诺安鼎利混合型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03 月 29 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......7

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现 ......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......11

§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......18

§5 托管人报告 ......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......19

§6 审计报告 ......19

6.1 审计报告基本信息 ......19

6.2 审计报告的基本内容 ......19

§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表 ......22

7.3 净资产变动表 ......23

7.4 报表附注 ......24

§8 投资组合报告 ......50

8.1 期末基金资产组合情况 ......50

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......56

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......57


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....58

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......58

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......58

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......58

8.12 投资组合报告附注 ......58

§9 基金份额持有人信息 ......59

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......59

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......59

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......60

§10 开放式基金份额变动 ......60
§11 重大事件揭示 ......60

11.1 基金份额持有人大会决议 ......60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......61

11.4 基金投资策略的改变 ......61

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......61

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......61

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......61

11.8 其他重大事件 ......62

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......65

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......65

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......65

§13 备查文件目录 ......65

13.1 备查文件目录 ......65

13.2 存放地点 ......66

13.3 查阅方式 ......66

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安鼎利混合型证券投资基金

基金简称 诺安鼎利混合

基金主代码 006005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 03 月 28 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 23,423,727.25 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 诺安鼎利混合 A 诺安鼎利混合 C

下属分级基金的交易代码 006005 006006

报告期末下属分级基金的份额总额 12,091,905.08 份 11,331,822.17 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极的大类资产配
置和个股个券精选，实现基金资产的长期稳健增值。

1、大类资产配置策略

本基金通过对国内外经济形势、宏观经济运行周期、财政及货币政
策、资金供需情况、证券市场估值水平及信用风险等因素的研判，
预测各大类资产在不同市场周期内的风险收益特征，并以此来调整
基金资产在债券、股票、现金等大类资产之间的配置比例。

2、类属资产配置策略

受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响，
国债、央票、金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的
券种收益率变化特征存在明显的差异，并表现出不同的利差变化趋
势。基金管理人将分析各类属券种的利差变化趋势，合理配置并灵
活调整不同类属券种在组合中的构成比例，通过对类属的合理配置
投资策略 力争获取超越基准的收益率水平。

3、普通债券投资策略

本基金将采取利率策略、期限结构策略、信用策略、息差策略和个
券选择策略，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价
值，并确定不同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增
值。

4、可转换债券投资策略

本基金将积极参与公司发行条款较好、基本面优秀、申购收益高的
可转债的一级市场申购，待其上市后依据对其正股的判断以及可转
债合理定价水平决定继续持有或卖出；同时，本基金将综合运用多
种投资策略在可转债二级市场上进行投资操作，力争在风险可控的
前提下获取较高的投资收益。


5、可交换债券投资策略

可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市
公司（以下简称“目标公司”）的股票。可交换债券同样兼具股票
和债券的特性。其中，债券特性与可转换债券相同，指持有至到期
获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、
盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换
债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析，综合开展投
资决策。

6、股票投资策略

本基金可适当参与股票二级市场投资，增强基金资产收益。

股票投资主要采用自上而下与自下而上相结合，定性分析与定量分
析相结合。充分借鉴内部和外部研究观点，动态跟踪行业景气度和
估值水平，优先选择具备完善的法人治理结构和有效的激励机制、
明显受益于行业景气提升、根据市盈率（P/E）、市净率（P/B）和
折现现金流（DCF）等指标衡量的估值水平相对偏低的上市公司

7、存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的研究判断，进行存托凭证的投资。

8、资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析
和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投
资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投
资，以降低流动性风险。

9、国债期货投资策略

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值
为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市
场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合
理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益
性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特
殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠
杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

10、权证投资策略

在严格控制风险的前提下，本基金可适度进行权证投资。投资权证
的目的为控制下跌风险和实现基金资产增值。

未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，
基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合
投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%＋中证综合债指数收益率×80%

本基金为混合型基金，其风险与收益高于债券型基金与货币市场基
风险收益特征 金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益
品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 李学君 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-66105799

电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 010-66105798

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 北京市西城区复兴门内大街 55
银行大厦 19-20 层 号

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 北京市西城区复兴门内大街 55
银行大厦 19-20 层 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 李强 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺
安基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 中国上海市浦东新区东育路 588
普通合伙） 号前滩中心 42 楼

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2023 年 2022 年 2021 年

数据和指标 诺安鼎利混 诺安鼎利混 诺安鼎利混 诺安鼎利混 诺安鼎利混 诺安鼎利混
合 A 合 C 合 A 合 C 合 A 合 C

本期已实现 -236,776.3 -242,921.4 41,062.50 142,431.13 167,577.18 747,128.70
收益 1 9

本期利润 -180,391.2 -157,509.6 -25,931.74 -244,905.1 129,683.05 589,094.62
7 9 6

加权平均基

金份额本期 -0.0126 -0.0136 -0.0128 -0.0222 0.0522 0.0506
利润

本期加权平

均净值利润 -1.05% -1.15% -1.05% -1.85% 4.43% 4.35%
率
本期基金份

额净值增长 -0.52% -1.11% -1.26% -1.85% 5.08% 4.45%
率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数据和指标 诺安鼎利混 诺安鼎利混 诺安鼎利混 诺安鼎利混 诺安鼎利混 诺安鼎利混
合 A 合 C 合 A 合 C 合 A 合 C

期末可供分 2,517,064. 1,949,897. 393,154.71 2,039,529. 475,677.11 2,315,898.
配利润 58 93 99 36

期末可供分

配基金份额 0.2082 0.1721 0.2145 0.1853 0.2300 0.2077
利润

期末基金资 14,608,969 13,281,720 2,226,464. 13,048,383 2,543,611. 13,466,577
产净值 .66 .10 99 .66 71 .85

期末基金份 1.2082 1.1721 1.2145 1.1853 1.2300 1.2077
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末指标 诺安鼎利混 诺安鼎利混 诺安鼎利混 诺安鼎利混 诺安鼎利混 诺安鼎利混
合 A 合 C 合 A 合 C 合 A 合 C

基金份额累

计净值增长 20.82% 17.21% 21.45% 18.53% 23.00% 20.77%
率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安鼎利混合 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 0.28% 0.21% -0.37% 0.16% 0.65% 0.05%

过去六个月 0.18% 0.19% -0.58% 0.17% 0.76% 0.02%

过去一年 -0.52% 0.18% 1.50% 0.17% -2.02% 0.01%

过去三年 3.22% 0.26% 2.87% 0.22% 0.35% 0.04%

自基金合同生 20.82% 0.59% 16.23% 0.23% 4.59% 0.36%


效起至今

诺安鼎利混合 C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 0.13% 0.21% -0.37% 0.16% 0.50% 0.05%

