诺安策略精选股票型证券投资基金
2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2018年7月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

诺安策略精选股票型证券投资基金（以下简称“诺安策略精选股票”）根据《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由诺安汇鑫保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期后转型而来。自2018年6月30日起，诺安策略精选股票转型正式生效，并自该日起《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金合同》失效且《诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同》同时生效。

本报告中财务资料未经审计。

自2018年6月30日起原诺安汇鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安策略精选股票型证券投资基金。原诺安汇鑫保本混合型证券投资基金本报告期自2018年4月1日起至2018年6月
29日止，诺安策略精选股票型证券投资基金本报告期自2018年6月30日（基金合同生效日）
起至6月30日止。

§2基金产品概况

转型后：

基金简称 诺安策略精选股票

交易代码 320020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年6月30日

报告期末基金份额总额 309,556,331.76份

通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市

投资目标 场中的潜在投资机会，实现基金资产长期稳健增

值。

投资策略 本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票

投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指


期货投资策略五个方面

（1）大类资产配置策略

本基金从宏观层面的经济基本面与流动性水平出
发，研判市场当前所处阶段，调整基金所持有的
主要资产种类即股票资产、债券资产及现金资产
的比例，实施资产配置策略。

宏观经济基本面总是处于基本面带动下的经济扩
张与经济收缩的周期性循环，对企业盈利水平、
增长预期、投资意愿等构成实质性影响；而流动
性水平则一般在货币政策影响下在过剩与紧缩间
循环更迭，影响市场整体估值水平。宏观经济基
本面与流动性水平密切相关，共同决定了市场的
整体长期趋势，进而决定了不同资产类别在不同
阶段的收益情况。一般而言，在经济基本面较好、
流动性较高时、股票类资产会在盈利增长以及市
场估值水平抬升的推动下取得较高收益；而在宏
观经济增长减速、流动性紧缩时持有到期还本付
息收益稳定的债券类资产则是相对较好选择；在
经济基本面趋于恶化、流动性严重不足时则应更
多的持有现金以减少可能损失。

本基金采用定性分析和定量分析相结合的手段，
对宏观经济整体景气情况、政策环境、行业表现
以及证券市场走势等因素进行综合分析后研判当
前宏观经济所处周期阶段，来预测市场未来整体
的趋势性表现，从而为基金的大类资产配置提供
决策依据，在不同情况下构建较好的资产配置结
构。

（2）股票投资策略

1）主题策略

投资主题是影响经济发展或企业盈利前景的关键
性和趋势性因素，具有动态、前瞻、跨行业或跨
地区等特征。主题策略基于自上而下的投资主题
分析框架，综合运用定量和定性分析方法，通过
对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋
势的研究和分析，深入挖掘上述趋势得以产生和
持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题，并选
择那些受惠于投资主题的公司进行投资。

2）成长策略

本基金对成长型企业的投资以新兴产业、处于周
期性景气上升阶段的拐点行业以及持续增长的传
统产业为重点，并精选其中行业代表性高、潜在
成长性好、估值具有吸引力的个股进行投资。对
于新兴产业，在对产业结构演变趋势进行深入研
究和分析的基础上，准确把握新兴产业的发展方
向，重点投资体现行业发展方向、拥有核心技术、

创新意识领先并已经形成明确盈利模式的公司；
对于拐点产业，依据对行业景气变化趋势的研究，
结合投资增长率等辅助判断指标，提前发现景气
度进入上升周期的行业，重点投资拐点行业中景
气敏感度高的公司；对于传统产业，主要关注产
业增长的持续性、企业的竞争优势、发展战略以
及潜在发展空间，重点投资具有清晰商业模式、
增长具有可持续性和不可复制性的企业。

