安信现金管理货币市场基金 2019 年第 3 季
度报告

2019 年 09 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 23 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 安信现金管理货币

基金主代码 750006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 02 月 05 日

报告期末基金份额总额 7,297,686,516.10 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资
组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。

投资策略 1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，并结合央
行公开市场操作等情况，合理预测货币市场利率趋势变化，决定并
动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。

2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债等高信用等级
债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的前提下，根据我公司
债券评分标准对信用债券进行评分筛选，重点关注低估值品种。
3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本基金将在充分
验证套利机会可行性的基础上，适当参与市场的套利，捕捉和把握


无风险套利机会。

4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在
精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基金资产
增加收益。

5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预
警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置
比例，确保基金资产的变现能力。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B

下属分级基金的交易代码 750006 750007

报告期末下属分级基金的份额 67,405,849.43 份 7,230,280,666.67 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 07 月 01 日 - 2019 年 09 月 30 日)

安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B

1.本期已实现收益 426,330.88 35,302,885.34

2.本期利润 426,330.88 35,302,885.34

3.期末基金资产净值 67,405,849.43 7,230,280,666.67

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


安信现金管理货币 A

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5655% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.2252% 0.0012%

安信现金管理货币 B

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.6267% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.2864% 0.0012%

注：本基金收益分配为按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2013 年 2 月 5 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新
竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国
泰人寿保险股份有限公司研究员，台湾
新光人寿保险股份有限公司投资组合
高级专员，台湾中华开发工业银行股份
有限公司自营交易员，台湾元大宝来证
券投资信托股份有限公司基金经理，台
湾宏泰人寿保险股份有限公司科长，华
本基金的 润元大基金管理有限公司固定收益部
基 金 经 总经理，安信基金管理有限责任公司固
杨凯 理，固定 2016 年 3 - 13 年 定收益部基金经理。现任安信基金管理
玮 收益部总 月 14 日 有限责任公司固定收益部总经理。曾任
经理 安信永丰定期开放债券型证券投资基
金、安信新视野灵活配置混合型证券投
资基金、安信安盈保本混合型证券投资
基金、安信保证金交易型货币市场基金
的基金经理；现任安信新目标灵活配置
混合型证券投资基金、安信现金增利货
币市场基金、安信现金管理货币市场基
金、安信活期宝货币市场基金、安信恒
利增强债券型证券投资基金、安信优享
纯债债券型证券投资基金的基金经理。

肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证
券有限责任公司资产管理部研究员，财
达证券有限责任公司资产管理部投资
助理，安信基金管理有限责任公司固定
肖芳 本基金的 2017 年 6 收益部投研助理。现任安信基金管理有
芳 基金经理 月 6 日 - 8 年 限责任公司固定收益部基金经理。曾任
安信安盈保本混合型证券投资基金、安
信现金管理货币市场基金、安信现金增
利货币市场基金、安信保证金交易型货
币市场基金、安信新视野灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理助理，安信


保证金交易型货币市场基金的基金经
理；现任安信新目标灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理助理，安信现金
管理货币市场基金、安信现金增利货币
市场基金、安信活期宝货币市场基金、
安信永泰定期开放债券型发起式证券
投资基金、安信尊享添益债券型证券投
资基金、安信永瑞定期开放债券型发起
式证券投资基金、安信鑫日享中短债债
券型证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年三季度，欧美经济增长持续疲弱，德国继二季度 GDP 环比负增长后，三季度也不甚
乐观，英国无序脱欧的风险持续存在，对欧洲经济增长构成潜在威胁。美国 CPI、PMI 等数据继续显示经济的疲软，美联储 7 月、9 月议息会议决议分别降低目标利率 25BP。

国内宏观经济方面，地产投资仍然维持在高位，基建投资和制造业投资仍旧低位徘徊，消费
低位震荡，全球经济放缓和中美贸易摩擦持续作用，进出口增速维持低位。

货币政策方面，虽然央行于 9 月 6 日宣布了全面降准 0.5%和定向降准 1%，但 7 月初达到 3
季度内低点的 DR007 并没有向下，其均值反而持续走高。新 LPR 开始报价后，连续小幅下调，
目前 1 年期 LPR 为 4.2%，较最后一次旧 LPR 报价降低 11bp，5 年期 LPR 为 4.85%，较原 5 年期
（以上）定存基准利率低 5BP，央行引导新的贷款基准利率向下意图明确，但幅度并不大。

整个三季度，shibor 各期限利率窄幅波动，9m、1Y 期限缓慢下行，3m、6m 期限缓慢上行。
9 月初央行宣布降准后，国股存单发行价格出现显著回落，降准落地后，国股存单发行价格进一步回落。但是由于隔夜回购加权利率持续在较高水平，存单二级交易价格没有跟随一级发行水平。本基金在三季度择机配置了 1-3M 优质资产，保持了相对较高的静态收益，为四季度奠定了良好的基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 类基金份额净值收益率为 0.5655%，本报告期本基金 B 类基金份额净值收
益率为 0.6267%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 3,926,934,475.07 53.79

其中：债券 3,866,868,277.60 52.97

资产支持证券 60,066,197.47 0.82

2 买入返售金融资产 1,751,616,292.44 23.99

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,610,098,485.49 22.05

4 其他资产 11,926,560.88 0.16

5 合计 7,300,575,813.88 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 3.86

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例
（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -


其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 57

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 64

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资产
产净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 39.62 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.41 -