过去六个月 -0.12% 0.19% -0.58% 0.17% 0.46% 0.02%

过去一年 -1.11% 0.18% 1.50% 0.17% -2.61% 0.01%

过去三年 1.38% 0.25% 2.87% 0.22% -1.49% 0.03%

自基金合同生 17.21% 0.59% 16.23% 0.23% 0.98% 0.36%
效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×20%＋中证综合债指数收益率×80%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安鼎利混合 A

诺安鼎利混合 C

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安鼎利混合 A

诺安鼎利混合 C

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、
诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士，具有基金从业资
格，曾任国泰君安证券
股份有限公司高级经
理、建银国际（深圳）
有限公司项目经理、平
安信托有限公司产品
经理。2016 年 12 月加
2021 年 11月 入诺安基金管理有限
张立 本基金基金经理 13 日 - 10 年 公司，历任基金经理助
理。2020 年 5 月起任
诺安增利债券型证券
投资基金基金经理，
2021年11月起任诺安
优化收益债券型证券
投资基金、诺安鼎利混
合型证券投资基金基
金经理。

王海畅 本基金基金经理 2022 年 11月 - 7 年 硕士，具有基金从业资


17 日 格。2017 年 1 月加入
诺安基金管理有限公
司，历任研究员。2022
年 7 月起任诺安汇利
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
2022年11月起任诺安
多策略混合型证券投
资基金基金经理、诺安
双利债券型发起式证
券投资基金基金经理、
诺安鼎利混合型证券
投资基金基金经理，
2023 年 3 月起任诺安
中证 500 指数增强型
证券投资基金基金经
理。

博士，具有基金从业资
格。历任野村证券交易
员、白湾基金投资经
理、前海开源基金投资
部副总监、兴证证券资
产管理有限公司投资
部投资经理、蜂巢基金
管理有限公司基金经
理。2021 年 10 月加入
诺安基金管理有限公
司，现任量化与创新投
资部总经理。2023 年 2
孔宪政 本基金基金经理 2023 年 02月 - 12 年 月起任诺安多策略混
21 日 合型证券投资基金基
金经理、诺安双利债券
型发起式证券投资基
金基金经理、诺安鼎利
混合型证券投资基金
基金经理、诺安汇利灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，2023
年 6 月起任诺安沪深
300 指数增强型证券
投资基金及诺安中证
500 指数增强型证券
投资基金基金经理。

周颖恺 本基金基金经理 2023 年 05月 - 5 年 硕士，具有基金从业资


20 日 格。曾任兴证证券资产
管理有限公司研究员、
风险管理岗、上海浦东
发展银行资产管理部
投资研究岗。2022 年 6
月加入诺安基金管理
有限公司，任职量化与
创新投资部从事量化
研究工作。2023 年 5
月起任诺安鼎利混合
型证券投资基金基金
经理。

注：①此处基金经理的任职日期指根据公司决定确定的聘任日期；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定；

③王海畅先生于 2024 年 1 月 20 日离任本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心
按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，对兼任基金经理的交易情况进行持续监测，确保公平对待其管理的所有投资组合。

本报告期内，不存在本组合基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年，国内经济修复较为曲折：一季度经济经历了疫后脉冲式增长，在前期累计需求逐渐释放过后，二季度经济动能环比减弱，三季度在稳增长政策密集出台下，经济动能逐渐企稳，四季度经济再度小幅回落；宏观角度，国内新旧动能转换之际叠加海外货币政策紧缩下，内外需求不足是表因，而地缘政治冲突以及内部政策出台相对谨慎下，预期偏弱和信心不足则是内因；从全年
经济数据来看，2023 年实际 GDP 同比 5.2%，全年 GDP 平减指数为-0.54%，经济整体呈现弱修复；政
策方面，中央定调高质量发展，财政政策聚焦减税降费、地方政府化债及特别国债增发，房地产政
策陆续进行了放松，货币政策则通过降准、调降存款利率、降低公开市场操作利率以及结构性工具等措施支持实体经济；海外方面，美国经济仍具韧性，失业率维持低位，10 年美债利率及美元指数高位波动，通胀高位回落，美联储加息渐进尾声。

映射到债市，上半年债市在政策预期与经济现实间最终向后者靠拢，债券收益率总体呈现震荡向下行情，三季度受政策、基本面、资金面及机构行为等综合影响下，债市大幅调整，四季度随着资金面转松及银行下调存款利率，债券收益率开始明显下行，而信用利差、期限利差整体处于较低位置；转债方面，前三季度，多数转债呈现窄幅波动、弹性不足特征，估值仍然中性偏贵，四季度转债受正股调整及赎回影响大幅调整，转债估值压缩明显、债底支撑显现，当下转债性价比较高。策略上，信用债以中高等级品种为主，转债通过结合自身性价比及正股基本面两方面进行筛选投资；操作上，组合根据市场变化，对转债及纯债的仓位进行了灵活调整。

从权益角度来看，站在 2022 年底原本我们对 2023 年全年的经济恢复情况和政策支持抱有较高
的期待，但经济政策的出台选择了一种更为平稳和逆向的节奏使得预期落空。报告期全年内市场整体呈现单边下跌形态，对产品净值表现形成压力。上半年我们原本采取了比较积极的策略配置成长性较好的股票，发现市场预期转为偏悲观后我们在下半年调整了持仓结构，一方面加大了持仓股票数量来分散个股风险，另一方面使得持仓偏向没有被机构重仓的个股来减小在市场下跌过程被负反馈影响。另外，整个报告期内我们保持了整体仓位缓慢增加的操作，主要原因是股票资产整体的估值跌到了历史极低位置，并且监管在四季度表达出对于资本市场的重视继而开始出台稳定市场政策的动作也支撑了我们坚持这样的投资思路。我们认为报告期内股票资产的跌幅很大一部分来源于金融产品赎回和平仓以及其引起的风险偏好剧烈收缩，当前指数点位没有能够客观反映当前的 GDP 增速以及友好的流动性环境，而风险偏好收缩在边际上大概率不会进一步加强，所以在报告期末我们保持偏高仓位的同时也重新开始在结构上缓慢将持仓往近一年超跌却保持业绩韧性类型的股票回
调。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末诺安鼎利混合 A 份额净值为 1.2082 元，本报告期诺安鼎利混合 A 份额净值增长
率为-0.52%，同期业绩比较基准收益率为 1.50%；截至本报告期末诺安鼎利混合 C 份额净值为 1.1721元，本报告期诺安鼎利混合 C 份额净值增长率为-1.11%，同期业绩比较基准收益率为 1.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，新旧动能转换之际经济基本面偏弱，房地产虽然持续出台政策，但拿地及销售端未见明显起色，下行中的房价及偏高的房贷利率依然是堵点，货币政策传导效率并不高，预期偏弱、
信心不足的情况短期难以扭转，政策端现阶段继续强调宽货币、宽财政，货币政策协同财政政策将保持积极，且本轮宽货币可能持续更长时间；映射到市场，短期从基本面和货币政策来看，债市依然处于顺风区，大幅调整风险不大，但从收益率性价比角度，债券绝对收益率、期限利差及信用利差均处于历史偏低位置，而股债相对回报率目前接近历史极值附近，转债 YTM 处于 2018 年以来较高水平，相对而言转债风险收益比更优。

