融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2010 年3 月31 日
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通动力先锋股票型证券投资基金(以下简
称“本基金”)基金合同规定,于2010 年3 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、
利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录............................................................. 1
1.1 重要提示................................................................. 1
1.2 目录..................................................................... 2
§2 基金简介................................................................... 4
2.1 基金基本情况............................................................. 4
2.2 基金产品说明............................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人................................................... 4
2.4 信息披露方式............................................................. 5
2.5 其他相关资料............................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标................................................... 5
3.2 基金净值表现............................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况............................................... 7
§4 管理人报告.................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................... 9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................ 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................. 12
§5 托管人报告................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.. 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............ 13
§6 审计报告................................................................... 13
§7 年度财务报表............................................................... 14
7.1 资产负债表.............................................................. 14
7.2 利润表.................................................................. 15
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................16
7.4 报表附注................................................................17
§8 投资组合报告...............................................................34
8.1 期末基金资产组合情况....................................................34
8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................35
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..............35
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................37
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................40
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............40
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......40
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............40
8.9 投资组合报告附注........................................................40
§9 基金份额持有人信息..........................................................41
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................41
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况...........................41
§10 开放式基金份额变动........................................................41
§11 重大事件揭示...............................................................42
11.1 基金份额持有人大会决议.................................................42
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................42
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................42
11.4 基金投资策略的改变.....................................................42
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................42
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................43
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................43
11.8 其他重大事件...........................................................44
§12 备查文件目录..............................................................46
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通动力先锋股票型证券投资基金
基金简称 融通动力先锋股票
基金主代码 161609
交易代码 161609(前端收费模式) 161659(后端收费模式)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年11 月15 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,614,024,311.12 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为主动式股票型基金,主要投资于制造业和服务行业中价值
暂时被市场低估的股票,分享中国工业化深化过程中两大推动经济
增长的引擎—“制造业(特别是装备制造业)和服务业(特别是现
代服务业)”的高速成长,力争在控制风险并保持良好流动性的前
提下,追求稳定的、优于业绩基准的回报,为投资者实现基金资产
稳定且丰厚的长期资本增值。
投资策略 价值低估和业绩增长是推动股价上涨的核心动力。在股价波动与上
市公司基本面相关性日益密切的资本市场上,投资于推动经济增长
的主要产业部门,可分享该产业部门成长性持续优于经济整体水平
而获得的较为显著的超额收益。我们相信,在中国工业化深化阶段,
作为经济主要推动力的制造业(特别是装备制造业)和服务业(特
别是现代服务业),将是高速发展的产业领域,其增长速度将持续
高于GDP 增长速度。这两个行业中的价值成长型上市公司兼具良好
的盈利性和成长性,长期成长前景良好,代表着中国经济增长的方
向,是推动经济增长的中坚力量。本基金通过投资于制造业和服务
业两大领域中价值暂时被市场低估的股票,分享中国经济和资本市
场高速成长硕果,以获取丰厚的资产增值机会。
业绩比较基准 新华富时A600 指数收益率×80%+新华巴克莱资本中国全债指数
收益率×20%
风险收益特征 属高风险高收益产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司(以下
简称:中国工商银行)
姓名 吴冶平 蒋松云
联系电话 (0755)26948666 (010)66105799
信息披
露负责
人 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088 、(0755)26948088 95588
传真 (0755)26935005 (010)66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、北京市西城区复兴门内大街55 号
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14 层
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、
14 层
北京市西城区复兴门内大街55 号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 孟立坤 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务
所
普华永道中天会计师事务所有限公
司
上海市湖滨路202 号普华永道中心11
楼
注册登记机
构
融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14
层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币
元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 16,712,913.05 -853,539,030.54 2,536,855,901.01
本期利润 1,588,712,777.95 -5,293,685,480.72 4,860,325,513.52
加权平均基金份额本期利润 0.5536 -1.4760 1.3623
本期加权平均净值利润率 40.30% -91.88% 52.05%
本期基金份额净值增长率 49.76% -56.10% 141.05%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配利润 159,082,099.34 65,223,414.03 2,714,375,302.81
期末可供分配基金份额利润 0.0609 0.0197 0.7027
期末基金资产净值 3,675,437,788.72 3,380,514,283.47 10,701,271,599.77
期末基金份额净值 1.406 1.020 2.770
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
基金份额累计净值增长率 96.04% 30.90% 198.18%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可
供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金
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额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 13.49% 1.63% 15.80% 1.40% -2.31% 0.23%
过去六个月 2.73% 2.04% 11.92% 1.69% -9.19% 0.35%
