安信现金管理货币市场基金2014年第2季度报告
安信现金管理货币市场基金
2014年第2季度报告
2014年06月30日基金管理人:安信基金管理有限责任公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2014年07月18日
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安信现金管理货币市场基金2014年第2季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信现金管理货币
基金主代码 750006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年02月05日
报告期末基金份额总额 1,233,818,498.98份
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,
投资目标 通过积极主动的投资组合,力求为投资者获得
超过业绩比较基准的收益。
1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪
和分析,并结合央行公开市场操作等情况,合
理预测货币市场利率趋势变化,决定并动态调
整投资组合平均剩余期限和比例分布。
投资策略 2、个券选择策略。考虑安全性因素,优先选择
国债等高信用等级债券以规避信用风险。在满
足信用评级要求的前提下,根据我公司债券评
分标准对信用债券进行评分筛选,重点关注低
估值品种。
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3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下,
本基金将在充分验证套利机会可行性的基础
上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险
套利机会。
4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之
间的利率差异,在精确投资收益测算的基础上,
积极采取回购杠杆操作,为基金资产增加收益。
5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则
下,建立流动性预警指标,动态调整基金资产
在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,
确保基金资产的变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的
风险收益特征 低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
下属两级基金的交易代码 750006 750007
报告期末下属两级基金的份额总额 363,307,892.88份 870,510,606.10份
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2014年04月01日-2014年06月30日)
主要财务指标
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
1.本期已实现收益 5,314,084.22 9,096,366.94
2.本期利润 5,314,084.22 9,096,366.94
3.期末基金资产净值 363,307,892.88 870,510,606.10注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,所以公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相
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安信现金管理货币市场基金2014年第2季度报告等。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、安信现金管理货币A
业绩比
净值收 业绩比较基
净值收 较基准
阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 收益率
准差② 准差④
③
1.1682 0.0084 0.3366 0.8316 0.0084
过去三个月 0.0000%
% % % % %
2、安信现金管理货币B
业绩比
净值收 业绩比较基
净值收 较基准
阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 收益率
准差② 准差④
③
1.2284 0.0084 0.3366 0.8918 0.0084
过去三个月 0.0000%
% % % % %注:1、本基金收益分配为按日结转份额;2、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
6%5.5%
5%4.5%
4%3.5%
3%2.5%
2%1.5%
1%0.5%
0%
2013-02-05 2013-04-18 2013-06-30 2013-09-11 2013-11-23 2014-02-04 2014-04-18 2014-06-30
安信现金管理货币A 基金基准
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6.5%
6%
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2013-02-05 2013-04-18 2013-06-30 2013-09-11 2013-11-23 2014-02-04 2014-04-18 2014-06-30
安信现金管理货币B 基金基准注:1、本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。2、本基金基金合同生效日为2013年2月5日。图示日期为2013年2月5日至2014年6月30日。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
李勇先生,经济学硕士。
历任中国农业银行股份有
限公司总行金融市场部交
本基金
易员、高级投资经理。现
的基金
任安信基金管理有限责任
经理、公
公司固定收益投资总监兼
司固定
2013年02月 固定收益部总经理。2012
李勇 投资总 - 8
05日 年9月25日至今,任安信目
监兼固
标收益债券型证券投资基
定收益
金的基金经理;2012年12
部总经
月18日至2014年5月28日,
理
任安信平稳增长混合型发
起式证券投资基金的基金
经理;2013年2月5日至今,
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安信现金管理货币市场基金2014年第2季度报告
任安信现金管理货币市场
基金的基金经理。
张翼飞先生,经济学硕士。
历任摩根轧机(上海)有
限公司财务部会计、财务
主管,上海市国有资产监
督管理委员会规划发展处
研究员,秦皇岛嘉隆高科
实业有限公司财务总监,
日盛嘉富证券国际有限公
司上海代表处研究部研究
本基金 员。现任职于安信基金管
2014年03月
张翼飞 的基金 - 3.5 理有限责任公司固定收益
26日
经理 部。2012年11月9日至今,
任安信目标收益债券型证
券投资基金的基金经理助
理;2013年2月5日至2014
年3月26,任安信现金管理
货币市场基金的基金经理
助理;2013年11月11日至
今,任安信永利信用定期
开放债券型证券投资基金
的基金经理助理。注:1、此处李勇的任职日期为本基金合同生效日,张翼飞的任职日期为其注册成为本基金的基金经理注册生效日。2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
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安信现金管理货币市场基金2014年第2季度报告4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
我们对于今年上半年的宽松货币环境做了充分的预计,以较大比例配制了较长期限的同业存款。二季度随着同存利率的逐步下滑,债券收益率优势凸显,我们一方面加大了债券配置力度,另一方面,充分了预见到二季度的短券行情,在加大配置比例的同时,明显拉长了配置的期限,取得了较好的资本利得。4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2014年6月30日,本报告期内本基金A类份额净值收益率为1.1682%,B类份额净值收益率为1.2284%,同期比较基准份额收益率均为0.3366%,本基金A类和B类净值收益率分别超过同期业绩比较基准0.8316%和0.8918%。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
