诺安汇鑫保本混合型证券投资基金
2014 年第 2 季度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年 7 月 19 日
诺安汇鑫保本混合 2014 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安汇鑫保本混合
交易代码 320020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月 28 日
报告期末基金份额总额 1,623,848,353.70 份
本基金严格控制风险,在保证投资者本金安全的基础投资目标
上,力争实现基金资产的稳健增长。
本基金通过固定比例投资组合保险(CPPI,Constant
Proportion Portfolio Insurance)策略,在未来三
年保本周期中,对资产配置严格按照公司开发的保本
模型进行优化动态调整,确保投资者的投资本金的安
投资策略 全性。同时,本基金通过积极稳健的股票投资策略,
竭力为基金资产获取最高的增值回报。
本基金的投资策略由五部分组成:资产配置策略、债
券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、权
证投资策略。
本基金的业绩比较基准为保本周期同期限的三年期业绩比较基准
定期存款税后收益率。
本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属风险收益特征
于低风险品种。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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基金保证人 中国投融资担保有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 37,097,884.37
2.本期利润 88,409,784.51
3.加权平均基金份额本期利润 0.0521
4.期末基金资产净值 1,807,564,987.70
5.期末基金份额净值 1.113注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④过去三个
4.90% 0.31% 1.07% 0.01% 3.83% 0.30%
月注:本基金的业绩比较基准为:保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。
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诺安汇鑫保本混合 2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注:本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的
基金经理期 证券
姓名 职务 限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
固定收益部总监、诺安货 硕士,具有基金从业资格。曾就职
币市场基金基金经理、诺 于南京商业银行资金运营中心;
2012
安保本混合型证券投资基 2004 年 12 月加入诺安基金管理有
年5
张乐赛 金、诺安汇鑫保本混合型 - 9 限公司,现任固定收益部总监。曾
月 28
证券投资基金基金经理、 于 2009 年 8 月至 2012 年 1 月担任
日
诺安天天宝货币市场基金 诺安优化收益债券型证券投资基
基金经理、诺安理财宝货 金的基金经理。2006 年 8 月起担任
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币市场基金基金经理 诺安货币市场基金的基金经理,
2011 年 5 月起担任诺安保本混合型
证券投资基金的基金经理,2012 年
5 月起担任诺安汇鑫保本混合型证
券投资基金的基金经理,2014 年 3
月起担任诺安天天宝货币市场基
金基金经理,2014 年 5 月起担任诺
安理财宝货币市场基金基金经理。注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安汇鑫保本混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则
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诺安汇鑫保本混合 2014 年第 2 季度报告根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年二季度经济增速保持稳定,CPI 保持低位,货币政策出现定向放松,市场资金面保持宽松,资金利率较为平稳,半年底的资金面虽然有所收紧,但明显好于去年钱荒的情况。债券市场走出一波像样的行情,各类债券品种都表现不错,市场情绪恢复乐观。进入 6 月份,债市涨幅有所收敛,一来 6 月底的资金面让市场出现观望情绪,二来前期过大的涨幅也需要时间消化。新股的发行对市场资金面的冲击超出预料,但是网下打新收益不高,远低于市场预期。股票二级市场小幅震荡,没有出现大的行情和机会。面对如此市场环境,诺安汇鑫保本混合型证券投资基金以中高评级信用债为主要投资对象,保持适度的投资杠杆,以逆回购做为流动性管理的工具。积极参与网下打新股,适度参与股票二级市场,严格按照保本策略来操作,加强了保本垫的积累,取得了较为理想的效果。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.113 元。本报告期基金份额净值增长率为 4.90%,同期业绩比较基准收益率为 1.07%。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 329,442,006.49 14.36
其中:股票 329,442,006.49 14.36
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2 固定收益投资 1,834,277,527.48 79.94
其中:债券 1,834,277,527.48 79.94
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 50,000,145.00 2.18
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 48,813,447.17 2.13
7 其他资产 32,081,275.68 1.40
8 合计 2,294,614,401.82 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 329,113,777.69 18.21
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 328,228.80 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I - -
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 329,442,006.49 18.23
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诺安汇鑫保本混合 2014 年第 2 季度报告5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
例(%)
1 300238 冠昊生物 2,238,995 113,875,285.70 6.30
2 002601 佰利联 4,164,770 77,048,245.00 4.26
3 000748 长城信息 2,488,257 56,408,786.19 3.12
4 300296 利亚德 2,691,730 44,628,883.40 2.47
5 300180 华峰超纤 1,368,163 23,806,036.20 1.32
6 600351 亚宝药业 1,450,711 13,346,541.20 0.74
7 002727 一心堂 26,904 328,228.80 0.025.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 79,441,000.00 4.39
其中:政策性金融债 79,441,000.00 4.39
4 企业债券 139,882,000.00 7.74
5 企业短期融资券 70,968,000.00 3.93
6 中期票据 1,365,269,000.00 75.53
7 可转债 178,717,527.48 9.89
8 其他 - -
9 合计 1,834,277,527.48 101.485.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
数量 占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
(张) (%)
1 1282111 12 光明 MTN1 800,000 80,464,000.00 4.45
2 1082047 10 淮北矿 MTN1 800,000 80,016,000.00 4.43
3 1082116 10 中盐 MTN1 700,000 69,608,000.00 3.85
4 1182308 11 浙铁投 MTN1 600,000 60,654,000.00 3.36
5 1182361 11 凤传媒 MTN1 600,000 60,558,000.00 3.355.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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诺安汇鑫保本混合 2014 年第 2 季度报告5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 199,600.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 31,879,193.15
5 应收申购款 2,482.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,081,275.685.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
(%)
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1 110023 民生转债 52,040,384.00 2.88
2 110020 南山转债 42,059,952.00 2.33
3 113005 平安转债 37,650,845.40 2.08
4 127002 徐工转债 21,612,429.63 1.20
5 113003 重工转债 17,047,627.20 0.94
6 110018 国电转债 4,774,470.00 0.26
7 127001 海直转债 2,560,661.15 0.145.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称
允价值(元) 值比例(%) 明
1 002727 一心堂 328,228.80 0.02 新股流通受限5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,775,916,980.32
报告期期间基金总申购份额 8,921,599.72
减:报告期期间基金总赎回份额 160,990,226.34报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-填列)
报告期期末基金份额总额 1,623,848,353.70注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金情况。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安汇鑫保本混合型证券投资基金公开募集的文件。
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②《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金合同》。
③《诺安汇鑫保本混合型证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 2014 年第二季度报告正文。
⑥报告期内诺安汇鑫保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2014 年 7 月 19 日
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