安信现金管理货币市场基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 10 月 26 日
安信现金管理货币 2020 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信现金管理货币
基金主代码 750006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日
报告期末基金份额总额 2,776,236,950.64 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极
主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准
的收益。
投资策略 1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，
并结合央行公开市场操作等情况，合理预测货币市场利
率趋势变化，决定并动态调整投资组合平均剩余期限和
比例分布。
2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债等高
信用等级债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的
前提下，根据我公司债券评分标准对信用债券进行评分
筛选，重点关注低估值品种。
3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本基金
将在充分验证套利机会可行性的基础上，适当参与市场
的套利，捕捉和把握无风险套利机会。
4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率
差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠
杆操作，为基金资产增加收益。
5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立
流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收
益性资产之间的配置比例，确保基金资产的变现能力。
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业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B
下属分级基金的交易代码 750006 750007
报告期末下属分级基金的份额总额 46,079,684.66 份 2,730,157,265.98 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）
安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B
1.本期已实现收益 183,368.97 20,993,426.49
2.本期利润 183,368.97 20,993,426.49
3.期末基金资产净值 46,079,684.66 2,730,157,265.98
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信现金管理货币 A
阶段 净值收益率① 净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.3885% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.0482% 0.0011%
过去六个月 0.7313% 0.0010% 0.6768% 0.0000% 0.0545% 0.0010%
过去一年 1.8923% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.5386% 0.0015%
过去三年 8.3422% 0.0029% 4.0537% 0.0000% 4.2885% 0.0029%
过去五年 14.7969% 0.0029% 6.7574% 0.0000% 8.0395% 0.0029%
自基金合同
生效起至今
28.4296% 0.0065% 10.3377% 0.0000% 18.0919% 0.0065%
安信现金管理货币 B
阶段 净值收益率① 净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4492% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.1089% 0.0011%
过去六个月 0.8523% 0.0010% 0.6768% 0.0000% 0.1755% 0.0010%
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过去一年 2.1376% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.7839% 0.0015%
过去三年 9.1262% 0.0029% 4.0537% 0.0000% 5.0725% 0.0029%
过去五年 16.1845% 0.0029% 6.7574% 0.0000% 9.4271% 0.0029%
自基金合同
生效起至今
30.8134% 0.0065% 10.3377% 0.0000% 20.4757% 0.0065%
注： 本基金收益分配为按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注： 1、本基金合同生效日为 2013 年 2 月 5 日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
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基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
肖芳芳 本基金的
基金经理
2017 年 6 月 6
日
- 9 年 肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券
有限责任公司资产管理部研究员，财达证
券有限责任公司资产管理部投资助理，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投
研助理。现任安信基金管理有限责任公司
固定收益部基金经理。曾任安信安盈保本
混合型证券投资基金、安信现金管理货币
市场基金、安信现金增利货币市场基金、
安信保证金交易型货币市场基金、安信新
视野灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理助理，安信保证金交易型货币市场
基金的基金经理；现任安信新目标灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理助理，
安信现金管理货币市场基金、安信现金增
利货币市场基金、安信活期宝货币市场基
金、安信永泰定期开放债券型发起式证券
投资基金、安信尊享添益债券型证券投资
基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证
券投资基金、安信鑫日享中短债债券型证