2 30 天（含）—60 天 21.42 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3.14 -

3 60 天（含）—90 天 24.43 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

4 90 天（含）—120 天 3.41 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

5 120 天（含）—397 天（含） 11.01 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

合计 99.88 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 800,203,227.57 10.97

其中：政策性金融债 800,203,227.57 10.97

4 企业债券 - -


5 企业短期融资券 50,000,815.30 0.69

6 中期票据 80,557,714.33 1.10

7 同业存单 2,936,106,520.40 40.23

8 其他 - -

9 合计 3,866,868,277.60 52.99

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 259,277,878.13 3.55

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比
例（％）

1 111918344 19 华夏银行 CD344 5,000,000 497,377,544.28 6.82

2 160309 16 进出 09 2,300,000 229,342,654.09 3.14

3 130213 13 国开 13 2,200,000 220,235,738.19 3.02

4 111988838 19 郑州银行 CD211 2,000,000 199,614,540.50 2.74

5 111903139 19 农业银行 CD139 2,000,000 198,996,850.57 2.73

6 111989233 19 东莞银行 CD151 2,000,000 198,623,730.11 2.72

7 130235 13 国开 35 1,500,000 150,186,500.86 2.06

8 111915458 19 民生银行 CD458 1,100,000 108,489,717.42 1.49

9 111988442 19 珠海华润银行 1,000,000 99,839,677.35 1.37
CD093

10 111910058 19 兴业银行 CD058 1,000,000 99,670,439.94 1.37

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0539%

报告期内偏离度的最低值 0.0012%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0217%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人民 占基金资产净值比例（%）
币元）

1 156794 信泽 01A2 500,000 50,060,174.42 0.69

2 159531 信泽 04A1 100,000 10,006,023.05 0.14

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明


本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除 19 兴业银行 CD058（证券代码：111910058 CY）、19 民
生银行 CD458（证券代码：111915458 CY）、19 农业银行 CD139（证券代码：111903139 CY）、
19 珠海华润银行 CD093（证券代码：111988442 CY）、13 国开 35（证券代码：130235 CY）、13
国开 13（证券代码：130213 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

兴业银行股份有限公司于 2019 年 3 月 31 日因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款（鼓市
场监管字[2018]108 号）。

2019 年 8 月 19 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责，被中国银行间市场交易商协
会监管谈话，责令改正。

中国民生银行股份有限公司于2019年4月2日收到中国银行保险监督管理委员会大连监管局处罚（大银保监罚决字〔2019〕78 号、76 号、80 号），因贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量；贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票，被罚款人民币 100万元。因以贷收贷，掩盖资产真实质量；以贷转存，虚增存贷款规模，被罚款人民币 100 万元。因贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金，被罚款人民币 50 万元。

中国民生银行股份有限公司于 2018 年 12 月 7 日收到银保监会行政处罚通知书（银保监银罚
决字〔2018〕8 号、银保监银罚决字〔2018〕5 号），因违规经营、违规提供担保及财务资助，被处以罚款 200 万元。

2019 年 8 月 22 日，中国农业银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令整改。
2018 年 10 月 9 日，中国农业银行股份有限公司因未按照要求对餐具、饮具进行清洗消毒，
被东城局处以警告行政处罚（（京东）食药监食当罚〔2018〕200042 号）。

2018 年 12 月 25 日，珠海华润银行股份有限公司因违规经营被珠海银监分局罚款 25 万元（珠
银监罚决字〔2018〕4 号）。

2018 年 12 月 11 日，国家开发银行河南省分行因办理信贷业务过程中存在调查、审查不尽职，
合同签订、担保确认不审慎；未落实抵质押担保措施即发放贷款；贷后管理不到位，风险管控措
施不充分等严重不审慎行为，被河南银保监局筹备组罚款 150 万元（豫银保监筹银罚决字〔2018〕1 号）。

基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 11,924,719.88

4 应收申购款 -

5 其他应收款 1,841.00

6 其他 -

7 合计 11,926,560.88

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B

报告期期初基金份额总额 112,017,125.28 6,850,994,613.10

报告期期间基金总申购份额 28,670,332.76 6,511,601,390.52

减:报告期期间基金总赎回份额 73,281,608.61 6,132,315,336.95

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - -
"-"填列）

报告期期末基金份额总额 67,405,849.43 7,230,280,666.67

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位：份

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 基金转换入 2019-07-02 14,866,740.00 14,866,740.00 0.00

2 申购 2019-07-05 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00

3 赎回 2019-07-15 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

4 基金转换(出) 2019-07-18 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00

5 赎回 2019-07-24 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

6 基金转换(出) 2019-07-30 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00


7 申购 2019-08-06 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00

8 基金转换入 2019-08-07 11,314,000.00 11,314,000.00 0.00

9 基金转换(出) 2019-08-12 5,000,000.00 4,999,000.00 0.00

10 赎回 2019-08-12 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

11 赎回 2019-08-20 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

12 赎回 2019-08-22 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

13 基金转换入 2019-08-23 6,690,000.00 6,690,000.00 0.00

14 赎回 2019-08-23 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

15 基金转换入 2019-08-26 6,269,220.13 6,269,220.13 0.00

16 赎回 2019-08-26 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

17 申购 2019-09-05 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00

18 赎回 2019-09-17 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

19 赎回 2019-09-19 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00

20 红利再投资 950,720.06 950,720.06 0.00

合计 142,590,680.19 142,589,680.19

注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；

2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；

3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；

4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

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安信基金管理有限责任公司
2019 年 10 月 23 日
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