光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年三月二十九日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......8

2.5 其他相关资料......8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18
§5 托管人报告 ......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18
§6 审计报告 ......19

6.1 审计意见......19

6.2 形成审计意见的基础......19

6.3 其他信息......19

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......20

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......20
§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表......21

7.2 利润表......23

7.3 净资产变动表......24

7.4 报表附注......25
§8 投资组合报告 ......51

8.1 期末基金资产组合情况......51

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......51

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......52

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......52

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......53

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......53

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......53

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......53

8.11 本基金投资股指期货的投资政策......53

8.13 投资组合报告附注......53
§9 基金份额持有人信息 ......54

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......55
§10 开放式基金份额变动 ......55
§11 重大事件揭示......55

11.1 基金份额持有人大会决议......55

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55

11.4 基金投资策略的改变......55

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......56

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......56

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

11.9 其他重大事件......58
12 影响投资者决策的其他重要信息......59
§13 备查文件目录 ......60

13.1 备查文件目录......60

13.2 存放地点......60

13.3 查阅方式......60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 光大保德信添天盈五年定期开放债券

基金主代码 360019

交易代码 360019

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 9 日

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,032,952,225.05 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期
投资目标

限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

1、封闭期投资策略

（1）封闭期配置策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变
现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收
取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚
于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确
投资策略 定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基
金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。

基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的
前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。

（2）信用债投资策略

信用类债券是本基金的重要投资对象，因此信用策略是本基金债券投资策
略的重要部分。由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信用利

差水平和信用债自身的信用情况变化，因此本基金的信用债投资策略可以具体分为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。
（3）资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。
（4）证券公司短期公司债券投资策略
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
（5）杠杆投资策略
本基金将在封闭期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，并采取买入持有到期投资策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆，因此负债的资金成本存在一定的波动性。
（6）封闭期现金管理策略
在每个封闭期内完成组合的构建之前，本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理，选择到期日（或回售日）在建仓期之内的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资，并采用买入持有到期投资策略。
由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配，因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面，本基金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸，本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限，选择到期日（或回售日）在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市


场工具等进行投资或进行基金现金分红。

2、开放期投资策略

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变
化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件
下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金
还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资
策略。

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年期定
业绩比较基准

期存款利率（税后）+2%。

本基金为债券型基金，其长期预期收益和风险高于货币市场基金，但低于
风险收益特征

股票型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 光大保德信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 高顺平 王小飞

信 息 披 露

联系电话 （021）80262888 021-60637103

负责人

电子邮箱 epfservice@epf.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 4008-202-888 021-60637228

传真 （021）80262468 021-60635778

上海市黄浦区中山东二路558

注册地址 北京市西城区金融大街25 号

号外滩金融中心1幢，6层

上海市黄浦区中山东二路558

北京市西城区闹市口大街1 号

办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号

院1号楼

楼），6-7层、10层

邮政编码 200010 100033

法定代表人 刘翔 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联

www.epf.com.cn

网网址

光大保德信基金管理有限公司、中国建设银行股份有限
基金年度报告备置地点

公司的办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

普华永道中天会计师事务所（特 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42
会计师事务所

殊普通合伙） 楼

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融
注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司

中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年

本期已实现收益 209,894,759.10 218,907,291.21 201,654,552.19

本期利润 209,894,759.10 218,907,291.21 201,654,552.19

加权平均基金份额本期利润 0.0298 0.0311 0.0287

本期加权平均净值利润率 2.84% 2.99% 2.76%

本期基金份额净值增长率 2.89% 3.03% 2.79%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末可供分配利润 445,589,862.95 309,540,813.93 369,410,654.95

期末可供分配基金份额利润 0.0634 0.0440 0.0525

期末基金资产净值 7,478,542,088.00 7,342,487,222.05 7,402,346,733.54

期末基金份额净值 1.0634 1.0440 1.0525

3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末


基金份额累计净值增长率 11.57% 8.44% 5.25%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、自 2020 年 3 月 9 日起原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型为光大保德信

添天盈五年定期开放债券型证券投资基金，光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金合
同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.68% 0.01% 1.21% 0.02% -0.53% -0.01%

过去六个月 1.42% 0.01% 2.43% 0.01% -1.01% 0.00%

过去一年 2.89% 0.01% 4.82% 0.01% -1.93% 0.00%

过去三年 8.97% 0.01% 14.45% 0.01% -5.48% 0.00%

自基金转型起 11.57% 0.01% 19.07% 0.02% -7.50% -0.01%
至今
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金