券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开放
债券型证券投资基金的基金经理。
任凭 本基金的
基金经理
2020 年 4 月 3
日
- 13 年 任凭女士，法学硕士。曾任职于招商基金
管理有限公司， 2011 年加入安信基金管
理有限责任公司，历任运营部交易员、固
定收益部投研助理，现任固定收益部基金
经理。曾任安信保证金交易型货币市场基
金、安信活期宝货币市场基金、安信现金
增利货币市场基金、安信新视野灵活配置
混合型证券投资基金、安信现金管理货币
市场基金、安信恒利增强债券型证券投资
基金的基金经理助理；现任安信新目标灵
活配置混合型证券投资基金、安信优享纯
债债券型证券投资基金的基金经理助理，
安信活期宝货币市场基金、安信现金增利
货币市场基金、安信聚利增强债券型证券
投资基金、安信现金管理货币市场基金、
安信恒利增强债券型证券投资基金、安信
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鑫日享中短债债券型证券投资基金的基
金经理。
注： 1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020 年 3 季度，美日欧均进入复工期，国内投资、消费增速继续回复，回复速度略有下降，
受到外需恢复和国内率先复工的优势的双重影响，净出口仍继续显著高于去年同期。三季度地方
债净发行接近 1.2 万亿，国债净发行近 1.4 万亿，远超去年同期，社融增速持续走高，但人民币
贷款增速则略有放缓， m2 增速亦放缓， m1 增速持续走高。
三季度国有大行和股份行继续面临压降结构性存款的压力，且需要完成第一阶段任务——压
降结构性存款规模至年初水平，与此同时政府债发行压力较大、财政支出速度相对较慢，二者共
同作用下，银行间回购利率维持在高位，各期限 SHIBOR 利率则持续上涨。
7 月为传统缴税大月， MLF 和 TMLF 合计到期近 7000 亿，月中仅续作 4000 亿，税期紧张时央
行投放大量逆回购应对， CD 净发行 5800 亿， shibor3M 由 2.1%上升至 2.6%，上行幅度达 50bp，
其他期限上行幅度类似。 8 月、 9 月是非传统缴税大月， shibor 小幅上涨，税期紧张均超预期， 9
月央行超额续作 MLF，但是资金面仍然偏紧。
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本基金操作方面，整个三季度组合操作思路为在松紧程度变化时，针对 9 月到期 CD、信用债
做交易，变化 CD+信用债持仓和逆回购比例，并且少量参与利率债交易和跨市场套利。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 类基金份额净值收益率为 0.3885%，本报告期本基金 B 类基金份额净值收
益率为 0.4492%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 2,019,240,563.62 72.68
其中：债券 1,985,236,525.02 71.46
资产支持证
券
34,004,038.60 1.22
2 买入返售金融资产 466,811,380.22 16.80
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3 银行存款和结算备
付金合计
288,210,734.74 10.37
4 其他资产 3,976,251.19 0.14
5 合计 2,778,238,929.77 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 4.21
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资
产净值比例（%）
原因 调整期
1 2020 年 9 月 28 日 23.98 巨额赎回 2 个交易日
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2 2020 年 9 月 29 日 21.04 巨额赎回 1 个交易日
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 54
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 44.81 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30 天（含） —60 天 29.86 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 11.49 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90 天（含） —120 天 3.58 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120 天（含） —397 天（含） 10.19 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 99.93 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 509,080,185.81 18.34
其中：政策性金融债 509,080,185.81 18.34
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,476,156,339.21 53.17
8 其他 - -
9 合计 1,985,236,525.02 71.51
10 剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产
净值比例
（%）
1 111906255 19 交通银行 CD255 3,000,000 299,659,560.23 10.79
2 160309 16 进出 09 2,800,000 279,760,623.32 10.08
3 112099020 20 宁波银行 CD083 2,000,000 199,586,668.59 7.19
4 111906250 19 交通银行 CD250 1,500,000 149,761,893.22 5.39
5 112003013 20 农业银行 CD013 1,500,000 149,512,745.59 5.39
6 111906249 19 交通银行 CD249 1,300,000 129,799,338.12 4.68
7 200306 20 进出 06 1,000,000 100,113,783.33 3.61
8 112098127 20 汇丰银行 CD021 1,000,000 99,873,547.98 3.60
9 112003072 20 农业银行 CD072 1,000,000 99,789,513.21 3.59
10 112096059 20 东莞银行 CD085 1,000,000 99,451,348.51 3.58
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含） -0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 -0.0376%