根据以往经济周期的经验,决定经济走势的最主要的方面依次是房地产和基建。从房地产周期来看,我们认为此轮下调并未结束。基于以上认识,我们认为本轮经济回调并未结束,即使有短暂回暖,但增速放缓的趋势短期内难以改变。基本面低迷的大背景下,我们认为货币市场利率难有大的转折,下半年宽松环境将持续存在。但是随着经济增速逐渐靠近底部,长债的上涨空间受到抑制,短期信用债券预期将有较好表现。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
1 固定收益投资 548,550,537.10 37.03
其中:债券 548,550,537.10 37.03
资产支持证券 - -
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2 买入返售金融资产 267,001,280.50 18.03
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 584,335,265.50 39.45
4 其他资产 81,283,428.30 5.49
5 合计 1,481,170,511.40 100.005.2 报告期债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 9.77
其中:买断式回购融资 -
占基金资产净值比
序号 项目 金额
例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 246,272,476.86 19.96
其中:买断式回购融资 - -注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 117
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 135
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)
1 30天以内 39.12 19.96
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
2 30天(含)—60天 1.38 -
其中:剩余存续期超过397天
1.38 -
的浮动利率债
3 60天(含)—90天 16.21 -
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
4 90天(含)—180天 30.07 -
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
5 180天(含)—397天(含) 30.04 -
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
合计 116.81 19.965.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比例
序号 债券品种 摊余成本
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 166,345,341.02 13.48
其中:政策性金融债 156,347,509.20 12.67
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 382,205,196.08 30.98
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 548,550,537.10 44.46
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剩余存续期超过397天的浮动
9 16,999,878.72 1.38
利率债券5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
债券数量 占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元)
(张) 值比例(%)
1 130405 13农发05 1,400,000 139,347,630.48 11.29
14铁物资
2 011418001 900,000 90,434,793.72 7.33
SCP001
14豫投资
3 011488001 800,000 80,066,829.43 6.49
SCP001
4 041459017 14云工投CP001 500,000 50,336,959.36 4.08
5 041452003 14云投CP001 300,000 30,331,283.38 2.46
14鲁高速股
6 041463001 300,000 30,323,097.58 2.46
CP001
7 041356041 13蒙高路CP001 300,000 30,238,221.42 2.45
8 041362043 13山水CP002 200,000 20,191,539.01 1.64
9 130211 13国开11 170,000 16,999,878.72 1.38
10 041453003 14宁城建CP001 100,000 10,105,145.32 0.825.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1381%
报告期内偏离度的最低值 0.0029%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0687%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 投资组合报告附注
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5.8.1 基金计价方法说明。本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
5.8.2 本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
5.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.4 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 41,288,133.97
3 应收利息 10,248,635.62
4 应收申购款 29,746,658.71
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 81,283,428.30
§6 开放式基金份额变动
单位:份
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
基金合同生效日基金份额总额 1,175,384,651.29 364,870,291.59
本报告期期初基金份额总额 165,655,060.06 626,913,349.93
本报告期基金总申购份额 1,481,981,959.88 2,040,410,054.94
减:本报告期基金总赎回份额 1,284,329,127.06 1,796,812,798.77
本报告期期末基金份额总额 363,307,892.88 870,510,606.10注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件;
2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》;
3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》;
4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。8.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层8.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
二〇一四年七月十八日
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