自基金转型以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2020 年 3 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日)

3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金

自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注
份额分红数 额 额 计

2023 0.105 73,839,893.15 6,043.81 73,845,936.96 -

2022 0.396 278,493,684.62 10,657.46 278,504,342.08 -

合计 0.501 352,333,577.77 16,701.27 352,350,279.04 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004 年 4 月，由中国光大集团
控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，光大保德信旗下管理着 69 只开放式基金，即光大保德信量化核心证
券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选18 个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、
光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置
混合型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基
金、光大保德信安泽债券型证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基
金、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、
光大保德信研究精选混合型证券投资基金、光大保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信
瑞和混合型证券投资基金、光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信尊裕
纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资
基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金、光大保德信智能汽车主题股票型证券投资
基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金、光大保德信新机遇混合型证券投资基金、光大保德信
安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德信品质生活混合型证券投资基金、光大保德信健康
优加混合型证券投资基金、光大保德信睿盈混合型证券投资基金、光大保德信中证 500 指数增强型
证券投资基金、光大保德信创新生活混合型证券投资基金、光大保德信纯债债券型证券投资基金、
光大保德信恒鑫混合型证券投资基金、光大保德信核心资产混合型证券投资基金、光大保德信尊利
纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信汇佳混合型证券投资基金、光大保德信
尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信高端装备混合型证券投资基金、光
大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、光大保德信荣利纯债债券型证券投资
基金、光大保德信专精特新混合型证券投资基金、光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金、光大
保德信数字经济主题混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

沈荣先生，2007 年获得上海交通
大学工学学士学位，2011 年获得
固收管理总部 上海财经大学金融学硕士学位。
固收低风险投 2018-01- 2007 年 7 月至 2008 年 9 月在上
沈荣 资团队联席团 16 - 11 年 海电器科学研究所（集团）有限公
队长、基金经 司任职 CAD 开发工程师；2011 年
理 6 月至 2012 年 3 月在国金证券股
份有限公司任职行业研究员；
2012 年 3 月至 2014 年 4 月在宏


源证券股份有限公司任职行业分
析师、固定收益分析师；2014 年
4 月至 2017 年 6 月在平安养老保
险股份有限公司任职债券助理研
究经理、投资经理；2017 年 7 月
加入光大保德信基金管理有限公
司，现任公司固收管理总部固收
低风险投资团队联席团队长，
2017 年 8 月至今担任光大保德信
货币市场基金的基金经理，2017
年 8 月至 2019 年 9 月担任光大保
德信鼎鑫灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2017 年 11 月
至 2018 年 3 月担任光大保德信尊
尚一年定期开放债券型证券投资
基金（已清盘）的基金经理，2018
年 1 月至 2020 年 3 月担任光大保
德信添天盈月度理财债券型证券
投资基金（2020 年 3 月起转型为
光大保德信添天盈五年定期开放
债券型证券投资基金）的基金经
理，2018 年 2 月至今担任光大保
德信尊盈半年定期开放债券型发
起式证券投资基金的基金经理，
2018 年 3 月至 2019 年 11 月担任
光大保德信多策略智选18个月定
期开放混合型证券投资基金的基
金经理，2018 年 5 月至 2020 年 2
月担任光大保德信睿鑫灵活配置
混合型证券投资基金的基金经
理，2018 年 5 月至 2021 年 5 月担
任光大保德信中高等级债券型证
券投资基金的基金经理，2018 年
5 月至 2022 年 9 月担任光大保德
信尊富 18 个月定期开放债券型证
券投资基金（已清盘）的基金经
理，2018 年 6 月至 2022 年 7 月担
任光大保德信超短债债券型证券
投资基金的基金经理，2018 年 8
月至 2019 年 9 月担任光大保德信
晟利债券型证券投资基金的基金
经理，2018 年 9 月至 2019 年 9 月
担任光大保德信安泽债券型证券
投资基金的基金经理，2019 年 8
月至 2021 年 5 月担任光大保德信


尊丰纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理，2020
年 3 月至今担任光大保德信添天
盈五年定期开放债券型证券投资
基金的基金经理，2020 年 8 月至
今担任光大保德信尊合87个月定
期开放债券型证券投资基金的基
金经理，2020 年 12 月至今担任光
大保德信安瑞一年持有期债券型
证券投资基金的基金经理，2021
年 3 月至今担任光大保德信安和
债券型证券投资基金的基金经
理，2021 年 7 月至今担任光大保
德信现金宝货币市场基金、光大
保德信耀钱包货币市场基金的基
金经理，2023 年 4 月至今担任光
大保德信中证同业存单 AAA 指
数 7 天持有期证券投资基金的基
金经理。