权益方面，我们会密切关注本期报表并积极配置基本面表现亮眼的股票，同时持仓对于科技制造、银发经济和新兴消费等未来具备长远发展趋势的企业也会表达出偏好。对于股票市场来讲，去年监管层面的重视就是明确的积极信号，后续也确认观察到主流指数 ETF 出现放量买入的情况，股票超跌所带来的风险正在被积极应对与缓解。市场需要承担起金融强国的使命支撑实体经济的发展，同时也需要加大给投资者的回报形成正向循环。在当前股票资产明显被非理性低估的情况下，我们认为未来的权益资产的投资回报是非常可观的，所以未来一年在基金合同投资比例范围内仍然会保持产品内偏高的配置仓位。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金管理人建立并完善了以合规、监察、稽核为主导的工作体系和流程。合规管理部门依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。

本年度基金管理人合规管理、内部风险控制、监察稽核的具体情况如下：

合规管理方面，基金管理人积极开展法律法规的宣导及培训，督促各业务部门落实监管要求，持续完善公司内部制度建设，防范各类合规风险。风险控制方面，基金管理人对基金的日常投资运作进行持续的监督管理，加强基金流动性风险管理，确保基金资产的合规运作。监察稽核方面，根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，基金管理人在报告期内通过定期稽核和专项稽核等方式对公司内部控制制度、业务操作流程、基金销售、宣传推介、投资运作、后台保障、反洗钱等公司业务环节和工作岗位进行了重点监控与稽核。对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由合规管理部门跟踪问题的处理情况。同时，基金管理人督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责研究、指导基金估值业务，制定和适时修订基金的估值政策和程序。估值委员会由督察长、投资、研究、风险管理、法律合规和基金运营等部门负责人及指定人员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金存在连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。基
金管理人积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等，并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 24462 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 诺安鼎利混合型证券投资基金全体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了诺安鼎利混合型证券投资基金(以下简称“诺安鼎
利基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，
2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制，公允反映了诺安鼎利基金 2023 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诺安鼎利基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

诺安鼎利基金的基金管理人诺安基金管理有限公司(以下简称
其他信息 “基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括诺安
鼎利基金 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表
和我们的审计报告。


我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我
们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内
部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
管理层和治理层对财务报表的责任 报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估诺安鼎利基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算诺安鼎利基
金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督诺安鼎利基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
注册会计师对财务报表审计的责任 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对诺安鼎利基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的
事项或情况可能导致诺安鼎利基金不能持续经营。


(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 周祎 肖菊

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2024 年 03 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：诺安鼎利混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 240,733.45 1,583,667.63

结算备付金 148,440.01 197,192.30

存出保证金 3,121.43 753.03

交易性金融资产 7.4.7.2 26,894,558.90 14,096,483.37

其中：股票投资 5,952,629.00 1,821,963.00

基金投资 - -

债券投资 20,941,929.90 12,274,520.37

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 699,909.76 -

应收清算款 360.93 -

应收股利 - -

应收申购款 797.32 64,484.12

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 27,987,921.80 15,942,580.45

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -


卖出回购金融资产款 - 600,226.59

应付清算款 - 2.24

应付赎回款 2,212.09 3,269.08

应付管理人报酬 23,660.08 12,906.09

应付托管费 4,732.05 3,226.53

应付销售服务费 6,749.31 6,647.07

应付投资顾问费 - -

应交税费 546.65 160.60

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 59,331.86 41,293.60

负债合计 97,232.04 667,731.80

净资产：

实收基金 7.4.7.7 23,423,727.25 12,842,163.95

未分配利润 7.4.7.8 4,466,962.51 2,432,684.70

净资产合计 27,890,689.76 15,274,848.65

负债和净资产总计 27,987,921.80 15,942,580.45

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，诺安鼎利混合 A 基金份额净值 1.2082 元，基金份额总额

12,091,905.08 份；诺安鼎利混合 C 基金份额净值 1.1721 元，基金份额总额 11,331,822.17 份。诺
安鼎利混合份额总额合计为 23,423,727.25 份。
7.2 利润表
会计主体：诺安鼎利混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日
日至2023年12月 至 2022 年 12 月 31
31 日 日

一、营业总收入 194,423.40 70,992.17

1.利息收入 41,854.14 49,250.97

其中：存款利息收入 7.4.7.9 6,063.99 5,085.99

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 35,790.15 44,164.98

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -10,565.04 470,566.72

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -784,924.10 -219,776.45

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 714,107.42 681,565.77

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -


衍生工具收益 7.4.7.12 - -

股利收益 7.4.7.13 60,251.64 8,777.40

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.14 141,796.84 -454,330.53

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 21,337.46 5,505.01

减：二、营业总支出 532,324.36 341,829.07

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 310,017.08 156,948.40

2．托管费 7.4.10.2.2 72,571.27 39,237.07

3．销售服务费 7.4.10.2.3 82,119.93 79,244.94

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 528.71 226.59

其中：卖出回购金融资产支出 528.71 226.59

6．信用减值损失 7.4.7.16 - -

7．税金及附加 1,402.69 446.07

8．其他费用 7.4.7.17 65,684.68 65,726.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -337,900.96 -270,836.90

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -337,900.96 -270,836.90

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -337,900.96 -270,836.90

7.3 净资产变动表
会计主体：诺安鼎利混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计
利润

一、上期期末净资产 12,842,163.95 2,432,684.70 15,274,848.65

二、本期期初净资产 12,842,163.95 2,432,684.70 15,274,848.65

三、本期增减变动额（减少以“-”号 10,581,563.30 2,034,277.81 12,615,841.11
填列）

（一）、综合收益总额 - -337,900.96 -337,900.96

（二）、本期基金份额交易产生的净资 10,581,563.30 2,372,178.77 12,953,742.07
产变动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 19,913,773.14 4,292,774.34 24,206,547.48

2.基金赎回款 -9,332,209.84 -1,920,595.57 -11,252,805.41

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变动（净资产减少以 - - -
“-”号填列）

四、本期期末净资产 23,423,727.25 4,466,962.51 27,890,689.76


上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 13,218,614.09 2,791,575.47 16,010,189.56

