长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

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6.4报表附注......19

§7投资组合报告......37

7.1期末基金资产组合情况......37

7.2期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......42

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42

7.12投资组合报告附注......42

§8基金份额持有人信息......44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

8.2期末上市基金前十名持有人......44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44

§9开放式基金份额变动......45

§10重大事件揭示......46

10.1基金份额持有人大会决议......46

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46

10.4基金投资策略的改变......46

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......46

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8其他重大事件......48

§11备查文件目录 ......51

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11.1备查文件目录......51

11.2存放地点 ......51

11.3查阅方式 ......51

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金

（LOF）

基金简称 长盛同益成长回报混合（LOF）

场内简称 长盛同益

基金主代码 160812

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年4月4日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 144,809,896.68份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014年6月4日

2.2基金产品说明

通过自上而下筛选增长预期良好或景气复苏的行业，结合挖掘目标行业的上市

投资目标 公司基本面，自下而上精选个股，为投资者实现资产长期增值，力争获得绝对

回报。

本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在股票、股指期货、

债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。

股票投资策略上，本基金将充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而

上”的主动选股能力，采用定性和定量相结合的方式，以深入的基本面研究为

基础，结合数据挖掘技术，密切跟踪市场景气变化，挖掘具有快速成长预期、

且估值相对较低的个股进行投资，并通过对股票投资机会的精细操作，审慎选

择投资时机，力争获取正回报。本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，

获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风

投资策略 险和保证基金资产的流动性。

本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本

着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低

等特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快速降低投资组合的仓位，

从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益

特性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货快速提高投

资组合的仓位，从而提高基金资产收益。本基金的权证投资是以权证的市场价

值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资

管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配

置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。

业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金，

风险收益特征 通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基

金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 叶金松 郭明

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010－66105799

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-2666、 95588

010-62350088

传真 010-82255988 010-66105798

注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街55

路诺德金融中心主楼10D 号

北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区复兴门内大街55

办公地址 18号城建大厦A座20-22 号

层

邮政编码 100088 100140

法定代表人 周兵 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.csfunds.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -1,441,241.13

本期利润 9,050,672.59

加权平均基金份额本期利润 0.0606

本期加权平均净值利润率 4.22%

本期基金份额净值增长率 4.24%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 68,718,301.72

期末可供分配基金份额利润 0.4745

期末基金资产净值 213,419,945.23

期末基金份额净值 1.474

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 46.21%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。

4、本基金由同益证券投资基金转型而来，转型日为2014年4月4日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.06% 0.60% 3.01% 0.34% 2.05% 0.26%

过去三个月 -0.67% 0.61% 3.16% 0.32% -3.83% 0.29%

过去六个月 4.24% 0.53% 5.36% 0.29% -1.12% 0.24%

过去一年 7.28% 0.65% 8.32% 0.35% -1.04% 0.30%

过去三年 46.96% 1.66% 43.54% 0.88% 3.42% 0.78%

自基金转型 46.21% 1.60% 45.62% 0.85% 0.59% 0.75%

起至今

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注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准：50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

基准指数的构建考虑了三个原则：

1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证全债指数。目前沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准较为合适。

2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。

3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

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3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由同益证券投资基金转型而来，转型日期为2014年4月4日（即基金合同生效日）。

2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是

国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，

总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。

目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理（助 证券

姓名 职务 理）期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

乔培涛先生，1979年12

本基金基金经理，长盛同鑫行业 2017 月出生。清华大学硕士。

乔培涛 配置混合型证券投资基金基金经年3- 7年 曾任长城证券研究员、行

理，长盛城镇化主题混合型证券月17 业研究部经理。2011年8

投资基金，研究部副总监。 日 月加入长盛基金管理有限

公司。

本基金基金经理，长盛生态环境 刘旭明先生，1977年5月

主题灵活配置混合型证券投资基 出生。清华大学管理学硕

金基金经理，长盛养老健康产业 2015 2017 士。曾任中信证券研究部

刘旭明 灵活配置混合型证券投资基金基年4年3 15年 首席分析师、国信证券经

金经理，长盛转型升级主题灵活月27月17 济研究所首席分析师。

配置混合型证券投资基金基金经日 日 2013年7月加入长盛基金

理。 管理有限公司，曾任研究

部总监。

本基金基金经理助理，长盛生态 2015 2017 女，1985年5月出生，中

张谊然 环境主题灵活配置混合型证券投年6年3 6年 国国籍。英国约克大学硕

资基金基金经理助理，研究部总月16月9 士。2012年9月加入长盛

监助理。 日 日 基金管理有限公司。

注：1、上表基金经理及助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 第11页共51页

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，

使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输

送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年市场分化严重，以漂亮50为代表的蓝筹白马板块受到市场的追捧，而大量的