3）领先策略

领先策略是对国际上流行的均值反转策略的一种
积极运用。国际经验表明，从长期来看，股票收
益率存在均值反转现象，收益率高的股票会逐渐
走低，而收益率低的股票会逐渐走高，并均趋向
于平均收益。因此，在市场取得一致认识之前，
超前发现和介入价值被低估的行业和个股，就可
以充分利用市场的均值反转规律，从其价值回归
过程中获益。

4）动量策略

动量策略基于股价走势的短期持续性特征，以个
股的短期涨幅作为组合筛选的主要指标，以动量
技术指标（如相对涨跌幅度RI）作为组合筛选的
辅助指标，选择那些动量特征表现最为明显的个
股进行短期投资。

（3）债券投资策略

本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，
具体包括利率预测策略（Interestrate

anticipation）、收益率曲线预测策略、溢价分
析策略（Yieldspreadanalysis）以及个券估值
策略(Valuationanalysis)。

1）利率预测策略

本基金以国内外的宏观经济走势与国家的财政与
货币政策方向为出发点，评估未来投资环境的变
化趋势。在宏观经济方面，本基金将密切关注经
济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来
走势；对于国家推行的财政与货币政策，本基金
将深入分析其对未来宏观经济运行以及投资环境
的影响。本基金将重点关注未来的利率变化趋势，
因此，对宏观经济运行中的价格指数与中央银行
的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基
本依据，为资产配置提供具有前瞻性的指导。

2）收益率曲线策略

未来利率走势将对不同到期期限的债券品种产生
不同的影响，从而对市场的收益率曲线形状产生
影响。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线
的动态变化及预期变化，寻求在一段时期内获取

因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所
产生的超额收益。在组合久期期限结构方面，本
基金将比较不同地投资策略，包括子弹组合、杠
铃组合、梯形组合等。

3）收益率溢价策略

收益率溢价策略是基于不同债券市场板块间——
国债、金融债、公司债券以及可转换债券——溢
价从而在组合中分配资本的方法。基金管理人考
察它们的相对价值以等价税后收益为基础，以其
历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定
类属收益的基本面分析。

4）个券选择策略

通过以上的策略，基金管理人形成债券备选库，
最终构建的债券组合从债券备选库中选取。基金
管理人将根据债券估值模型给出的理论定价和理
论到期收益率，主要选取那些被市场低估的债券
建构投资组合。

（4）股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，
以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着
谨慎性原则，参与股指期货的投资，以管理投资
组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
股指期货的具体投资策略包括：（1）对冲投资组
合的系统性风险；（2）有效管理现金流量、降低
建仓或调仓过程中的冲击成本等。

（5）权证投资策略

本基金在权证投资方面主要运用的策略包括：价
值发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资
工具，本基金会结合自身资产状况审慎投资，力
图获得最佳风险调整收益。

业绩比较基准 沪深300指数与中证全债指数的混合指数，即：
80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，基金的风险与预期收
益高于混合型基金和债券型基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

转型前：

基金简称 诺安汇鑫保本混合

交易代码 320020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月28日

报告期末基金份额总额 309,556,331.76份

投资目标 本基金严格控制风险，在保证投资者本金安全的

基础上，力争实现基金资产的稳健增长。

本基金通过固定比例投资组合保险（CPPI，

ConstantProportionPortfolioInsurance）策
略，在未来三年保本周期中，对资产配置严格按
照公司开发的保本模型进行优化动态调整，确保
投资策略 投资者的投资本金的安全性。同时，本基金通过
积极稳健的股票投资策略，竭力为基金资产获取
最高的增值回报。

本基金的投资策略由五部分组成：资产配置策略、
债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策
略、权证投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为保本周期同期限的三年
期定期存款税后收益率。

风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金
中属于低风险品种。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标（转型后）

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年6月30日－2018年6月30日
）

1.本期已实现收益 107,723.46
2.本期利润 107,723.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.0003
4.期末基金资产净值 313,124,014.27
5.期末基金份额净值 1.0115
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.1主要财务指标（转型前）

