广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证海外中国互联网 30（QDII-ETF）

场内简称 中概互联 ETF

基金主代码 159605

交易代码 159605

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 24 日

报告期末基金份额总额 9,760,486,155.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
投资目标

小化。

本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股
投资策略 （含存托凭证）的构成及其权重构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及其权


重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数
成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于
基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的
80%。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值小于 0.35%，年化跟踪误差不超过 3%。
具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资
策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策
略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券出
借业务策略。

业绩比较基准 人民币计价的中证海外中国互联网 30 指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
风险收益特征 与标的指数相似的风险收益特征。此外，本基金投
资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类
似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇
率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company

境外资产托管人中文名称 道富银行

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期


(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 195,016,089.44

2.本期利润 -73,510,544.95

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0069

4.期末基金资产净值 7,288,368,178.68

5.期末基金份额净值 0.7467

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准 较基准

净值增

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -1.65% 1.68% -3.89% 1.68% 2.24% 0.00%
月

过去六个 -0.11% 1.79% -0.38% 1.78% 0.27% 0.01%
月

过去一年 -7.32% 1.93% -6.84% 1.88% -0.48% 0.05%

自基金合

同生效起 -25.33% 2.96% -30.29% 2.95% 4.96% 0.01%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


（2021 年 11 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日）

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金的基金 夏浩洋先生，理学硕士，
经理；广发中 持有中国证券投资基金
证光伏产业指 业从业证书。曾任广发
数型发起式证 基金管理有限公司指数
券投资基金的 投资部研究员、投资经
基金经理；广 理、广发中证全指可选
夏浩 发中证光伏龙 2021-11- - 6 年 消费交易型开放式指数
洋 头 30 交易型 24 证券投资基金基金经理
开放式指数证 (自 2021 年 5 月 20 日至
券投资基金的 2023 年 2 月 22 日)、广
基金经理；广 发中证全指可选消费交
发中证科创创 易型开放式指数证券投
业 50 增强策 资基金发起式联接基金
略交易型开放 基金经理(自 2021 年 5


式指数证券投 月 20 日至 2023 年 2 月
资基金的基金 22 日)、广发中证全指原
经理；广发中 材料交易型开放式指数
证环保产业交 证券投资基金基金经理
易型开放式指 (自 2021 年 5 月 20 日至
数证券投资基 2023 年 2 月 22 日)、广
金的基金经 发中证全指能源交易型
理；广发中证 开放式指数证券投资基
环保产业交易 金基金经理(自2021年5
型开放式指数 月 20 日至 2023 年 2 月
证券投资基金 22 日)、广发中证全指金
发起式联接基 融地产交易型开放式指
金的基金经 数证券投资基金基金经
理；广发国证 理(自 2021 年 5 月 20 日
通信交易型开 至 2023 年 12 月 13 日)、
放式指数证券 广发中证全指金融地产
投资基金的基 交易型开放式指数证券
金经理；广发 投资基金发起式联接基
中证 2000 交 金基金经理(自2021年5
易型开放式指 月 20 日至2023 年 12 月
数证券投资基 13 日)。

金的基金经

理；广发国证

通信交易型开

放式指数证券

投资基金发起

式联接基金的

基金经理；广

发中证半导体

材料设备主题

交易型开放式

指数证券投资

基金的基金经

理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 19 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4 季度，国内经济总体稳定复苏向好，国家统计局数据显示，2023 年 1-11
月份，全国固定资产投资（不含农户）460814 亿元，同比增长 2.9%。1-11 月份，社会消费品零售总额 427945 亿元，同比增长 7.2%。1-11 月份，规模以上工业增加值同比增长 4.3%。

根据海关总署数据，2023年11月份，我国进出口3.7万亿元，同比增长1.2%。

其中，出口 2.1 万亿元，同比增长 1.7%；进口 1.6 万亿元，同比增长 0.6%；贸
易顺差 4908.2 亿元，同比扩大 5.5%。2023 年 1-11 月份，我国进出口总值 37.96
万亿元人民币，与 2022 年同期持平。其中，出口 21.6 万亿元，同比增长 0.3%；
进口 16.36 万亿元，同比下降 0.5%；贸易顺差 5.24 万亿元，同比扩大 2.8%。

可以看到，宏观经济数据以及进出口数据都反映出我国经济整体稳中向好。
就外部环境而言，美联储未在 2023 年 12 月加息，市场预计本轮加息周期大
概率行至终点，未来随着美国经济、就业、通胀的降温，美联储或将采取降息举措，这对于新兴国家风险资产而言，估值端的压制因素或将得到解除。

A 股市场方面，4 季度市场整体震荡下行，主要宽基指数悉数收跌，其中上
证指数下跌 4.36%，深证成指下跌 5.79%，沪深 300 指数下跌 7.00%，中证 500
指数下跌 4.60%，中证 1000 指数下跌 3.15%，创业板指数下跌 5.62%，科创板
50 指数下跌 4.03%。