过去一年 49.76% 1.80% 73.43% 1.63% -23.67% 0.17%
过去三年 58.48% 2.09% 65.67% 2.02% -7.19% 0.07%
自基金合同
生效起至今
96.04% 2.07% 105.42% 2.00% -9.38% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
2006年11月15日2007年8月15日2008年5月15日2009年2月15日2009年11月15日
基金份额累计净值增长率业绩比较基准收益率
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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7
-100.00%
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
2006 2007 2008 2009
基金净值增长率业绩比较基准收益率
注:上图所示2006 年度数据统计期为2006 年11 月15 日(基金合同生效日)至2006 年
12 月31 日,未按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2009 1.200 92,834,728.48 203,635,592.09 296,470,320.57 -
2008 3.000 328,635,984.02 699,368,003.47 1,028,003,987.49 -
2007 1.000 333,916,908.78 223,672,438.38 557,589,347.16 -
合计 5.200 755,387,621.28 1,126,676,033.94 1,882,063,655.22 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,
于2001 年5 月22 日成立,公司注册资本12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:
新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)
40%。
截至2009 年12 月31 日,公司管理的基金共有九只,一只封闭式基金:融通通乾封闭基
金,八只开放式基金:融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、
融通巨潮100 指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成
长股票基金(LOF)和融通内需驱动股票基金,其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通
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深证100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金(LOF)
由封闭式基金基金通宝转型而来。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 (助理)期限
任职日期离任日期
证券
从业
年限
说明
陈晓生 本基金的基金经理、融
通蓝筹成长混合基金
基金经理、融通内需驱
动股票基金基金经理、
日兴黄河基金融通模
拟组合的组合经理、公
司总经理助理
2006 年11
月15 日
- 15 经济学硕士,具有证券从
业资格。曾就职于中信集
团中大投资管理有限公
司,历任证券投资部交易
员、期货业务负责人、股
票投资经理助理、股票投
资经理。2003 年2 月加入
融通基金管理有限公司,
历任融通新蓝筹混合基金
经理助理、机构理财部投
资经理、副总监。
鲁万峰 本基金的基金经理、融
通内需驱动股票基金
基金经理
2007 年09
月28 日
- 14 经济学硕士,具有证券从
业资格。曾就职于中国银
行深圳国际信托咨询有限
公司、北京华融投资管理
有限公司和中国人保资产
管理有限公司,从事研究
和投资工作,2006 年6 月
至今就职于融通基金管理
有限公司,任职基金管理
部总监助理。
注:任职日期指公司董事会作出决定之日;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时
间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通动
力先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益
的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在
投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人严
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格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
基金名称 本报告期基金份额净值增长率
融通领先成长股票基金(LOF) 75.41%
融通行业景气混合基金 91.30%
融通内需驱动股票基金 18.21%
本基金 49.76%
(1)本基金和融通领先成长股票基金(LOF)的净值增长率差异为-25.65%,其中-6.12%
来自资产配置,-11.14%来自行业配置,-6.89%来自股票选择,-1.50%来自其他因素;
(2)本基金和融通行业景气混合基金的净值增长率差异为-41.54%,其中-14.87%来自资产
配置,-16.40%来自行业配置,-7.01%来自股票选择,-3.26%来自其他因素;
(3)融通内需驱动股票基金合同生效日为2009 年4 月22 日,截止2009 年12 月31 日未
满1 年,不作业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在始于2008 年底的刺激政策的推动下,2009 年中国A 股市场大幅上扬,沪综指录得
79.98%的年度收益,而沪深300 指数更是收获了96.71%的年度涨幅,这是中国股市历史上第
四大年度涨幅。
2009 年市场热点经历了从超跌反弹到行业轮动再到主题投资的转化,基于经济复苏的行
业轮动策略在本年度获得良好收益,组合中的行业配置结构成为影响组合收益表现的关键要
素。
本基金组合在2009 年度的运作过程中,一季度的低仓防守策略以及在第二季度对新能源
产业的超配、三季度对地产行业的超配均没有达到预期效果,无论是在仓位选择还是行业配
置结构上均出现较大失误,导致组合表现不理想。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为49.76%,自2006 年11 月15 日成立以来复权收益率
为96.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为,2010 年国际市场不会风平浪静,“黑天鹅”再现也不是没有可能。2008 年金
融风暴的内因是美国居民部分在金融创新帮助下过度负债、过度消费,目前美国居民部门去
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
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杠杆的进程正在逐步完成之中。而最近欧洲出现的希腊主权信用危机问题,暴露出国家通过
金融创新过度负债,同样将无可避免地要进入去杠杆化过程。无论是国家过度负债、产业部
门过度负债,还是居民部门过度负债,终将为此付出代价,即便通过国家负债方式帮助企业
或居民暂时渡过难关,但过高的国家负债终将推升长期利率进而威胁经济的长期增长。与此
同时,后金融危机时期全球范围内也可能重新思考金融创新的风险以及强化对金融业的监管
问题。未来总的趋势仍将是去杠杆以及强化对运用杠杆的管控,不管是对于金融业,还是国
家、其他产业部门,抑或居民部门。
国际金融风暴对于中国最大的影响不仅仅是通过影响出口进而降低经济增长速度,它留
给中国的最大的影响将是促使中国下决心实现经济增长方式转变,而这一转变正是中国经济
发展到目前阶段的内在必然要求。我们对于中国政府目前提出的加快转变经济增长方式以及
产业结构调整终将取得成功持相当乐观的态度。
我们的研究表明,2010 年开始,中国即将走进消费服务与科技创新引领的新时代,中国
经济及其产业发展即将迎来新纪元。其中支柱判断主要有:
1、经济发展规律及产业发展路径研究表明:中国即将进入全新的“信息及服务业”发展
阶段。综观过去100 多年各国的工业化进程,主要工业化国家在工业化过程中均存在着明显
路径依赖。特别是任何大国经济体在经济崛起的过程中总遵循“轻工业阶段——重化工业化
阶段——信息及服务业阶段”的三阶段发展路径。人均GDP 达到1000 美元是产业经济从“轻
工业阶段”向“重化工业化阶段”转化的转折期,这一时期以制造业为主的第二产业成为经
济增长的核心动力,其增加值比重快速上升,而服务业保持平稳增长态势。人均GDP 达到
4000-6000 美元是产业经济从“重化工业化阶段”向“信息及服务业阶段”转化的转折期,
第二产业增加值比重开始下降,而服务业增加值比重进入快速上升期。至2009 年底,中国的
人均GDP 已经达到3500 美元左右,预计到2010 年年底,中国人均GDP 将接近4000 美元,这
意味着从2010 年开始,中国经济将拉开从“重化工业化阶段”逐步向“信息及服务业阶段”
转化的序幕。
2、人口结构分析表明:未来十年中国将迎来人口消费高峰。人的一生的消费高峰大约出
现在46-50 岁左右,中国在六、七十年代形成的“婴儿潮”一代将在未来十年内先后进入他
们一生中的消费高峰,配合中国经济进入“信息及服务业阶段”,“消费服务和科技创新”逐
步取代“重化工业”成为未来推动经济的主要引擎存在良好的经济和人口基础。
3、转变经济增长方式的时机已经来临,而且政府已经将其提升到战略的高度。中国作为
大国经济的崛起,无法逾越大国经济发展过程中的经济发展规律和产业升级路径。多年以来,
不少经济学者反复提出中国必须转变经济增长方式,必须调整产业结构,但无论怎么努力,
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
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过去几年以装备制造业为主的第二产业的增加值占比持续上升,投资仍然是拉动经济增长的
主引擎,经济结构调不了,增长方式也变不了。究其根源,人均GDP 仍然处于1000-4000 美
元之间,经济摆脱不了“重化工业化阶段”的特征,一切想超越此阶段的任何产业结构调整
和增长方式转换的努力均是徒劳。随着人均GDP 跨过4000 美元,目前所进行的产业结构转型
和增长方式转换终将获得成功,未来几年,我们可以预见:投资占比逐步下降,重化工业见
顶回落,消费服务逐步上升,科技进步、劳动者素质提高和管理创新将替代单纯的规模扩张
成为推动经济增长的内在动力。
展望2010 年,我们认为中国经济处于“过渡、整固”期。09 年中国经济在刺激政策作
用下走出了低谷,目前已经确立“V”型反转态势,从GDP 的增长来看,经济已经走上回升的
道路,但我们认为经济要回复到靠内生动力推动的增长还需要一个“过渡、整固”的过程,
未来1-2 年中国的经济将是这一基调下的过渡过程,暂时还不会进入新的拉升轨道。这个“过
渡、整固”期是逐步做好增长方式转换和产业结构升级准备的历史契机:投资占比将逐步下
降,消费服务比重将逐步上升,科技创新将蓬勃发展。
对于2010 年的中国股市,我们认为也是一个“过渡、整固”的年份。它将具有以下几个
特点:1、在全流通的背景下,15-25 倍的动态平均PE 可能是市场的主要运动区间,由于2010
年是一个过渡年,因此大部分时间可能在动态平均PE15-20 倍之间运动;2、2010 年市场的
融资额有可能相当大,甚至存在创历史新高的可能。从经济结构调整来看,主要依靠银行贷
款的融资模式将逐步收缩,依靠资本市场直接融资将不断扩大,因此从大的方向看,加大直
接融资是必然的,这将压制了2010 年股票市场向上拓展空间的力量。3、2010 年仍然是有机
会的一年,主要的投资机会存在两方面,一是大类资产的波段机会,这应该是跌出来的机会;
二是结构性机会,其中符合自主创新和消费服务主题的产业和个股可能存在较大的结构性机
会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在基金投资运作方面,我们重点关注投资品种是否在投资备选库内、基金持仓是否在基
金经理权限内、超出基金经理权限的投资是否经有权人授权、投委会决议是否得到有效执行、
基金合同约定的投资范围和投资策略是否得到落实,针对不同类型基金的运作特点,所关注
的风险点各有侧重。在异常交易方面,加大关注成交价格与市场均价或中债登价格的偏离、
成交数量占市场总成交的比例及短期反向交易的原因。对关联交易,我们主要从交易对手和
投资对象两个角度来进行关注和监控,对可能涉及禁止性关联交易的证券,归入禁止库进行
管理。我们充分运用技术控制手段来提高监控效率、改善监控效果。对监控过程中发现的问
题,及时提醒基金经理和交易部,对异常交易行为予以及时关注、提醒和报告,对投资组合
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
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因基金市值波动或规模变动被动超越合规比例的情况及时提醒并跟踪督促在规定时限内调整
到位。
针对不同业务环节的风险特点,根据监察稽核项目表和年度检查计划,并结合对各风险
点风险程度的实时判断和评估,按照不同的检查频率,我们对投资管理人员管理、投资研究、
基金销售、后台运营及信息披露等方面的重点业务环节进行专项检查,检查业务执行的合规
