华商现金增利货币市场基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月26日
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................13
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 33
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 34
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 ....................................................35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................35
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................35
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................36
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................37
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 38
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................38
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................39
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 ............................................................................................. 40
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 40
§11 备查文件目录 .................................................................................................................................. 43
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放地点 ................................................................................................................................. 43
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 43
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华商现金增利货币市场基金
基金简称
华商现金增利货币
基金主代码
630012
交易代码
630012
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年12月11日
基金管理人
华商基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,145,508,850.84份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称：
华商现金增利货币A
华商现金增利货币B
下属分级基金的交易代码：
630012
630112
报告期末下属分级基金的份额总额
371,568,648.87份
773,940,201.97份
2.2 基金产品说明
投资目标
以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
1.整体资产配置策略 根据宏观经济指标(主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等)，决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。 根据各类资产的流动性特征(主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等)，决定组合中各类资产的投资比例。 根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。 2.类别资产配置策略 根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等)，决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 3.明细资产配置策略 第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量)，决定是否纳入组合。
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第二步筛选，根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。 第三步筛选，根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间)，决定投资总量。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华商基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
周亚红
田青
联系电话
010-58573600
010-67595096
电子邮箱
zhouyh@hsfund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4007008880
010-67595096
传真
010-58573520
010-66275853
注册地址
北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码
100035
100033
法定代表人
李晓安
王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hsfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
华商基金管理有限公司
北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、所列数据截止到2016年6月30日。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华商现金增利货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.2002%
0.0060%
0.1107%
0.0000%
0.0895%
0.0060%
过去三个月
0.5887%
0.0070%
0.3357%
0.0000%
0.2530%
0.0070%
过去六个月
1.3138%
0.0079%
0.6713%
0.0000%
0.6425%
0.0079%
过去一年
2.5053%
0.0065%
1.3519%
0.0000%
1.1534%
0.0065%
过去三年
10.4592%
0.0064%
4.0519%
0.0000%
6.4073%
0.0064%
自基金合同生效起至今
12.1671%
0.0061%
4.7988%
0.0000%
7.3683%
0.0061%
华商现金增利货币B
基金级别
华商现金增利货币A
华商现金增利货币B
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2016年1月1日 - 2016年6月30日 )
报告期( 2016年1月1日 - 2016年6月30日)
本期已实现收益
5,022,085.63
17,046,680.09
本期利润
5,022,085.63
17,046,680.09
本期净值收益率
1.3138%
1.4329%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2016年6月30日 )
期末基金资产净值
371,568,648.87
773,940,201.97
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2016年6月30日 )
累计净值收益率
12.1671%
13.1228%
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阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.2199%
0.0060%
0.1107%
0.0000%
0.1092%
0.0060%
过去三个月
0.6472%
0.0070%
0.3357%
0.0000%
0.3115%
0.0070%
过去六个月
1.4329%
0.0079%
0.6713%
0.0000%
0.7616%
0.0079%
过去一年
2.7503%
0.0065%
1.3519%
0.0000%
1.3984%
0.0065%
过去三年
11.2524%
0.0064%
4.0519%
0.0000%
7.2005%
0.0064%
自基金合同生效起至今
13.1228%
0.0061%
4.7988%
0.0000%
8.3240%
0.0061%
注：本基金收益分配时按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：①本基金合同生效日为2012年12月11日。 ②根据《华商现金增利货币市场基金基金合同》的规定，本基金主要投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华商基金管理有限公司由华龙证券股份有限公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立，于2005年12月20日成立，注册资本金为1亿元人民币。公司注册地北京。
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截至2016年6月30日，本公司旗下共管理三十四只基金产品，分别为华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商保本1号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘晓晨