注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和
解聘日期。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《光大保德
信基金管理有限公司公平交易制度》，明确公平交易的适用范围、原则和内容、管控措施、公平交易
执行程序和分配原则、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、
二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。


公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时通过实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

分析评估方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易
样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 T 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。通过对涉及公平性交易的投资行为进行事后分析评估，分析对象涵盖公司旗下全部投资组合，并重点分析同类组合间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为。若出现异常交易行为，则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。在同向交易价差分析中，个别投资组合之间出现溢价率统计显著主要原因是市场交易价格波动较大且不同基金经理交易时机的选择不同，本基金管理人旗下所有投资组合从投资信息的获取、投资决策到交易执行的各个环节均按照公平交易制度的要求进行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与公司旗下其他投资组合在交易所市场未发生较少单边成交量大于 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年全年 GDP 增速 5.2%，四季度增速 5.2%，环比季调 0.6%；我国宏观经济全年实现稳健
增长。具体来看，经济数据中呈现新的积极线索，例如工业生产继续边际好转、制造业投资增速边际有所上行、消费数据继续亮眼等等。展望明年，我们对国内经济增长的看法偏积极。消费明年有望继续成为经济增长的主要贡献；固定资产投资方面，我们认为地产投资在基数影响下会有边际回升，同时在积极的政策引导下制造业投资和基建投资增速仍有望保持相对较好水平；另外我们认为我国出口在拥有明显价格优势的同时开始体现技术和质量优势的特征，预计明年净出口方面仍会对整体有积极贡献。

本基金根据相关法律文件要求，配置到期日不超过基金下次开放日的政策性金融债等高安全性债券品种，力争赚取较为稳定的票息收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内份额净值增长率为 2.89%，业绩比较基准收益率为 4.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，我们认为在“适度加力、提质增效”的财政政策环境下，经济整体将实现良好开局，同时储备政策仍留有空间将助力市场年内预期进一步改善；同时央行也表示将加大已出台货币政策实施力度，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，因此货币方面也将继续促进高质量发展扎实推进。全年不排除一种可能性就是经济节奏和预期交替上行，结构上新的消费需求、新的消费场景出现的可能性都将大幅提高。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部、风险管理部对公司的经营管理、基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报董事会和公司管理层。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：

督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性和时效性完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。

督察长和监察稽核部、风险管理部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具合规风控工作情况报告报送董事会和公司管理层。

根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料等的合法合规情况进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。

在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部先后组织了新员工入司培训，对相关人员进行了法律法规的专项培训和年度监察培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。

根据董事会和管理层的要求，以及法规要求和公司业务发展需要，督察长和监察稽核部以风险为导向，年内计划并实施了数个内部专项审计项目，及时发现潜在的问题和风险，对公司重要业务环节剔除流程改进建议，促使公司规范运作。

通过上述工作，在本报告期内，本基金管理人对本基金的管理始均按照法律法规、基金合同、招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。

报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。

公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。

委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、基金合同以及基金实际运作情况，2023 年 3 月 10 日本基金每 10 份份额派
发红利 0.105 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告

普华永道中天审字(2024)第 20529 号
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“光大保德信添天盈
五年定期开放债券基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和
净资产变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了光大保德信添天盈五年定期开放
债券基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于光大保德信添天盈五年定期开放债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 其他信息

光大保德信添天盈五年定期开放债券基金的基金管理人光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括光大保德信添天盈五年定期开放债券基金2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估光大保德信添天盈五年定期开放债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算光大保德信添天盈五年定期开放债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督光大保德信添天盈五年定期开放债券基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。


(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对光大保德信添天盈五年定期开放债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致光大保德信添天盈五年定期开放债券基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
叶尔甸 蔡晓慧
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
2024 年 3 月 28 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注 本期末 上年度末

号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 870,166.35 5,392,416.85

结算备付金 16,378,908.14 21,610,130.65


存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 - -

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 11,027,426,873.64 11,106,624,643.40

其中：债券投资 11,027,426,873.64 11,106,624,643.40

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 11,044,675,948.13 11,133,627,190.90

负债和净资产 附注 本期末 上年度末

号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 3,564,507,803.32 3,789,559,377.44

