光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年八月二十八日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......18
7 投资组合报告 ......38

7.1 期末基金资产组合情况......38

7.2 债券回购融资情况......38

7.3 基金投资组合平均剩余期限......38

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......39

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......40

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......40

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......41

7.9 投资组合报告附注......41
8 基金份额持有人信息 ......42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......42
9 开放式基金份额变动 ......43

10 重大事件揭示 ......43

10.1 基金份额持有人大会决议......43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43

10.4 基金投资策略的改变......44

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......44

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......44

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44

10.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......45

10.10 其他重大事件......45
11 影响投资者决策的其他重要信息......47
12 备查文件目录 ......47

12.1 备查文件目录......47

12.2 存放地点......48

12.3 查阅方式......48

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

基金简称 光大保德信添天盈理财债券

基金主代码 360019

交易代码 360019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 10 月 25 日

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 30,919,586,237.32 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 光大保德信添天盈理财债 光大保德信添天盈理财债

券 A 类 券 B 类

下属分级基金的交易代码 360019 360020

报告期末下属分级基金的份额总 131,625,811.71 份 30,787,960,425.61 份

额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于银行存款等投资标的，力争获得超过人民币 7 天通知存
款利率（税后）的投资回报。

本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保证基金资产安全
性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，本基金将关注宏观经济
走势、货币政策和财政政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对
投资组合进行管理。本基金资产可以投资于上市商业银行、大型商业银行、
国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、邮政储蓄银行、农村商
投资策略 业银行、外资银行中具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业
务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行的协议存款。若本基
金投资的协议存款中未约定可提前支取并无利息损失的，则该笔存款的到
期日不得晚于该运作周期的第一个开放日。本基金在投资银行存款时将对
不同银行的银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行的信用等级、
存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场环境及其变动趋势，在严
格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例。

业绩比较基准 人民币 7 天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金预期收益和预期风险低于普通债券型基金、混合型基金和股票型基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 光大保德信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司


信 息 披 露 姓名 毛宗倩 田青

联系电话 （021）80262888 010-67595096

负责人 电子邮箱

epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008-202-888 010-67595096

传真 （021）80262468 010-66275853

注册地址 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区金融大街25 号

号外滩金融中心1幢，6层

上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区闹市口大街1 号

办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号

楼），6-7层、10层 院1号楼

邮政编码 200010 100033

法定代表人 林昌 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn

基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国建设银
行股份有限公司的办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融
中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层本
光大保德信基金管理有限公司 基金管理人办公地址。

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 报告期（2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日）

数据和指标 光大保德信添天盈理财债券 光大保德信添天盈理财债券

A 类 B 类

本期已实现收益 2,507,914.81 466,867,322.36

本期利润

2,507,914.81 466,867,322.36

本期净值收益率 1.4142% 1.5298%

3.1.2 期末 报告期末(2019 年 6 月 30 日)


数据和指标 光大保德信添天盈理财债券 A光大保德信添天盈理财债券 B

类 类

期末基金资产净值 131,625,811.71 30,787,960,425.61

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

期末指标 光大保德信添天盈理财债券 光大保德信添天盈理财债券

A 类 B 类

累计净值收益率 27.9383% 27.3014%

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

(2)本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．光大保德信添天盈理财债券 A 类：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去一个月 0.2331% 0.0035% 0.1125% 0.0000% 0.1206% 0.0035%

过去三个月 0.6667% 0.0021% 0.3413% 0.0000% 0.3254% 0.0021%

过去六个月 1.4142% 0.0017% 0.6788% 0.0000% 0.7354% 0.0017%

过去一年 3.2247% 0.0018% 1.3687% 0.0000% 1.8560% 0.0018%

过去三年 11.5609% 0.0029% 4.1063% 0.0000% 7.4546% 0.0029%

自基金合同生效 27.9383% 0.0033% 11.0493% 0.0014% 16.8890% 0.0019%
起至今
2．光大保德信添天盈理财债券 B 类：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去一个月 0.2515% 0.0035% 0.1125% 0.0000% 0.1390% 0.0035%