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年6月29日
）

1.本期已实现收益 -9,003,561.81
2.本期利润 37,002,499.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.0281
4.期末基金资产净值 313,016,290.81

5.期末基金份额净值 1.0112
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现（转型后）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ④

过去三个月 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00%
注：2018年6月30日（含当日）起，本基金转型为“诺安策略精选股票型证券投资基金”，转型后，本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×中证全债指数。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：①2018年6月30日（含当日）起，本基金转型为“诺安策略精选股票型证券投资基金”，
转型后，本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×中证全债指数。
②本基金的建仓期为6个月,截至2018年6月30日，本基金建仓期尚未结束。
3.2基金净值表现（转型前）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ④

过去三个月 2.87% 0.12% 0.69% 0.01% 2.18% 0.11%
注：本基金的业绩比较基准为：保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士，曾先后任职于

IMI亚太总部、招商证
券，2014年3月加入

诺安平衡证券投资 诺安基金管理有限公司，
基金基金经理、诺 2018年 历任研究员、投资经理。
蔡宇滨 安策略精选股票型 6月30日 - 9 2017年12月起任诺安
证券投资基金基金 平衡证券投资基金基金
经理 经理，2018年6月起

任诺安策略精选股票型
证券投资基金基金经理。
硕士/MBA，曾任职于中
国电信集团北京市电信
有限公司、中国移动通
信有限公司研究院，后
任职于光大证券股份有
诺安低碳经济股票 限公司，从事行业研究
型证券投资基金基 工作。2012年1月加

金经理、诺安益鑫 入诺安基金管理有限公
灵活配置混合型证 司，任研究员。

券投资基金基金经 2018年 2015年9月起任诺安

盛震山 理、诺安安鑫灵活 6月30日 - 8 低碳经济股票型证券投
配置混合型证券投 资基金基金经理，

资基金基金经理、 2018年1月起任诺安

诺安策略精选股票 益鑫灵活配置混合型证
型证券投资基金基 券投资基金基金经理，
金经理 2018年3月起任诺安

安鑫灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，
2018年6月起任诺安

策略精选股票型证券投
资基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
4.1基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

谢志华 固定收益事业部 2014年 2018年6月 理学硕士，具有基金
副总经理、总裁 11月29日 29日 12 从业资格。曾先后任

助理，诺安纯债 职于华泰证券有限责
定期开放债券基 任公司、招商基金管
金经理、诺安鸿 理有限公司，从事固
鑫保本混合基金 定收益类品种的研究、
经理、诺安优化 投资工作。曾于

收益债券基金经 2010年8月至

理、诺安行业轮 2012年8月任招商安
动混合基金经理、 心收益债券基金经理，
诺安聚利债券基 2011年3月至

金经理、诺安景 2012年8月任招商安
鑫混合基金经理、 瑞进取债券基金经理。
诺安理财宝货币 2012年8月加入诺安
基金经理、诺安 基金管理有限公司，
聚鑫宝货币基金 任投资经理，现任固
经理、诺安货币 定收益事业部副总经
基金经理、诺安 理、总裁助理。

