诺安汇鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2013年第1期
重要提示
(一)诺安汇鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】173号文核准公开募集,本基金的基金合同于2012年5月28日正式生效。
(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特有风险、股指期货投资风险、资产配置风险及其他风险等。
本基金为保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。本基金以一元初始面值募集基金份额,投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金仍然存在本金损失的风险。
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
招募说明书(更新)已经基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2013年5月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
公司名称:诺安基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
法定代表人:秦维舟
设立日期:2003年12月9日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]132号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5亿元人民币
存续期限:持续经营
电话:0755-83026688
传真:0755-83026677
联系人:陈阳
股权结构:
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(二)证券投资基金管理情况
截至2013年5月28日,本基金管理人共管理二十六只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金。
(三)主要人员情况
1. 董事会成员
秦维舟先生,董事长,工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理,香港昌维发展有限公司总经理,香港先锋投资有限公司总经理,中国新纪元有限公司副总裁,诺安基金管理有限公司副董事长、董事长。
徐卫晖先生,副董事长,工商管理硕士。历任中国化工进出口总公司财会部副总经理,中化国际贸易股份有限公司副总经理,中化河北进出口公司总经理,中化国际(控股)股份有限公司总经理,中国中化股份有限公司战略规划部、投资发展部总经理,中国对外经济贸易信托有限公司党委书记。
张家林先生,董事,高级工程师,全国人民政治协商会议第9、10、11届委员。曾任中科院自动化研究所工程师、高级工程师,中国自动化技术公司总经理。现任中国大恒(集团)有限公司董事长、大恒新纪元科技股份有限公司董事长。
欧阳文安先生,独立董事,工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任,中共北京市石景山区委书记,中共北京市委常委、秘书长,北京国际电气工程公司董事长,北京国际电力开发投资公司董事长。
朱秉刚先生,独立董事,教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长,中国石油天然气集团公司计划局局长、咨询中心副主任。
陆南屏先生,独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心办公室主任,国家外汇管理局办公室主任、政策法规司司长、副局长。
2. 监事会成员
李京先生,监事,企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理,中化集团香港立丰实业公司总经理助理,中化汇富资产管理公司副总经理,中化欧洲资本公司副总经理兼世盈(厦门)创业投资有限公司副总经理,现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。
赵星明先生,监事,金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长,深圳证券交易所理事会秘书长,君安证券香港公司副总经理等职。
戴宏明先生,监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管,国泰君安证券公司部门主管,诺安基金管理有限公司交易中心总监。
3. 经理层成员
奥成文先生,总经理,经济学硕士,经济师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司资产经营部副经理,中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作,任公司督察长,现任公司总经理。
杨文先生,副总经理,企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员,中融基金管理公司市场部经理。2003年8月加入诺安基金管理有限公司,历任市场部总监、发展战略部总监,现任公司副总经理。
杨谷先生,副总经理,经济学硕士,CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员,西北证券公司资产管理部研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理、诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理、诺安多策略股票型证券投资基金基金经理。
陈勇先生,督察长,经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理,民生证券公司证券投资总部副总经理。2003年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、研究部总监,现任公司督察长。
4.基金经理
张乐赛先生,硕士,具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心 2004年12月加入诺安基金管理有限公司,现任固定收益部总监。曾于2009年8月至2012年1月担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2006年8月起担任诺安货币市场基金的基金经理,2011年5月起担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年5月起担任诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金经理。