二、本期期初净资产 13,218,614.09 2,791,575.47 16,010,189.56

三、本期增减变动额（减少以“-”号 -376,450.14 -358,890.77 -735,340.91
填列）

（一）、综合收益总额 - -270,836.90 -270,836.90

（二）、本期基金份额交易产生的净资 -376,450.14 -88,053.87 -464,504.01
产变动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,980,852.43 403,177.66 2,384,030.09

2.基金赎回款 -2,357,302.57 -491,231.53 -2,848,534.10

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变动（净资产减少以 - - -
“-”号填列）

四、本期期末净资产 12,842,163.95 2,432,684.70 15,274,848.65

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

齐斌 田冲 何柳姿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

诺安鼎利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2018〕774 号《关于准予诺安鼎利混合型证券投资基金注册的批复》及机构部函〔2018〕2952 号《关于诺安鼎利混合型证券投资基金延期募集备案的回函》注册，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集322,154,278.13 元。经向中国证监会备案，《诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 3月 28 日正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为 322,344,765.76 份基金份额，其中认购资金利息折合 190,487.63 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金
份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C
类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、次级债等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可投资于持有可转债、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，也可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 0-30%；债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%，权证投资比例不高于基金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连
续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金
管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2023 年 12 月 31 日，本基金出现连续 60 个工作日
基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月
31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为货币资金、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重
大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本
和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、存托凭证、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(a)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，若《诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(b)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(c)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(d)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

(e)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告〔2017〕13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发〔2017〕6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告〔2017〕13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字〔2022〕566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据

财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8
月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 240,733.45 1,583,667.63

等于：本金 240,712.31 1,583,551.21

加：应计利息 21.14 116.42

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 240,733.45 1,583,667.63

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 6,061,979.90 - 5,952,629.00 -109,350.90

贵金属投资-金交所黄金合 - - - -
约

交易所市场 17,521,575.21 218,540.67 17,881,108.47 140,992.59

债券 银行间市场 3,007,088.08 38,821.43 3,060,821.43 14,911.92

合计 20,528,663.29 257,362.10 20,941,929.90 155,904.51

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 26,590,643.19 257,362.10 26,894,558.90 46,553.61

项目 上年度末


2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,822,354.04 - 1,821,963.00 -391.04

贵金属投资-金交所黄金合 - - - -
约

交易所市场 10,205,044.27 146,289.71 10,272,119.71 -79,214.27

债券 银行间市场 2,000,037.92 18,000.66 2,002,400.66 -15,637.92

合计 12,205,082.19 164,290.37 12,274,520.37 -94,852.19

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 14,027,436.23 164,290.37 14,096,483.37 -95,243.23

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 699,909.76 -

银行间市场 - -

合计 699,909.76 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 其他资产


本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 2.93 2.73

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 22,028.93 3,990.87

其中：交易所市场 22,028.93 3,990.87

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 37,300.00 37,300.00

合计 59,331.86 41,293.60

7.4.7.7 实收基金
诺安鼎利混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,833,310.28 1,833,310.28

本期申购 17,460,512.18 17,460,512.18

本期赎回（以“-”号填列） -7,201,917.38 -7,201,917.38

本期末 12,091,905.08 12,091,905.08

诺安鼎利混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 11,008,853.67 11,008,853.67

本期申购 2,453,260.96 2,453,260.96

本期赎回（以“-”号填列） -2,130,292.46 -2,130,292.46

本期末 11,331,822.17 11,331,822.17

7.4.7.8 未分配利润
诺安鼎利混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 670,345.61 -277,190.90 393,154.71

本期期初 670,345.61 -277,190.90 393,154.71


本期利润 -236,776.31 56,385.04 -180,391.27

本期基金份额交易产生的变动数 3,821,927.79 -1,517,626.65 2,304,301.14

其中：基金申购款 6,399,399.68 -2,569,852.72 3,829,546.96

基金赎回款 -2,577,471.89 1,052,226.07 -1,525,245.82

本期已分配利润 - - -

本期末 4,255,497.09 -1,738,432.51 2,517,064.58

诺安鼎利混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,683,575.20 -1,644,045.21 2,039,529.99

本期期初 3,683,575.20 -1,644,045.21 2,039,529.99

本期利润 -242,921.49 85,411.80 -157,509.69

本期基金份额交易产生的变动数 119,572.54 -51,694.91 67,877.63

其中：基金申购款 821,261.94 -358,034.56 463,227.38

基金赎回款 -701,689.40 306,339.65 -395,349.75

本期已分配利润 - - -

本期末 3,560,226.25 -1,610,328.32 1,949,897.93

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 2022年01月01日至2022年12月31日
31 日

活期存款利息收入 2,863.19 1,292.54

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 3,144.24 3,786.14

其他 56.56 7.31

合计 6,063.99 5,085.99

注：此处“其他”列示的是存出保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月01 日至2023年 12 月 31 2022年01月01日至2022年12月31日
日

卖出股票成交总额 66,337,528.04 3,158,916.00

减：卖出股票成本总额 66,967,534.50 3,370,225.07

减：交易费用 154,917.64 8,467.38

买卖股票差价收入 -784,924.10 -219,776.45

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12月
月 31 日 31日

债券投资收益--利息收入 747,295.39 281,408.90

债券投资收益--买卖债券（债转

股及债券到期兑付）差价收入 -33,187.97 400,156.87

债券投资收益--赎回差价收入 - -

债券投资收益--申购差价收入 - -

合计 714,107.42 681,565.77

7.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022年01月01日至2022年12
12 月 31 日 月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 42,173,376.06 22,142,717.81
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 41,484,499.33 21,401,521.13
成本总额

减：应计利息总额 720,125.07 340,061.83

减：交易费用 1,939.63 977.98

买卖债券差价收入 -33,187.97 400,156.87

7.4.7.12 衍生工具收益
7.4.7.12.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
12 月 31 日 月 31 日

股票投资产生的股利收益 60,251.64 8,777.40

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 60,251.64 8,777.40

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

1.交易性金融资产 141,796.84 -454,330.53

--股票投资 -108,959.86 -95,375.04

--债券投资 250,756.70 -358,955.49

--资产支持证券投资 - -

--基金投资 - -

--贵金属投资 - -

--其他 - -

2.衍生工具 - -

--权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 141,796.84 -454,330.53

7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日 日

基金赎回费收入 21,188.75 5,217.06

基金转换费收入 148.71 287.95

合计 21,337.46 5,505.01

7.4.7.16 信用减值损失

本基金本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01月 01 日至 2023年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日 日

审计费用 28,000.00 28,000.00

信息披露费 - -

证券出借违约金 - -

汇划手续费 484.68 226.00

账户维护费 37,200.00 37,500.00

合计 65,684.68 65,726.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市捷隆投资有限公司 基金管理人的股东