报告期内偏离度的最低值 -0.0996%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0713%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值
比例（%）
1 168220 20 信易 01 200,000 20,000,000.00 0.72
2 138617 荣耀 04A 140,000 14,004,038.60 0.50
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
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价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在
1.0000 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 20 农业银行 CD013（证券代码： 112003013 CY）、 20
农业银行 CD072（证券代码： 112003072 CY）、 19 招商银行 CD203（证券代码： 111907203 CY）、
20 宁波银行 CD083（证券代码： 112099020CY）、 19 交通银行 CD255（证券代码： 111906255 CY）、
19 交通银行 CD250（证券代码： 111906250 CY）、 19 交通银行 CD249（证券代码： 111906249 CY）、
20 汇丰银行 CD021（证券代码： 112098127 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，
不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2020 年 1 月 20 日，中国农业银行股份有限公司因未依法履行职责被国家税务总局北京市海
淀区税务局罚款 50 元【京海一税简罚〔 2020〕 137 号】。
2020 年 3 月 18 日，中国农业银行股份有限公司因违规经营被银保监会罚款 50 万元【银保监
罚决字〔 2020〕 3 号】。
2020 年 5 月 9 日，中国农业银行股份有限公司因违规经营被银保监会罚款 430 万元【银保监
罚决字〔 2020〕 11 号、 12 号】。
2020 年 8 月 28 日，中国农业银行股份有限公司因内部制度不完善、涉嫌违反法律法规、违
规经营、未依法履行职责，被银保监会罚款 5315.6 万元【银保监罚决字〔 2020〕 36 号】。
2020 年 1 月 2 日，招商银行股份有限公司因违规经营被银保监会消保局依法依规进行后续处
理。
2020 年 7 月 13 日，招商银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被深圳公安局立案调查。
2019 年，宁波银行股份有限公司因违规经营被宁波银保监局处以罚款【甬银保监罚决字
(2019)59 号、甬银保监罚决字〔2019〕 62 号、甬银保监罚决〔2019〕 67 号】。
2019 年 12 月 27 日，交通银行股份有限公司因授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力承
担管理责任被中国银行保险监督管理委员会罚款 150 万元【银保监罚决字(2019)24 号】。
2020 年，交通银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会处以罚款【银保
监罚决字(2019)24 号、银保监罚决字〔 2020〕 6 号】。
2020 年 8 月 6 日，汇丰银行(中国)有限公司因未依法履行职责被央行上海分行罚款 45 万元
【上海银罚字[2020]25 号】。
5.9.3 其他资产构成
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序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 18,258.09
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,956,152.10
4 应收申购款 -
5 其他应收款 1,841.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,976,251.19
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B
报告期期初基金份额总额 52,788,999.30 4,907,237,659.80
报告期期间基金总申购份额 22,683,197.94 3,538,606,651.21
报告期期间基金总赎回份额 29,392,512.58 5,715,687,045.03
报告期期末基金份额总额 46,079,684.66 2,730,157,265.98
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 基金转换出 2020-07-08 10,000,000.00 9,999,000.00 -
2 基金转换出 2020-07-08 10,000,000.00 10,000,000.00 -
3 申购 2020-07-16 40,000,000.00 40,000,000.00 -
4 基金转换入 2020-08-05 15,594,978.65 15,594,978.65 -
5 基金转换入 2020-08-05 21,646,808.61 21,646,808.61 -
6 申购 2020-08-11 30,000,000.00 30,000,000.00 -
7 赎回 2020-08-18 36,000,000.00 36,000,000.00 -
8 赎回 2020-08-25 18,000,000.00 18,000,000.00 -
9 申购 2020-09-08 30,000,000.00 30,000,000.00 -
10 赎回 2020-09-28 2,000,000.00 2,000,000.00 -
11 红利再投资 - 648,426.98 648,426.98 -
合计 213,890,214.24 213,889,214.24
安信现金管理货币 2020 年第 3 季度报告
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注： 1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。
§ 8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；
2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；
3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；
4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话： 4008-088-088
网址： http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2020 年 10 月 26 日
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