性和风险控制措施的有效性,检查覆盖了相关业务的主要风险点。报告期内我们特别调整并
加大了对投资管理人员管理措施的检查力度和频度,进一步规范投资管理人员的行为操守。
每季度,监察稽核部定期组织各业务部门根据中国证监会《季度监察稽核项目表》进行认真
自查,并在此基础上进行抽查复核,向监管机关报送“监察稽核季度报告”。通过各项检查
与监督工作,及时发现业务过程和环节中的内控隐患及风险因素,并督促相关部门及时、有
效地落实整改措施,保障公司业务的合规、安全运营。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务
原则和程序》进行,公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员
共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种
或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的
专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的
重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的
情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公
会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序
的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响
证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价
格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资
品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监
察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参
与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务
机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人于2009 年12 月29 日对基金份额持有人实施了收益分配,以2009 年12
月14 日的可分配收益为基准,每10 份基金份额派发现金红利1.20 元。
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
13
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年,本基金托管人在对融通动力先锋股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009 年,融通动力先锋股票型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通
动力先锋股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,融通动力先锋股票型证券投资基金对基金份额
持有人进行了一次利润分配,分配金额为296,470,320.57 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通动力先锋股票型证券投资基金
2009 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20103 号
融通动力先锋股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的融通动力先锋股票型证券投资基金(以下简称“融通动力先锋股票基
金”)的财务报表,包括2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权益
(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制
财务报表是融通动力先锋股票基金的基金管理人融通基金管理有限公司管理层的责任。这种
责任包括:
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊
或错误而导致的重大错报;
(2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
14
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,
计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财
务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了融通动
力先锋股票基金2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情
况。
普华永道中天 注册会计师 马 旖 旎
会计师事务所有限公司
中国 · 上海市 注册会计师 单 峰
2010 年3 月25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:融通动力先锋股票型证券投资基金
报告截止日: 2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 103,775,616.77 445,298,219.19
结算备付金 5,342,392.72 4,952,574.91
存出保证金 4,006,796.62 1,250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 3,575,682,342.97 2,932,829,441.28
其中:股票投资 3,428,232,342.97 2,691,654,441.28
基金投资 - -
债券投资 147,450,000.00 241,175,000.00
资产支持证券投资- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
15
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 3,761,152.14
应收利息 7.4.7.5 1,047,025.88 8,612,068.43
应收股利 - -
应收申购款 776,443.32 278,866.83
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 3,690,630,618.28 3,396,982,322.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 6,016,049.42
应付赎回款 4,754,324.46 2,122,671.94
应付管理人报酬 4,832,701.51 4,458,079.25
应付托管费 805,450.25 743,013.20
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 3,419,798.89 1,725,461.20
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,380,554.45 1,402,764.30
负债合计 15,192,829.56 16,468,039.31
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 2,614,024,311.12 3,315,290,869.44
未分配利润 7.4.7.10 1,061,413,477.60 65,223,414.03
所有者权益合计 3,675,437,788.72 3,380,514,283.47
负债和所有者权益总计 3,690,630,618.28 3,396,982,322.78
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.406 元,基金份额总额
2,614,024,311.12 份。
7.2 利润表
会计主体:融通动力先锋股票型证券投资基金
本报告期: 2009 年1 月1 日 至 2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目
附注号 本期
2009 年1 月1 日
至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
一、收入 1,687,985,672.74 -5,135,119,928.68
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
16
1.利息收入 6,315,659.81 19,890,094.27
其中:存款利息收入 7.4.7.11 4,107,327.68 9,533,160.77
债券利息收入 2,208,332.13 10,356,933.50
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 109,123,506.50 -717,694,492.30
其中:股票投资收益 7.4.7.12 92,807,788.28 -790,391,611.05
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 437.91 -549,836.55
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 38,162,207.40
股利收益 7.4.7.15 16,315,280.31 35,084,747.90
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 1,571,999,864.90 -4,440,146,450.18
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 7.4.7.17 546,641.53 2,830,919.53
减:二、费用 99,272,894.79 158,565,552.04
1.管理人报酬 7.4.10.2 58,830,182.25 87,320,260.45
2.托管费 7.4.10.2 9,805,030.30 14,553,376.79
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 30,199,589.24 56,230,902.06
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.19 438,093.00 461,012.74
三、利润总额 1,588,712,777.95 -5,293,685,480.72
减:所得税费用 - -
四、净利润 1,588,712,777.95 -5,293,685,480.72
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:融通动力先锋股票型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
3,315,290,869.44 65,223,414.03 3,380,514,283.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 1,588,712,777.95 1,588,712,777.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-701,266,558.32 -296,052,393.81 -997,318,952.13
其中:1.基金申购款 249,575,952.80 100,011,067.40 349,587,020.20
2.基金赎回款 -950,842,511.12 -396,063,461.21 -1,346,905,972.33
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- -296,470,320.57 -296,470,320.57
五、期末所有者权益(基
金净值)
2,614,024,311.12 1,061,413,477.60 3,675,437,788.72
上年度可比期间2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
3,862,659,501.20 6,838,612,098.57 10,701,271,599.77
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -5,293,685,480.72 -5,293,685,480.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-547,368,631.76 -451,699,216.33 -999,067,848.09
其中:1.基金申购款 877,447,078.48 828,304,212.22 1,705,751,290.70
2.基金赎回款、 -1,424,815,710.24 -1,280,003,428.55 -2,704,819,138.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动、
- -1,028,003,987.49 -1,028,003,987.49
五、期末所有者权益(基
金净值)
3,315,290,869.44 65,223,414.03 3,380,514,283.47
