安信现金管理货币市场基金2018年第
3季度报告

2018年09月30日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月25日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 安信现金管理货币

基金主代码 750006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年02月05日

报告期末基金份额总额 8,408,205,416.75份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投
资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。

投资策略 1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，并结合央
行公开市场操作等情况，合理预测货币市场利率趋势变化，决定
并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。

2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债等高信用等级
债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的前提下，根据我公

司债券评分标准对信用债券进行评分筛选，重点关注低估值品种。
3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本基金将在充分
验证套利机会可行性的基础上，适当参与市场的套利，捕捉和把
握无风险套利机会。

4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在
精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基金资
产增加收益。

5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预
警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配
置比例，确保基金资产的变现能力。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B

下属分级基金的交易代码 750006 750007

报告期末下属分级基金的份额 186,603,196.11份 8,221,602,220.64份

总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2018年07月01日-2018年09月30日)

安信现金管理货币A 安信现金管理货币B

1.本期已实现收益 1,537,497.10 70,397,949.47

2.本期利润 1,537,497.10 70,397,949.47

3.期末基金资产净值 186,603,196.11 8,221,602,220.64

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信现金管理货币A

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.7895% 0.0036% 0.3403% 0.0000% 0.4492% 0.0036%
安信现金管理货币B

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.8505% 0.0036% 0.3403% 0.0000% 0.5102% 0.0036%
注：本基金收益分配为按月结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为2013年2月5日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

肖芳芳女士，经济学硕士。历任
华宝证券有限责任公司任资产管
理部研究员、财达证券有限责任
公司任资产管理部投资助理。

2016年4月5日加入安信基金管
理有限责任公司任固定收益部投
研助理，现任固定收益部基金经
本基金 理。曾任安信保证金交易型货币
肖芳芳 的基金 2017年6月 市场基金的基金经理，安信安盈
6日 - 7年 保本混合型证券投资基金、安信
经理 现金管理货币市场基金、安信现
金增利货币市场基金、安信保证
金交易型货币市场基金的基金经
理助理；现任安信新目标灵活配
置混合型证券投资基金、安信新
视野灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理助理，安信现金管
理货币市场基金、安信现金增利

货币市场基金、安信活期宝货币
市场基金、安信永泰定期开放债
券型发起式证券投资基金、安信
尊享添益债券型证券投资基金、
安信永瑞定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理。

杨凯玮先生，台湾大学土木工程
学、新竹交通大学管理学双硕士。
历任台湾国泰人寿保险股份有限
公司研究员，台湾新光人寿保险
股份有限公司投资组合高级专员，
台湾中华开发工业银行股份有限
公司自营交易员，台湾元大宝来
证券投资信托股份有限公司基金
经理，台湾宏泰人寿保险股份有
限公司科长，华润元大基金管理
本基金 有限公司固定收益部总经理，安
的基金 信基金管理有限责任公司固定收
杨凯玮 经理， 2016年3月 益部基金经理。现任安信基金管
固定收 14日 - 12年 理有限责任公司固定收益部总经
益部总 理。曾任安信永丰定期开放债券
经理 型证券投资基金、安信新视野灵
活配置混合型证券投资基金、安
信安盈保本混合型证券投资基金、
安信保证金交易型货币市场基金
的基金经理；现任安信新目标灵
活配置混合型证券投资基金、安
信现金增利货币市场基金、安信
现金管理货币市场基金、安信活
期宝货币市场基金、安信恒利增
强债券型证券投资基金的基金经
理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

进入三季度，央行实施了年内第二次降准，银行间流动性持续保持宽松，加之缴税、缴准、政府债、国债发行期间央行维持适度流动性，短期利率水平明显回落。7月下旬，央行额外供给MLF给商业银行用于贷款投放和信用债投资，着力宽信用政策，短期利率进一步下降；8月上旬达到一个非常宽松的水平，3m存单发行利率一度到2%。8月中旬开始，地方债发行对短期利率的影响开始显现，虽然央行呵护市场流动性初心不改，短期利率回到一个适度宽松的水平。8、9两个月份地方债发行持续抽走一部分市场流动性，虽跨季无虞，但短端利率维持在一个特定水平，没有再度回落。

由于短期信用类资产收益率较优，本基金在三季度内增强了短期信用类资产的配置，且在重要时点，配置了较高收益的资产，同时尽可能拉长久期，获得了较好的收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A类基金份额净值收益率为0.7895%，本报告期本基金B类基金份额净值收益率为0.8505%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 7,981,349,289.02 82.60
其中：债券 7,771,223,878.03 80.43
资产支持证券 210,125,410.99 2.17

2 买入返售金融资产 1,044,854,410.53 10.81
其中：买断式回购的

买入返售金融资产 - -
银行存款和结算备付

3 金合计 614,245,737.33 6.36
4 其他资产 22,114,179.51 0.23
5 合计 9,662,563,616.39 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 10.59
其中：买断式回购融资 -
序号 金额（元） 占基金资产净值比例
项目 （%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,247,996,968.00 14.84
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 85
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的各期限负债占基金资产净
比例（%） 值的比例（%）