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 951,727.58 934,322.93

应付托管费 317,242.52 311,440.99

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 357,086.71 334,827.49

负债合计 3,566,133,860.13 3,791,139,968.85

净资产：

实收基金 7.4.7.10 7,032,952,225.05 7,032,946,408.12

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.11 445,589,862.95 309,540,813.93

净资产合计 7,478,542,088.00 7,342,487,222.05

负债和净资产总计 11,044,675,948.13 11,133,627,190.90


注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0634 元，基金份额总额 7,032,952,225.05
份。
7.2 利润表
会计主体：光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

附注 本期 上年度可比期间
项目 号 2023 年 1 月 1 日 2022 年 1 月 1 日
至 2023 年 12 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

一、营业总收入 303,236,721.81 305,315,129.91

1.利息收入 303,236,721.81 305,315,129.91

其中：存款利息收入 7.4.7.12 305,561.79 332,253.62

债券利息收入 302,824,610.70 304,982,876.29

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 106,549.32 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） - -

其中：股票投资收益 7.4.7.13 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - -

贵金属投资收益 7.4.7.16 - -

衍生工具收益 7.4.7.17 - -

股利收益 7.4.7.18 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.19 - -
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.20 - -

减：二、营业总支出 93,341,962.71 86,407,838.70

1．管理人报酬 7.4.10.2 11,082,425.91 10,996,863.24

2．托管费 7.4.10.2 3,694,142.01 3,665,621.03

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 78,282,877.02 71,468,624.76

其中：卖出回购金融资产支出 78,282,877.02 71,468,624.76

6. 信用减值损失 7.4.7.21 -10,470.14 -237.59

7．税金及附加 - -


8．其他费用 7.4.7.22 292,987.91 276,967.26

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 209,894,759.10 218,907,291.21
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 209,894,759.10 218,907,291.21

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 209,894,759.10 218,907,291.21

7.3 净资产变动表
会计主体：光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 7,342,487,22
产 7,032,946,408.12 309,540,813.93 2.05

二、本期期初净资 7,032,946,408.12 309,540,813.93 7,342,487,222.
产 05

三、本期增减变动 136,054,865.9
额（减少以“-”号 5,816.93 136,049,049.02 5
填列）

（一）、综合收益 - 209,894,759.10 209,894,759.1
总额 0

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数（净 5,816.93 226.88 6,043.81
资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 5,816.93 226.88 6,043.81
款

2. 基 金 赎 - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - -73,845,936.96 -
资产变动（净资产 73,845,936.96
减少以“-”号填
列）


四、本期期末净资 7,032,952,225.05 445,589,862.95 7,478,542,088.
产 00

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 7,402,346,73
产 7,032,936,078.59 369,410,654.95 3.54

加：会计政策变更 - -273,118.08 -273,118.08

二、本期期初净资 7,032,936,078.59 369,137,536.87 7,402,073,61
产 5.46

三、本期增减变动 -
额（减少以“-”号 10,329.53 -59,596,722.94 59,586,393.41
填列）

（一）、综合收益 - 218,907,291.21 218,907,291.2
总额 1

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数（净 10,329.53 327.93 10,657.46
资产减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 10,329.53 327.93 10,657.46
款

2. 基 金 赎 - - -
回款
（三）、本期向基

金份额持有人分 -
配利润产生的净 - -278,504,342.08 278,504,342.0
资产变动（净资产 8
减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资 7,032,946,408.12 309,540,813.93 7,342,487,222.
产 05

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘翔，主管会计工作负责人：贺敬哲，会计机构负责人：王永万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金是根据原光大保德信添天盈月度理财债券

型证券投资基金(以下简称“光大保德信添天盈理财债券基金”)基金份额持有人大会于 2020 年 2 月 4
日决议通过的《关于光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金转型的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 2420 号《关于准予光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金变更注册的批复》注册，由原光大保德信添天盈理财债券基金转型而来，原
光大保德信添天盈理财债券基金存续期限至 2020 年 3 月 8 日止。自 2020 年 3 月 9 日起，原光大保
德信添天盈理财债券基金正式转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效，《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同》于同一日失效。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金以定期开放方式运作，即本基金在一定期间内封闭运作，不接受基金的申购、赎回；在封闭期结束和下一封闭期开始之间设置开放期，受理本基金的申购、赎回等申请。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：该封闭期起始日公布的五年期定期存款利率(税后)+1.5%。根据《光大保德信基金管理有限公司关于调整光大保德信添天盈五年定期开放债券型证
券投资基金管理费及托管费并更改业绩比较基准的公告》，本基金的业绩比较基准自 2020 年 8 月 21
日起，修改为在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+ 2%。

