长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
(原同益证券投资基金)
2014 年第 2 季度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年 7 月 18 日
第 1 页 共 19 页
长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据 2014 年 3 月 17 日收到的中国证监会基金监管部《关于同益证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]150 号),自 2014 年 4 月 4 日起《同益证券投资基金基金合同》失效且《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。同益证券投资基金转型为契约型开放式,其投资目标、理念、范围和策略调整,同时更名为“长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 4 日(基金合同生效日)起至 6 月 30 日止。(注:同益证券投资基金报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 2014 年 4 月 3 日止。)
§2 基金产品概况转型后:
长盛同益成长回报混合(LOF)(场内简称:长盛基金简称
同益)
基金主代码 160812
交易代码 160812
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月 4 日
报告期末基金份额总额 1,787,621,340.43 份
投资目标 通过自上而下筛选增长预期良好或景气复苏的行
第 2 页 共 19 页
长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告
业,结合挖掘目标行业的上市公司基本面,自下
而上精选个股,为投资者实现资产长期增值,力
争获得绝对回报。
本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调
整基金资产在股票、股指期货、债券、货币市场
工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,
提高配置效率。
股票投资策略上,本基金将充分发挥基金管理人
研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能
力,采用定性和定量相结合的方式,以深入的基
本面研究为基础,结合数据挖掘技术,密切跟踪
市场景气变化,挖掘具有快速成长预期、且估值
相对较低的个股进行投资,并通过对股票投资机
会的精细操作,审慎选择投资时机,力争获取正
回报。本基金的债券投资采取稳健的投资管理方
式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一
定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金
资产的流动性。投资策略
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目
标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当
参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好,
交易成本低等特点,在市场向下带动净值走低时,
通过股指期货快速降低投资组合的仓位,从而调
整投资组合的风险暴露,避免市场的系统性风险,
改善组合的风险收益特性;并在市场快速向上基
金难以及时提高仓位时,通过股指期货快速提高
投资组合的仓位,从而提高基金资产收益。本基
金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,
配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动
式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的
收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、
品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收业绩比较基准
益率
本基金属于混合型证券投资基金,属于较高风险、
较高收益的证券投资基金,通常预期风险与预期风险收益特征
收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于
股票型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司转型前:
基金简称 长盛同益封闭(场内简称:基金同益)
第 3 页 共 19 页
长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告
基金主代码 184690
交易代码 184690
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年 4 月 8 日
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份
本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风
投资目标 险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的
投资收益。
根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略;根
据货币政策、利率走势决定本基金的债券投资比
投资策略 例;根据地区及行业发展的状况决定行业投资战
略;根据对上市公司研究选择所要投资的股票;
根据对证券市场走势的研究作为投资择时参考。
业绩比较基准 无
风险收益特征 较高风险,较高预期收益。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 转型后
报告期( 2014 年 4 月 4 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 6,029,490.00
2.本期利润 7,310,768.66
3.加权平均基金份额本期利润 0.0041
4.期末基金资产净值 1,793,752,070.39
5.期末基金份额净值 1.003注: 1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到 2014 年 6 月 30 日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.1 主要财务指标
主要财务指标 转型前
报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 4 月 3 日 )
第 4 页 共 19 页
长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告
1.本期已实现收益 -1,297,450.85
2.本期利润 6,789,228.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0034
4.期末基金资产净值 2,000,570,623.25
5.期末基金份额净值 1.0003注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到 2014 年 4 月 3 日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现(转型后)3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④2014 年 4月 4 日至
0.36% 0.58% 1.45% 0.44% -1.09% 0.14%2014 年 6月 30 日
第 5 页 共 19 页
长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较注:1、长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由同益证券投资基金转型而来,转型日期为 2014 年 4 月 4 日(即基金合同生效日)。截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。2、按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。.3、本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的 0%-95%; 其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;权证投资占基金资产净值的 0%-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。3.2 基金净值表现(转型前)3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
2014 年 4 月 1 日至 2014 年
0.34% 0.00%
4月3日
第 6 页 共 19 页