过去三个月 0.7233% 0.0021% 0.3413% 0.0000% 0.3820% 0.0021%

过去六个月 1.5298% 0.0017% 0.6788% 0.0000% 0.8510% 0.0017%

过去一年 3.4663% 0.0018% 1.3687% 0.0000% 2.0976% 0.0018%

过去三年 12.3556% 0.0029% 4.1063% 0.0000% 8.2493% 0.0029%

自基金合同生效 27.3014% 0.0034% 9.7421% 0.0013% 17.5593% 0.0021%
起至今

注：B 类基金份额于 2013 年 4 月 25 日全部赎回。


B 类基金份额于 2013 年 10 月 23 日重新成立。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012 年 10 月 25 日至 2019 年 6 月 30 日)

光大保德信添天盈理财债券 A 类

光大保德信添天盈理财债券 B 类


注：B 类基金份额于 2013 年 4 月 25 日全部赎回。

B 类基金份额于 2013 年 10 月 23 日重新成立。

根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2012 年 10 月 25 日至 2013 年 4 月 24 日。建仓期结束时
本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004 年 4 月，由中国光大集团
控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

截至 2019 年 6 月 30 日，光大保德信旗下管理着 45 只开放式基金，即光大保德信量化核心证券
投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保
德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信
现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债
券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场
基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基
金、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资
基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券
投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基
金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、
光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动
灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型
证券投资基金、光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年
定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进
服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、光大
保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型
证券投资基金、光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信
超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投
资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

沈荣先生，2007 年获得上海交通
大学工学学士学位，2011 年获得
上海财经大学金融学硕士学位。
2007年7月至 2008年9 月在上海
电器科学研究所（集团）有限公
沈荣 基金经理 2018-01-16 - 7 年 司任职 CAD 开发工程师；2011
年 6 月至 2012 年 3 月在国金证券
股份有限公司任职行业研究员；
2012年3月至 2014年4 月在宏源
证券股份有限公司任职行业分析
师、固定收益分析师；2014 年 4


月至 2017 年 6 月在平安养老保险
股份有限公司任职债券助理研究
经理、投资经理；2017 年 7 月加
入光大保德信基金管理有限公
司，担任固定收益部基金经理。
现任光大保德信货币市场基金、
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、光大保
德信添天盈月度理财债券型证券
投资基金基金经理、光大保德信
尊盈半年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理、光大保
德信多策略智选 18 个月定期开放
混合型证券投资基金基金经理、
光大保德信睿鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、光大保
德信中高等级债券型证券投资基
金基金经理、光大保德信尊富 18
个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理、光大保德信超短债
债券型证券投资基金基金经理、
光大保德信晟利债券型证券投资
基金基金经理、光大保德信安泽
债券型证券投资基金基金经理。

注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本
基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观方面，上半年经济增长先上后下，一季度宽信用见效，经济有所回升，二季度监管有所趋严，经济有所回落。一季度经济好于预期，主要是社融放量，经济加杠杆。之后政治局会议态度有所收敛，重提房住不炒。二季度的金融数据走弱，社融和信贷都略微低于预期，反映出信用派生的过程逐渐减弱。4、5 月经济数据也有所下行，主要是工业增加值同比增速下行比较明显。房地产相关数据也有一定下行，首先是房地产销售趋于回落，同时融资政策有所收紧，房企资金来源边际弱化，但在施工的支撑下房地产投资还是保持了上行。另外，基建投资比较稳定，制造业投资继续下滑，总体投资水平略有走弱。消费也呈现出偏下行的特征。受到基数驱动，CPI 二季度达到高位，但后期会有所回落。

债券市场方面，由于一季度信用扩张较为明显，政策预期有所收缩，利率债收益率有所反弹，
信用债收益率则有所震荡。具体而言，短端 1 年国债上行 4BP，1 年国开下行 3BP。受到宏观经济
暂稳的影响，长端较为平稳，10Y 国债和 10Y 国开分别下行 1BP 和 3BP。信用债表现的略好于利率
债，1Y 的 AAA 信用债下行 39BP。稍长久期的信用债表现稍弱，3Y 的 AAA 信用债下行 13BP。信
用利差在较低水平上继续压缩，中等评级的表现更好一些，3Y 的 AA 信用债下行 31BP。我们认为，上半年的债券行情主要反映三点特征：一是经济改善政策开始预调微调。二是宏观环境尚未完全企稳，后续长债利率仍有机会。三是信用条件放松，信用利差继续压缩。