本财务报表由本基金的基金管理人光大保德信基金管理有限公司于2024年3月28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月
31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。


债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、债权投资、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以摊余成本计量的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债权投资的账面价值中。

对于应收款项、债权投资和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金
融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

不适用。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指
在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以摊余成本计量的金融资产于处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

预期信用损失的计量

对于以摊余成本计量的金融资产，其预期信用损失的计量中使用了模型和假设，这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和对手方的信用行为。在预期信用损失的计量中所包含的重大判断和假设主要包括：选择恰当的预期信用损失模型并确定相关参数、减值阶段划分的判断标准以及用于计量预期信用损失的前瞻性信息及其权重的采用等。本基金管理人通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在划分减值阶段及确定预期信用损失率时，本基金管理人使用可获取的外部评级、外部报告和外部统计数据等，并定期监控和复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数。具体信息请参考附注 7.4.13.2。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于
明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 870,166.35 5,392,416.85

等于：本金 869,985.98 5,391,903.98

加：应计利息 180.37 512.87

定期存款 - -


等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 870,166.35 5,392,416.85

7.4.7.2 交易性金融资产

本基金本报告期末及上年度末未持有交易性金融资产。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 日

项目

减：减值准

初始成本 利息调整 应计利息 账面价值
备


1,197,129,000. -765,552.11 17,145,258.63 216,013.65 1,213,292,6
交易所市场

00 92.87

9,430,000,000. 89,040,899. 295,139,678.26 46,396.70 9,814,134,1
债券 银行间市场

00 21 80.77

10,627,129,000 88,275,347. 312,284,936.89 262,410.35 11,027,426,
小计

.00 10 873.64

资产支持证券 - - - - -

其他 - - - - -

10,627,129,000 88,275,347. 312,284,936.89 262,410.35 11,027,426,
合计

.00 10 873.64

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目

减：减值准

初始成本 利息调整 应计利息 账面价值
备

1,197,129,000. - 17,145,258.63 221,872.67 1,212,940,8
交易所市场 00 1,111,583.7 02.23
3

债券 9,430,000,000. 168,371,520 295,363,328.77 51,007.82 9,893,683,8
银行间市场

00 .22 41.17

10,627,129,000 167,259,936 312,508,587.40 272,880.49 11,106,624,
小计

.00 .49 643.40

资产支持证券 - - - - -

其他 - - - - -

10,627,129,000 167,259,936 312,508,587.40 272,880.49 11,106,624,
合计

.00 .49 643.40

7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

单位：人民币元

第一阶段 第二阶段 第三阶段

减值准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计

期信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生

信用减值) 信用减值)


期初余额 272,880.49 - - 272,880.49

本期从其他阶段转 - - - -

入

本期转出至其他阶 - - - -

段

本期新增 102,475.48 - - 102,475.48

本期转回 112,945.62 - - 112,945.62

其他变动 - - - -

期末余额 262,410.35 - - 262,410.35

7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末未计提其他债权投资减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 98,086.71 91,827.49

其中：交易所市场 - -

银行间市场 98,086.71 91,827.49

应付利息 - -

预提审计费 130,000.00 114,000.00

预提信息披露费 120,000.00 120,000.00


预提账户维护费 9,000.00 9,000.00

合计 357,086.71 334,827.49

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 7,032,946,408.12 7,032,946,408.12

本期申购 5,816.93 5,816.93

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 7,032,952,225.05 7,032,952,225.05

注：1.申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

2. 根据《光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《光大保德信添
天盈五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金为定期开放基金，每五年
开放一次，每个开放期时长为 5 至 20 个工作日，开放期的起始日为每个封闭期结束之日的下一个
工作日(包含该日)。投资人在开放日办理基金份额的申购与赎回，封闭期内不办理申购与赎回业
务。本基金本报告期内封闭运作。
7.4.7.11 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末