5.投资决策委员会成员的姓名及职务
本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员会,具体如下:
股票类基金投资决策委员会:主席由公司总经理奥成文先生担任,委员包括:杨谷先生,副总经理、投资总监、基金经理 张宇光先生,总经理助理兼配置基金组投资总监 邹翔先生,成长基金组投资总监兼价值基金组投资总监、基金经理 王创练先生,研究部总监。
固定收益类基金投资决策委员会:主席由公司总经理奥成文先生担任,委员包括:杨谷先生,副总经理、投资总监、基金经理 杨文先生,副总经理 张乐赛先生,固定收益部总监、基金经理 王创练先生,研究部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:肖钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:唐州徽
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现有员工120余人。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。
目前,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险基金、QFII、QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务,托管资产规模居同业前列。
(三)基金托管业务经营情况
截至2012年12月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选LOF、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证500指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板300成长交易型开放式指数、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深300交易型开放式指数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融50指数债券型、180等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、长盛同鑫二号保本混合型、招商信用增强债券型、华宝兴业资源优选股票型、中证500沪市交易型开放式指数、大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接、博时医疗保健行业股票型、诺德深证300指数分级、华夏安康信用优选债券型、汇添富多元收益债券型、广发双债添利债券型、长盛添利30天理财债券型、信诚理财7日盈债券型、长盛添利60天理财债券型发起式、平安大华添利债券型、大成理财21天债券型发起式、华泰柏瑞稳健收益债券型、信诚添金分级债券型、国泰现金管理货币市场、国投瑞银纯债债券型、银华中证中票50指数债券型、华安信用增强债券型、长盛同丰分级债券型、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普500等权重指数(QDII)、长信标普100等权重指数(QDII)、博时抗通胀增强回报(QDII)、华安大中华升级股票型(QDII)、信诚全球商品主题(QDII)、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型(QDII)、易方达标普全球高端消费品指数增强型(QDII)、建信全球资源股票型(QDII)、恒生交易型开放式指数(QDII)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接(QDII)、广发纳斯达克100指数(QDII)等189只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1. 诺安基金管理有限公司直销中心
本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开户、申购和赎回等业务:
(1)深圳直销中心
办公地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
邮政编码:518048
电话:0755-83026620
传真:0755-83026677
联系人:张逸凡
(2)北京分公司
办公地址:北京市朝阳区光华路甲14号诺安大厦8-9层
邮政编码:100020
电话:010-59027811
传真:010-59027890
联系人:孟佳
(3)上海分公司
办公地址:上海浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦903室
邮政编码:200120
电话:021-68824617
传真:021-68362099
联系人:陈晓瑜
(4)广州分公司
办公地址:广州市珠江新城华夏路10号富力中心502
邮政编码:510623
电话:020-38393680
传真:020-38393680
联系人:廖飞
(5)西部营销中心
办公地址:成都市锦江区下东大街216喜年广场2407
邮政编码:610021
电话:028-86586055
传真:028-86586055
联系人:裴兰
2、基金代销机构(排名不分先后)
(1) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:010-66107900
传真:010-66107914
联系人:田耕
客户服务热线:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(4)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人:王洪章
电话:010-66275654
联系人:王琳
客户服务热线:95533
网址:www.ccb.com
(5)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408842
联系人:曹榕
客户服务热线:95559
网址:www.bankcomm.com
(6)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系人:兰奇
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(7)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:010-58351666
传真:010-83914283
联系人:李群