按照契约要求，添天盈基金主要投资于银行协议存款、存单和银行间质押式回购，我们通过扩大交易对手范围、多方询价来提高组合的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信添天盈理财债券 A 份额净值增长率为 1.4142%，业绩比较基准收益率为
0.6788%；光大保德信添天盈理财债券B份额净值增长率为1.5298%，业绩比较基准收益率为0.6788%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年宏观经济，目前从中微观数据来看，目前经济也呈现出略偏走弱的状态，发电耗煤增速不断下行，重卡、挖掘机等工程机械销售增速也有所回落，总体经济下行态势较为明显。从目
前各个政策层面的表态来看，目前政策积极放松的概率偏低。房地产监管趋于严格，下半年地产可能成为宏观经济的拖累。出口的压力主要集中在三季度，四季度可能会有所缓和。总体而言，下半年经济可能呈现出下行企稳的特征。展望下半年债券市场，利率债方面，受益于国内外经济回落、海外利率下降的过程；信用债方面，目前信用利差已经回到低位，信用债获取超额收益空间有限；短端债券方面，前期资金面非常宽松，目前短端债券利率已经到达历史底部；可转债方面，估值仍然处于有价值的区域，考虑到三季度积极窗口逐渐打开，有一定的左侧布局价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。

公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。

委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定
价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并按自然月结转为相应的基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，光大保德信添天盈月度理财债券型 A 实施利润分配的金额为 2,507,914.81 元。

报告期内，光大保德信添天盈月度理财债券型 B 实施利润分配的金额为 466,867,322.36 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

报告截止日：2019 年 6 月 30 日


单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 6,500,755,543.73 980,644,103.22

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 28,754,546,054.94 35,674,354,209.87

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 28,754,546,054.94 35,674,354,209.87

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 648,201,492.30 -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 47,650,350.84 8,062,317.98

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 35,951,153,441.81 36,663,060,631.07

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 5,020,791,755.81 5,907,424,458.85

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 6,409,844.51 7,683,768.51

应付托管费 2,051,150.23 2,458,805.91

应付销售服务费 283,335.65 360,220.88

应付交易费用 6.4.7.7 227,722.88 250,387.67

应交税费 - 10,671.23

应付利息 1,662,227.86 7,002,328.32

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 141,167.55 209,000.00

负债合计 5,031,567,204.49 5,925,399,641.37

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 30,919,586,237.32 30,737,660,989.70

未分配利润 6.4.7.10 - -


所有者权益合计 30,919,586,237.32 30,737,660,989.70

负债和所有者权益总计 35,951,153,441.81 36,663,060,631.07

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 30,919,586,237.32 份；
其中，A 类基金份额总额为 131,625,811.71 份，B 类基金份额的份额总额为 30,787,960,425.61 份。
6.2 利润表
会计主体：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日

一、收入 574,544,017.28 758,354,258.77

1.利息收入 560,800,906.90 751,222,276.07

其中：存款利息收入 6.4.7.11 64,544,585.44 374,407,323.91

债券利息收入 488,043,323.10 364,952,739.55

资产支持证券利息收入 266,333.20 -

买入返售金融资产收入 7,946,665.16 11,862,212.61

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 13,734,750.22 7,123,116.80

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 13,666,969.40 7,123,116.80

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 67,780.82 -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 - -
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 8,360.16 8,865.90

减：二、费用 105,168,780.11 117,343,583.94

1．管理人报酬 6.4.10.2 38,370,034.61 34,552,820.42

2．托管费 6.4.10.2 12,278,411.01 11,056,902.52

3．销售服务费 6.4.10.2 1,745,832.91 1,696,501.63

4．交易费用 6.4.7.19 - -

5．利息支出 52,595,166.71 69,901,043.01

其中：卖出回购金融资产支出 52,595,166.71 69,901,043.01

6.税金及附加 1,014.54 -

7．其他费用 6.4.7.20 178,320.33 136,316.36

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 469,375,237.17 641,010,674.83
列）


减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 469,375,237.17 641,010,674.83