中小创个股则频频下跌，尤其是4月份下跌后分化加剧，漂亮50们创出阶段性新高甚至历史新高，

而中小创则支撑乏力。本基金二季度增加了一些医药蓝筹股标的，有一定的表现，但仍跑输漂亮50，再加上仍有一些中小创持仓拖累，总体表现差强人意。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.474元；本报告期基金份额净值增长率为4.24%，业绩

比较基准收益率为5.36%。总体表现一般，主要是4-5月份的市场下跌阶段受伤过重，持仓结构

没有调整好。希望下半年能够取得更好成绩回报投资者。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从中期业绩看，周期板块公司普遍报出了较为良好的中报业绩，一方面是供给侧改革开始起效的结果，另一方面也反映出宏观经济整体韧性较强。预计下半年宏观经济失速断崖式下跌的概率不大，甚至有些行业良好的运营态势仍可持续。

中央金融工作会议也给今后的资本市场发展定下了主基调，十九大的召开或许会在部分领域提出进一步明确的发展指引，需密切关注宏观经济走势和政策动态，争取在业绩确定性高又估值合理的行业中取得投资收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 第13页共51页

行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。

本基金截至2017年6月30日，期末可供分配利润为68,718,301.72元，其中：未分配利润

已实现部分为116,334,016.16元，未分配利润未实现部分为-47,615,714.44元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金的管理人——长盛基金管理有限公司在长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 59,252,915.82 62,063,074.49

结算备付金 231,699.70 202,121.01

存出保证金 96,918.83 53,820.23

交易性金融资产 6.4.7.2 156,230,006.76 158,521,071.10

其中：股票投资 156,230,006.76 158,521,071.10

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 10,498.24 10,726.05

应收股利 - -

应收申购款 1,662.03 99.85

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 215,823,701.38 220,850,912.73

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 1,593,283.34

应付赎回款 180,731.54 38,108.03

应付管理人报酬 258,401.93 279,737.60

应付托管费 43,066.97 46,622.94

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 257,769.58 132,972.69

应交税费 815,699.68 815,699.68

第16页共51页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 848,086.45 889,238.78

负债合计 2,403,756.15 3,795,663.06

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 144,701,643.51 153,439,458.42

未分配利润 6.4.7.10 68,718,301.72 63,615,791.25

所有者权益合计 213,419,945.23 217,055,249.67

负债和所有者权益总计 215,823,701.38 220,850,912.73

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.474元，基金份额总额144,809,896.68份。

6.2利润表

会计主体：长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 12,056,864.25 -52,826,975.51

1.利息收入 261,533.56 359,555.78

其中：存款利息收入 6.4.7.11 241,704.39 359,555.78

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 19,829.17 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,286,931.94 -24,013,665.86

其中：股票投资收益 6.4.7.12 360,402.42 -25,106,203.22

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 926,529.52 1,092,537.36

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 10,491,913.72 -29,189,725.15

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 16,485.03 16,859.72

减：二、费用 3,006,191.66 2,928,666.86

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,596,762.86 1,778,144.48

2．托管费 6.4.10.2.2 266,127.17 296,357.40

3．销售服务费 - -

第17页共51页

4．交易费用 6.4.7.19 886,180.94 659,921.06

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 257,120.69 194,243.92

三、利润总额（亏损总额以“-” 9,050,672.59 -55,755,642.37

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 9,050,672.59 -55,755,642.37

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 153,439,458.42 63,615,791.25 217,055,249.67

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 9,050,672.59 9,050,672.59

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -8,737,814.91 -3,948,162.12 -12,685,977.03

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,000,076.67 452,893.08 1,452,969.75

2.基金赎回款 -9,737,891.58 -4,401,055.20 -14,138,946.78

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 144,701,643.51 68,718,301.72 213,419,945.23

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 176,312,636.05 121,571,007.83 297,883,643.88

第18页共51页

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -55,755,642.37 -55,755,642.37