基金经理
2012年12月11日
-
13
男，金融学硕士，中国籍，具有基金从业资格。1999年9月至2001年12月任职于泰康人寿保险公司团体业务管理岗。2004年6月至2010年7月在瑞泰人寿保险股份有限公司担任固定收益助理经理。2010年7月，加入华商基金管理有限公司，2015年7月21日起至2015年10月13日担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理助理,2015年9月8日起担任华商信用增强债券型证券投资基金基金经理，2015
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年10月14日起担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。
注：①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显着影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。
报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指
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数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年货币市场波动较大，市场主要受到两方面的影响一方面是外汇流出和信贷放量，另外一方面是信用风险导致的流动性紧张，导致货币供给波动的影响，1季度由于季节性因素较为紧张，二季度整体较为宽松，整体上半年债券市场基本稳定，没有大的波动。 基金在开放大额申购赎回后，规模变动较大，申购赎回较多，为了保证基金的流动性，整体上基金剩余期限在上半年持续下降，保持在较低的水平。配置方面受到新规影响，基金更多配置在高评级的品种上，持有收益有所下降。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，华商现金增利货币市场基金A类份额净值收益率为1.3138%，同期基金业绩比较基准的收益率为0.6713%，本类基金份额净值收益率高于业绩比较基准收益率0.6425个百分点；华商现金增利货币市场基金B类份额净值收益率为1.4329%，同期基金业绩比较基准的收益率为0.6713%，本类基金份额净值收益率高于业绩比较基准收益率0.7616个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年下半年，我们认为债券市场三季度可能存在一定的风险，但4季度会有明显的机会，主要原因三季度海外和国内流动性风险可能有明显的增加，主要是货币政策偏中性，同时政策去杠杆的意图非常明显，都对短期利率波动有一定的影响。 基于我们对流动性的判断，我们在2016年下半年主要的配置方向还是以存款和存单为主，债券主要以流动性较好的短期品种为主，对组合最大的风险来自规模的变动，以及基金大规模的申购赎回。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定及基金合同中关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人设立的估值小组，负责组织制定、定期审核及适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值小组成员由基金运营部负责人、研究发展部负责人、监察稽核部
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负责人、基金会计组成，小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值小组采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户，使基金份额净值始终保持1.00元。 本报告期内，华商现金增利货币市场基金A类向份额持有人分配利润5,022,085.63元；华商现金增利货币市场基金B类向份额持有人分配利润17,046,680.09元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
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本报告期内，华商现金增利货币市场基金A类实施利润分配的金额为5,022,085.63元，华商现金增利货币市场基金B类实施利润分配的金额为17,046,680.09元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华商现金增利货币市场基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元
资 产
附注号
本期末 2016年6月30日
上年度末 2015年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
594,377,486.77
101,959,223.59
结算备付金
-
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
6.4.7.2
700,194,339.04
1,031,174,057.17
其中：股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
700,194,339.04
1,031,174,057.17
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
139,697,089.55
应收证券清算款
-
-
应收利息
6.4.7.5
9,319,689.76
19,648,845.64
应收股利
-
-
应收申购款
18,067,482.79
27,234,980.00
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
150.00
150.00
资产总计
1,321,959,148.36
1,319,714,345.95
负债和所有者权益
附注号
本期末 2016年6月30日
上年度末 2015年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 15 页 共 44 页
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
119,999,620.00
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
52,971,364.12
25,994,592.92
应付管理人报酬
404,099.01
368,984.82
应付托管费
122,454.25
111,813.61
应付销售服务费
88,938.46
85,385.88
应付交易费用
6.4.7.7
30,175.64
38,695.96
应交税费
-
-
应付利息
7,612.87
-
应付利润
2,628,662.98
1,847,122.17
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
197,370.19
110,880.27
负债合计
176,450,297.52
28,557,475.63
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
1,145,508,850.84
1,291,156,870.32
未分配利润
6.4.7.10
-
-
所有者权益合计
1,145,508,850.84
1,291,156,870.32
负债和所有者权益总计
1,321,959,148.36
1,319,714,345.95
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,145,508,850.84份，其中华商现金增利货币市场基金A类基金份额总额371,568,648.87份，华商现金增利货币市场基金B类基金份额总额773,940,201.97份。
6.2 利润表
会计主体：华商现金增利货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元
项 目
附注号
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日
一、收入
26,464,354.14
8,702,040.34
1.利息收入
23,558,659.42
7,450,684.57
其中：存款利息收入
6.4.7.11
4,915,615.69
3,861,291.78
债券利息收入
16,069,289.08
3,324,228.46
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
2,573,754.65
265,164.33
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,899,694.72
1,251,355.77
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
2,899,694.72
1,251,355.77
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.2
-
-
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 16 页 共 44 页
贵金属投资收益
6.4.7.14
-
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
-
股利收益
6.4.7.16
-
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
6.4.7.17
-
-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18
6,000.00
-
减：二、费用
4,395,588.42
1,655,343.88
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
2,609,171.72
628,611.20
2．托管费
6.4.10.2.2
809,055.92
190,488.31
3．销售服务费
6.4.10.2.3
546,401.05
326,980.64
4．交易费用
6.4.7.19
25.00
-
5．利息支出
194,507.22
281,719.15
其中：卖出回购金融资产支出
194,507.22
281,719.15
6．其他费用
6.4.7.20
236,427.51
227,544.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
22,068,765.72
7,046,696.46