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 30,737,660,989.70 - 30,737,660,989.70
净值）

二、本期经营活动产生的基 - 469,375,237.17 469,375,237.17
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 181,925,247.62 - 181,925,247.62
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 5,090,681,913.36 - 5,090,681,913.36

2.基金赎回款 -4,908,756,665.74 - -4,908,756,665.74

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -469,375,237.17 -469,375,237.17
动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 30,919,586,237.32 - 30,919,586,237.32
净值）

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 12,887,223,933.79 - 12,887,223,933.79
净值）

二、本期经营活动产生的基 - 641,010,674.83 641,010,674.83
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 26,167,885,564.88 - 26,167,885,564.88
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 31,690,673,396.86 - 31,690,673,396.86

2.基金赎回款 -5,522,787,831.98 - -5,522,787,831.98

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -641,010,674.83 -641,010,674.83
动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 39,055,109,498.67 - 39,055,109,498.67
净值）

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：包爱丽，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 1069 号《关于核准光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金募集的批复》核准，由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,051,940,874.41 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 412 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合
同》于 2012 年 10 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,052,329,955.03 份，其中
认购资金利息折合 389,080.62 份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额等级。本基金设 A 级和 B 级两级基金份额，两级基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级,不同基金份额等级之间不得互相转换。

根据 2014 年 4 月 16 号公布的《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金份额持有
人大会决议生效公告》，本基金变更为光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金并修改合同内容。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，短期融资券，1 年及 1 年以内的银
行定期存款、大额存单、逆回购、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、期限在 1 年以内(含 1
年)的债券回购、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券及中期票据、期限在 1 年以内(含
1 年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他货币市场工具。其中，本基金投资于银行存款和到期日不晚于最近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的 80%，其中银行存款包括现金、银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。本基金在每个开放期之前
10 个工作日至开放期后 10 个工作日的期间，不受上述投资比例限制，但必须保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：人民币 7 天通知存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的
财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 755,543.73

定期存款 6,500,000,000.00

其中：存款期限 1 个月以内 0.00

存款期限 1-3 个月 3,000,000,000.00

存款期限 3 个月以上 3,500,000,000.00

其他存款 -

合计 6,500,755,543.73

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 - - - -

银行间市场 28,754,546,0 28,766,269,000 11,722,945.06 0.0379

债券 54.94 .00

合计 28,754,546,0 28,766,269,000 11,722,945.06 0.0379

54.94 .00

资产支持证券 - - - -

合计 28,754,546,0 28,766,269,000 11,722,945.06 0.0379

54.94 .00

注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 648,201,492.30 -

合计 648,201,492.30 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 378.53

应收定期存款利息 46,438,749.56

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 1,048,611.11


应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 162,611.64

应收申购款利息 -

其他 -

合计 47,650,350.84

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 227,722.88

合计 227,722.88

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

其他 -

应付银行划款手续费用 -

预提审计费 74,383.76

预提信息披露费 57,783.79

账户维护费 9,000.00

合计 141,167.55

6.4.7.9 实收基金
光大保德信添天盈理财债券 A 类

金额单位：人民币元

本期

项目 2019年1月1日至2019年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 219,412,098.49 219,412,098.49

本期申购 43,809,130.55 43,809,130.55

本期赎回（以“-”号填列） -131,595,417.33 -131,595,417.33

本期末 131,625,811.71 131,625,811.71

光大保德信添天盈理财债券 B 类

金额单位：人民币元

本期

项目 2019年1月1日至2019年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 30,518,248,891.21 30,518,248,891.21

本期申购 5,046,872,782.81 5,046,872,782.81

本期赎回（以“-”号填列） -4,777,161,248.41 -4,777,161,248.41

本期末 30,787,960,425.61 30,787,960,425.61

注：申购份额含红利再投、转换入和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。
6.4.7.10 未分配利润
光大保德信添天盈理财债券 A 类

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 0.00 0.00 0.00

本期利润 2,507,914.81 - 2,507,914.81

本期基金份额交易产生的 - - -
变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -2,507,914.81 - -2,507,914.81