注:后附7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:秦玮 主管会计工作负责人:周学东 会计机构负责人:刘美丽
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通动力先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第183号《关于同意融通动力先锋股票型证券投
资基金募集的批复》核准,由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,
存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,363,270,255.72元,业经
普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第167号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案,《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》于2006年11月15日正式生
效,基金合同生效日的基金份额总额为3,364,280,448.23份基金份额,其中认购资金利息折
合1,010,192.51份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司,基金托管人为
中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
18
同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中
股票投资比例为基金总资产的60%-95%,债券为0%-40%,权证的投资比例为基金净资产的
0%-3%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业
绩比较基准为:新华富时A600 指数收益率X80%+新华巴克莱资本中国全债指数(原新华雷曼中
国全债指数)收益率X20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的
如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年
12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金
融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
19
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易
费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款
项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交
易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价
值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近
进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量
折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本
基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
20
权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中
列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额
确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公
允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括
从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确
认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末
未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的
未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若
期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
21
部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.4.12.1 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用
历史成本计量。
7.4.4.12.2 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类
别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票
估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通
过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值
的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌
股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生
重大影响等。
本基金自2009年6月15日起,采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发
布的行业指数。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进
一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同
一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公
开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两
者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确
定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参
数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
22
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息
红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税
项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司
在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣
代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等
对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末2009 年12 月31 日 上年度末2008 年12 月31 日
活期存款 103,775,616.77 445,298,219.19
定期存款 - -
其中:存款期限1-3 个月- -
其他存款 - -
合计: 103,775,616.77 445,298,219.19
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末2009 年12 月31 日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,121,993,652.19 3,428,232,342.97 306,238,690.78
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
23
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 147,405,000.00 147,450,000.00 45,000.00
合计 147,405,000.00 147,450,000.00 45,000.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,269,398,652.19 3,575,682,342.97 306,283,690.78
上年度末2008 年12 月31 日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,958,296,053.31 2,691,654,441.28 -1,266,641,612.03
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 240,249,562.09 241,175,000.00 925,437.91
合计 240,249,562.09 241,175,000.00 925,437.91
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,198,545,615.40 2,932,829,441.28 -1,265,716,174.12
注:1.于2009 年12 月31 日,股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事项停牌相
关股票(2008 年12 月31 日:5,678,000.00 元,采用该估值技术的股票投资于2008 年度利润
表中确认的公允价值变动损失为3,256,600.23 元)。
2.债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数
及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易
债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为880,437.91 元(2008 年度:公允价值变动
收益925,437.91 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末2009 年12 月31 日 上年度末2008 年12 月31 日
应收活期存款利息 35,594.44 58,610.22
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,869.80 2,228.70
应收债券利息 1,009,561.64 8,551,229.51
应收买入返售证券利息 - -
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
24
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 1,047,025.88 8,612,068.43
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末2009 年12 月31 日 上年度末2008 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 3,419,798.89 1,725,461.20
银行间市场应付交易费用 - -
合计 3,419,798.89 1,725,461.20
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末2009 年12 月31 日 上年度末2008 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,250,000.00
应付赎回费 2,925.25 4,471.74
预提费用 123,500.00 144,500.00
应付后端申购费 4,129.20 3,792.56
合计 1,380,554.45 1,402,764.30
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
项目
基金份额(份) 账面金额
上年度末 3,315,290,869.44 3,315,290,869.44
本期申购 249,575,952.80 249,575,952.80
本期赎回 -950,842,511.12 -950,842,511.12
本期末 2,614,024,311.12 2,614,024,311.12
注:“本期申购”包含红利再投资。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 481,525,545.82 -416,302,131.79 65,223,414.03
本期利润 16,712,913.05 1,571,999,864.90 1,588,712,777.95
本期基金份额交易
产生的变动数
-42,686,038.96 -253,366,354.85 -296,052,393.81
其中:基金申购款 18,328,842.45 81,682,224.95 100,011,067.40
基金赎回款 -61,014,881.41 -335,048,579.80 -396,063,461.21
本期已分配利润 -296,470,320.57 0.00 -296,470,320.57