大恒新纪元科技股份有限公司 基金管理人的股东

诺安资产管理有限公司 基金管理人的子公司

诺安控股（香港）有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 310,017.08 156,948.40


其中：应支付销售机构的客户维护费 151,968.86 74,347.21

应支付基金管理人的净管理费 158,048.22 82,601.19

注：本基金的管理费率为年费率 1.00%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 72,571.27 39,237.07

注：本基金的托管费率为年费率 0.20%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值

2023 年 8 月 28 日前，本基金托管费率为 0.25%。本基金管理人自 2023 年 8 月 28 日起对本基金实施
调整后的基金托管费率，调整后的基金托管费率为 0.20%。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安鼎利混合 A 诺安鼎利混合 C 合计

诺安基金管理有限公司 - - -

中国工商银行股份有限公司 - 77,702.83 77,702.83

合计 - 77,702.83 77,702.83

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方名称 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安鼎利混合 A 诺安鼎利混合 C 合计

诺安基金管理有限公司 - 1.47 1.47

中国工商银行股份有限公司 - 76,762.48 76,762.48

合计 - 76,763.95 76,763.95

注：本基金诺安鼎利混合 A 份额不收取销售服务费，诺安鼎利混合 C 份额的年销售服务费年费率为0.60%。
诺安鼎利混合 C 的销售服务费计算方法如下：
H=E×0.60%÷当年天数
H 为诺安鼎利混合 C 每日应计提的销售服务费
E 为诺安鼎利混合 C 前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银 240,733.45 2,863.19 1,583,667.63 1,292.54

行股份有限公
司-活期存款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末 2023 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于
股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以合规审查与风险控制委员会、督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立合规风控委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、风险控制部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 3,251,709.37 3,770,769.45

合计 3,251,709.37 3,770,769.45

注：未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 5,337,293.84 999,157.92

AAA 以下 4,647,730.79 2,038,028.44

未评级 7,705,195.90 5,466,564.56

合计 17,690,220.53 8,503,750.92

注：未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 12
月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等生息资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

货币资金 240,733.45 - - - - 240,733.45

结算备付金 148,440.01 - - - - 148,440.01

存出保证金 3,121.43 - - - - 3,121.43

交易性金融资 4,590,504.5 5,788,869.0 6,724,824.5 3,837,731.7 5,952,629.0 26,894,558.9
产 3 7 4 6 0 0

买入返售金融 699,909.76 - - - - 699,909.76
资产

应收清算款 - - - - 360.93 360.93

应收申购款 - - - - 797.32 797.32

资产总计 5,682,709.1 5,788,869.0 6,724,824.5 3,837,731.7 5,953,787.2 27,987,921.8
8 7 4 6 5 0

负债

应付赎回款 - - - - 2,212.09 2,212.09

应付管理人报 - - - - 23,660.08 23,660.08
酬


应付托管费 - - - - 4,732.05 4,732.05

应付销售服务 - - - - 6,749.31 6,749.31
费

应交税费 - - - - 546.65 546.65

其他负债 - - - - 59,331.86 59,331.86

负债总计 - - - - 97,232.04 97,232.04

利率敏感度缺 5,682,709.1 5,788,869.0 6,724,824.5 3,837,731.7 5,856,555.2 27,890,689.7
口 8 7 4 6 1 6

上年度末

2022 年 12 月 31 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

货币资金 1,583,667.6 - - - - 1,583,667.63
3

结算备付金 197,192.30 - - - - 197,192.30

存出保证金 753.03 - - - - 753.03

交易性金融资 3,468,712.6 1,210,484.3 3,854,250.2 3,741,073.2 1,821,963.0 14,096,483.3
产 0 0 1 6 0 7

应收申购款 - - - - 64,484.12 64,484.12

资产总计 5,250,325.5 1,210,484.3 3,854,250.2 3,741,073.2 1,886,447.1 15,942,580.4
6 0 1 6 2 5

负债

卖出回购金融 600,226.59 - - - - 600,226.59
资产款

应付清算款 - - - - 2.24 2.24

应付赎回款 - - - - 3,269.08 3,269.08

应付管理人报 - - - - 12,906.09 12,906.09
酬

应付托管费 - - - - 3,226.53 3,226.53

应付销售服务 - - - - 6,647.07 6,647.07
费

应交税费 - - - - 160.60 160.60

其他负债 - - - - 41,293.60 41,293.60

负债总计 600,226.59 - - - 67,505.21 667,731.80

利率敏感度缺 4,650,098.9 1,210,484.3 3,854,250.2 3,741,073.2 1,818,941.9 15,274,848.6
口 7 0 1 6 1 5

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2023年 12月 31日） 上年度末（2022 年 12 月 31


日）

市场利率下降 27 个基点 213,214.13 165,067.55

市场利率上升 27 个基点 -213,214.13 -165,067.55

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 0-30%；债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净

比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 5,952,629.00 21.34 1,821,963.00 11.93

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -


其他 - - - -

合计 5,952,629.00 21.34 1,821,963.00 11.93

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2023年 12月 31日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

业绩比较基准上升 5% 216,303.03 65,587.69

业绩比较基准下降 5% -216,303.03 -65,587.69

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 8,094,914.61 2,856,748.70

第二层次 18,799,644.29 11,239,734.67

第三层次 - -

合计 26,894,558.90 14,096,483.37

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：
同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 5,952,629.00 21.27

其中：股票 5,952,629.00 21.27

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 20,941,929.90 74.82

其中：债券 20,941,929.90 74.82

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 699,909.76 2.50

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 389,173.46 1.39

8 其他各项资产 4,279.68 0.02

9 合计 27,987,921.80 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 103,672.00 0.37

B 采矿业 30,240.00 0.11

C 制造业 3,229,439.00 11.58

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 189,100.00 0.68


E 建筑业 325,463.00 1.17

F 批发和零售业 624,277.00 2.24

G 交通运输、仓储和邮政业 249,555.00 0.89

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 266,996.00 0.96

J 金融业 390,239.00 1.40

K 房地产业 93,620.00 0.34

L 租赁和商务服务业 154,999.00 0.56

M 科学研究和技术服务业 96,498.00 0.35

N 水利、环境和公共设施管理业 62,605.00 0.22

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 135,926.00 0.49

S 综合 - -

合计 5,952,629.00 21.34

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 688111 金山办公 200 63,240.00 0.23