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -6,943,238.10 -2,337,478.87 -9,280,716.97

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,174,690.71 1,316,112.16 4,490,802.87

2.基金赎回款 -10,117,928.81 -3,653,591.03 -13,771,519.84

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 169,369,397.95 63,477,886.59 232,847,284.54

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由同益证券投资基金（以下简称“基金同益”）转型而成。根据基金同益的基金份额持有人大会审议通过的《关于同益证券投资基金转型有关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）基金监管部《关于同益证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]150号）及深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2014]118号）的同意，基金同益于2014年4月3日进行终止上市权益登记，2014年4月4日终止上市。自基金同益终止上市之日起，基金同益转型为长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），由《同益证券投资基金基金合同》修订而成的《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》、《关于同益证券投资基金转换所得长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额折算的公告》等相关规定，基金管理人确定2014年5月14日作为基金份额折算基准日。经本基金管理人计算 第19页共51页

并经基金托管人复核的折算基准日基金份额净值为人民币1.000821371元，折算基准日本基金份

额净值采用四舍五入的方法保留到小数点后第9位。本基金管理人按照1：1.000821371的折算比

例对基金同益进行了基金份额折算，折算后的基金份额净值为人民币1.000元，折算后本基金的

基金份额数采用截尾的方式保留到整数，所产生的误差归入基金资产。折算前基金同益份额总额为20亿份，折算后基金份额总额为2,001,642,742.00份。本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2014年5月16日对折算后的份额进行了变更登记。

本基金于基金合同生效后自2014年4月14日至2014年5月9日期间内开放集中申购，集中

申购款扣除申购费后的净申购金额为人民币686,467,684.84元，折合686,467,684.84份基金份

额；申购资金在集中申购期间产生的利息为人民币182,782.70元，折合182,782.70份基金份额；

集中申购期间收到的实收基金共计人民币686,650,467.54元，折合686,650,467.54份基金份额。

业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2014）验字第60468688_A06号验资报

告予以验证。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的0%-95%；其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务

第20页共51页

状况以及2017年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本报告期不存在会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本报告期不存在会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本报告期不存在差错更正。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

第21页共51页

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用

简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生

的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

第22页共51页

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 59,252,915.82

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 59,252,915.82

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 153,125,887.62 156,230,006.76 3,104,119.14

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

第23页共51页

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 153,125,887.62 156,230,006.76 3,104,119.14

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 10,365.13

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 93.87

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 39.24

合计 10,498.24

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 257,769.58

第24页共51页

银行间市场应付交易费用 -

合计 257,769.58

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 555,208.31

应付赎回费 680.59

其他 98,800.86

预提费用 193,396.69

预提审计费 -

预提信息披露费 -

合计 848,086.45

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 153,554,099.79 153,439,458.42

本期申购 1,000,777.11 1,000,076.67

本期赎回(以"-"号填列) -9,744,980.22 -9,737,891.58

本期末 144,809,896.68 144,701,643.51

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 125,043,342.18 -61,427,550.93 63,615,791.25

本期利润 -1,441,241.13 10,491,913.72 9,050,672.59

本期基金份额交易 -7,268,084.89 3,319,922.77 -3,948,162.12

产生的变动数

其中：基金申购款 837,887.50 -384,994.42 452,893.08

基金赎回款 -8,105,972.39 3,704,917.19 -4,401,055.20

本期已分配利润 - - -

本期末 116,334,016.16 -47,615,714.44 68,718,301.72

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

第25页共51页

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 236,547.26

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,624.28

其他 532.85

合计 241,704.39

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 297,045,032.86

减：卖出股票成本总额 296,684,630.44

买卖股票差价收入 360,402.42

6.4.7.13债券投资收益

注：本基金本期未取得债券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本期未取得贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期未取得衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 926,529.52

基金投资产生的股利收益 -

合计 926,529.52

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 10,491,913.72

——股票投资 10,491,913.72

第26页共51页

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 10,491,913.72

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 16,485.03

基金转换费收入 -

合计 16,485.03

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 886,180.94

银行间市场交易费用 -

合计 886,180.94

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 133,891.13

帐户维护费用 63,100.00

其他手续费 300.00

上市年费 29,752.78

银行费用 324.00

合计 257,120.69

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金无需作披露的或有事项。

第27页共51页

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金无需作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行 基金托管人、基金代销机构