1 30天以内 15.68 14.84
其中：剩余存续期超过

0.95 -
397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 15.07 -
其中：剩余存续期超过

2.96 -
397天的浮动利率债


3 60天（含）—90天 50.02 -
其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 6.79 -
其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 27.10 -
其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

合计 114.66 14.84
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,340,887,902.05 15.95
其中：政策性金融债 1,340,887,902.05 15.95
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 511,738,334.77 6.09
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,918,597,641.21 70.39
8 其他 - -
9 合计 7,771,223,878.03 92.42
10 剩余存续期超过397天 328,623,674.03 3.91
的浮动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量摊余成本（元）占基金资产净值
(张) 比例（％）
1 120227 12国开27 4,200,000421,603,656.37 5.01
2 111821285 18渤海银行CD285 3,000,000298,511,643.67 3.55
3 111719385 17恒丰银行CD385 3,000,000298,334,979.06 3.55
4 111809276 18浦发银行CD276 2,500,000246,235,756.98 2.93
5 111812065 18北京银行CD065 2,200,000219,070,216.77 2.61
6 160305 16进出05 2,000,000200,810,006.39 2.39

7 111719349 17恒丰银行CD349 2,000,000199,430,534.12 2.37
8 111897091 18长沙银行CD097 2,000,000199,295,848.39 2.37
9 111884104 18徽商银行CD120 2,000,000199,036,590.17 2.37
10 111809260 18浦发银行CD260 2,000,000199,007,108.34 2.37
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-

0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1886%
报告期内偏离度的最低值 0.0079%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简

单平均值 0.1037%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人民币元）占基金资产净值比例
（%）

1 156005 宁远06A1 1,000,000 100,000,000.00 1.19
2 149731 宁远05A1 500,000 50,000,000.00 0.59
3 146735 17花05A1 400,000 40,403,696.90 0.48
4 146732 17花04A1 100,000 10,100,924.22 0.12
18上和

5 1889112 1A1 400,000 9,620,789.87 0.11
5.9投资组合报告附注
5.9.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
5.9.2

本基金投资的前十名证券的发行主体除18浦发银行CD260（证券代码：111809260）、18浦发银行CD276（证券代码：111809276）、18徽商银行CD120（证券代码：111884104）、18长沙
银行CD097（证券代码：111897091），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

上海浦东发展银行股份有限公司成都分行于2018年1月19日收到中国银行业监督管理委员会四川监管局（以下简称“银监会四川监管局”）行政处罚决定书（川银监罚字【2018】2号）。因内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为于2018年1月18日被银监会四川监管局给予行政处罚。

上海浦东发展银行股份有限公司于2018年8月1日收到中国人民银行处罚决定书（银反洗罚决字〔2018〕3号）。因浦发银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、存在与身份不明的客户进行交易的行为等，根据《中华人民共和国反洗钱法》对浦发银行合计处以170万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定，对相关责任人共处以18万元罚款。

上海浦东发展银行股份有限公司于2018年2月12日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银监罚决字〔2018〕4号），因内控管理严重违反审慎经营规则，被予以罚款
5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元。

徽商银行股份有限公司于2018年7月6日收到中国人民银行合肥中心支行处罚决定书
（（合银）罚字〔2018〕13号），因违反收单银行结算账户管理相关法律制度规定，被责令限期改正，给予警告，并处10万元罚款。

长沙银行股份有限公司于2018年4月16日收到湖南银监局机关行政处罚决定书（湘银监罚决字〔2018〕9号），因信托贷款违规授信，投前投后不尽职，被予以罚款50万元。

长沙银行股份有限公司于2018年2月5日收到湖南银监局机关行政处罚决定书（湘银监罚决字〔2018〕6、7号），因个人存款账户开户手续不合规被予以罚款30万元、非现场监管报表填报错误被予以罚款30万元。

基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 22,112,338.51
4 应收申购款 -
5 其他应收款 1,841.00

6 其他 -
7 合计 22,114,179.51
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
报告期期初基金份额总额 195,867,081.66 6,591,029,245.59
报告期期间基金总申购份

额 207,507,803.34 9,508,779,959.40
减:报告期期间基金总赎

回份额 216,771,688.89 7,878,206,984.35
报告期期间基金拆分变动

份额（份额减少以"-"填 - -
列）

报告期期末基金份额总额 186,603,196.11 8,221,602,220.64
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位：份
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 基金转换（出） 2018-08-16 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
2 申购 2018-09-07 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00%
3 红利再投资 - 1,167,318.85 1,167,318.85 0.00%
合计 21,167,318.85 21,167,318.85

注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；

2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；

3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；

4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2018年10月25日
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