长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注:本基金未规定业绩比较基准,无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前)
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金基金 男,1982 年 1 月出生,
经理,长盛 中国国籍。北京大学
航天海工装 光华管理学院金融学
备灵活配置 硕士。历任国泰君安
2012 年 11 月 2014 年 4 月 3
张锦灿 混合型证券 9年 证券股份有限公司研
20 日 日
投资基金基 究员,银华基金管理
金经理,长 有限公司研究员、研
盛高端装备 究主管、基金经理助
制造灵活配 理。2012 年 9 月加入
第 7 页 共 19 页
长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告
置混合型证 长盛基金管理有限公
券投资基金 司,现任同益证券投
基金经理。 资基金(本基金)基
金经理,长盛航天海
工装备灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理,长盛高端装备
制造灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后)
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
张锦灿 本基金基金 2014 年 4 月 4 - 9年 男,1982 年 1 月出生,
经理,长盛 日 中国国籍。北京大学
航天海工装 光华管理学院金融学
备灵活配置 硕士。历任国泰君安
混合型证券 证券股份有限公司研
投资基金基 究员,银华基金管理
金经理,长 有限公司研究员、研
盛高端装备 究主管、基金经理助
制造灵活配 理。2012 年 9 月加入
置混合型证 长盛基金管理有限公
券投资基金 司,曾任同益证券投
基金经理。 资基金基金经理。现
任长盛航天海工装备
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,
长盛高端装备制造灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理,长
盛同益成长回报灵活
配置混合型证券投资
基金(LOF,本基金)
基金经理。注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
第 8 页 共 19 页
长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《同益证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4 次,为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。
第 9 页 共 19 页
长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年二季度,市场仍处于弱中。4 月初,受流动性好于预期及政策影响,市场有波短暂的反弹,但随着新股发行重启,及上市公司业绩公布,市场尤其是创业板相关股票大跌。5 月下旬,随着“微刺激”政策连续出台,及新股发行数量的明确,市场开始反弹。
本基金在报告期处于建仓阶段,自 5 月中下旬之后,果断加仓,但本着绝对收益的原则,整体仓位并不很高,虽然也受益于市场反弹,但并不充分4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2014 年 6 月 30 日,长盛同益成长回报混合(LOF)份额净值为 1.003 元,本报告期(2014年 4 月 4 日至 2014 年 6 月 30 日)份额净值增长率为 0.36%,同期业绩比较基准增长率为 1.45%。
截至 2014 年 4 月 3 日,长盛同益封闭份额净值为 1.0003 元,本报告期(2014 年 4 月 1 日至2014 年 4 月 3 日)份额净值增长率为 0.34%。
§5 投资组合报告转型后:5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 764,662,987.12 40.01
其中:股票 764,662,987.12 40.01
2 固定收益投资 60,198,000.00 3.15
其中:债券 60,198,000.00 3.15
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 830,000,000.00 43.43
其中:买断式回购的买入返售金融资
- -
产
6 银行存款和结算备付金合计 253,422,255.10 13.26
7 其他资产 2,819,132.19 0.15
8 合计 1,911,102,374.41 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
第 10 页 共 19 页
长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告
B 采矿业 - -
C 制造业 656,272,377.64 36.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,339,000.00 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 9,640,000.00 0.54
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,550,451.09 2.60
J 金融业 - -
K 房地产业 50,861,158.39 2.84
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 764,662,987.12 42.635.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
例(%)
1 000848 承德露露 3,200,000 63,584,000.00 3.54
2 600690 青岛海尔 4,100,000 60,516,000.00 3.37
3 000748 长城信息 2,499,902 56,672,778.34 3.16
4 601766 中国南车 11,500,000 51,750,000.00 2.89
5 002563 森马服饰 1,900,000 51,585,000.00 2.88
6 600597 光明乳业 2,999,759 48,116,134.36 2.68
7 600104 上汽集团 3,000,000 45,900,000.00 2.56
8 000625 长安汽车 3,400,044 41,854,541.64 2.33
9 600050 中国联通 11,000,000 35,530,000.00 1.98
10 600584 长电科技 4,000,000 35,320,000.00 1.975.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,787,000.00 1.66
其中:政策性金融债 29,787,000.00 1.66
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
第 11 页 共 19 页
长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告
6 中期票据 30,411,000.00 1.70
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 60,198,000.00 3.365.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 1182261 11 鲁商 MTN1 300,000 30,411,000.00 1.70
2 120246 12 国开 46 300,000 29,787,000.00 1.66注:本基金本报告期末仅持有上述 2 支债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末无股指期货投资。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。
第 12 页 共 19 页
长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告5.11 投资组合报告附注5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.11.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 603,963.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,184,625.69
5 应收申购款 295.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,246.94
8 其他 -
9 合计 2,819,132.195.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。转型前:5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 979,722,585.71 48.87