309,540,813.93 - 309,540,813.93

本期期初 309,540,813.93 - 309,540,813.93

本期利润 209,894,759.10 - 209,894,759.10

本期基金份额交易产生的

226.88 - 226.88

变动数

其中：基金申购款 226.88 - 226.88

基金赎回款 - - -


本期已分配利润 -73,845,936.96 - -73,845,936.96

本期末 445,589,862.95 - 445,589,862.95

7.4.7.12 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

活期存款利息收入 7,963.97 8,494.41

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 297,597.82 323,759.20

其他 - 0.01

合计 305,561.79 332,253.62

7.4.7.13 股票投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.14 债券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.15 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.17 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.18 股利收益

本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。

7.4.7.19 公允价值变动收益
本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动损益。
7.4.7.20 其他收入

本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.21 信用减值损失

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

银行存款 - -

买入返售金融资产 - -

债权投资 -10,470.14 -237.59

其他债权投资 - -

其他 - -

合计 -10,470.14 -237.59

注：在预期信用损失的计量中所包含的重大判断和假设主要包括：选择恰当的预期信用损失模
型并确定 相关参数、减值阶段划分的判断标准以及用于计量预期信用损失的前瞻性信息及其权重
的采用等。本基金结合中债预期信用损失比例和资产负债表日的资产账面余额计算处于减值第一阶
段及第二阶段的资产的预期信用损失。预期信用损失比例通过中债市场隐含违约率与违约损失率的
乘积计算获得，违约损失率参数由市场数据分析法确定并可根据历史违约债券的市场信息计算得
到。此外，在考虑未来经济影响下，通过对多场景进行分析对资产预期信用损失比例进行前瞻性调
整。在考虑前瞻性信息时，本基金考虑了不同的宏观经济情景。2023 年度，中性、乐观与悲观场
景下的权重分别为 80%、10%、10%，用于计算中债预期信用损失前瞻性调整系数的国内生产总值
同比增长率在中性、乐观以及悲观场景下的预测值为 4.60%、5.52%、3.68%。
7.4.7.22 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31日

31日

审计费用 130,000.00 114,000.00


信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费 5,787.91 5,517.22

账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他费用 1,200.00 1,450.04

合计 292,987.91 276,967.26

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

光大保德信基金管理有限公司（“光大保德信基金公 基金管理人、注册登记机构、基金销
司”） 售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构

保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

光大保德信资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 11,082,425.91 10,996,863.24

其中：支付销售机构的客户维护费 4,821.63 4,779.92

应支付基金管理人的净管理费 11,077,604.28 10,992,083.32

注：支付基金管理人光大保德信基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 3,694,142.01 3,665,621.03

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 870,166.35 7,963.97 5,392,416.85 8,494.41

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

除息日 每 10 份 再投资形

权益登记 现金形式 利润分配合

序号 基金份额 式发放总 备注
日 场 场 发放总额 计

分红数 额

内 外

1 2023-03-10 - 2023- 0.105 73,839,893.1 6,043.81 73,845,936.9 -

03-10 5 6

73,839,893.1 73,845,936.9

合计 0.105 6,043.81 -

5 6

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 2,663,602,941.53 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

期末估值

债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额

单价

150405 15 农发 05 2024-01-03 104.65 6,316,000.00 660,969,400.00

200305 20 进出 05 2024-01-02 102.67 6,318,000.00 648,669,060.00

200305 20 进出 05 2024-01-05 102.67 4,359,000.00 447,538,530.00

180401 18 农发 01 2024-01-02 107.10 3,158,000.00 338,221,800.00

200305 20 进出 05 2024-01-03 102.67 2,601,000.00 267,044,670.00

150205 15 国开 05 2024-01-02 104.50 2,230,000.00 233,035,000.00

150405 15 农发 05 2024-01-02 104.65 2,106,000.00 220,392,900.00

140229 14 国开 29 2024-01-02 101.97 1,053,000.00 107,374,410.00

合计 28,141,000.00 2,923,245,770.00

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 900,904,861.79 元，截至 2024 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，
按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。

各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。

风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。

风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均
以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

新金融工具准则将金融工具所处的信用风险状况划分为三个阶段。本基金在参考历史违约率、市场信息及行业实践的基础上，选取隐含评级 AA 级为低信用风险阈值，并将减值阶段划分如下：在资产负债表日，若相关债券和资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级不低于初始确认隐含评级，或不低于低信用风险阈值，则处于第一阶段；若相关债券和资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级低于初始确认隐含评级，且低于低信用风险阈值，则处于第二阶段；若相关债券和资产支持证券投资的发行主体中债市场隐含评级下调至 C，或出现其他认定为违约的情形时，则处于第三阶段。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA 438,996,363.11 277,165,381.31