2 688169 石头科技 200 56,590.00 0.20

3 000858 五粮液 400 56,124.00 0.20

4 000568 泸州老窖 300 53,826.00 0.19

5 002920 德赛西威 400 51,804.00 0.19

6 002371 北方华创 200 49,142.00 0.18

7 688036 传音控股 300 41,520.00 0.15

8 688016 心脉医疗 200 38,926.00 0.14

9 603195 公牛集团 400 38,260.00 0.14

10 688318 财富趋势 300 37,890.00 0.14

11 300856 科思股份 600 37,338.00 0.13

12 300498 温氏股份 1,800 36,108.00 0.13

13 002991 甘源食品 500 35,730.00 0.13

14 600362 江西铜业 2,000 35,720.00 0.13

15 601811 新华文轩 2,600 35,516.00 0.13

16 300866 安克创新 400 35,440.00 0.13


17 000997 新大陆 1,800 35,298.00 0.13

18 601390 中国中铁 6,200 35,216.00 0.13

19 601021 春秋航空 700 35,140.00 0.13

20 300274 阳光电源 400 35,036.00 0.13

21 000513 丽珠集团 1,000 35,010.00 0.13

22 601186 中国铁建 4,600 35,006.00 0.13

23 601838 成都银行 3,100 34,906.00 0.13

24 603277 银都股份 1,300 34,866.00 0.13

25 603897 长城科技 1,700 34,816.00 0.12

26 603833 欧派家居 500 34,805.00 0.12

27 600887 伊利股份 1,300 34,775.00 0.12

28 300019 硅宝科技 2,100 34,671.00 0.12

29 601890 亚星锚链 3,500 34,650.00 0.12

30 000735 罗牛山 6,000 34,620.00 0.12

31 002732 燕塘乳业 1,800 34,560.00 0.12

32 603383 顶点软件 700 34,510.00 0.12

33 000876 新希望 3,700 34,484.00 0.12

34 600845 宝信软件 700 34,160.00 0.12

35 300882 万胜智能 1,400 34,104.00 0.12

36 002835 同为股份 1,900 34,086.00 0.12

37 000719 中原传媒 3,500 34,055.00 0.12

38 601996 丰林集团 11,900 33,915.00 0.12

39 300308 中际旭创 300 33,873.00 0.12

40 601998 中信银行 6,400 33,856.00 0.12

41 603357 设计总院 3,800 33,820.00 0.12

42 002737 葵花药业 1,300 33,774.00 0.12

43 300286 安科瑞 1,300 33,709.00 0.12

44 600448 华纺股份 10,200 33,660.00 0.12

45 600970 中材国际 3,600 33,624.00 0.12

46 600757 长江传媒 4,500 33,525.00 0.12

47 600356 恒丰纸业 4,200 33,516.00 0.12

48 002743 富煌钢构 5,600 33,488.00 0.12

49 600502 安徽建工 7,200 33,480.00 0.12

50 601888 中国中免 400 33,476.00 0.12

51 600919 江苏银行 5,000 33,450.00 0.12

52 600750 江中药业 1,600 33,408.00 0.12

53 600036 招商银行 1,200 33,384.00 0.12

54 600928 西安银行 10,000 33,300.00 0.12

55 300450 先导智能 1,300 33,280.00 0.12

56 601009 南京银行 4,500 33,210.00 0.12

57 300303 聚飞光电 5,600 33,208.00 0.12


58 002498 汉缆股份 8,300 33,200.00 0.12

59 688737 中自科技 1,000 33,100.00 0.12

60 603365 水星家纺 2,300 33,074.00 0.12

61 300908 仲景食品 800 33,016.00 0.12

62 600737 中粮糖业 4,000 32,960.00 0.12

63 600372 中航机载 2,500 32,950.00 0.12

64 002714 牧原股份 800 32,944.00 0.12

65 600200 江苏吴中 4,000 32,880.00 0.12

66 601019 山东出版 3,500 32,830.00 0.12

67 605158 华达新材 4,300 32,680.00 0.12

68 600900 长江电力 1,400 32,676.00 0.12

69 600015 华夏银行 5,800 32,596.00 0.12

70 002144 宏达高科 2,800 32,536.00 0.12

71 688739 成大生物 1,000 32,510.00 0.12

72 603063 禾望电气 1,300 32,500.00 0.12

73 002394 联发股份 3,900 32,409.00 0.12

74 300408 三环集团 1,100 32,395.00 0.12

75 688368 晶丰明源 300 32,382.00 0.12

76 300638 广和通 1,700 32,351.00 0.12

77 600894 广日股份 4,400 32,340.00 0.12

78 301258 富士莱 1,000 32,280.00 0.12

79 002083 孚日股份 6,400 32,256.00 0.12

80 688075 安旭生物 800 32,224.00 0.12

81 002091 江苏国泰 4,100 32,103.00 0.12

82 002798 帝欧家居 4,900 32,095.00 0.12

83 600694 大商股份 1,900 32,091.00 0.12

84 600076 康欣新材 12,100 32,065.00 0.11

85 603900 莱绅通灵 4,800 32,064.00 0.11

86 601577 长沙银行 4,700 32,054.00 0.11

87 603385 惠达卫浴 4,000 32,040.00 0.11

88 002628 成都路桥 9,700 32,010.00 0.11

89 000850 华茂股份 8,400 32,004.00 0.11

90 000910 大亚圣象 4,000 32,000.00 0.11

91 002386 天原股份 6,200 31,992.00 0.11

92 002687 乔治白 6,000 31,980.00 0.11

93 002479 富春环保 6,700 31,959.00 0.11

94 002572 索菲亚 2,000 31,900.00 0.11

95 601939 建设银行 4,900 31,899.00 0.11

96 600439 瑞贝卡 11,900 31,892.00 0.11

97 301065 本立科技 1,400 31,850.00 0.11

98 002486 嘉麟杰 10,900 31,828.00 0.11


99 600697 欧亚集团 2,500 31,825.00 0.11

100 300658 延江股份 4,700 31,819.00 0.11

101 600939 重庆建工 9,700 31,816.00 0.11

102 600153 建发股份 3,300 31,779.00 0.11

103 600051 宁波联合 4,400 31,768.00 0.11

104 002061 浙江交科 8,700 31,755.00 0.11

105 601169 北京银行 7,000 31,710.00 0.11

106 301276 嘉曼服饰 1,300 31,694.00 0.11

107 300284 苏交科 5,800 31,610.00 0.11

108 002325 洪涛股份 20,000 31,600.00 0.11

109 600279 重庆港 7,100 31,595.00 0.11

110 600527 江南高纤 16,200 31,590.00 0.11

111 603067 振华股份 3,100 31,589.00 0.11

112 601113 华鼎股份 9,200 31,556.00 0.11

113 600628 新世界 4,500 31,545.00 0.11

114 600675 中华企业 10,000 31,500.00 0.11

115 600512 腾达建设 12,700 31,496.00 0.11

116 600308 华泰股份 9,100 31,486.00 0.11

117 601010 文峰股份 12,900 31,476.00 0.11

118 002788 鹭燕医药 3,500 31,465.00 0.11