本期末 159,082,099.34 902,331,378.26 1,061,413,477.60
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
25
项目
本期2009 年1 月1 日
至2009 年12 月31 日
上年度可比期间2008年1月1日
至2008年12月31日
活期存款利息收入 4,010,701.21 9,407,541.28
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 94,946.55 108,718.29
其他 1,679.92 16,901.20
合计 4,107,327.68 9,533,160.77
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期2009 年1 月1 日
至2009 年12 月31 日
上年度可比期间2008年1月1日
至2008年12月31日
卖出股票成交总额 10,259,078,565.00 9,841,361,907.93
减:卖出股票成本总额 10,166,270,776.72 10,631,753,518.98
买卖股票差价收入 92,807,788.28 -790,391,611.05
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期2009 年1 月1 日
至2009 年12 月31 日
上年度可比期间2008年1月1日
至2008年12月31日
卖出债券(、债转股及债券
到期兑付)成交总额
250,000,000.00 272,067,143.40
减:卖出债券(、债转股及
债券到期兑付)成本总额
-240,249,562.09 -270,383,878.70
减:应收利息总额 -9,750,000.00 -2,233,101.25
债券投资收益 437.91 -549,836.55
7.4.7.14 衍生工具收益
单位:人民币元
项目
本期2009 年1 月1 日
至2009 年12 月31 日
上年度可比期间2008年1月1日
至2008年12月31日
卖出权证成交金额 - 76,216,798.86
减:卖出权证成本总额 - 38,054,591.46
买卖权证差价收入 - 38,162,207.40
注:本基金于2009 年度及2008 年度均无权证行权产生的收益/损失。
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期2009 年1 月1 日
至2009 年12 月31 日
上年度可比期间2008年1月1日
至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 16,315,280.31 35,084,747.90
基金投资产生的股利收益 - -
合计 16,315,280.31 35,084,747.90
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期2009 年1 月1 日上年度可比期间2008年1月1日
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
26
至2009 年12 月31 日至2008年12月31日
1.交易性金融资产 1,571,999,864.90 -4,432,834,475.18
——股票投资 1,572,880,302.81 -4,433,759,913.09
——债券投资 -880,437.91 925,437.91
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -7,311,975.00
——权证投资 - -7,311,975.00
3.其他 - -
合计 1,571,999,864.90 -4,440,146,450.18
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期2009 年1 月1 日
至2009 年12 月31 日
上年度可比期间2008年1月1日
至2008年12月31日
基金赎回费收入 546,311.03 2,792,434.38
印花税返还 330.50 38,485.15
合计 546,641.53 2,830,919.53
注: 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期2009 年1 月1 日
至2009 年12 月31 日
上年度可比期间2008年1月1日
至2008年12月31日
交易所市场交易费用 30,199,064.24 56,228,927.06
银行间市场交易费用 525.00 1,975.00
合计 30,199,589.24 56,230,902.06
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期2009 年1 月1 日
至2009 年12 月31 日
上年度可比期间2008年1月1日
至2008年12月31日
审计费用 119,000.00 140,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 1,093.00 3,012.74
合计 438,093.00 461,012.74
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截止资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截止本财务报表批准日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
27
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期2009 年1 月1 日
至2009 年12 月31 日
上年度可比期间2008年1月1日
至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
新时代证券 133,731,370.09 0.68% 6,165,988,642.32 34.48%
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
本期2009 年1 月1 日
至2009 年12 月31 日
上年度可比期间2008年1月1日
至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
新时代证券 - - 45,130,036.91 59.21%
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的比
例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总额的
比例
新时代证券 113,671.18 0.70% - -
上年度可比期间2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的比
例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总额的
比例
新时代证券 5,241,050.21 35.01% - -
注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证
管费和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
28
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期2009 年1 月1 日
至2009 年12 月31 日
上年度可比期间2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 58,830,182.25 87,320,260.45
其中:支付销售机构的客户维护费 10,988,396.02 16,075,075.53
注:支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的
年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期2009 年1 月1 日
至2009 年12 月31 日
上年度可比期间2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 9,805,030.30 14,553,376.79
注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
银行间市场债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额
利息
支出
中国工商银
行
- - - - - -
上年度可比期间2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
银行间市场债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额
利息
支出
中国工商银
行
384,820,429.51 48,868,568.85
- - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末,基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
29
单位:人民币元
本期2009 年1 月1 日
至2009 年12 月31 日
上年度可比期间2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
103,775,616.77 4,010,701.21 445,298,219.19 9,407,541.28
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内买入关联方所承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备
注
1 2009-12-29 2009-12-29 1.200 92,834,728.48 203,635,592.09 296,470,320.57 -
合计 - - 1.200 92,834,728.48 203,635,592.09 296,470,320.57 -
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
600060
海信
电器
2009-12-25 2010-12-24
非公
开发
行
18.38 18.53 1,000,000 18,380,000.00 18,530,000.00 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者参与网下认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购
协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资
者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股
票自发行结束之日起12 个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代股票停牌日期停牌原期末 复牌日期复牌数量(股) 期末 期末估值总额备
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
30
码 名称 因 估值
单价
开盘
单价
成本总额 注
600739
辽宁
成大
2009-12-28
公布重
大事项
38.09 2010-01-11 41.90 4,820,939 154,686,201.98 183,629,566.51 -
000623
吉林
敖东
2009-12-28
公布重
大事项
49.19 2010-01-11 54.11 3,659,365 147,300,059.01 180,004,164.35 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有因从事债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是主动型股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证
投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设
定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策,在董事会下设立合
规与审计委员会,负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性,并对公司的合规控制
提出相关要求;在管理层层面设立风险控制委员会,负责建立健全公司的风险管理制度并组
织实施,审定公司的业务风险管理政策,审定公司内控管理组织实施方案,审定公司的业务
授权方案,审定基金资产组合的风险状况评价分析报告,审定公司各项风险与内控状况评价
报告,审定业务风险损失责任人的责任,审定重大业务可行性风险论证,协调突发性重大风
险事件的处理;各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规,遵守公司业务管理制度,
具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人,部门负责
人是控制业务风险管理的第一责任人,对部门风险控制措施的实施情况进行管理;风险管理
小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成,负责制定相关业务风险的识别和度量方法,