本期末 - - 0.00

光大保德信添天盈理财债券 B 类

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 0.00 0.00 0.00

本期利润 466,867,322.36 - 466,867,322.36

本期基金份额交易产生的 - - -
变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -466,867,322.36 - -466,867,322.36

本期末 - - 0.00

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 13,197.70

定期存款利息收入 64,531,387.74

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 0.00

合计 64,544,585.44

6.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2019年1月1日至2019年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股 13,666,969.40
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 13,666,969.40

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2019年1月1日至2019年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 45,435,784,098.19
成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 45,420,480,067.97
付）成本总额

减：应收利息总额 1,637,060.82

买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 13,666,969.40
差价收入
6.4.7.14 资产支持证券投资收益

单位：人民币元

项目 本期


2019年1月1日至2019年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 200,342,104.10

减：卖出资产支持证券成本总额 200,000,000.00

减：应收利息总额 274,323.28

资产支持证券投资收益 67,780.82

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益

本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

基金赎回费收入 8,360.16

合计 8,360.16

6.4.7.19 交易费用

本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

审计费用 74,383.76

信息披露费 57,783.79

银行间汇划费用 27,543.28

帐户维护费 18,000.00

其他费用 609.50

合计 178,320.33

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

光大保德信基金管理有限公司（简称“光大保德信基金 基金管理人、注册登记机构、基金销售
公司”） 机构

中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构

保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管 38,370,034.61 34,552,820.42

理费

其中：支付销售机构的客户 74,574.91 270,339.52

维护费

注：支付基金管理人光大保德信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.25%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

当出现巨额赎回时，为保护投资者利益，本基金管理人与基金托管人协商一致后，有权不计提
巨额赎回日下一个工作日的管理费。
6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托 12,278,411.01 11,056,902.52

管费

注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2019年1月1日至2019年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

光大保德信添天盈 光大保德信添天盈理财 合计

理财债券 A 类 债券 B 类

中国建设银行 6,268.43 - 6,268.43

光大证券 201.40 - 201.40

光大保德信 15,313.60 1,534,220.52 1,549,534.12

合计 21,783.43 1,534,220.52 1,556,003.95

获得销售服务费的各关 上年度可比期间


联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

光大保德信添天盈 光大保德信添天盈理财 合计

理财债券A类 债券B类

光大保德信 14,530.09 1,320,995.51 1,335,525.60

光大证券 572.59 - 572.59

建设银行 8,604.54 - 8,604.54

合计 23,707.22 1,320,995.51 1,344,702.73

注：支付基金销售机构的光大保德信添天盈理财基金 A 级和光大保德信添天盈理财基金 B 级的
销售服务费分别按前一日该类基金资产净值 0.25%和 0.01%的年费率计提。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。

当出现巨额赎回时，为保护投资者利益，本基金管理人与基金托管人协商一致后，有权不计提
巨额赎回日下一个工作日的销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
光大保德信添天盈理财债券 A 类

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
光大保德信添天盈理财债券 B 类

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 755,543.73 13,197.70 10,376,125.57 46,650.34

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
1、光大保德信添天盈理财债券 A 类

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

2,507,914.81 - - 2,507,914.81 -

2、光大保德信添天盈理财债券 B 类

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

466,867,322.36 - - 466,867,322. -

36

注：本基金在本报告期累计分配收益 469,375,237.17 元，以红利再投资方式结转入实收基金
469,375,237.17 元。

6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 5,020,791,755.81 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额