119 600177 雅戈尔 4,800 31,440.00 0.11

120 000417 合肥百货 6,300 31,437.00 0.11

121 000685 中山公用 4,300 31,433.00 0.11

122 600064 南京高科 5,200 31,408.00 0.11

123 600790 轻纺城 7,900 31,363.00 0.11

124 300190 维尔利 7,500 31,350.00 0.11

125 002365 永安药业 3,200 31,296.00 0.11

126 002462 嘉事堂 2,200 31,262.00 0.11

127 000888 峨眉山 A 3,500 31,255.00 0.11

128 600717 天津港 7,600 31,236.00 0.11

129 000589 贵州轮胎 5,100 31,212.00 0.11

130 000407 胜利股份 8,600 31,132.00 0.11

131 300529 健帆生物 1,400 31,122.00 0.11

132 601860 紫金银行 12,300 31,119.00 0.11

133 000726 鲁泰 A 4,800 31,104.00 0.11

134 600982 宁波能源 7,600 31,084.00 0.11

135 603458 勘设股份 3,600 31,068.00 0.11

136 600655 豫园股份 5,000 31,050.00 0.11

137 003016 欣贺股份 3,800 31,046.00 0.11

138 000900 现代投资 7,900 30,968.00 0.11

139 603511 爱慕股份 2,000 30,960.00 0.11


140 002187 广百股份 4,900 30,919.00 0.11

141 000419 通程控股 5,500 30,910.00 0.11

142 000708 中信特钢 2,200 30,888.00 0.11

143 000898 鞍钢股份 12,400 30,876.00 0.11

144 600858 银座股份 5,800 30,856.00 0.11

145 000601 韶能股份 7,200 30,816.00 0.11

146 000950 重药控股 6,200 30,814.00 0.11

147 600496 精工钢构 10,100 30,805.00 0.11

148 002004 华邦健康 6,600 30,756.00 0.11

149 002133 广宇集团 8,800 30,712.00 0.11

149 600278 东方创业 4,400 30,712.00 0.11

151 600611 大众交通 10,300 30,694.00 0.11

152 000404 长虹华意 5,200 30,628.00 0.11

153 000825 太钢不锈 8,200 30,586.00 0.11

154 600693 东百集团 7,600 30,476.00 0.11

155 600269 赣粤高速 7,400 30,414.00 0.11

156 000882 华联股份 18,100 30,408.00 0.11

157 601718 际华集团 10,700 30,388.00 0.11

158 002344 海宁皮城 7,400 30,340.00 0.11

159 600828 茂业商业 8,300 30,295.00 0.11

160 000623 吉林敖东 2,000 30,280.00 0.11

161 601958 金钼股份 3,200 30,240.00 0.11

162 300381 溢多利 4,100 30,217.00 0.11

163 600567 山鹰国际 15,500 30,070.00 0.11

164 002382 蓝帆医疗 4,500 30,060.00 0.11

165 603899 晨光股份 800 30,040.00 0.11

166 600368 五洲交通 7,600 30,020.00 0.11

167 002283 天润工业 5,100 29,835.00 0.11

168 601339 百隆东方 6,100 29,707.00 0.11

169 600811 东方集团 14,900 29,651.00 0.11

170 002435 长江健康 7,100 29,607.00 0.11

171 603919 金徽酒 1,200 29,544.00 0.11

172 600959 江苏有线 9,400 29,516.00 0.11

173 600115 中国东航 7,600 29,488.00 0.11

174 002060 广东建工 6,000 29,460.00 0.11

175 002589 瑞康医药 9,000 29,430.00 0.11

176 601828 美凯龙 7,600 29,412.00 0.11

177 688029 南微医学 300 29,040.00 0.10

178 000717 中南股份 11,400 28,956.00 0.10

179 601128 常熟银行 4,500 28,755.00 0.10

180 688456 有研粉材 1,000 28,170.00 0.10

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 603605 珀莱雅 486,359.00 3.18

2 300856 科思股份 452,691.00 2.96

3 600901 江苏金租 425,684.00 2.79

4 603688 石英股份 415,097.00 2.72

5 300596 利安隆 354,203.00 2.32

6 300138 晨光生物 341,813.00 2.24

7 688063 派能科技 313,746.00 2.05

8 000733 振华科技 313,249.00 2.05

9 002371 北方华创 310,402.00 2.03

10 301026 浩通科技 306,214.00 2.00

11 603613 国联股份 302,321.00 1.98

12 002049 紫光国微 288,999.00 1.89

13 603817 海峡环保 277,172.00 1.81

14 603317 天味食品 274,882.00 1.80

15 000568 泸州老窖 274,734.00 1.80

16 603127 昭衍新药 273,078.00 1.79

17 600809 山西汾酒 271,541.00 1.78

18 002258 利尔化学 264,026.00 1.73

19 600919 江苏银行 262,016.00 1.72

20 605123 派克新材 260,721.00 1.71

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 603605 珀莱雅 526,846.00 3.45

2 300856 科思股份 441,069.00 2.89

3 603688 石英股份 425,567.00 2.79

4 600901 江苏金租 421,620.20 2.76

5 002049 紫光国微 391,514.00 2.56

6 000733 振华科技 383,386.00 2.51

7 300138 晨光生物 381,813.00 2.50

8 002966 苏州银行 358,841.00 2.35

9 300596 利安隆 325,323.00 2.13

10 603360 百傲化学 307,885.00 2.02

11 601009 南京银行 303,082.00 1.98


12 002258 利尔化学 290,170.00 1.90

13 301026 浩通科技 288,933.00 1.89

14 002847 盐津铺子 286,651.00 1.88

15 688063 派能科技 286,184.00 1.87

16 603817 海峡环保 275,940.00 1.81

17 600809 山西汾酒 267,547.00 1.75

18 603317 天味食品 267,473.00 1.75

19 600919 江苏银行 262,142.00 1.72

20 000568 泸州老窖 261,804.00 1.71

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 71,207,160.36

卖出股票收入（成交）总额 66,337,528.04

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 9,126,744.62 32.72

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,752,050.21 13.45

其中：政策性金融债 1,830,160.65 6.56

4 企业债券 2,860,028.03 10.25

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 3,060,821.43 10.97

7 可转债（可交换债） 2,142,285.61 7.68

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 20,941,929.90 75.09

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 019547 16 国债 19 27,000 2,905,539.53 10.42

