安信现金管理货币市场基金

2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

第2页共18页

§2 基金产品概况

基金简称 安信现金管理货币

交易代码 750006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年2月5日

报告期末基金份额总额 15,298,783,930.58份

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过

投资目标 积极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩

比较基准的收益。

1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分

析，并结合央行公开市场操作等情况，合理预测货

币市场利率趋势变化，决定并动态调整投资组合平

均剩余期限和比例分布。

2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债

等高信用等级债券以规避信用风险。在满足信用评

级要求的前提下，根据我公司债券评分标准对信用

债券进行评分筛选，重点关注低估值品种。

3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本

投资策略

基金将在充分验证套利机会可行性的基础上，适当

参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会。

4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的

利率差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采

取回购杠杆操作，为基金资产增加收益。

5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，

建立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性

资产和收益性资产之间的配置比例，确保基金资产

的变现能力。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风

第3页共18页

险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B

下属分级基金的交易代码 750006 750007

报告期末下属分级基金的份额总额 104,823,261.58份 15,193,960,669.00份

第4页共18页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日）

安信现金管理货币A 安信现金管理货币B

1. 本期已实现收益 687,013.22 97,497,251.95

2．本期利润 687,013.22 97,497,251.95

3．期末基金资产净值 104,823,261.58 15,193,960,669.00

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信现金管理货币A

净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.6078% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.2675% 0.0013%

月

安信现金管理货币B

净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.6686% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.3283% 0.0013%

月

注：本基金收益分配为按日结转份额。

第5页共18页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第6页共18页

注：1、本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日，建仓期结束时，本基金各项资

产配置比例均符合本基金合同的约定。

2、本基金基金合同生效日为2013年2月5日。图示日期为2013年2月5日至2016年

12月31日。

第7页共18页

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

杨凯玮先生，台湾大学土木

工程学、新竹交通大学管理

学双硕士。历任台湾国泰人

寿保险股份有限公司研究员，

台湾新光人寿保险股份有限

公司投资组合高级专员，台

湾中华开发工业银行股份有

限公司自营交易员，台湾元

大宝来证券投资信托股份有

限公司基金经理，台湾宏泰

人寿保险股份有限公司科长，

本基金的

华润元大基金管理有限公司

基金经理、 2016年

杨凯玮 - 10 固定收益部总经理，安信基

固定收益 3月14日

金管理有限责任公司固定收

部总经理

益部基金经理。现任安信基

金管理有限责任公司固定收

益部总经理。现任安信永丰

定期开放债券型证券投资基

金、安信新目标灵活配置混

合型证券投资基金、安信现

金增利货币市场基金、安信

安盈保本混合型证券投资基

金、安信新视野灵活配置混

合型证券投资基金、安信活

期宝货币市场基金、安信现

第8页共18页

金管理货币市场基金、安信

保证金交易型货币市场基金

的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度经济好转，央行收紧货币政策，重心转向去杠杆，资金面长期呈现紧平衡，月末、季末还时常出现“钱荒”现象。短端收益率一路上行，尤其12月急速大涨使得短期资产利率已回到历史中高位，具有较高配置价值。

本货币基金在四季度保持了较好的流动性满足客户的需求，同时预留了在季末收益率上行时配置的空间，整体收益率稳中有升，规模稳定。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金A类份额净值为1.0000元，本报告期份额净值增长率为

第9页共18页

0.6078%，同期业绩比较基准增长率为0.3403%。截至2016年12月31日，本基金C类份额净值

为1.0000元，本报告期份额净值增长率为0.6686%，同期业绩比较基准增长率为0.3403%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低

于5000万元人民币的情形。

第10页共18页

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 7,097,427,114.70 46.37

其中：债券 6,579,307,114.70 42.98

518,120,000.00

资产支持证券 3.39

3,389,145,114.13

2 买入返售金融资产 22.14

其中：买断式回购的买入

- -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

3 4,751,903,671.92 31.05

计

4 其他资产 67,721,977.60 0.44

5 合计 15,306,197,878.35 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 7.66

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产净值 原因 调整期

第11页共18页

比例（%）

2016年10月

1 20.08 巨额赎回 1个工作日

28日

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 71

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 121

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 71

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期

1 2016年10月27日 121 巨额赎回 1个工作日

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

序号 平均剩余期限

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 32.83 -

其中：剩余存续期超过

0.33 -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 15.00 -

其中：剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 28.52 -

其中：剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 7.73 -

第12页共18页

其中：剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 15.52 -

其中：剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

合计 99.61 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 827,611,892.18 5.41

其中：政策性金融债 827,611,892.18 5.41

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 397,121,326.70 2.60

6 中期票据 - -

7 同业存单 5,354,573,895.82 35.00

8 其他 - -

9 合计 6,579,307,114.70 43.01

剩余存续期超过397天的浮

10 50,071,830.63 0.33

动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元)

（张） 比例（％）

第13页共18页

16厦门国际银行

1 111698489 4,000,000 396,636,206.56 2.59

CD005

16广州农村商业银行

2 111692414 2,300,000 228,138,312.53 1.49

CD049

3 111613126 16浙商CD126 2,000,000 200,048,386.31 1.31

16贵州花溪农商行

4 111695925 2,000,000 199,421,749.35 1.30

CD067

5 111696332 16济宁银行CD008 2,000,000 199,239,910.68 1.30

6 111691553 16嘉兴银行CD017 2,000,000 198,803,496.06 1.30

7 111697986 16泰安银行CD029 2,000,000 198,591,924.95 1.30

16山西平遥农商行

8 111698280 2,000,000 198,288,488.56 1.30

CD014

16鄂尔多斯银行

9 111696438 2,000,000 197,733,234.37 1.29

CD031

10 111680401 16中原银行CD151 2,000,000 196,916,874.57 1.29

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 7

报告期内偏离度的最高值 0.0504%

报告期内偏离度的最低值 -0.3783%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0988%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

序号 发生日期 偏离度 原因 调整期

1 2016年12月7日 -0.2539% 市场调整幅度过大 3个工作日

2 2016年12月8日 -0.2562% 市场调整幅度过大 2个工作日

3 2016年12月9日 -0.2516% 市场调整幅度过大 1个工作日

4 2016年12月 -0.3634% 市场调整幅度过大 4个工作日

第14页共18页

16日

2016年12月

5 -0.3661% 市场调整幅度过大 3个工作日

17日

2016年12月

6 -0.3689% 市场调整幅度过大 2个工作日

18日

2016年12月

7 -0.2867% 市场调整幅度过大 1个工作日

19日

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

占基金资产净值比

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元)

例(%)

1 142235 借呗04A1 2,000,000 200,000,000.00 1.31

2 142238 花呗09A1 1,500,000 150,000,000.00 0.98

2 142274 花呗10A1 1,500,000 150,000,000.00 0.98

3 1689162 16金鹿1A 500,000 18,120,000.00 0.12

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

5.9.2

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

第15页共18页

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 66,336,583.62

4 应收申购款 1,383,552.98

5 其他应收款 1,841.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 67,721,977.60

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B

报告期期初基金份额总额 120,326,556.51 15,099,063,130.91

报告期期间基金总申购份额 65,074,171.92 24,365,307,531.67

报告期期间基金总赎回份额 80,577,466.85 24,270,409,993.58

报告期期末基金份额总额 104,823,261.58 15,193,960,669.00

注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

第16页共18页

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

第17页共18页

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；

2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；

3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；

4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

8.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2017年1月21日

第18页共18页


点击查看>>  附件