华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安季季鑫短期理财债券

基金主代码 040030

交易代码 040030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月23日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 19,355,782.34份

基金合同存续期 不定期

华安季季鑫短期理财债券 华安季季鑫短期理财债券

下属分级基金的基金简称

A B

下属分级基金的交易代码 040030 040031

报告期末下属分级基金的份额总

额 19,355,782.34份 -份

2.2基金产品说明

投资目标 在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益。

本基金采用“运作期滚动”的方式运作，在运作期内，本基金将在坚持组

合久期与运作期基本匹配的原则下，采用持有到期策略构建投资组合，

投资策略

基本保持大类品种配置的比例恒定。集中申购期内，本基金将采用流动

性管理与组合调整相结合的策略。

业绩比较基准 无。

本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金

风险收益特征 中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基

金、混合基金和普通债券基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 钱鲲 郭明

信息披露

联系电话 021-38969999 010-66105799

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008850099 95588

传真 021-68863414 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期

31层、32层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年 2015年 2014年

3.1.1期间数 华安季季鑫 华安季季 华安季季鑫 华安季季鑫 华安季季鑫 华安季季鑫

据和指标 短期理财债 鑫短期理 短期理财债 短期理财债 短期理财债 短期理财债

券A 财债券B 券A 券B 券A 券B

本期已实

现收益 304,395.11 81,509.77 966,214.55 144,482.26 3,184,017.95 214,985.60

本期利润 304,395.11 81,509.77 966,214.55 144,482.26 3,184,017.95 214,985.60

本期净值

收益率 1.4076% 1.6401% 2.6435% 2.9196% 4.0897% 4.3690%

3.1.2期末数 2016年末 2015年末 2014年末

据和指标 华安季季鑫短 华安季季鑫 华安季季鑫短华安季季鑫短 华安季季鑫短华安季季鑫短

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期理财债券A 短期理财债 期理财债券A 期理财债券B 期理财债券A 期理财债券B

券B

期末基金

资产净值 19,355,782.34 - 24,047,844.93 5,000,000.00 43,613,943.28 5,000,000.00

期末基金

份额净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于短期理财债券基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．华安季季鑫短期理财债券A：

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.4636% 0.0027% - - - -

过去六个月 0.7464% 0.0024% - - - -

过去一年 1.4076% 0.0020% - - - -

过去三年 8.3449% 0.0051% - - - -

自基金合同生效 15.6632% 0.0084% - - - -

起至今

2．华安季季鑫短期理财债券B：

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.5030% 0.0027% - - - -

过去六个月 0.8424% 0.0022% - - - -

过去一年 1.6401% 0.0018% - - - -

过去三年 9.1776% 0.0051% - - - -

自基金合同生效 17.0525% 0.0084% - - - -

起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

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较

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年5月23日至2016年12月31日)