客户服务热线:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(8)哈尔滨银行股份有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人:郭志文
客户服务电话:40060-96358、95537
网址:www.hrbb.com.cn
(9)江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市洪武北路55号
办公地址:南京市洪武北路55号
法定代表人:黄志伟
联系人:田春慧
电话:025-58588167
传真:025-58588164
客户服务电话:400-86-96098、96098
网址:www.jsbchina.cn
(10)洛阳银行股份有限公司
注册地址:河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
办公地址:河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
法定代表人:王建甫
联系人:胡艳丽
电话:0379-65921977
传真:0379-65921851
客户服务电话:0379-96699
网址:www.bankofluoyang.com.cn
(11)宁波银行股份有限公司
住所及办公地址:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
联系人:钱庚旺
电话:021-63586189
传真:021-63586215
客户服务电话:96528、962528(上海地区)
网址:www.nbcb.com.cn
(12)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
联系人:谢小华
电话:010-66223587
传真:010-66226045
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(13)上海农村商业银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融·碧玉蓝天大厦16至23楼
法定代表人:胡平西
联系人:周睿
电话:021-38576985
传真:021-50105124
客户服务电话:021-962999
网址:www.shrcb.com
(14)平安银行股份有限公司(原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整合并更名后的银行)
注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:孙建一
电话:0755-82088888
传真:0755-82080714
联系人:周勤
客户服务电话:95511-3
网址:www.sdb.com.cn www.bank.pingan.com
(15)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
联系人:汤嘉惠、倪苏云
电话:021-61618888
传真:021-63604199
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(16)南京银行股份有限公司
地址:南京市白下区淮海路50号
法定代表人:林复
联系人:贺坚
联系电话:025-84544135
传真:010-84544129
客户服务电话:025-96400、40088-96400
网址:www.njcb.com.cn
(17)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
客户服务电话:022-58316666
客服热线:400-888-8811
网址:www.cbhb.com.cn
(18)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
联系人:夏雪
联系电话:021-68475888
客服电话:021-962888
公司网站:www.bankofshanghai.com
(19)威海市商业银行股份有限公司
注册地址:中国·威海市宝泉路 9 号
法定代表人:谭先国
客户服务电话:96636
网址:www.whccb.com
(20)华西证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市陕西街239号
办公地址:四川省成都市陕西街239号
法定代表人:杨炯洋
客户服务电话:400-8888-818
网址:www.hx168.com.cn
(21)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
法定代表人:刘东
电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:樊刚正
客户服务电话: 020-961303
网址:www.gzs.com.cn
(22)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路20518号
办公地址:山东省济南市经十路20518号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
开放式基金咨询电话:0531-81283906
开放式基金业务传真:0531-81283900
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(23)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路758号23楼
办公地址:上海市南京西路758号
法定代表人:郭林
客户服务电话:021-63340678
网址:www.ajzq.com
(24)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市河西区宾水道3号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话:400-6515-988
网址:www.bhzq.com
(25)财通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放路111号
办公地址:浙江省杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人:沈继宁
客户服务电话:0571-96336
网址:www.ctsec.com
(26)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516289
联系人:匡婷
客户服务电话: 400-6666-888
网址:www.cgws.com
(27)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799999