其中:股票 979,722,585.71 48.87
2 固定收益投资 714,288,500.00 35.63
其中:债券 714,288,500.00 35.63
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
第 13 页 共 19 页
长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告
其中:买断式回购的买入返售金融资
- -
产
6 银行存款和结算备付金合计 108,838,977.51 5.43
7 其他资产 201,858,145.82 10.07
8 合计 2,004,708,209.04 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6.50 0.00
B 采矿业 4,158,000.00 0.21
C 制造业 786,117,188.20 39.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,489,577.85 0.22
G 交通运输、仓储和邮政业 888.00 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,574,500.00 0.18
J 金融业 141,064,251.71 7.05
K 房地产业 39,852,000.00 1.99
L 租赁和商务服务业 466,173.45 0.02
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 979,722,585.71 48.975.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 000848 承德露露 5,950,000 127,032,500.00 6.35
2 000748 长城信息 3,800,000 75,620,000.00 3.78
3 601688 华泰证券 8,999,884 69,479,104.48 3.47
4 600552 方兴科技 3,290,000 65,701,300.00 3.28
5 002563 森马服饰 2,016,401 64,323,191.90 3.22
6 600690 青岛海尔 3,899,916 62,398,656.00 3.12
7 601299 中国北车 11,509,890 55,362,570.90 2.77
8 600983 合肥三洋 3,900,000 53,625,000.00 2.68
9 600584 长电科技 6,200,000 49,662,000.00 2.48
10 600837 海通证券 5,214,557 48,964,690.23 2.45
第 14 页 共 19 页
长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 59,334,000.00 2.97
2 央行票据 - -
3 金融债券 448,520,000.00 22.42
其中:政策性金融债 448,520,000.00 22.42
4 企业债券 105,508,500.00 5.27
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 90,804,000.00 4.54
7 可转债 10,122,000.00 0.51
8 其他 - -
9 合计 714,288,500.00 35.705.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 110224 11 国开 24 1,000,000 100,010,000.00 5.00
2 098087 09 中铝业债 1 900,000 90,405,000.00 4.52
3 120246 12 国开 46 800,000 78,472,000.00 3.92
4 110257 11 国开 57 700,000 69,797,000.00 3.49
5 0982040 09 沪电力 MTN2 600,000 60,468,000.00 3.025.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末无股指期货投资。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资。
第 15 页 共 19 页
长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。5.11 投资组合报告附注5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.11.2基金的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,721,737.54
2 应收证券清算款 185,345,210.07
3 应收股利 -
4 应收利息 14,791,198.21
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 201,858,145.825.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第 16 页 共 19 页
长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告
§6 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2014 年 4 月 4 日 )基金份额总额 2,000,000,000.00
报告期期初基金份额总额 -
报告期期间基金总申购份额 686,754,621.79
减:报告期期间基金总赎回份额 900,776,023.36
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) 1,642,742.00
报告期期末基金份额总额 1,787,621,340.43注:基金管理人以 2014 年 5 月 14 日作为基金份额折算基准日,对折算基准日登记在册的由原基金同益转型所得的本基金基金份额进行折算与变更登记。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后)
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 28,000,079.00
报告期期间买入/申购总份额 22,999.00
报告期期间卖出/赎回总份额 28,023,078.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 -报告期期末持有的本基金份额占基金总份
-额比例(%)注:基金管理人以 2014 年 5 月 14 日作为基金份额折算基准日,对折算基准日登记在册的由原基金同益转型所得的本基金基金份额进行折算与变更登记。折算后,本基金管理人持有的基金份额调增 22,999.00 份。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后)
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 赎回 2014 年 6 月 5 日 18,014,864.00 17,853,090.52 0.50%
2 赎回 2014 年 6 月 26 日 10,008,214.00 9,908,382.07 0.50%
合计 28,023,078.00 27,761,472.59
第 17 页 共 19 页
长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前)
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 28,000,079.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 28,000,079.00报告期期末持有的本基金份额占基金总份
1.40额比例(%)7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前)注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《同益证券投资基金基金合同》;
3、《同益证券投资基金托管协议》;
4、《同益证券投资基金招募说明书》;
5、《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;
6、《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;
7、《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》;
8、法律意见书;
9、基金管理人业务资格批件、营业执照;
10、基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
第 18 页 共 19 页
长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年第 2 季度报告客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2014 年 7 月 18 日
第 19 页 共 19 页
点击查看>>  附件