1、华安季季鑫短期理财债券A

2、华安季季鑫短期理财债券B

注：根据《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金已自基金合同生第6页共36页

效之日起每个运作期的10个工作日内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分投资范围的

有关规定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、华安季季鑫短期理财债券A

2、华安季季鑫短期理财债券B

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

华安季季鑫短期理财债券A：

单位：人民币元

已按再投资形 直接通过应付赎 应付利润本年 年度利润分配合

年度 备注

式转实收基金 回款转出金额 变动 计

2016年 141,386.89 156,792.56 6,215.66 304,395.11-

2014年 1,149,451.43 2,046,335.00 -11,768.48 3,184,017.95-

2015年 406,269.93 569,954.11 -10,009.49 966,214.55-

合计 1,697,108.25 2,773,081.67 -15,562.31 4,454,627.61 -

华安季季鑫短期理财债券B：

单位：人民币元

已按再投资形 直接通过应付赎 应付利润本年 年度利润分配合

年度 备注

式转实收基金 回款转出金额 变动 计

2014年 - 215,034.72 -49.12 214,985.60-

2015年 - 145,532.71 -1,050.45 144,482.26-

2016年 - 81,820.64 -310.87 81,509.77-

合计 - 442,388.07 -1,410.44 440,977.63 -

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金

富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只第9页共36页

开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

金融学硕士（金融工程方向），

19年证券、基金从业经历。曾任

长城证券有限责任公司债券研究

员，华安基金管理有限公司债券

研究员、债券投资风险管理员、

固定收益投资经理。2008年4月

起担任华安稳定收益债券型证券

投资基金的基金经理。2011年

6月起同时担任华安可转换债券

债券型证券投资基金的基金经理。

2012年12月起同时担任华安信

用增强债券型证券投资基金的基

金经理。2013年6月起同时担任

华安双债添利债券型证券投资基

金的基金经理、固定收益部助理

总监。2013年8月起担任固定收

本基金的 益部副总监。2013年10月起同

贺涛 基金经理、 2013-10-08 - 19年 时担任本基金、华安现金富利投

固定收益 资基金、华安月月鑫短期理财债

部总监 券型证券投资基金、华安月安鑫

短期理财债券型证券投资基金的

基金经理。2014年7月起同时担

任华安汇财通货币市场基金的基

金经理。2015年2月起担任华安

年年盈定期开放债券型证券投资

基金的基金经理。2015年5月起

担任固定收益部总监。2015年

5月起担任华安新回报灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理。

2015年9月起担任华安新乐享保

本混合型证券投资基金的基金经

理。2015年12月起，同时担任

华安乐惠保本混合型证券投资基

金的基金经理。2016年2月起，

同时担任华安安华保本混合型证

券投资基金的基金经理。

第10页共36页

2016年7月起同时担任华安安进

保本混合型发起式证券投资基金

的基金经理。2016年11月起，

同时担任华安睿享定期开放混合

型发起式证券投资基金、华安新

希望灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理。

金融工程硕士，具有基金从业资

格证书，9年基金行业从业经历。

2007年7月应届生毕业进入华安

基金，历任金融工程部风险管理

员、产品经理、固定收益部研究

员、基金经理助理等职务。

2014年11月起同时担任本基金、

华安汇财通货币市场基金、华安

月月鑫短期理财债券型证券投资

基金、华安双债添利债券型证券

投资基金、华安月安鑫短期理财

本基金的 债券型证券投资基金的基金经理。

朱才敏 基金经理 2014-11-20 - 9年 2015年5月起同时担任华安新回

报灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理。2016年4月起，同

时担任华安安禧保本混合型证券

投资基金的基金经理。2016年

9月起，同时担任华安新财富灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2016年11月起，同时

担任华安新希望灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理；

2016年12月起，同时担任华安

新泰利灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。

硕士研究生，具有基金从业资格

证书.曾任安永华明会计师事务所

审计师，2010年3月加入华安基

金管理有限公司，先后从事基金

运营、债券交易和债券研究等工

本基金的 作，2014年9月起担任基金经理

李邦长 基金经理 2016-03-02 - 6年 助理，2016年3月起担任华安月

月鑫短期理财债券型证券投资基

金、华安季季鑫短期理财债券型

证券投资基金、华安月安鑫短期

理财债券型证券投资基金、华安

日日鑫货币市场基金的基金经理.

2016年11月起，同时担任华安

第11页共36页

鼎丰债券型发起式证券投资基金

的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司第12页共36页

旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，全球主要发达经济体通胀预期抬升，货币政策出现边际收紧迹象。美联储如期加息，

特朗普新政预计将加大基建支出、大规模减税等刺激政策，美国经济增长趋于加速，通胀水平趋于抬升，消费者信心指数提升；欧元区经济出现回暖态势，包括GDP、通胀、PMI和投资者信心指数等数据都有所改善，欧央行议息决议延长QE期限，但单月购债规模缩减，且银行业潜在风险不容小觑；日本持续面临低增长和通缩困境，日央行将控制利率曲线列为新政策目标，宽松政策已接近极限。国内经济方面，下半年以来各项指标显示经济基本面有所改善，经济短期有企稳迹象，制造业PMI持续创出新高，工业企业利润逐步改善，工业增加值增速稳定，固定资产投资回升，民间投资改善，货币与信贷稳定，社会融资规模超预期；价格方面，工业领域结束多年通缩，CPI也第13页共36页

在8月见底之后也出现持续的回升，通胀压力抬头。流动性管理方面，央行除了一季度进行一次降

准操作以外，其余操作主要通过公开市场投放和MLF 等组合方式进行，上半年流动性总体较为宽

松，但随着8月份央行重启14天逆回购开始，货币政策趋紧信号逐步升级，四季度受同业去杠杆

及临近年末等因素叠加影响，银行间资金面扰动较大。2016年债市表现波动较大，前三季度收益

率总体下行，超长久期利率债价值洼地被市场挖掘，30Y期国债收益率大幅下行；中低等级、中长

久期信用债受资产荒背景下的配置压力推动，收益率亦大幅下行，信用利差收窄；但是四季度随着金融去杠杆的深入以及国内外各项经济金融数据对债市构成利空，债市出现大幅调整，收益率大幅上行，信用利差明显走扩。

本报告期内，合理安排组合久期，主要滚动投资于利率较高的同业存款和银行间逆回购，同时把握机会，配置优质中高等级短期融资券以获得可观的持有收益。组合整体在有效控制流动性风险的前提下，保证了适中的整体收益率。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

华安季季鑫短期理财债券收益率及规模变化:

1、华安季季鑫短期理财A

投资回报：1.4076%

期初规模：0.24亿期末规模：0.19亿

2、华安季季鑫短期理财B

投资回报：1.6401%

期初规模：0.05亿期末规模：0.00亿

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017 年，发达经济体反思负利率政策实施的弊端和不足，随着特朗普新政实施带来的联