AAA 以下 - -

未评级 10,588,430,510.53 10,829,459,262.09


合计 11,027,426,873.64 11,106,624,643.40

注：1. 未评级债券包括：政策性金融债,地方政府债。

2. 于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的按长期信用评级列示的债券投资均处于减值第一阶

段。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的债券投资采用买入持有至到期策略，流动性风险主要来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 3564507803.32 元将在一个月以内到期
且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.1.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的流
动性受限资产的市值低于基金资产净值的 15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金对投资组合采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金的基金管理人主要通过合理配置投资组合的到期期限，管理利率波动带来的再投资风险。本基金主要投资于固定利率类的固定收益品种，因此很大程度上独立于市场利率变化。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
31 日

资产

货币资金 870,166.35 - - - - - 870,166.35

结算备付金 16,378,908. - - - - - 16,378,908.
14 14

债权投资 - 20,544,509. 878,390,06 10,128,492, - - 11,027,426,
02 7.83 296.79 873.64

17,249,074. 20,544,509. 878,390,06 10,128,492, 11,044,675,
资产总计 - -

49 02 7.83 296.79 948.13

负债

卖出回购金融 3,564,507,8 - - - - - 3,564,507,8
资产款 03.32 03.32

应付管理人报 - - - - - 951,727.58 951,727.58
酬

应付托管费 - - - - - 317,242.52 317,242.52

其他负债 - - - - - 357,086.71 357,086.71

3,564,507,8 1,626,056.8 3,566,133,8
负债总计 - - - -

03.32 1 60.13

- -

利率敏感度缺 20,544,509. 878,390,06 10,128,492, 7,478,542,0
3,547,258,7 - 1,626,056.8

口 02 7.83 296.79 88.00
28.83 1

上年度末

2022 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
31 日

资产

货币资金 5,392,416.8 - - - - - 5,392,416.8
5 5

结算备付金 21,610,130. - - - - - 21,610,130.
65 65

债权投资 - - - 11,106,624, - - 11,106,624,


643.40 643.40

其他资产 - - - - - - -

27,002,547. 11,106,624, - 11,133,627,
资产总计 - - -

50 643.40 190.90

负债

卖出回购金融 3,789,559,3 - - - - - 3,789,559,3
资产款 77.44 77.44

应付管理人报 - - - - - 934,322.93 934,322.93
酬

应付托管费 - - - - - 311,440.99 311,440.99

其他负债 - - - - - 334,827.49 334,827.49

3,789,559,3 1,580,591.4 3,791,139,9
负债总计 - - - -

77.44 1 68.85

- -

利率敏感度缺 11,106,624, 7,342,487,2
3,762,556,8 - - - 1,580,591.4

口 643.40 22.05
29.94 1

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的生息资产为银行存款、结算备付金和债权投资，均为固

定利率类的固定收益品种，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31
日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31 日：
同)。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31
日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、持有至到期投资和其他金融负债等。
除债权投资以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

于本期末，本基金持有的债权投资的账面价值为 11,027,426,873.64 元，公允价值为

11,092,362,791.39 元(上年度末：账面价值 11,106,624,643.40 元，公允价值 11,166,074,957.90 元)。
债权投资按如下原则确定公允价值：(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。(ii) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。(iii) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件
《关于固定收益品种的估值处理标准》的有关规定，本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值；本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的
估值结果确定公允价值。于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的上述投资的公允价值均属于第二层
次(2022 年 12 月 31 日：同)。

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 11,027,426,873.64 99.84

其中：债券 11,027,426,873.64 99.84

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 17,249,074.49 0.16

8 其他各项资产 - -

9 合计 11,044,675,948.13 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未投资股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未投资股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未投资股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净
序号 债券品种 公允价值

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,821,466,964.91 131.33

其中：政策性金融债 9,545,956,225.46 127.64

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 1,205,959,908.73 16.13

10 合计 11,027,426,873.64 147.45

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 200305 20 进出 05 31,700,000 3,254,603,087.71 43.52

2 150205 15 国开 05 22,900,000 2,393,042,081.82 32.00

3 150405 15 农发 05 20,100,000 2,103,467,496.41 28.13

4 180401 18 农发 01 8,300,000 888,913,722.00 11.89

5 150305 15 进出 05 7,400,000 776,117,474.56 10.38

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.12.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.13 投资组合报告附注