单价

19 广州农村

111981077 商业银行 2019-07-01 97.83 2,223,000.00 217,475,958.00
CD078

111981018 19 重庆农村 2019-07-01 99.40 2,811,000.00 279,406,633.19
商行 CD144

111871800 18 南京银行 2019-07-01 99.44 5,000,000.00 497,208,654.91
CD128

111910250 19 兴业银行 2019-07-01 99.44 1,112,000.00 110,576,950.79
CD250

111992689 19 东莞银行 2019-07-03 98.73 3,000,000.00 296,182,409.20
CD050

111885262 18 华融湘江 2019-07-04 99.35 1,423,000.00 141,380,904.67
银行 CD162

111916145 19 上海银行 2019-07-01 99.40 3,889,000.00 386,573,316.26
CD145

111914019 19 江苏银行 2019-07-01 99.19 334,000.00 33,128,167.66
CD019

111980819 19 汉口银行 2019-07-04 97.48 544,000.00 53,027,160.53
CD080

111910022 19 兴业银行 2019-07-01 99.18 5,000,000.00 495,887,572.59
CD022

111809321 18 浦发银行 2019-07-03 99.20 824,000.00 81,742,628.28
CD321

111998708 19 桂林银行 2019-07-03 98.72 2,223,000.00 219,463,203.43
CD079

111814177 18 江苏银行 2019-07-01 99.32 532,000.00 52,836,555.15
CD177

111812174 18 北京银行 2019-07-03 99.61 2,223,000.00 221,439,947.73
CD174

111980819 19 汉口银行 2019-07-03 97.48 2,223,000.00 216,690,032.82
CD080

111980874 19 北京农商 2019-07-03 97.73 1,667,000.00 162,921,622.85
银行 CD109

111992668 19 重庆银行 2019-07-01 99.48 1,112,000.00 110,620,175.99
CD014

111870634 18 重庆农村 2019-07-02 99.36 2,912,000.00 289,335,530.78
商行 CD185

111814275 18 江苏银行 2019-07-01 99.38 3,889,000.00 386,476,064.68
CD275

111815529 18 民生银行 2019-07-01 99.22 634,000.00 62,906,130.22
CD529

111808207 18 中信银行 2019-07-02 99.52 3,956,000.00 393,706,182.87
CD207


111993738 19 南京银行 2019-07-01 99.36 4,778,000.00 474,738,971.17

CD019

111980376 19 贵州银行 2019-07-04 96.46 1,778,000.00 171,500,505.42

CD029

111808313 18 中信银行 2019-07-01 98.70 422,000.00 41,651,265.08

CD313

111811221 18 平安银行 2019-07-01 99.72 639,000.00 63,717,926.24

CD221

合计 55,148,000.00 5,460,594,470.51

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。

各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。

风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。

风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事
会规定。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款不超过基金资产净值的 20% ，存放在不具有基金托管资格而具有基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管资格的同一商业银行的存款不超过基金资产净值的5%，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

在现券的选择方面，本基金所投资的央行票据、国债、金融债等投资品种其发行主体分别为央行、财政部和政策性银行，因此不存在重大违约风险。而信用品种的投资，本基金主要对发行主体的资质、发行人长期评级、发行人授信额度等指标进行综合考量，以控制投资品种的违约风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2019年6月30日 2018年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 140,000,297.36

合计 - 140,000,297.36

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2019年6月30日 2018年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 28,754,546,054.94 35,534,353,912.51

合计 28,754,546,054.94 35,534,353,912.51

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于
基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施
行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，于本报告期末，本基金投资组合的平均剩余期限为 117 天，符合法规及合同要求。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。

本基金所持证券在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本报告期末，本基金持有流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规相关要求。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期末流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 3 个月

2019 年 6 月1 个月以内 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
30 日
资产

银行存款 755,543.73,000,00 3,500,000 - - -6,500,755
30,000.00 ,000.00 ,543.73

交易性金融 648,606,716,867,0 11,238,90 28,754,54
资产 01.5733,468.7 5,884.59 - - - 6,054.94
8

买入返售金 648,201,4 - - - - -648,201,4
融资产 92.30 92.30

应收证券清 - - - - - - -
算款

应收利息 - - - - -47,650,3547,650,35
0.84 0.84

资产总计 19,867,0

1,297,56333,468.7 14,738,90 47,650,3535,951,15
,737.60 8 5,884.59 - - 0.84 3,441.81

负债

卖出回购金 5,020,791 - - - - -5,020,791
融资产 ,755.81 ,755.81

应付管理人 - - - - -6,409,8446,409,844
报酬 .51 .51

应付托管费 - - - - -2,051,1502,051,150
.23 .23

应付销售服 - - - - -283,335.6283,335.6
务费 5 5

应付交易费 - - - - -227,722.8227,722.8
用 8 8

应付利息 - - - - -1,662,2271,662,227
.86 .86

其他负债 - - - - -141,167.5141,167.5
5 5

负债总计 5,020,791 - 10,775,445,031,567
,755.81 - - - 8.68 ,204.49

利率敏感度 19,867,0

缺口 -3,723,2233,468.7 14,738,90 36,874,9030,919,58
8,018.21 8 5,884.59 - - 2.16 6,237.32