国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 1,596,762.86 1,778,144.48

的管理费

其中：支付销售机构的客 69,210.24 73,100.44

户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，管理费逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的划款通知于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

第28页共51页

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 266,127.17 296,357.40

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，基金托管费逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的划款通知于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联 持有的基 持有的基金

方名 持有的 金份额 持有的 份额

称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

国元 4,003,286.00 2.76% 4,003,286.00 2.61%

证券

注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

第29页共51页

中国工商银 59,252,915.82 236,547.26 75,913,128.70 355,570.19

行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计算。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估值 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 单价 （单位：股） 成本总额 总额

长缆 2017年2017 新股流

002879科技 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

6月5日7日 通受限

金龙 2017年2017 新股流

002882羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

日 17日

睿能 2017年2017 新股流

603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

日 6日

旭升 2017年2017 新股流

603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日 10日

大烨 2017年2017 新股流

300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

日 3日

国科 2017年2017 新股流

300672微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

日 12日

百达 2017年2017 新股流

603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

日 5日

300671富满 2017年2017 新股流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

第30页共51页

电子 6月27年7月通受限

日 5日

君禾 2017年2017 新股流

603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

日 3日

注：基金可使用以基金名义开设股票账户，选择网下或者网上一种方式进行新股申购。从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票停牌 期末 复牌复牌 数量 期末

码 名称日期 停牌原因 估值单日期开盘 （股） 成本总额 期末估值总额 备注

价 单价

2017 2017

东诚年1 年7

002675药业月3 重大事项停牌 14.64月12.84 70,0001,143,401.001,024,800.00 -

日 17

日

2017 2017

中远年5 年7

601919海控月17重大事项停牌 5.41月 5.89170,0001,002,266.00 919,700.00 -

日 26

日

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

第31页共51页

本基金管理人的风险管理机构由董事会合规与审计委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。

同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司监察稽核部和风险管理部构成，监察稽核部负责对公司业务的法律合规风险和运作风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险控制委员会构成，公司管理层通过风险控制委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，在公司督察长的指导下，监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门总监、风险控制委员会、公司总经理、风险控制管理委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会及其下设风险控制管理委员会构成，风险控制管理委员会通过督察长、监察稽核部和风险管理部的工作，掌握整体风险状况并进行决策。风险控制管理委员会负责审查公司风险控制体系及其有效性、公司内控制度的实施情况。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附 第32页共51页

注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此

外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款等。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 59,252,915.82 - - - 59,252,915.82

结算备付金 231,699.70 - - - 231,699.70

存出保证金 96,918.83 - - - 96,918.83

交易性金融资产 - - - 156,230,006.76 156,230,006.76

应收利息 - - - 10,498.24 10,498.24

应收申购款 - - - 1,662.03 1,662.03

资产总计 59,581,534.35 - - 156,242,167.03 215,823,701.38

负债

应付赎回款 - - - 180,731.54 180,731.54

应付管理人报酬 - - - 258,401.93 258,401.93

应付托管费 - - - 43,066.97 43,066.97

第33页共51页

应付交易费用 - - - 257,769.58 257,769.58

应交税费 - - - 815,699.68 815,699.68

其他负债 - - - 848,086.45 848,086.45

负债总计 - - - 2,403,756.15 2,403,756.15

利率敏感度缺口 59,581,534.35 - - 153,838,410.88 213,419,945.23

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 62,063,074.49 - - - 62,063,074.49

结算备付金 202,121.01 - - - 202,121.01

存出保证金 53,820.23 - - - 53,820.23

交易性金融资产 - - - 158,521,071.10 158,521,071.10

应收利息 - - - 10,726.05 10,726.05

应收申购款 - - - 99.85 99.85

资产总计 62,319,015.73 - - 158,531,897.00 220,850,912.73

负债

应付证券清算款 - - - 1,593,283.34 1,593,283.34

应付赎回款 - - - 38,108.03 38,108.03

应付管理人报酬 - - - 279,737.60 279,737.60

应付托管费 - - - 46,622.94 46,622.94

应付交易费用 - - - 132,972.69 132,972.69

应交税费 - - - 815,699.68 815,699.68

其他负债 - - - 889,238.78 889,238.78

负债总计 - - - 3,795,663.06 3,795,663.06

利率敏感度缺口 62,319,015.73 - - 154,736,233.94 217,055,249.67

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有交易性金融资产债券投资，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金 第34页共51页