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(28)大通证券股份有限公司
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(29)第一创业证券有限责任公司
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(30)东方证券股份有限公司
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(31)东海证券有限责任公司
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(33)国都证券有限责任公司
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(34)国海证券有限责任公司
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(35)国金证券股份有限公司
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(37)国信证券股份有限公司
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(38)海通证券股份有限公司
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(42)江海证券有限公司
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法定代表人:孙名扬
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联系人:徐世旺
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(43)平安证券有限责任公司
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联系人:袁月
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(44)上海证券有限责任公司
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法定代表人:郁忠民
电话:021-63231111
联系人:王伟力
客服服务热线: 021-962518
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(45)申银万国证券股份有限公司
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法定代表人:丁国荣
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传真:021-54038844
联系人:孙洪喜
客户服务热线:021-962505
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(46) 西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街232号信托大厦16-17层
办公地址:西安市东新街232号信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
客户服务电话:029-87406132
网址:www.westsecu.com
(47)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号
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法定代表人:高冠江
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客户服务电话:400-800-8899
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(48)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法人代表:刘汝军
电话:010-83561149
传真:010-83561094
联系人:孙恺
客户服务热线:400-698-9898
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(49)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
法定代表人:宫少林
联系人:黄健
电话:0755-82943666
传真:0755-82960141
客户服务电话:95565或400-8888-111
网址:www.newone.com.cn
(50)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
法定代表人:陈有安
电话:010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
客户服务电话:4008-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(51)中国中投证券有限责任公司(原中国建银投资证券有限责任公司)
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话 0755-82023442
传真 0755-82026539
客户服务电话:400-600-8008
网址:www.china-invs.cn
(52)中航证券有限公司
注册地址:南昌市抚河北路291号
办公地址:南昌市抚河北路291号
法定代表人:杜航
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
联系人:余雅娜
客户服务热线:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
(53)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-84683893
传真:010-84865560
客户服务电话:010-84588888
网址:www.cs.ecitic.com
(54)中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券有限责任公司)
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
客户服务电话:0571-96598
网址:www.bigsun.com.cn
(55)中信万通证券有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:张智河