指导业务部门实施风险的管理和控制,并定期出具投资组合风险报告,进行投资风险分析与
绩效评估;督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务
流程执行方面的情况,确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行,发现内控缺失和管理
漏洞,提出改进要求和建议,并报告法规和制度的执行情况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
31
度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风
险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009 年12 月31 日,本基金未
持有信用类债券(2008 年12 月31 日:同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附
注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能
以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性
需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
32
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
1 年以内 1 至5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 103,775,616.77 - - - 103,775,616.77
结算备付金 5,342,392.72 - - - 5,342,392.72
存出保证金 - - - 4,006,796.62 4,006,796.62
交易性金融资产 147,450,000.00 - - 3,428,232,342.97 3,575,682,342.97
应收利息 - - - 1,047,025.88 1,047,025.88
应收申购款 256,283.73 - - 520,159.59 776,443.32
资产总计 256,824,293.22 - - 3,433,806,325.06 3,690,630,618.28
负债
应付赎回款 - - - 4,754,324.46 4,754,324.46
应付管理人报酬 - - - 4,832,701.51 4,832,701.51
应付托管费 - - - 805,450.25 805,450.25
应付交易费用 - - - 3,419,798.89 3,419,798.89
其他负债 - - - 1,380,554.45 1,380,554.45
负债总计 - - - 15,192,829.56 15,192,829.56
利率敏感度缺口 256,824,293.22 - - 3,418,613,495.50 3,675,437,788.72
上年度末
2008 年12 月31 日
1 年以内 1 至5 年5 年以上不计息 合计
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
33
资产
银行存款 445,298,219.19 - - - 445,298,219.19
结算备付金 4,952,574.91 - - - 4,952,574.91
存出保证金 - - - 1,250,000.00 1,250,000.00
交易性金融资产 241,175,000.00 - - 2,691,654,441.28 2,932,829,441.28
应收证券清算款 - - - 3,761,152.14 3,761,152.14
应收利息 - - - 8,612,068.43 8,612,068.43
应收申购款 121,159.70 - - 157,707.13 278,866.83
资产总计 691,546,953.80 - - 2,705,435,368.98 3,396,982,322.78
负债
应付证券清算款 - - - 6,016,049.42 6,016,049.42
应付赎回款 - - - 2,122,671.94 2,122,671.94
应付管理人报酬 - - - 4,458,079.25 4,458,079.25
应付托管费 - - - 743,013.20 743,013.20
应付交易费用 - - - 1,725,461.20 1,725,461.20
其他负债 - - - 1,402,764.30 1,402,764.30
负债总计 - - - 16,468,039.31 16,468,039.31
利率敏感度缺口 691,546,953.80 - - 2,688,967,329.67 3,380,514,283.47
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2009 年12 月31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.01%(2008 年12 月31 日:7.13%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2008 年12 月31 日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间
同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分
析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析
及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结
合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
34
生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基
金总资产的60%-95%,债券为0%-40%,权证的投资比例为基金净资产的 0%-3%,并保持不低
于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外,本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末2009 年12 月31 日 上年度末2008 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
交易性金融资产-股票投
资 3,428,232,342.97 93.27 2,691,654,441.28 79.62
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,428,232,342.97 93.27 2,691,654,441.28 79.62
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除新华富时A600 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)
本期末(2009 年12 月31 日) 上年度末(2008 年12 月31 日)
新华富时A600 指数
上升5%
增加约1.56 亿元 增加约1.20 亿元
分析
新华富时A600 指数
下降5%
下降约1.56 亿元 下降约1.20 亿元
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,428,232,342.97 92.89
其中:股票 3,428,232,342.97 92.89
2 固定收益投资 147,450,000.00 4.00
其中:债券 147,450,000.00 4.00
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
35
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产 -
-
5 银行存款和结算备付金合计 109,118,009.49 2.96
6 其他各项资产 5,830,265.82 0.16
7 合计 3,690,630,618.28 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 34,544,861.82 0.94
B 采掘业 185,221,603.85 5.04
C 制造业 1,540,365,625.05 41.91
C0 食品、饮料 243,091,454.06 6.61
C1 纺织、服装、皮毛 37,376,000.00 1.02
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料114,477,639.58 3.11
C5 电子 53,949,622.95 1.47
C6 金属、非金属 441,249,498.76 12.01
C7 机械、设备、仪表 323,735,135.08 8.81
C8 医药、生物制品 326,486,274.62 8.88
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业- -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 35,175,787.90 0.96
G 信息技术业 199,364,872.50 5.42
H 批发和零售贸易 483,486,830.74 13.15
I 金融、保险业 460,300,516.33 12.52
J 房地产业 366,937,116.38 9.98
K 社会服务业 58,581,000.00 1.59
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 64,254,128.40 1.75
合计 3,428,232,342.97 93.27
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位: 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,222,423 207,591,873.86 5.65
2 600325 华发股份 10,696,593 200,454,152.82 5.45
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
36
3 600739 辽宁成大 4,820,939 183,629,566.51 5.00
4 600153 建发股份 13,996,992 181,401,016.32 4.94
5 000623 吉林敖东 3,659,365 180,004,164.35 4.90
6 000063 中兴通讯 3,499,950 157,042,756.50 4.27
7 000001 深发展A 6,100,000 148,657,000.00 4.04
8 000024 招商地产 4,000,000 106,520,000.00 2.90
9 600586 金晶科技 6,406,433 104,104,536.25 2.83
10 002110 三钢闽光 4,959,475 89,568,118.50 2.44
11 002091 江苏国泰 3,910,429 85,208,247.91 2.32
12 601166 兴业银行 2,000,000 80,620,000.00 2.19
13 000157 中联重科 2,999,894 78,027,242.94 2.12
14 000983 西山煤电 1,799,965 71,800,603.85 1.95
15 000538 云南白药 1,126,255 68,025,802.00 1.85
16 000528 柳 工 3,003,295 65,261,600.35 1.78
17 600872 中炬高新 6,154,610 64,254,128.40 1.75
18 600117 西宁特钢 5,510,266 57,802,690.34 1.57
19 601628 中国人寿 1,800,000 57,042,000.00 1.55
20 600585 海螺水泥 1,100,000 54,846,000.00 1.49
21 000069 华侨城A 3,000,000 51,510,000.00 1.40
22 600309 烟台万华 2,002,215 48,073,182.15 1.31
23 000527 美的电器 2,000,000 46,400,000.00 1.26
24 601318 中国平安 800,000 44,072,000.00 1.20
25 600036 招商银行 2,199,991 39,709,837.55 1.08
26 000898 鞍钢股份 2,399,989 38,399,824.00 1.04
27 000728 国元证券 1,799,938 38,356,678.78 1.04
28 000782 美达股份 6,051,503 37,761,378.72 1.03
29 002233 塔牌集团 2,290,920 37,639,815.60 1.02
30 600439 瑞贝卡 3,200,000 37,376,000.00 1.02
31 000895 双汇发展 668,542 35,499,580.20 0.97
32 600467 好当家 3,499,986 34,544,861.82 0.94
33 600583 海油工程 3,000,000 34,200,000.00 0.93
34 000006 深振业A 2,999,732 33,986,963.56 0.92
35 600019 宝钢股份 3,500,000 33,810,000.00 0.92
36 002024 苏宁电器 1,600,000 33,248,000.00 0.90