8.13.1 前十名证券中，20 宁波银行小微债 02(2020006 IB)的发行主体宁波银行股份有限公司于 2023

年 1 月13日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的公开处罚（甬银保监罚决字(2023)1 号）、
于 2023 年 9 月 8 日收到国家外汇管理局宁波市分局出具的行政处罚（甬外管罚[2023]8 号）、于 2023
年 12 月 1 日收到国家金融监督管理总局宁波监管局的公开处罚（甬金罚决字(2023)24 号、甬金罚决
字(2023)26 号）。
基金管理人按照内部研究工作规范对以上证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。以上处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。除上述证券发行主体外，本基金本报告期末投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.13.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成

本基金本报告期末无其他资产构成。
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额

比例 比例

1,496 4,701,171.27 7,025,039,055.78 99.89% 7,913,169.27 0.11%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例


基金管理人所有从业人员持有

2,122.62 0.00%
本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 -

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人均未持有本基金的份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020 年 3 月 9 日)基金份额总额 7,032,936,078.59

本报告期期初基金份额总额 7,032,946,408.12

本报告期基金总申购份额 5,816.93

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 7,032,952,225.05

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金报告期内未持有基金。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所的报酬情况是 13 万元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为 12 年。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

根据我行审计报告，本行不存在涉嫌犯罪被依法立案调查的情况，本行的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施、涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责的情况；本行或者本行的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚，或者被中国证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情况；本行董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

安信证券股份 1 - - - - -

有限公司

开源证券股份 2 - - - - -

有限公司

国海证券股份 1 - - - - -

有限公司

华泰证券股份 2 - - - - -

有限公司

中国国际金融 1 - - - - -

股份有限公司

华创证券有限 2 - - - - -

责任公司


注：（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况

本基金本报告期无新增或退租的交易单元。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；

对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

（3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构。

董事会已做出决议，授权总经理依照公司对各券商的评价结果全权处理并决定公司旗下基金租用专用交易席位的事宜。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权
券成交总 购成交总 证成交总


额的比例 额的比例 额的比例

安信证券股份 - - 43,150,00 100.00% - -
有限公司 0,000.00

开源证券股份 - - - - - -
有限公司

国海证券股份 - - - - - -
有限公司

华泰证券股份 - - - - - -
有限公司

中国国际金融 - - - - - -
股份有限公司

华创证券有限 - - - - - -
责任公司
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

基金管理人公司网站、

1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会基金电子披 2023-01-03
年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告 露网站及本基金选定的

信息披露报纸

2 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券 同上 2023-01-20
投资基金 2022 年第 4 季度报告

3 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券 同上 2023-03-08
投资基金分红公告

4 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券 同上 2023-03-31
投资基金 2022 年年度报告

5 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券 同上 2023-04-21
投资基金 2023 年第 1 季度报告

6 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券 同上 2023-05-23
投资基金基金产品资料概要更新

7 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券 同上 2023-05-23
投资基金招募说明书（更新）

8 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2023 同上 2023-07-03
年 6 月 30 日基金份额净值及累计净值公告

9 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券 同上 2023-07-21
投资基金 2023 年第 2 季度报告

10 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券 同上 2023-08-31
投资基金 2023 年中期报告

11 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券 同上 2023-10-25
投资基金 2023 年第 3 季度报告

12 光大保德信基金管理有限公司关于暂停官 同上 2023-11-13
网、网上交易、微信交易、APP、客服热


线、在线客服 等相关服务的公告

光大保德信基金管理有限公司关于暂停官

13 网、网上交易、APP、微信交易、客服热 同上 2023-11-23
线、在线客服等系统服务相关公告

光大保德信基金管理有限公司关于暂停关于

14 暂停网上交易、APP、微信交易系统服务相 同上 2023-11-29
关公告

15 光大保德信基金管理有限公司关于暂停网上 同上 2023-12-12
交易、APP、微信交易系统服务相关公告

光大保德信基金管理有限公司关于提请投资

16 者及时更新已过期身份证件及其他身份基本 同上 2023-12-30
信息的公告

12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20230101- 2,509, 2,509,079,9

1 20231231 079,93 0.00 0.00 32.19 35.68%
机构 2.19

20230101- 4,014, 4,014,143,1

2 20231231 143,13 0.00 0.00 37.28 57.08%
7.28

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金设立的文件

2、 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同

3、 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书

4、 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金托管协议

5、 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金法律意见书

6、 报告期内光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

7、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

8、 基金托管人业务资格批件和营业执照

9、 中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层本基金管理人
办公地址。
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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