为 3.40%、中小综
指涨幅为 2.89%、红利指数下跌 1.78%。分行业看，根据申万一级行业分类，涨幅前五的行业分别为社会服务、食品饮料、传媒、商贸零售、美容护理，分别上涨 27.59%、18.03%、16.93%、16.44%、15.26%；下跌的行业分别是煤炭、家电、有色金属，跌幅分别为-13.63%、-0.71%、-0.65%。

四季度影响 A 股市场的主要因素出现在 11 月。伴随出口增速转负，国内稳增长和
疫情管控政策出现明显的拐点，扩内需也成为中央经济工作会议的关键词，内需修复的预期是四季度市场交易的主线。消费板块反弹幅度最为可观，强劲的预期主导估值修复。虽然疫情管控的变化带来短期需求的二次下探，但 2023 年美林时钟已经指向复苏。市场似乎很快消化了短期盈利的波动，即使短期经济数据会再次下行。经过三年疫情，消费恢复程度值得关注，尤其是其中结构性的变化和趋势。值得注意的是，过去一年居民活期或定期储蓄占比不断提升，消费能力有所积蓄，相关投资机会有待挖掘和跟踪。
海外来看，G20 峰会各国领导的会晤取得一定的成果，急剧的割裂和分歧有所缓解。这种缓解也带来全球资本市场的回暖。美联储偏鹰派的言论一直持续到年底，但伴随利率终点的不断临近，市场对于美债利率上行出现了一定的免疫。美元指数在四季度出现较为明显的回调，日央行意外转向加息也值得关注。我们预计中美经济增速的剪刀差会在未来两个季度收窄，有利于国内权益市场的估值修复。

报告期内，本基金完成了年底的指数成分股调整。作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为 2.53%，同期业绩比较基准收益率为 2.72%，基金净值跑输业绩比较基准 0.19 个百分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金自 2022 年 1 月 20 日至 2022 年 12 月 31 日，已连续超过六十个工作日出现
基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人根据法规要求向中国证券监督管理委员会报送了终止基金合同的解决方案，并根据基金合同规定召开持有人大会进行表决。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（％）

1 权益投资 26,293,223.72 95.55

其中：股票 26,293,223.72 95.55

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,064,278.43 3.87

7 其他资产 159,352.19 0.58

8 合计 27,516,854.34 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产
代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 186,802.00 0.69

C 制造业 10,787,054.79 40.10

电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 - -

E 建筑业 342,000.06 1.27


F 批发和零售业 373,540.00 1.39

G 交通运输、仓储和邮政业 578,044.96 2.15

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 1,033,893.36 3.84

J 金融业 11,611,321.56 43.16

K 房地产业 533,770.58 1.98

L 租赁和商务服务业 76,500.00 0.28

M 科学研究和技术服务业 770,296.41 2.86

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 26,293,223.72 97.74

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 601328 交通银行 281,300 1,333,362.00 4.96

2 600000 浦发银行 182,000 1,324,960.00 4.93

3 601229 上海银行 221,600 1,309,656.00 4.87

4 600919 江苏银行 178,540 1,301,556.60 4.84

5 600019 宝钢股份 226,900 1,268,371.00 4.71

6 600585 海螺水泥 45,300 1,240,314.00 4.61

7 601009 南京银行 113,942 1,187,275.64 4.41

8 600104 上汽集团 63,700 917,917.00 3.41

9 002142 宁波银行 25,790 836,885.50 3.11

10 600837 海通证券 86,700 753,423.00 2.80

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的交通银行（601328），因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，于2022年3月21日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款420万元的行政处罚。
报告期内本基金投资的浦发银行（600000），因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，于2022年3月21日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款420万元的行政处罚。
报告期内本基金投资的江苏银行（600919）,因零售业务部和网络金融部均负责基金销售业务,但未对基金销售产品实行集中统一准入管理，部分基金销售业务人员未取得基金从业资格，存在向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或服务的情况，于2022年12月5日被中国证券监督管理委员会江苏监管局责令改正。
报告期内本基金投资的海通证券（600837），因存在境外子公司海通恒信金融集团有限公司下属至少12家机构的设立未按规定履行或者履行完毕备案程序，海通恒信国际融资租赁股份有限公司通过子公司从事的商业保理业务未完成清理，且该业务与《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》有关业务范围的要求不符，境外经营机构股权架构梳理以及整改方案制定工作不认真，除涉及刑事案件或已提交上市申请项目外，海通开元国际投资有限公司以自有资金所投资（包括直接或者间接投资）境内项目未完成清理，海通国际控股有限公司的公司章程未按照《境外办法》的规定完成修订等行为，于2022年6月2日被中国证监会责令改正。因作为华晨汽车集团控股有限公司申请公开发行2019年公司债券的联席主承销商和公开发行2020年公司债券的主承销商，存在对承销业务中涉及的部分事项尽职调查不充分等未履行勤勉尽责义务的情况，于2022年8月10日被辽宁证监局采取出具警示函的行政监管措施。对上述证券的投资决策程序的说明：本基金系指数型基金，对上述证券的投资均系被动按照指数成分股进行复制。
其余六名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3,895.25

2 应收证券清算款 155,456.94

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 159,352.19

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 33,404,795.00

本报告期基金总申购份额 31,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 35,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 29,404,795.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情


类别 况

持有基金份额

序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时 份额 份额 额 比

间区间

ETF 基 2022/10/1-2022/ 18,46 5,431,67 13,032,553.

金联接 1 12/31 4,226. - 3.00 00 44.32%
基金 00

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
注：报告期内单一投资者申购赎回份额包含二级市场交易数据。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 12 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1410 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告 确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险 基金投资管理人。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁
发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛
基金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介 2021 年度保险资产管理业最受欢迎投
资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金 灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金五年期奖”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金的文件

(二)海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金基金合同

(三)海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金招募说明书


(四)海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管
理人办公地址。
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二三年一月二十一日
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