管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票投资占基金资产的0%-95%；其余资产投资于股指期货、权证、债券、

货币市场工具、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终

在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于资金资产净值的5%。于2017年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 156,230,006.76 73.20 158,521,071.10 73.03

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 156,230,006.76 73.20 158,521,071.10 73.03

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

(1) 假定上证指数变化5%，其他变量不变；

(2) 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风

险；

假设

(3)Beta系数是根据组合在过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得

出，反映了基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

30日） 31日）

业绩比较基准上升5% 13,450,947.93 17,609,031.87

第35页共51页

业绩比较基准下降5% -13,450,947.93 -17,609,031.87

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

银行存款、结算备付金、应收证券清算款、应付赎回款、应付交易费用等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末及上年度末均持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币154,161,823.66元，第二层次的余额为人民币2,068,183.10元，无属于第三层次的余额（2016年12月31日：第一层次人民币158,192,874.45元，第二层次人民币328,196.65元，无属于第三层次的余额）。

(2)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(3)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31

日：同)。

(4)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(5)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第36页共51页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 156,230,006.76 72.39

其中：股票 156,230,006.76 72.39

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 59,484,615.52 27.56

7 其他各项资产 109,079.10 0.05

8 合计 215,823,701.38 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,202,000.00 1.03

B 采矿业 11,659,038.69 5.46

C 制造业 98,110,903.82 45.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 38,778.24 0.02

F 批发和零售业 1,041,836.08 0.49

G 交通运输、仓储和邮政业 919,700.00 0.43

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 18,964,958.12 8.89

业

J 金融业 2,531,943.49 1.19

K 房地产业 6,173,100.00 2.89

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第37页共51页

Q 卫生和社会工作 6,920,948.32 3.24

R 文化、体育和娱乐业 7,666,800.00 3.59

S 综合 - -

合计 156,230,006.76 73.20

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000661 长春高新 73,974 9,550,783.14 4.48