客户服务电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
(56)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号
办公地址:北京市东城区朝内大街188号中信建投证券公司
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:4008-888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(57)中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
基金业务对外联系人:程月艳 耿铭
联系电话:0371-65585670
传真:0371-65585665
客户服务电话:0371-967218 400-813-9666
网址:www.ccnew.com
(58)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:010-66045608
传真:010-66045500
联系人:林爽
客户服务电话:010-66045678
天相投顾网-网址:http://www.txsec.com
天相基金网-网址:http://jijin.txsec.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:诺安基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
法定代表人:秦维舟
电话:0755-83026688
传真:0755-83026677
(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:北京市颐合律师事务所
住所:北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1910室
法定代表人/负责人:付朝晖
电话:010-65178866
传真:010-65180276
经办律师:虞荣方、高平均
(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人:杨剑涛
联系电话:010-88219191
传真:010-88210558
联系人:门熹
经办注册会计师:李英、胡立新
四、基金的名称
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金
五、基金的类别
保本混合型
六、基金的运作方式
契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金严格控制风险,在保证投资者本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳健增长。
八、基金的投资范围
本基金投资于国内依法公开发行的A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资的稳健资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、中期票据、债券回购等)、货币市场工具等 本基金投资的风险资产为股票、权证、股指期货等。
本基金的投资组合比例为:股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3% 债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。
九、基金的投资策略
本基金通过固定比例投资组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)策略,在未来三年保本周期中,对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整,确保投资者的投资本金的安全性。同时,本基金通过积极稳健的股票投资策略,竭力为基金资产获取最高的增值回报。
本基金的投资策略由五部分组成:资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略。
1、资产配置策略
本基金的资产配置策略主要指稳健资产与风险资产两种类别资产的配置。通过动态调整稳健资产和风险资产在基金组合中所占比例,将风险控制在100%本金保本的约束条件下。
本基金资产配置原则是:在有效控制风险的基础上,根据类别资产市场相对风险度,按照CPPI策略动态调整稳健资产和风险资产的比例。
(1)固定比例投资组合保险策略(CPPI)
1)策略介绍
固定比例投资组合保险策略是将基金资产分为两个部分,第一部分是依据保本要求将基金的大部分资产投资于稳健资产,力争获得稳定收益,以此来保证基金投资者投资本金的安全性 第二部分是将其余部分的资产投资于风险较高的风险资产,提升基金投资者的超额收益。本基金将依据市场情况和本公司的研究结果进行建仓,并动态对稳健资产和风险资产的仓位进行调整。建仓和调仓的实现方式可用下列步骤予以简要说明:
计算缓冲额度■:■
计算投资风险敞口■:■
计算投资于稳健资产的额度:■
其中,Et表示t时刻投资于风险资产的额度
M表示风险乘数(Multiplier),本基金风险乘数的范围为0-4
At表示t时刻投资组合的净资产
Ft表示t时刻的保险底线或最低保险额度(Floor),保险底线表示保本到期时基金资产必须保证的资产总值按无风险利率贴现得到的在该时刻的现值。越接近保本到期日,保险底线越接近要保的本金。
(At-Ft)为最大止损额,又称为防守垫(Cushion)。
■
2)风险乘数确定和调整
本基金风险乘数的确定是基金管理人在金融工程部定量、定性分析的基础上通过定量定性综合分析的结果。本基金采用定性和定量两种分析方法确定风险乘数以达到最优效果。其中,定量分析手段包括:为本基金设计的波动监测工具,包括当前的、隐含的和历史的波动率 为减小构造成本而确定的风险乘数波动范围 定性的分析手段包括:宏观经济运行情况、利率水平、基金管理人对风险资产风险-收益水平的预测等。
根据CPPI策略要求,风险乘数在一定时间内保持恒定才能保证在安全垫减少至零时,风险资产的数量也能按需要同时减少至零,以保证基金的本金安全。在实际应用中,如果要保持安全垫风险乘数的恒定,则需根据投资组合市值的变化随时调整风险资产与稳健资产的比例,而这将给基金带来高昂的交易费用 同时,当市场发生较大变化时,为维持固定的风险乘数,基金有可能出现过激投资(风险资产过多或过少)。
为此,本基金对于风险乘数采取定期调整的方法进行处理。一般情况下,基金管理人金融工程部每月对未来一个月的股票市场、债券市场风险收益水平进行定量分析,结合宏观经济运行情况、利率水平等因素,制订下月的风险乘数区间,并提交投资决策委员会审核确定 然后,基金经理根据风险乘数区间,综合考虑股票市场环境、已有安全垫额度、基金净值、距离保本周期到期时间等因素,对风险乘数进行调整。在特殊情况下,例如市场发生重大突发事件,或预期将产生剧烈波动时,本基金也将对风险乘数进行及时调整。