上年度末 1-3 3 个月

2018 年 12 1 个月以内 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 31 日
资产

银行存款 644,103.2980,000, - - - -980,644,1
2 000.00 03.22

交易性金融 24,196,7 11,477,58 35,674,35
资产 -68,744.4 5,465.46 - - - 4,209.87
1

应收证券清 - - - - - - -
算款

应收利息 - - - - - 8,062,3178,062,317
.98 .98

资产总计 25,176,7

644,103.268,744.411,477,58 8,062,31736,663,06
2 1 5,465.46 0.00 0.00 .98 0,631.07

负债

卖出回购金 5,907,424 - - - - - 5,907,424
融资产 ,458.85 ,458.85

应付管理人 - - - - -7,683,768 7,683,768
报酬 .51 .51


应付托管费 - - - - -2,458,805 2,458,805
.91 .91

应付销售服 - - - - -360,220.8 360,220.8
务费 8 8

应付交易费 - - - - -250,387.6 250,387.6
用 7 7

应交税费 - - - - -10,671.23 10,671.23

应付利息 - - - - -7,002,328 7,002,328
.32 .32

其他负债 - - - - -209,000.0 209,000.0
0 0

负债总计 5,907,424 0.00 17,975,185,925,399
,458.85 0.00 0.00 0.00 2.52 ,641.37

利率敏感度 25,176,7

缺口 -5,906,7868,744.411,477,58 -9,912,8630,737,66
0,355.63 1 5,465.46 0.00 0.00 4.54 0,989.70

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

基准利率上升 1% 减少约 90,681,025 减少约 107,098,372

基准利率下降 1% 增加约 90,681,025 增加约 107,098,372

注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，
因此无重大其他价格风险。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 28,754,546,054.94 79.98

其中：债券 28,754,546,054.94 79.98

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 648,201,492.30 1.80

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 6,500,755,543.73 18.08

4 其他各项资产 47,650,350.84 0.13

5 合计 35,951,153,441.81 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 12.87
1 其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例
（％）

报告期末债券回购融资余额 5,020,791,755.81 16.24
2 其中：买断式回购融资 - -

注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 117

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（％） 值的比例（％）

1 30 天以内 4.20 16.24

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 14.56 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 49.69 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 6.11 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 41.56 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 116.12 16.24

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 28,754,546,054.94 93.00

8 其他 - -

9 合计 28,754,546,054.94 93.00

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 111814275 18 江苏银行 CD275 6,000,000 596,260,320.93 1.93

2 111907103 19 招商银行 CD103 6,000,000 588,305,499.44 1.90

3 111981077 19 广州农村商业银 6,000,000 586,979,643.72 1.90
行 CD078

4 111913047 19 浙商银行 CD047 6,000,000 586,527,453.08 1.90

5 111812174 18 北京银行 CD174 5,500,000 547,872,115.39 1.77

6 111810431 18 兴业银行 CD431 5,000,000 500,000,000.00 1.62

7 111811221 18 平安银行 CD221 5,000,000 498,575,322.69 1.61

8 111814233 18 江苏银行 CD233 5,000,000 498,154,229.81 1.61

9 111808302 18 中信银行 CD302 5,000,000 498,065,698.71 1.61

10 111808207 18 中信银行 CD207 5,000,000 497,606,398.97 1.61

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1947%

报告期内偏离度的最低值 -0.0212%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0812%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

（1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。 （3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 （4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 47,650,350.84

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -


8 合计 47,650,350.84

7.9.4 其他需说明的重要事项

无其他需说明的重要事项。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人

户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数

份额 占总份 占总份
(户) 持有份额 持有份额

额比例 额比例

光大保德信

添天盈理财 7,840 16,789.01 5,433,723.68 4.13% 126,192,088.03 95.87%
债券 A 类
光大保德信

添天盈理财 28 1,099,570,015.20 30,787,960,425.61 100.00% 0.00 0.00%
债券 B 类

合计 7,868 3,929,789.81 30,793,394,149.29 99.59% 126,192,088.03 0.41%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