2 019703 23 国债 10 20,000 2,028,394.52 7.27

3 149626 21 申证 12 19,000 1,921,889.56 6.89

4 143360 17 川发 01 18,000 1,849,115.15 6.63

5 019701 23 国债 08 16,000 1,645,975.67 5.90

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,121.43

2 应收清算款 360.93

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 797.32


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,279.68

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 127045 牧原转债 340,265.92 1.22

2 113665 汇通转债 322,615.89 1.16

3 132018 G 三峡 EB1 309,125.21 1.11

4 113060 浙 22 转债 250,212.44 0.90

5 127068 顺博转债 206,713.48 0.74

6 128137 洁美转债 126,490.68 0.45

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

诺安鼎利 352 34,352.00 - - 12,091,905.08 100.00%
混合 A

诺安鼎利 705 16,073.51 - - 11,331,822.17 100.00%
混合 C

合计 1,057 22,160.57 - - 23,423,727.25 100.00%

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

级别

基金管理人所有从业人 诺安鼎利混合 A 24,989.60 0.2067%
员持有本基金 诺安鼎利混合 C 2.05 0.0000%
合计 24,991.65 0.1067%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投 诺安鼎利混合 A 0

资和研究部门负责人持有本 诺安鼎利混合 C 0

开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开放 诺安鼎利混合 A 0~10
式基金 诺安鼎利混合 C 0
合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安鼎利混合 A 诺安鼎利混合 C

基金合同生效日（2019 年 03 月 28 日）基金 171,722,863.16 150,621,902.60
份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,833,310.28 11,008,853.67

本报告期基金总申购份额 17,460,512.18 2,453,260.96

减：本报告期基金总赎回份额 7,201,917.38 2,130,292.46

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 12,091,905.08 11,331,822.17

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：

俞任君先生担任公司监事，赵星明先生、梅律吾先生不再担任公司监事。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为人民币 28,000.00 元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：4 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

广发证券 1 73,318,660.98 53.31% 31,285.11 34.46%-

国信证券 1 64,226,027.42 46.69% 59,496.47 65.54%-

中金公司 1 - - - --

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 权证成 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

广发证券 41,370,396. 67.29% 312,530,00 99.78% - - - -
16 0.00

国信证券 20,112,649. 32.71% 700,000.00 0.22% - - - -
99

中金公司 - - - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2023 年 01 月 05
1 金参加中国工商银行个人电子银行基金 券报》、《中国证券报》、 日

申购费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

2 金增加国金证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 01 月 05
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2023 年 01 月 05
3 金参加中国工商银行“2023 倾心回馈” 券报》、《中国证券报》、 日

基金定投优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 01 月 20
4 第 4 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

5 诺安鼎利混合型证券投资基金 2022 年第 基金管理人网站 2023 年 01 月 20
4 季度报告 日

6 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》 2023 年 02 月 21
金增聘基金经理的公告 日


7 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明 基金管理人网站 2023 年 02 月 23
书（更新）2023 年第 1 期 日

8 诺安鼎利混合型证券投资基金基金产品 基金管理人网站 2023 年 02 月 23
资料概要更新 日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《中国证 2023 年 02 月 23
9 金招募说明书、基金产品资料概要（更新） 券报》 日

的提示性公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

10 金增加兴业银行为代销机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2023 年 03 月 14
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》、《中国证券报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

11 金增加海通证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 03 月 15
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

12 金增加南京证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 03 月 29
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

13 诺安鼎利混合型证券投资基金 2022 年年 基金管理人网站 2023 年 03 月 31
度报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 03 月 31
14 年度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

15 金增加国新证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 04 月 20
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

16 诺安鼎利混合型证券投资基金 2023 年第 基金管理人网站 2023 年 04 月 22
1 季度报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 04 月 22
17 第 1 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

18 金增加博时财富为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 05 月 15
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

19 诺安鼎利混合型证券投资基金增聘基金 《证券时报》 2023 年 05 月 20
经理的公告 日

20 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明 基金管理人网站 2023 年 05 月 24
书（更新）2023 年第 2 期 日

21 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证 2023 年 05 月 24
金在中国工商银行开展基金费率优惠活 券报》、《中国证券报》、 日


动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《中国证 2023 年 05 月 24
22 金招募说明书、基金产品资料概要（更新） 券报》 日

的提示性公告

23 诺安鼎利混合型证券投资基金基金产品 基金管理人网站 2023 年 05 月 24
资料概要更新 日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

24 金增加腾安基金为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 07 月 14
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 07 月 21
25 第 2 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

26 诺安鼎利混合型证券投资基金 2023 年第 基金管理人网站 2023 年 07 月 21
2 季度报告 日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

27 金增加中欧财富为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 08 月 04
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

28 金增加大智慧基金为销售机构并开通定 券报》、《中国证券报》、 2023 年 08 月 07
投、转换业务及参加基金费率优惠活动的 《证券日报》 日

公告

29 诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同 基金管理人网站 2023 年 08 月 26
日

30 诺安鼎利混合型证券投资基金托管协议 基金管理人网站 2023 年 08 月 26
日

31 诺安鼎利混合型证券投资基金招募说明 基金管理人网站 2023 年 08 月 26
书（更新）2023 年第 3 期 日

32 诺安鼎利混合型证券投资基金基金产品 基金管理人网站 2023 年 08 月 26
资料概要更新 日

诺安基金管理有限公司关于调低旗下部 《证券时报》、《上海证 2023 年 08 月 26
33 分基金费率并修订基金合同等法律文件 券报》、《中国证券报》、 日

的公告 《证券日报》

34 诺安鼎利混合型证券投资基金 2023 年中 基金管理人网站 2023 年 08 月 31
期报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 08 月 31
35 中期报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于终止凤凰金 《证券时报》、《上海证 2023 年 09 月 13
36 信（海口）基金销售有限公司办理本公司 券报》、《中国证券报》、 日

旗下基金销售业务的公告 《证券日报》

37 诺安鼎利混合型证券投资基金 2023 年第 基金管理人网站 2023 年 10 月 25


3 季度报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 10 月 25
38 第 3 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

39 金增加贵文基金为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023 年 11 月 24
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》 日

告

诺安基金管理有限公司关于终止北京增 《证券时报》、《上海证 2023 年 12 月 28
40 财基金销售有限公司办理本公司旗下基 券报》、《中国证券报》、 日

金销售业务的公告 《证券日报》

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回

别 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 份额占比
的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 1 20230101-2023123 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 42.69%
1

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2023 年 8 月 26 日披露了《诺安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率
并修订基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，调低本基金的托管费率，并对基金合
同等法律文件的有关条款进行修订。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安鼎利混合型证券投资基金募集的文件。

②《诺安鼎利混合型证券投资基金基金合同》。


③《诺安鼎利混合型证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤报告期内诺安鼎利混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2024 年 03 月 29 日
点击查看>>  附件