3)策略示例:
假定本基金募集规模为40亿元,当期三年期无风险利率为15%(当期三年定期存款利率5%×3=15%),本基金投资组合期末最低目标价值为人民币1.00元/基金份额,基金经理确定的当期风险乘数为1。
基金合同生效期初投资组合的保险底线为34.78亿元。(1.00×40÷(1+15%)=34.7826),
本基金的安全垫为5.22亿元(40-34.78=5.22)。
本基金将按照既定投资策略投资5.22亿元于风险资产,34.78亿元于稳健资产,从而构建投资组合。
假定经过6个月的运作,股票市场出现一定程度的上涨,期间本基金的稳健资产取得了2%的收益,风险资产取得了15%的收益,此时稳健资产为35.48亿元(34.78×(1+2%)=35.4756),风险资产为6亿元(5.22×(1+15%)=6.003),基金资产净值为41.48亿元(35.48+6=41.48)。
假定基金管理人通过研究判断股票市场仍有较大上涨空间,将风险乘数调整为2,则此时投资组合的保险底线为35.60亿元(1.00×40÷(1+15%)5/6=35.60233),安全垫为5.88亿元(41.48-35.60=5.88)。
本基金将投资11.76亿元(5.88×2=11.76)于风险资产,29.72亿元(41.48-11.76=29.72)于稳健资产,从而调整投资组合。
假定本基金又经过6个月的运作,期间稳健资产取得了2%的收益,而风险资产遭受10%的损失,此时稳健资产为30.31亿元(29.72×(1+2%)=30.3144),风险资产为10.58亿元(11.76×(1-10%)=10.584),基金资产净值为40.89亿元(30.31+10.58=40.89)。
假定基金管理人研究判断,股票市场经过调整后具有一定的上涨空间,故维持调整风险乘数为2,则此时投资组合的保险底线为36.44亿元(1.00×40÷(1+15%)4/6=36.44138),安全垫为4.45亿元(40.89-36.44=4.45)。
本基金将投资8.9亿元(4.45×2=8.9)于风险资产,31.99亿元(40.89-8.9=31.99)于稳健资产,从而调整投资组合。
假定本基金又经过两年的运作,期间稳健资产取得了8%的收益,股票市场呈现震荡向上态势,风险资产取得了30%的收益,那么期末稳健资产为34.55亿元(31.99×(1+8%)=34.5492),风险资产为11.57亿元(8.9×(1+30%)=11.57),基金资产净值为46.12亿元(34.55+11.57=46.12)
保本周期内基金的累计收益率为15.30%。
上述策略示例仅为CPPI策略做具体说明,并不作为基金实际实现收益的保证。
本基金在资产配置的具体实施上严格控制投资风险,依据CPPI策略,确定基金资产在稳健资产与风险资产上的比例配置。调整时所考虑的指标主要包括:当期基金净值、股票市场的波动率、当期债券收益率水平、基金成本和剩余保本期限等。本基金将依据以上指标以及基金成立时的市场状况,确定保本期期初的稳健资产与风险资产上的比例,和以后资产调整的方向。
(2)合理调整资产配置
CPPI策略要求资产组合投资在风险资产和稳健资产的比例根据基金净值水平进行动态调整。本基金将按照预先设定的程序进行动态调整,使基金净值始终保持在保险底线之上。同时,本基金为了控制交易成本以及过度频繁调整造成的方向逆反错误,当股票实际仓位比例偏离策略仓位达到适当的程度时,才予以调整至策略仓位。
2、债券投资策略
根据CPPI策略,债券投资收益的稳定是本基金实现投资目标的重要保证。
(1)“核心-交易”资产配置策略
根据对未来债券市场的判断,本基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法,将核心资产重点持有,并结合市场上出现的机会进行战术配置调整或回购放大操作。在具体操作中,本基金将根据具体的市场情况和新品种发行的情况,控制并调整建仓和配置的过程。
“核心资产”为本基金的主要部分,买入并战略性持有期限为3年左右的国债、金融债、高信用等级的企业债等,确保基金整体取得一定的收益。核心资产投资主要采取买入持有策略,在稳定投资组合收益率、锁定下行风险方面起到重要作用。国债流动性好,税收方面有优势,可以作为主力持有品种,并为回购放大提供标的证券。金融债虽然流动性稍差,但收益率相对高信用等级来说比较合理,市场存量也比较大。企业债有银行信用担保,而且收益率较高,在税收上有优惠时应充分利用,而且保险资金对该券种需求较大,未来市场价值将较为稳定。
在核心资产保证投资策略稳定的同时,根据市场和风险情况,灵活配置一部分为战术交易资产,采用多种固定收益投资策略,对流动性较高的债券资产进行交易,在严格控制下行风险的基础上获得增值收益。交易性资产选择以流动性良好为首要原则,另外还要为投资提供积极管理的机会。目前满足该要求的资产主要为国债、金融债、高信用评级短期融资券和可转债。战略资产与战术交易资产比例根据各种类别固定收益投资工具的预期收益率和波动性来确定,用风险预算的原理保证使组合有很大的把握达到一定的最低收益水平。
其中核心资产采用战略性持有策略,主要在选择市场切入点上追求增值,在利率走势无方向性变化时基本持有到期,可以不考虑收益率的波动性。
(2)低波动、多策略、追求正收益的固定收益投资策略
债券组合管理的策略应该是多元化的,其中心是在保持风险在相对低的情况下从全方位的债券投资策略中选取最优的投资想法,其中包括利率方向性判断、相对价值判断、信用利差分析的合理运用。主要包括:
① 买入持有策略
以简单、低成本为原则,挑选符合投资目标要求的债券买入持有,并在到期后滚动投资于新发行的符合目标要求的债券。对执行买入持有策略的债券,应根据评估持有期的总回报水平评估能否满足组合在货币市场投资上的长期期望收益率。
② 债券类属配置策略
根据国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。
③ 期限配置策略
根据对流动性的要求、市场收益率的波动情况决定采用子弹型策略(Bullet Strategy)、哑铃型策略(Barbell Strategy)或梯形策略(Stair Strategy),在各期限债券间进行配置。
期限配置尽量选择在预期市场利率的高点或流动性需求较大的时点到期的债券,以减少因流动性不足导致的可能损失。
通过分析不同期限债券的收益率绝对差额和相对差额,利用均值回归策略或收益率差额预期策略选择合适期限品种投资。
④ 久期偏离策略
(下转28版)
股东单位 出资额(万元) 出资比例
中国对外经济贸易信托投资有限公司 6000 40%
深圳市捷隆投资有限公司 6000 40%
大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20%
合计 15000 100%
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