2 600594 益佰制药 500,000 7,630,000.00 3.58

3 300244 迪安诊断 219,992 6,920,948.32 3.24

4 300003 乐普医疗 270,000 5,969,700.00 2.80

5 002376 新北洋 418,620 5,743,466.40 2.69

6 002304 洋河股份 63,000 5,469,030.00 2.56

7 601168 西部矿业 699,901 5,382,238.69 2.52

8 300113 顺网科技 180,000 4,842,000.00 2.27

9 600519 贵州茅台 10,000 4,718,500.00 2.21

10 300336 新文化 300,000 4,638,000.00 2.17

11 601689 拓普集团 129,866 4,349,212.34 2.04

12 000513 丽珠集团 60,000 4,086,000.00 1.91

13 603993 洛阳钼业 800,000 4,048,000.00 1.90

14 600266 北京城建 270,000 3,925,800.00 1.84

15 002223 鱼跃医疗 157,449 3,728,392.32 1.75

16 600362 江西铜业 219,973 3,708,744.78 1.74

17 000997 新大陆 160,900 3,650,821.00 1.71

18 002624 完美环球 99,929 3,427,564.70 1.61

19 002294 信立泰 93,700 3,341,342.00 1.57

20 300258 精锻科技 199,950 3,301,174.50 1.55

21 600887 伊利股份 150,000 3,238,500.00 1.52

22 600718 东软集团 200,000 3,110,000.00 1.46

23 002343 慈文传媒 80,000 3,028,800.00 1.42

24 600703 三安光电 150,000 2,955,000.00 1.38

25 000739 普洛药业 400,000 2,936,000.00 1.38

26 600372 中航电子 150,000 2,605,500.00 1.22

27 600161 天坛生物 65,000 2,522,650.00 1.18

28 300424 航新科技 50,000 2,358,500.00 1.11

第38页共51页

29 600109 国金证券 200,000 2,344,000.00 1.10

30 000002 万 科Ａ 90,000 2,247,300.00 1.05

31 000998 隆平高科 100,000 2,202,000.00 1.03

32 600398 海澜之家 210,109 1,993,934.41 0.93

33 002174 游族网络 60,000 1,905,600.00 0.89

34 002501 利源精制 160,000 1,819,200.00 0.85

35 601233 桐昆股份 129,953 1,801,148.58 0.84

36 601058 赛轮金宇 500,000 1,710,000.00 0.80

37 600562 国睿科技 59,922 1,650,251.88 0.77

38 600489 中金黄金 160,000 1,604,800.00 0.75

39 002353 杰瑞股份 100,000 1,582,000.00 0.74

40 600893 中航动力 50,000 1,365,000.00 0.64

41 600391 成发科技 50,000 1,338,500.00 0.63

42 000333 美的集团 30,000 1,291,200.00 0.61

43 600062 华润双鹤 45,922 1,259,640.46 0.59

44 600276 恒瑞医药 24,000 1,214,160.00 0.57

45 300231 银信科技 90,000 1,188,000.00 0.56

46 002675 东诚药业 70,000 1,024,800.00 0.48

47 601919 中国远洋 170,000 919,700.00 0.43

48 601607 上海医药 29,191 843,036.08 0.40

49 300002 神州泰岳 99,920 833,332.80 0.39

50 002185 华天科技 107,400 777,576.00 0.36

51 600583 海油工程 100,000 624,000.00 0.29

52 002387 黑牛食品 30,000 462,600.00 0.22

53 000963 华东医药 4,000 198,800.00 0.09

54 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.09

55 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.04

56 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.04

57 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

58 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02

59 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.02

60 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02

61 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.01

62 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.01

63 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

64 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.01

65 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

66 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

67 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

第39页共51页

68 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

69 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

70 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

71 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

72 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

73 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01

74 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01

75 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

76 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

77 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

78 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600594 益佰制药 10,990,568.95 5.06

2 000661 长春高新 8,834,409.51 4.07

3 300003 乐普医疗 8,730,643.37 4.02

4 002343 慈文传媒 8,038,607.70 3.70

5 300113 顺网科技 7,959,149.80 3.67

6 002387 黑牛食品 7,498,616.75 3.45

7 600109 国金证券 6,894,126.00 3.18

8 002376 新北洋 6,874,934.20 3.17

9 300244 迪安诊断 6,462,187.64 2.98

10 600703 三安光电 6,363,670.29 2.93

11 000997 新大陆 5,876,984.45 2.71

12 600789 鲁抗医药 5,709,407.23 2.63

13 600079 人福医药 5,702,002.60 2.63

14 000513 丽珠集团 5,668,169.00 2.61

15 002624 完美环球 5,095,689.63 2.35

16 000739 普洛药业 4,895,834.00 2.26

17 601168 西部矿业 4,832,560.88 2.23

18 300336 新文化 4,714,669.00 2.17

19 002353 杰瑞股份 4,266,929.85 1.97

20 601628 中国人寿 4,244,439.00 1.96

第40页共51页

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002415 海康威视 24,133,064.59 11.12

2 002085 万丰奥威 20,703,690.88 9.54

3 600703 三安光电 15,545,768.77 7.16

4 603766 隆鑫通用 14,215,509.62 6.55

5 002234 民和股份 10,218,057.70 4.71

6 300070 碧水源 8,636,225.96 3.98

7 002299 圣农发展 8,194,814.34 3.78

8 600887 伊利股份 7,925,488.05 3.65

9 002458 益生股份 7,453,746.35 3.43

10 002387 黑牛食品 6,750,314.00 3.11

11 600079 人福医药 6,452,475.72 2.97

12 601766 中国中车 6,299,814.06 2.90

13 600688 上海石化 5,658,544.00 2.61

14 601607 上海医药 5,338,992.00 2.46

15 600789 鲁抗医药 5,190,312.71 2.39

16 002343 慈文传媒 4,852,493.40 2.24

17 002241 歌尔股份 4,515,403.00 2.08

18 601628 中国人寿 4,202,944.94 1.94

19 300142 沃森生物 4,200,138.00 1.94

20 601336 新华保险 4,109,995.40 1.89

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 283,901,652.38

卖出股票收入（成交）总额 297,045,032.86

注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”

（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

第41页共51页

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 96,918.83

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 10,498.24

5 应收申购款 1,662.03

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第42页共51页

8 其他 -

9 合计 109,079.10

7.12.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第43页共51页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

8,832 16,396.05 30,247,002.00 20.89% 114,562,894.68 79.11%

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 国元证券股份有限公司 4,003,286.00 3.49%