光大保德信添

基金管理人 天盈理财债券 890,256.65 0.68%
所有从业人 A 类

员持有本基 光大保德信添

金 天盈理财债券 - -
B 类

合计 890,256.65 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 光大保德信添天盈理财 -


金投资和研究部门负责人 债券 A 类

持有本开放式基金 光大保德信添天盈理财

债券 B 类 -

合计 -

光大保德信添天盈理财 10~50

债券 A 类

本基金基金经理持有本开 光大保德信添天盈理财 -

放式基金 债券 B 类

合计 10~50

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大保德信添天盈理财债券 A 光大保德信添天盈理财债券 B
类 类

基金合同生效日（2012 年 10 月 25 1,727,443,165.54 324,886,789.49
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 219,412,098.49 30,518,248,891.21

本报告期基金总申购份额 43,809,130.55 5,046,872,782.81

减：本报告期基金总赎回份额 131,595,417.33 4,777,161,248.41

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 131,625,811.71 30,787,960,425.61

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经公司十届一次董事会会议审议通过，自 2019 年 4 月 22 日起，李常青先生正式
离任公司督察长，由本基金管理人董事长林昌先生代任公司督察长。李常青先生自 2019 年 4 月 22
日起担任公司副总经理兼子公司执行董事。自李常青先生任子公司执行董事职务之日起，本基金管理人总经理包爱丽女士不再担任子公司执行董事。自2019年5月9日起，管江女士担任公司督察长，自管江女士任督察长职务之日起，本基金管理人董事长林昌先生不再代行督察长职务。

托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产
托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金报告期内未持有基金。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

安信证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

财通证券 2 - - - - -

注：本报告期内本基金未通过租用证券公司交易单元进行股票投资。

（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况

本基金本报告期内新增租用交易单元2个：财通证券（31980、007463）。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；
对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

（3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

安信证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

注：本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

报告期内偏离度绝对值没有超过 0.5%(含)以上的情况。
10.10 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2018 《证券时报》 2019-01-02
年 12 月 31 日资产净值公告

2 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-01-11


基金 2019 年第 1 期运作周期开放日安排的公

告

3 光大保德信基金管理有限公司关于部分代销 《证券时报》 2019-01-16
机构暂停基金业务的公告

4 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-01-19
基金 2018 年第 4 季度报告

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资

5 基金 2019 年第 2 期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2019-02-11
告

6 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销 《证券时报》 2019-02-15
机构名称变更的公告

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资

7 基金 2019 年第 3 期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2019-03-11
告

8 光大保德信基金管理有限公司新增西藏东方 《证券时报》 2019-03-22
财富证券股份有限公司为代销机构的公告

9 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下 《证券时报》 2019-03-26
开放式基金申购金额下限的公告

10 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-03-30
基金 2018 年年度报告

11 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-03-30
基金 2018 年年度报告摘要

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资

12 基金 2019 年第 4 期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2019-04-11
告

13 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销 《证券时报》 2019-04-22
机构名称变更的公告

14 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-04-22
基金 2019 年第 1 季度报告

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资

15 基金 2019 年第 5 期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2019-05-13
告

16 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-06-06
基金招募说明书（更新）

17 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2019-06-06
基金招募说明书摘要（更新）

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资

18 基金 2019 年第 6 期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2019-06-11
告

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分

19 开放式基金在东莞农村商业银行股份有限公 《证券时报》 2019-06-13
司开通定期定额投资及转换业务的公告

20 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销 《证券时报》 2019-06-14
机构名称变更的公告


21 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销 《证券时报》 2019-06-21
机构名称变更的公告

光大保德信基金管理有限公司关于调整通过

22 网上交易平台（含移动端）办理赎回、转换业 《证券时报》 2019-06-28
务的最低份额及保有最低份额的公告

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20190101-201906 11,951 181,84 12,133,245,

机构 1 30 ,403,0 2,439. 0.00 471.41 39.24%

32.24 17

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回
的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原
因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金的文件

2、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同

3、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金招募说明书

4、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金托管协议

5、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金法律意见书

6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照


8、报告期内光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层本基金管理
人办公地址。
12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888。 公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
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