37 600498 烽火通信 1,233,425 32,957,116.00 0.90
38 600060 海信电器 1,550,400 32,724,816.00 0.89
39 600837 海通证券 1,500,000 28,785,000.00 0.78
40 600028 中国石化 2,000,000 28,180,000.00 0.77
41 000661 长春高新 1,007,176 26,911,742.72 0.73
42 000423 东阿阿胶 1,000,557 26,164,565.55 0.71
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
37
43 600104 上海汽车 1,000,000 26,130,000.00 0.71
44 000937 金牛能源 580,000 24,128,000.00 0.66
45 601601 中国太保 900,000 23,058,000.00 0.63
46 002123 荣信股份 580,518 21,885,528.60 0.60
47 000418 小天鹅A 1,466,798 21,459,254.74 0.58
48 600478 科力远 1,252,201 21,224,806.95 0.58
49 600690 青岛海尔 825,555 20,465,508.45 0.56
50 000651 格力电器 700,000 20,258,000.00 0.55
51 002172 澳洋科技 1,499,853 19,603,078.71 0.53
52 601111 中国国航 2,000,000 19,420,000.00 0.53
53 000990 诚志股份 1,000,000 17,400,000.00 0.47
54 000933 神火股份 450,000 16,596,000.00 0.45
55 600029 南方航空 2,599,965 15,755,787.90 0.43
56 000807 云铝股份 1,035,873 14,077,514.07 0.38
57 600066 宇通客车 700,000 13,993,000.00 0.38
58 600383 金地集团 1,000,000 13,880,000.00 0.38
59 600048 保利地产 540,000 12,096,000.00 0.33
60 000401 冀东水泥 570,000 11,001,000.00 0.30
61 600546 山煤国际 300,000 10,317,000.00 0.28
62 002152 广电运通 300,000 9,855,000.00 0.27
63 600100 同方股份 500,000 9,365,000.00 0.25
64 600331 宏达股份 500,000 9,040,000.00 0.25
65 600161 天坛生物 300,000 7,980,000.00 0.22
66 600754 锦江股份 300,000 7,071,000.00 0.19
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000623 吉林敖东 381,788,422.69 11.29
2 600739 辽宁成大 376,450,864.66 11.14
3 600325 华发股份 341,427,990.67 10.10
4 000002 万 科A 270,086,454.49 7.99
5 600550 天威保变 263,007,697.45 7.78
6 600383 金地集团 240,044,553.04 7.10
7 000063 中兴通讯 237,323,073.47 7.02
8 600030 中信证券 236,764,774.88 7.00
9 600153 建发股份 227,691,654.93 6.74
10 000024 招商地产 214,815,572.10 6.35
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
38
11 601166 兴业银行 213,110,820.26 6.30
12 600585 海螺水泥 201,274,102.57 5.95
13 600478 科力远 190,412,979.39 5.63
14 600016 民生银行 187,946,338.32 5.56
15 600519 贵州茅台 177,997,054.66 5.27
16 601318 中国平安 173,947,851.96 5.15
17 000001 深发展A 147,902,939.21 4.38
18 002024 苏宁电器 141,088,386.25 4.17
19 002091 江苏国泰 137,200,295.88 4.06
20 600872 中炬高新 131,107,682.69 3.88
21 600586 金晶科技 123,592,950.76 3.66
22 600000 浦发银行 120,227,166.29 3.56
23 600875 东方电气 110,968,531.85 3.28
24 000983 西山煤电 107,328,238.72 3.17
25 002110 三钢闽光 102,559,396.50 3.03
26 600117 西宁特钢 101,969,023.58 3.02
27 601668 中国建筑 100,993,481.65 2.99
28 000528 柳 工 100,982,431.18 2.99
29 000878 云南铜业 100,448,869.74 2.97
30 600036 招商银行 100,103,862.01 2.96
31 000157 中联重科 99,661,109.71 2.95
32 600019 宝钢股份 99,076,152.72 2.93
33 000807 云铝股份 94,879,970.92 2.81
34 600005 武钢股份 91,477,839.45 2.71
35 000527 美的电器 89,813,793.11 2.66
36 600307 酒钢宏兴 85,874,769.25 2.54
37 601088 中国神华 83,236,541.98 2.46
38 002233 塔牌集团 81,306,797.07 2.41
39 600231 凌钢股份 78,689,718.03 2.33
40 601601 中国太保 77,040,092.77 2.28
41 601628 中国人寿 73,280,900.52 2.17
42 002202 金风科技 72,140,830.88 2.13
注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考
虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
39
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600550 天威保变 409,373,224.52 12.11
2 601318 中国平安 379,469,486.00 11.23
3 600000 浦发银行 375,473,052.97 11.11
4 000002 万 科A 312,450,890.48 9.24
5 600383 金地集团 280,875,961.75 8.31
6 000623 吉林敖东 272,804,844.64 8.07
7 600030 中信证券 254,914,071.93 7.54
8 002024 苏宁电器 245,464,273.21 7.26
9 600739 辽宁成大 242,996,172.42 7.19
10 000001 深发展A 238,339,594.13 7.05
11 600585 海螺水泥 232,005,561.05 6.86
12 600519 贵州茅台 231,382,869.76 6.84
13 000024 招商地产 219,888,351.47 6.50
14 600016 民生银行 218,121,109.60 6.45
15 600036 招商银行 206,449,552.59 6.11
16 000568 泸州老窖 196,536,954.63 5.81
17 600875 东方电气 179,980,417.58 5.32
18 000012 南 玻A 175,949,042.29 5.20
19 600478 科力远 169,588,248.44 5.02
20 601166 兴业银行 155,417,623.50 4.60
21 000538 云南白药 150,706,532.33 4.46
22 600325 华发股份 142,622,117.78 4.22
23 000063 中兴通讯 131,180,345.70 3.88
24 600690 青岛海尔 116,335,649.48 3.44
25 000983 西山煤电 115,607,497.24 3.42
26 601601 中国太保 113,093,111.25 3.35
27 600048 保利地产 110,367,802.91 3.26
28 601628 中国人寿 105,957,885.93 3.13
29 601668 中国建筑 93,173,000.00 2.76
30 000878 云南铜业 90,643,636.88 2.68
31 600231 凌钢股份 89,789,169.28 2.66
32 000031 中粮地产 87,576,075.05 2.59
33 600169 太原重工 85,951,653.79 2.54
34 600316 洪都航空 84,990,410.12 2.51
35 600005 武钢股份 83,994,229.76 2.48
36 000423 东阿阿胶 80,712,365.84 2.39
37 002202 金风科技 79,300,249.26 2.35
38 600307 酒钢宏兴 78,923,922.16 2.33
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
40
39 000069 华侨城A 78,664,826.73 2.33
40 600118 中国卫星 77,747,254.92 2.30
41 000807 云铝股份 76,377,492.95 2.26
42 600660 福耀玻璃 74,984,505.40 2.22
43 600331 宏达股份 71,634,111.79 2.12
44 601088 中国神华 71,227,787.00 2.11
45 600100 同方股份 70,008,382.50 2.07
46 000046 泛海建设 69,012,320.05 2.04
注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不
考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 9,329,968,375.60
卖出股票收入(成交)总额 10,259,078,565.00
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 147,450,000.00 4.01
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 147,450,000.00 4.01
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0901034 09 央行票据34 1,500,000 147,450,000.00 4.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
41
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,006,796.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,047,025.88
5 应收申购款 776,443.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,830,265.82
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比例
(%)
流通受限情况说明
1 600739 辽宁成大 183,629,566.51 5.00 重大事项停牌
2 000623 吉林敖东 180,004,164.35 4.90 重大事项停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
143,881 18,167.96 33,858,102.15 1.30% 2,580,166,208.97 98.70%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金1,064,276.23 0.04%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006 年11 月15 日)基金份额总额 3,364,280,448.23
本报告期期初基金份额总额 3,315,290,869.44
本报告期基金总申购份额 249,575,952.80
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
42
减:本报告期基金总赎回份额 950,842,511.12
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,614,024,311.12
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)基金管理人的重大变动
1)经公司董事会审议并报经中国证监会核准,聘请秦玮先生为公司副总经理。
具体内容请参阅2009 年3 月3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上