2 何继军 2,391,161.00 2.08%

3 俞河会 1,651,355.00 1.44%

4 钱浩然 1,405,223.00 1.22%

5 周嘉宁 1,260,000.00 1.10%

6 张启 1,145,100.00 1.00%

7 刘晓娟 1,088,994.00 0.95%

8 黄良珍 710,000.00 0.62%

9 蔡景玲 675,996.00 0.59%

10 竺爱琴 650,000.00 0.57%

注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 183,606.47 0.1268%

持有本基金

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第44页共51页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年4月4日）基金份额总额 2,000,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 153,554,099.79

本报告期基金总申购份额 1,000,777.11

减:本报告期基金总赎回份额 9,744,980.22

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 144,809,896.68

第45页共51页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司 2016

年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。

10.2.2 基金经理的变动情况

报经中国证券投资基金业协会同意，自2017年3月17日起，乔培涛同志兼任长盛同益成长

回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，自2017年3月17日起，刘旭明同志不再

担任长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。

10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

华安证券 1320,213,284.82 55.44% 298,215.93 55.44% -

第46页共51页

招商证券 2257,358,735.57 44.56% 239,675.91 44.56% -

华福证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

南方证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

申银万国 2 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

华安证券 - - - - - -

招商证券 - -67,500,000.00 100.00% - -

华福证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

南方证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求， 第47页共51页

提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：

序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量

1 中泰证券 上海 1

10.8其他重大事件

除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长盛基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、《上

1 基金增加基煜销售并开通基金转 海证券报》、《证券时 2017年6月29日

换业务的公告 报》及本公司网站

2 长盛同益成长回报灵活配置混合 同上 2017年5月19日

第48页共51页

型证券投资基金（lof）招募说明

书更新（摘要）

长盛同益成长回报灵活配置混合

3 型证券投资基金（lof）招募说明 同上 2017年5月19日

书更新

长盛基金管理有限公司关于《深

圳证券交易所分级基金业务管理

4 指引》和《上海证券交易所分级 同上 2017年4月27日

基金业务管理指引》实施的风险

提示公告

长盛同益成长回报灵活配置混合

5 型证券投资基金（LOF）2017年 同上 2017年4月22日

第1季度报告

长盛基金管理有限公司关于旗下

6 基金参加交通银行手机银行渠道 同上 2017年4月22日

基金申购及定期定额投资手续费

率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下

7 部分基金参加中国工商银行个人 同上 2017年4月1日

电子银行基金申购优惠活动的公

告

8 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日

人员董事长变更的公告

9 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日

人员副总经理变更的公告

10 长盛基金管理有限公司高级管理 同上 2017年3月28日

人员总经理变更的公告

长盛同益成长回报灵活配置混合

11 型证券投资基金（LOF）2016年 同上 2017年3月27日

度报告

长盛同益成长回报灵活配置混合

12 型证券投资基金（LOF）2016年 同上 2017年3月27日

度报告摘要

长盛基金管理有限公司关于增加

13 肯特瑞财富为旗下基金销售机构 同上 2017年3月24日

并参加费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于增加

14 蛋卷基金为旗下基金销售机构并 同上 2017年3月21日

参加费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于增加

15 济安财富为旗下部分基金销售机 同上 2017年3月21日

构及参加费率优惠活动的公告

16 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2017年3月21日

北京乐融多源投资咨询有限公司

第49页共51页

为旗下部分基金代销机构并开通

定投业务及转换业务的公告

长盛基金管理有限公司关于调整

17 长盛同益成长回报灵活配置混合 同上 2017年3月18日

型证券投资基金（LOF）基金经理

的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下

18 基金参加交通银行手机银行渠道 同上 2017年2月23日

基金申购及定期定额投资手续费

率优惠活动的公告

长盛同益成长回报灵活配置混合

19 型证券投资基金（LOF）2016年 同上 2017年1月21日

第4季度报告

第50页共51页

§11 备查文件目录

11.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、中国证监会基金监管部《关于同益证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函［2014］150号）

3、《同益证券投资基金基金合同》；

4、《同益证券投资基金基金托管协议》；

5、《同益证券投资基金基金招募说明书》；

6、《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；

7、《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；

8、《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》；

9、法律意见书；

10、基金管理人业务资格批件、营业执照；

11、基金托管人业务资格批件、营业执照。

11.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

11.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2017年8月24日

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