天天宝货币基金 2013年11月至

经理。 2016年2月任诺安泰
鑫一年定期开放债券
基金经理，2015年

3月至2016年2月任
诺安裕鑫收益两年定
期开放债券基金经理，
2013年6月至

2016年3月任诺安信
用债券一年定期开放
债券基金经理，

2014年6月至

2016年3月任诺安永
鑫收益一年定期开放
债券基金经理，

2013年8月至

2016年3月任诺安稳
固收益一年定期开放
债券基金经理，

2014年11月至

2017年6月任诺安保
本混合基金经理，

2015年12月至

2017年12月任诺安
利鑫保本混合及诺安
景鑫保本混合基金经
理，2016年1月至

2018年1月任诺安益
鑫保本混合基金经理，

2016年2月至

2018年3月任诺安安

鑫保本混合基金经理，
2017年12月至

2018年1月任诺安利

鑫混合基金经理，

2016年4月至

2018年5月任诺安和

鑫保本混合基金经理，
2014年11月至

2018年6月任诺安汇

鑫保本混合基金经理。
2013年5月起任诺安

鸿鑫保本混合及诺安

纯债定期开放债券基

金经理，2013年

12月起任诺安优化收

益债券基金经理，

2014年11月起任诺

安聚利债券基金经理，
2016年2月起任诺安

理财宝货币、诺安聚

鑫宝货币及诺安货币

基金经理，2017年

6月起任诺安行业轮

动混合基金经理，

2017年12月起任诺

安景鑫混合基金经理，
2018年5月起任诺安

天天宝货币基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日，离职日期为基金合同失效之日；②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和《诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年上半年本基金涨幅为3.85%，跑赢沪深300指数（-12.90%）16.8个百分点，跑赢万
得全A指数（-14.65%）18.5个百分点。沪深300指数在1月底见顶后一直调整，调整幅度超过20%，A股从牛市转入熊市信号已经明显。

回顾2018年二季度，在贸易战和去杠杆的压力下，虽然上市公司业绩稳健增长，但对未来的悲观预期使得A股市场估值不断创新低。价值股和成长股都有了不同程度的调整，机构主要抱团消费龙头白马和医药。

展望三季度，认为贸易战在7月6日公布加税清单后情绪会有所修复，而央行货币由稳健转为宽松，股票估值有望获得修复，股市迎来反弹。但是经济下行的趋势未变，公司业绩调整的压力依然存在，而美股处于高位，随时有可能调整，因此对A股仍不敢乐观。。本基金自6月
30日进入转型期，由原来的保本基金转变为股票型基金，在转型后有六个月的建仓期。本基金在建仓期将保持谨慎原则，以绝对收益为目标，尽可能在大盘底部附近缓慢建仓，迎接未来的反弹。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至转型前最后一日，本基金份额净值为1.0112元；截至报告期末，本基金份额净值为
1.0115元。

本报告期内，本基金由诺安汇鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安策略精选股票型证券投资基金。转型前，自2018年4月1日至2018年6月29日，诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金份额净值增长率为2.87%，同期业绩比较基准收益率为0.69%；转型后，2018年6月30日，诺安策略精选股票型证券投资基金基金份额净值增长率为0.03%，同期业绩比较基准为0.00%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

转型后：
5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 624,434,392.23 93.46
其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 30,065,516.46 4.50
8 其他资产 13,661,770.26 2.04
9 合计 668,161,678.95 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部
门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 35,970.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 269,800.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 13,356,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,661,770.26
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

转型前：
5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 624,434,392.23 93.47
其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 30,065,516.46 4.50
8 其他资产 13,538,025.48 2.03
9 合计 668,037,934.17 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部
门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 35,970.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 146,055.31
5 应收申购款 -
6 其他应收款 13,356,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,538,025.48
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份
基金合同生效日（2018年6月30日）基金份

309,556,331.76
额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份

额 -
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回

份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动

份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 309,556,331.76
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份
报告期期初基金份额总额 1,362,699,805.59
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 1,053,143,473.83
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -
报告期期末基金份额总额 309,556,331.76
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者类 持有基金份额比

别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留
意。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安汇鑫保本混合型证券投资基金公开募集的文件。

②原诺安汇鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安策略精选股票型证券投资基金的相关公告。
③《诺安策略精选股票型证券投资基金基金合同》。

④《诺安策略精选股票型证券投资基金托管协议》。

⑤《诺安策略精选股票型证券投资基金招募说明书》。

⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑦诺安策略精选股票型证券投资基金2018年第二季度报告正文。

⑧报告期内诺安汇鑫保本混合型证券投资基金和诺安策略精选股票型证券投资基金在指定报
刊上披露的各项公告。
9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2018年7月18日
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