行业方面，相对强势的行业主要有煤炭、电子等，煤炭指数（申万一级）上涨 4.18%，电子指数（申万一级）上涨 3.92%；而美容护理、建筑材料、房地产等（申万一级）行业表现较差，分别下跌 14.55%、14.47%、14.47%。

报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

报告期内，中证海外中国互联网 30 指数下跌 3.89%。4 季度，影响中概互联
板块表现的主要因素为国内的经济以及美联储的加息政策。当前，国内稳增长政策持续落地，让我们看到经济高质量发展的决心和定力，加之美联储大概率由加息转向降息，中概互联板块的有利因素正在积累。

此外，在 AI 发展的大浪潮下，我国的互联网巨头将深度参与 AI 产业，虽然
应用端的创新尚未在业绩层面体现，但互联网产业或将随着 AI 的进步，再次迎来边界的突破，投资者可以充分关注 AI 对于互联网产业的深远影响。

总体而言，投资者可关注国内经济稳定向上以及全球流动性边际改善过程中，中概互联板块盈利和估值双双向上的戴维斯双击机会。

中证海外中国互联网30指数从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网
公司证券作为指数样本，以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现。
本报告期内，本基金的份额净值增长率为-1.65%，同期业绩比较基准收益率为-3.89%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的
比例(%)

1 权益投资 7,194,962,965.85 94.61

其中：普通股 5,310,848,863.70 69.83

存托凭证 1,884,114,102.15 24.77

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -


售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 126,442,780.72 1.66

8 其他资产 283,784,761.38 3.73

9 合计 7,605,190,507.95 100.00

注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含
可退替代款估值增值。

（2）权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 2,122,091,177.30 元，
占基金资产净值比例 29.12%。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

美国 1,884,114,102.15 25.85

中国香港 5,310,848,863.70 72.87

合计 7,194,962,965.85 98.72

注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

（2）ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

能源 - -

原材料 - -

工业 101,848,917.83 1.40

非日常生活消费品 3,894,308,219.16 53.43

日常消费品 144,909,678.21 1.99

医疗保健 - -

金融 55,153,693.78 0.76

信息技术 451,217,305.16 6.19

通讯业务 2,354,487,256.78 32.30

公用事业 - -

房地产 193,037,894.93 2.65

合计 7,194,962,965.85 98.72

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细


所 所

公 属 占基
司 证 在 金资
名 国

序 公司名称 券 证 数量 公允价值（人民 产净
称 家

号 （英文） （ 代 券 （股） 币元） 值比
码 （ 例
中 市

场 地 （％）
文） 区)

Alibaba 阿 香 中

Group 里 998 港 国 17,053,320.0 1,168,326,909.5

1 Holding 巴 8 交 香 0 7 16.03
Ltd 巴 HK 易 港

所

纳

斯

达

PDD 拼 PD 克 美 1,120,583,859.7

2 Holdings 多 D 证 国 1,081,363.00 5 15.37
Inc 多 US 券

交

易

所

腾 香 中

Tencent 讯 700 港 国

3 Holdings 控 HK 交 香 3,533,400.00 940,118,282.82 12.90
Ltd 股 易 港

所

美 香 中

团 369 港 国

4 Meituan － 0 交 香 7,954,540.00 590,381,329.26 8.10
Ｗ HK 易 港

所

小 香 中

Xiaomi 米 181 港 国 31,917,400.0

5 Corp 集 0 交 香 0 451,217,305.16 6.19
团 HK 易 港

所

京 961 香 中

6 JD.com 东 8 港 国 4,398,964.00 448,473,280.06 6.15
Inc 集 HK 交 香

团 易 港


所

香 中

百 988 港 国

7 Baidu Inc 度 8 交 香 4,091,944.00 430,522,193.18 5.91
HK 易 港

所

香 中

NetEase 网 999 港 国

8 Inc 易 9 交 香 2,740,500.00 349,179,524.95 4.79
HK 易 港

所

携 香 中

Trip.com 程 996 港 国

9 Group Ltd 集 1 交 香 1,310,806.00 329,755,103.06 4.52
团 HK 易 港

所

香 中

Kuaishou 快 102 港 国

10 Technolog 手 4 交 香 5,569,800.00 267,263,227.06 3.67
y HK 易 港

所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 261,583,312.25

3 应收股利 15,118,749.13

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 7,082,700.00

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 283,784,761.38

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 10,751,486,155.00

报告期期间基金总申购份额 1,593,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 2,584,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 9,760,486,155.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 额 比
区间

20231001-2023

1128,20231130- 2,513, 4,317,

机构 1 20231203,20231 224,1 714,9 5,293,98 1,536,952,2 15.75%
215-20231217,2 73.00 47.00 6,826.00 94.00

0231220-20231

221

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；
2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；
3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。

本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券

投资基金（QDII）募集的文件

（二）《广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金合同》

（三）《广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二四年一月十九日
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