博时双月薪定期支付债券型证券
投资基金 2013 年第 4 季度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年 1 月 22 日
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 10 月 22 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时双月薪定期支付债券
基金主代码 000277
交易代码 000277
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 10 月 22 日
报告期末基金份额总额 238,257,705.59 份
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争为投资人提供稳定的现金流
收入,争取实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略 1、运作周期的投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析
相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债
券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比
例。
本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有
到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和
票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动
态调整;本基金通过正回购,融资买入债券,通过杠杆作用,
力争为投资者实现更高的投资收益和现金流收入。
2、自由开放期投资策略
自由开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人
安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,
将主要投资于高流动性的投资品种。
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业绩比较基准 3 年期定期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,
低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年 10 月 22 日-2013 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 2,061,098.51
2.本期利润 1,516,509.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0064
4.期末基金资产净值 239,774,215.28
5.期末基金份额净值 1.006
注:注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.60% 0.05% 0.83% 0.01% -0.23% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金的基金合同于 2013 年 10 月 22 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条“(二)投资范围”、“(四)投资限制”的有关约定。截止本报告期末本基金建仓期尚未结束。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
2003 年起先后在深圳发
展银行、博时基金、长城
基金工作。2009 年 1 月
再次加入博时基金,历任
固定收益研究员、特定资
产投资经理。现任固定收
益总部现金管理组投资
基金经理/ 副总监兼博时安心收益
陈凯杨 现金管理组 2013-10-22 - 8 定期开放债券基金、博时
投资副总监 理财 30 天债券型证券投
资基金、博时岁岁增利一
年定期开放债券型证券
投资基金、博时月月薪定
期支付债券型证券投资
基金、博时博时双月薪定
期支付债券型证券投资
基金的基金经理。
2004 年 8 月至 2008 年 6
月在厦门市商业银行工
作,任资金营运部债券投
资交易岗。2008 年 7 月
17 日入职博时基金管理
有限公司,任交易部债券
交易员。2012 年 9 月 24
日起调任固定收益部固
魏桢 基金经理 2013-10-22 - 5
定收益研究员。现任博时
理财 30 天债券型证券投
资基金基金、博时岁岁增
利一年定期开放债券型
证券投资基金、博时月月
薪定期支付债券型证券
投资基金、博时安丰 18
个月定期开放债券型证
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券投资基金(LOF)、博时
双月薪定期支付债券型
证券投资基金的基金经
理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年四季度,在货币政策趋紧背景下,流动性依然是债券市场核心驱动因素。10月下旬、11 月中下旬乃至 12 月份,流动性持续偏紧,银行间隔夜和 7 天回购加权平均利率最高升至 5.25%和 8.94%。债券收益率曲线平坦化上行,国债调整幅度小于金融债,金融债收益率平均上行 100BP 左右,10 年国债升幅 55BP 收于 4.55%。信用利差有所扩大,调整幅度 130BP 以上。本季度本基金刚成立,大量配置短期定存,并跟随市场调整节奏适当建仓,增配交易所高收益期限匹配信用债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.006 元,累计份额净值为 1.006 元,报告期内净值增长率为 0.60%,同期业绩基准涨幅为 0.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年,资金面整体或仍将以紧平衡为主旋律,政策上或仍将继续推行利率市场化来倒逼改革,那么资金利率易上难下的状态将难以改变。债券市场的分析框架依然是从债务角度去理顺融资需求。考虑到短期利率高位徘徊,而长期利率上升趋势并未停止,债券投资品种上,短融兼具投资价值和防御性,可适当参与博弈。本基金组合操作上继续保持良好的流动性和较短的组合期限。未来一段时间,将积极把握收益率上行时机增配高等级和信用风险可控的高收益债,为 2014 年投资做好布局。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 92,233,683.00 34.03
其中:债券 92,233,683.00 34.03
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 174,442,152.06 64.36
6 其他资产 4,352,844.28 1.61
7 合计 271,028,679.34 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 92,233,683.00 38.47
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 92,233,683.00 38.47
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比例(%)
1 122743 12 华发集 100,000 10,264,000.00 4.28
2 122856 11 株高科 100,640 10,225,024.00 4.26
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3 122779 11 株城发 100,000 10,200,000.00 4.25
4 124448 13 大理 01 100,000 10,000,000.00 4.17
4 124467 13 锦州 01 100,000 10,000,000.00 4.17
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,207.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,349,637.27
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,352,844.28
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转债。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
§6 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2013 年 10 月 22 日)基金份额总额 238,257,705.59
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 238,257,705.59
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2013 年 12月 31 日,博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾 1052 亿元人民币,累计分红超过 608 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,股票型基金中,截至 12 月 31 日,博时医疗保健今年以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在 71 只同类基金中排名前 1/2。
固定收益方面,博时信用债纯债基金今年以来收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名前 1/3;博时裕祥分级债券 A 今年以来收益率在 17 只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中名列第 2。
海外投资方面,博时标普 500 自 2012 年 6 月 14 日成立以来至 2013 年 12 月 30 日的累计净值增长率已达到 31.75%;博时大中华亚太精选今年以来收益率在 7 只 QDII 亚太股票型基金中排名第 2。
2、客户服务
2013 年四季度,博时基金共举办各类渠道培训活动 136 场,参加人数 3400 人。
3、其他大事件
2013 年 11 月 18 日,博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。
2013 年 12 月 20 日,东方财富网在北京中国大饭店举办“东财互联网金融圆桌论坛”和“2013 东方财富风云榜颁奖盛典”活动,我司获得“最佳企业年金奖”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时双月薪定期支付债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 报告期内博时双月薪定期支付债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点:
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
2014 年 1 月 22 日
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