刊登的公告。
2)经公司股东会审议通过并经中国证监会核准,新时代证券有限责任公司受让河北证券
有限责任公司持有的本公司40%股权。公司于2009 年3 月13 日在《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》发布公告,本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。
3)经公司董事会审议通过,同意孟立坤先生辞去公司董事长职务。公司将按照法律法规
及监管机关要求办理后续相关事项。
具体内容请参阅2010 年3 月15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上刊登的公告。
4)经公司董事会审议通过,同意吕秋梅女士辞去公司总经理职务,并决定由公司副总经
理秦玮先生代为履行公司总经理职务,代为履行公司总经理职务的时间不超过90 日。
具体内容请参阅2010 年3 月15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上刊登的公告。
(2)本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自本基金
合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币119,000.00 元。
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
43
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
(1)管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,中国证监会对我司旗下深证100 指数基金、巨潮100 指数基金(以下简称“两
指数基金”)原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查,于2009 年6 月19 日发
布处罚决定,取消张野的基金从业资格,没收违法所得2,294,791.90 元并处以400 万元罚
款,同时处以终身证券市场禁入;本公司于2009 年5 月15 日发布公告更换了两指数基金的
基金经理,并对张野予以除名。
2009 年6 月,中国证监会对我公司进行内部控制现场检查后,作出了责令整改措施的决
定。公司对此高度重视,及时制定整改计划和整改方案,认真进行内控整改,逐一落实各项
整改要求。经过近六个月的细致工作,公司已按照监管机关的要求完成了全部内控整改,并
通过检查验收。
(2)本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
光大证券 1 1,586,493,972.12 8.11% 1,289,039.57 7.89%
国泰君安 1 762,111,166.92 3.90% 619,218.45 3.79%
平安证券 1 2,491,813,180.00 12.74% 2,118,027.97 12.96%
申银万国 1 8,924,605,732.86 45.61% 7,585,878.12 46.41%
新时代证券 1 133,731,370.09 0.68% 113,671.18 0.70%
招商证券 1 2,952,434,489.70 15.09% 2,398,873.28 14.68%
中投证券 2 296,114,877.06 1.51% 240,597.28 1.47%
中信建投 1 349,004,231.49 1.78% 296,653.19 1.82%
中信证券 1 2,069,821,920.36 10.58% 1,681,747.43 10.29%
长江证券 2 - - - -
国联证券 1 - - - -
信泰证券 1 - - - -
恒泰证券 1 - - - -
注: 1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准
包括以下六个方面:
(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
44
(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交
易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的
咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,
并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个
步骤:
(1)券商服务评价;
(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;
(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;
(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内,新增长江证券交易单元两个,终止信泰证券交易单元一个。
11.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 披露日期
1
融通基金管理有限公司关于旗下基金投资
海油工程非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-1-5
2
融通基金管理有限公司关于旗下基金持有
的长期停牌股票估值方法变更的提示性公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站2009-1-6
3
关于融通旗下开放式基金参加中国光大银
行基金定投申购费率优惠推广活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-1-14
4
关于深圳平安银行股份有限公司代理融通
旗下基金销售业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-1-15
5
融通基金关于开通招商银行借记卡网上交
易的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-1-19
6
融通动力先锋股票型证券投资基金2008 年
第4 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-1-21
7
融通基金管理有限公司关于提请投资者及
时更新已过期身份证件或者身份证明文件
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站2009-2-13
8
关于融通旗下开放式基金在中国工商银行
开办基智定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-2-26
9 关于融通基金管理有限公司增聘高级管理中国证券报、上海证券报、2009-3-3
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
45
人员的公告 证券时报、管理人网站
10
融通基金管理有限公司关于公司股权变更
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-3-13
11
关于华夏银行股份有限公司代理融通旗下
开放式基金销售业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-3-27
12
融通动力先锋股票型证券投资基金2008 年
年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-3-28
13
关于融通旗下开放式基金参加中国工商银
行个人网上银行基金申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站2009-4-1
14
关于融通旗下开放式基金参加中国建设银
行电话银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-4-10
15
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年
第1 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-4-22
16
关于上海证券有限责任公司新增代理融通
旗下开放式基金销售业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-5-25
17
融通动力先锋股票型证券投资基金更新招
募说明书摘要(2009 年第1 号)
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-6-25
18
关于天相投资顾问有限公司代理融通旗下
开放式基金销售业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-7-3
19
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年
第2 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-7-20
20
融通基金关于开通招商银行借记卡网上定
投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-7-22
21
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金
所持有的招商地产估值方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-7-24
22
融通基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票招商地产恢复采用收盘价估值的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站2009-7-28
23
关于融通基金管理有限公司旗下基金在华
夏银行股份有限公司开通"定期定额申购业
务"的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站2009-8-24
24
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年
半年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-8-25
25
融通基金管理有限公司关于旗下部分证券
投资基金投资创业板上市证券的提示性公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站2009-10-14
26
关于新增信达证券股份有限公司代理融通
旗下开放式基金销售业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-10-16
27
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年
第3 季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-10-27
28 融通动力先锋基金第三次分红预告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-12-24
29
关于新增广发华福证券代理融通旗下开放
式基金销售业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-12-24
融通动力先锋股票型证券投资基金2009 年年度报告
46
30
融通动力先锋股票型证券投资基金更新招
募说明书摘要(2009 年第2 号)
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-12-25
31
融通基金管理有限公司关于旗下基金投资
海信电器(600060)非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-12-25
32
融通动力先锋股票型证券投资基金第三次
分红公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-12-30
33
关于融通基金参加中国工商银行“2010 倾心
回馈”基金定投优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-12-30
34
融通基金管理有限公司关于融通动力先锋
股票型证券投资基金暂停申购的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2009-12-30
§12 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通动力先锋股票型证券投资基金设立的文件
(二)《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》
(三)《融通动力先锋股票型证券投资基金托管协议》
(四)《融通动力先锋股票型证券投资基金招募说明书》及其定期更新
(五)《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
(六)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
(七)基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理
人网站http://www.rtfund.com 查询。
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