动效应，全球利率将面临上行压力，主要货币兑美元走势依然承压；国内经济方面，随着楼市调控政策的继续实施，楼市小周期见顶，地产相关消费增速将逐步回落，房地产去杠杆叠加金融去杠杆的环境下，预计下半年开始经济下行压力可能逐步呈现；而随着农业供给侧改革的推进，以及原油限产决议的签署，生活资料价格的上涨，未来通胀中枢存上行压力；央行货币政策定调稳健中性，未来基础货币投放机制发生变迁，货币闸门调节模式下未来流动性波动将加大，债市风险不可低估。

各方因素不明朗前提下，需要做好资产配置的久期控制，降低利率敏感度风险，适时采取波段操作，赚取价差收益。

第14页共36页

操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，把握市结构性机会，通过月末时点锁定高收益同业存款和甄选优质中高等级短期融资券博取较高的持有收益，提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证

券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。

杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。

2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、

华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。

贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理第15页共36页

有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。

许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山

大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研

究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数

（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、

华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会

员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部

副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

第16页共36页

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每季集中支付收益。本报告期华安季季鑫短期理财A累计收益分配金额304,395.11元，华安季季鑫短期理财B累计收益分配金额81,509.77元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内基金持有人数不低于200人；基金资产净值连续超过20个工作日低于5000万

元。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和基金利润分配、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师蒋

燕华、丁鹏飞签字出具了安永华明（2017）审字第60971571_B02号标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

第17页共36页

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 2,581,793.97 1,567,508.21

结算备付金 18,181.82 21,428.57

存出保证金 - -

交易性金融资产 - -

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 17,000,265.50 27,800,156.45

应收证券清算款 - -

应收利息 10,268.90 4,427.15

应收股利 - -

应收申购款 3.45 2,300.00

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 19,610,513.64 29,395,820.38

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

第18页共36页

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 16,972.04 21,768.81

应付托管费 5,029.00 6,450.38

应付销售服务费 14,279.56 19,172.66

应付交易费用 2,118.76 156.45

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 7,331.94 1,427.15

递延所得税负债 - -

其他负债 209,000.00 299,000.00

负债合计 254,731.30 347,975.45

所有者权益： - -

实收基金 19,355,782.34 29,047,844.93

未分配利润 - -

所有者权益合计 19,355,782.34 29,047,844.93

负债和所有者权益总计 19,610,513.64 29,395,820.38

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额19,355,782.34

份，其中A类基金份额总额19,355,782.34份；B类基金份额总额0.00份。

7.2利润表

会计主体：华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至

12月31日 2015年12月31日

第19页共36页

一、收入 783,582.93 1,672,686.23

1.利息收入 783,582.93 1,672,686.23

其中：存款利息收入 13,842.62 1,341,683.69

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 769,740.31 331,002.54

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） - -

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

填列） - -

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - -

减：二、费用 397,678.05 561,989.42

1．管理人报酬 72,658.17 105,592.08

2．托管费 21,528.45 31,286.96

3．销售服务费 61,922.23 96,003.38

4．交易费用 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 241,569.20 329,107.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号

填列） 385,904.88 1,110,696.81

减：所得税费用 - -

第20页共36页

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

385,904.88 1,110,696.81

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 29,047,844.93 - 29,047,844.93

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润） - 385,904.88 385,904.88

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列） -9,692,062.59 - -9,692,062.59

其中：1.基金申购款 398,478.34 - 398,478.34

2.基金赎回款 -10,090,540.93 - -10,090,540.93

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列） - -385,904.88 -385,904.88

五、期末所有者权益（基金

净值） 19,355,782.34 - 19,355,782.34

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 48,613,943.28 - 48,613,943.28

二、本期经营活动产生的基 - 1,110,696.81 1,110,696.81

第21页共36页

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列） -19,566,098.35 - -19,566,098.35

其中：1.基金申购款 1,799,189.76 - 1,799,189.76

2.基金赎回款 -21,365,288.11 - -21,365,288.11

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列） - -1,110,696.81 -1,110,696.81

五、期末所有者权益（基金

净值） 29,047,844.93 - 29,047,844.93

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]539号《关于核准华安季季鑫短期理财债券型证券投资

基金募集的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2012年5月23日正式生效，首次设立募集规模为5,526,551,295.11份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金以“运作期滚动”方式运作。自基金合同生效日起，本基金在运作期内不开放日常申购与赎回，仅在运作期最后1日开放当期赎回。每个运作期结束后，本基金将安排一个集中申购期，开放下一运作期的集中申购。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金根据基金份额持有人持有本基金份额的数量，对基金份额持有人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别：A类基金份额和B类基金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的A类基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的B类基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在第22页共36页

该基金交易账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。

本基金投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、银行定期存款、大额存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行票据、金融债、中期票据、企业债及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

第23页共36页

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融

业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务

等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》

的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品

管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

第24页共36页

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基

金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

上海国际信托有限公司 基金管理人的股东

上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

第25页共36页

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付的管理费 72,658.17 105,592.08

其中：支付销售机构的客户维护

费 32,742.17 46,999.43

注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.27%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.27%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个运作期结束月末。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付的托管费 21,528.45 31,286.96

注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.08%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个运作期结束月末。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

第26页共36页

本期

获得销售服务费的各关联 2016年1月1日至2016年12月31日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安季季鑫短期理财债券A 华安季季鑫短期理财债券B 合计

华安基金管理有限公司 1,770.18 - 1,770.18

工商银行 43,504.96 - 43,504.96

合计 45,275.14 - 45,275.14

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2015年1月1日至2015年12月31日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安季季鑫短期理财债券A 华安季季鑫短期理财债券B 合计

华安基金管理有限公司 4,324.06 - 4,324.06

工商银行 65,796.43 - 65,796.43

合计 70,120.49 - 70,120.49

注：本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.28%，对于由B类降级为A类的基金份额

持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。

B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销

售服务费率应自其升级后的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售

服务费计提的计算公式如下：

H＝E×各类基金份额的销售服务费年费率/当年天数

H为每日各类基金份额应计提的销售服务费

E为前一日的各类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每个运作期结束月末。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

第27页共36页

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 2,581,793.97 12,750.94 1,567,508.21 6,076.61

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期第28页共36页

限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

本基金于2016年12月31日及2015年12月31日末均未持有以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 17,000,265.50 86.69

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

第29页共36页

3 银行存款和结算备付金合计 2,599,975.79 13.26

4 其他各项资产 10,272.35 0.05

5 合计 19,610,513.64 100.00

8.2债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 -

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值比例（％）

序号 金额

报告期末债券回购融资余额 - -

2

其中：买断式回购融资 - -

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40%。

8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

不适用。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

不适用。

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

不适用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第30页共36页

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 -

报告期内偏离度的最低值 -

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 -

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9投资组合报告附注

8.9.1基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。

8.9.2本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 10,268.90

4 应收申购款 3.45

第31页共36页

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 10,272.35

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

华安季季鑫短期

568 34,077.08 994.32 0.01% 19,354,788.02 99.99%

理财债券A

华安季季鑫短期

- - - - - -

理财债券B

合计 568 34,077.08 994.32 0.01% 19,354,788.02 99.99%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数（份）

项目 份额级别 占基金总份额比例

华安季季鑫短期理财债券A 13.45 0.00%

基金管理人所有从业人员

华安季季鑫短期理财债券B - -

持有本基金

合计 13.45 0.00%

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为第32页共36页

0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安季季鑫短期理财债券A 华安季季鑫短期理财债券B

基金合同生效日（2012年5月23日）

4,689,974,322.86 836,576,972.25

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 24,047,844.93 5,000,000.00

本报告期基金总申购份额 398,478.34 -

减：本报告期基金总赎回份额 5,090,540.93 5,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 19,355,782.34 -

注：申购含红利再投及分级份额调增份额；赎回含分级份额调减份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2016年3月2日，基金管理人发布了华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理变更

公告，新增李邦长先生担任本基金的基金经理，贺涛先生、朱才敏女士继续担任本基金的基金经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

第33页共36页

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：40,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

恒泰证券 1 - - - --

国金证券 2 - - - --

招商证券 1 - - - --

中投证券 2 - - - --

中泰证券 2 - - - --

宏源证券 1 - - - --

华融证券 1 - - - --

中金公司 1 - - - --

华泰证券 1 - - - --

国泰君安 1 - - - --

上海证券 1 - - - --

东北证券 1 - - - --

高华证券 1 - - - --

西藏东方财富 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

东兴证券 1 - - - --

兴业证券 1 - - - --

广发证券 1 - - - --

世纪证券 1 - - - --

华创证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

中天证券 1 - - - --

第34页共36页

中信证券 1 - - - --

国都证券 1 - - - --

广发华福 1 - - - --

财富里昂 1 - - - --

长城证券 1 - - - --

民族证券 1 - - - --

信达证券 1 - - - --

民生证券 1 - - - --

安信证券 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

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2016年4月完成租用托管在工商银行的西藏东方财富证券深圳395395交易单元

2016年8月完成租用托管在工商银行的天风证券深圳398013交易单元

2016年11月完成租用托管在工商银行的宏信证券深圳002331深圳交易单元

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权证

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

招商证券 - - 5,000,000 3.74% - -

.00

国信证券 - - 128,700,0 96.26% - -

00.00

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

无。

华安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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