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
22,068,765.72
7,046,696.46
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华商现金增利货币市场基金 本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日 单位：人民币元
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,291,156,870.32
-
1,291,156,870.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
22,068,765.72
22,068,765.72
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）
-145,648,019.48
-
-145,648,019.48
其中：1.基金申购款
6,225,004,566.78
-
6,225,004,566.78
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 17 页 共 44 页
2.基金赎回款
-6,370,652,586.26
-
-6,370,652,586.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-22,068,765.72
-22,068,765.72
五、期末所有者权益（基金净值）
1,145,508,850.84
-
1,145,508,850.84
项目
上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
570,602,965.10
-
570,602,965.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
7,046,696.46
7,046,696.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）
54,916,675.63
-
54,916,675.63
其中：1.基金申购款
3,427,152,650.16
-
3,427,152,650.16
2.基金赎回款
-3,372,235,974.53
-
-3,372,235,974.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-7,046,696.46
-7,046,696.46
五、期末所有者权益（基金净值）
625,519,640.73
-
625,519,640.73
报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______梁永强______ ______程蕾______ ____
6.4 报表附注
程蕾____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4.1 基金基本情况
华商现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第1467号《关于核准华商现金增利货币市场基金募集的批复》核准，由华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商现金增利货币
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 18 页 共 44 页
市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集512,971,848.36元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第502号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华商现金增利货币市场基金基金合同》于2012年12月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为512,986,108.99份基金份额，其中认购资金利息折合14,260.63份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华商现金增利货币市场基金基金合同》和《华商现金增利货币市场基金招募说明书》，本基金自募集期起根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于500万份，将基金份额分为A类和B类，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费。 《货币市场基金监督管理办法》（证监会令第 120 号）自 2016 年 2 月 1 日起施行，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《华商现金增利货币市场基金基金合同》和《华商现金增利货币市场基金托管协议》的有关规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，华商基金管理有限公司对华商现金增利货币市场基金基金合同和托管协议进行了修改，相关公告已于2016年7月1日披露于指定媒体。 根据修改后的《华商现金增利货币市场基金基金合同》，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含一年)的银行定期存款、同业存单、债券回购、中央银行票据；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债券融资工具；中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协(以下简称“中国基金业协会”)会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商现金增利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 19 页 共 44 页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，依据自 2016 年 2 月 1 日起施行的《货币市场基金监督管理办法》（证监会令第 120 号）对于采用摊余成本法进行核算的货币市场基金，采用影子定价的风险控制手段。并作如下调整： 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策的变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计的变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正的说明。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 20 页 共 44 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
活期存款
61,377,486.77
定期存款
533,000,000.00
其中：存款期限1-3个月
218,000,000.00
存款期限1个月以内
315,000,000.00
其他存款
-
合计：
594,377,486.77
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
债券
交易所市场
-
-
-
-
银行间市场
700,194,339.04
701,030,000.00
835,660.96
0.0730%
合计
700,194,339.04
701,030,000.00
835,660.96
0.0730%
注：1、偏离金额＝影子定价 - 摊余成本； 2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式买入返售金融资产。
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 21 页 共 44 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末2016年6月30日
应收活期存款利息
4,293.16
应收定期存款利息
553,146.07
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
8,762,250.53
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
9,319,689.76
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
其他应收款
150.00
待摊费用
-
合计
150.00
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
30,175.64
合计
30,175.64
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
9,356.81
预提费用
188,013.38
合计
197,370.19
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华商现金增利货币A
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末
333,098,347.55
333,098,347.55
本期申购
1,045,851,526.16
1,045,851,526.16
本期赎回(以"-"号填列)
-1,007,381,224.84
-1,007,381,224.84
本期末
371,568,648.87
371,568,648.87
金额单位：人民币元
华商现金增利货币B
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末
958,058,522.77
958,058,522.77
本期申购
5,179,153,440.76
5,179,153,440.76
本期赎回(以"-"号填列)
-5,363,271,761.56
-5,363,271,761.56
本期末
773,940,201.97
773,940,201.97
注：本期申购包含红利再投、转换入份额；本期赎回包含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华商现金增利货币A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
-
-
-
本期利润
5,022,085.63
-
5,022,085.63
本期基金份额交易产生的变动数
-
-
-
其中：基金申购款
-
-
-
基金赎回款
-
-
-
本期已分配利润
-5,022,085.63
-
-5,022,085.63
本期末
-
-
-
单位：人民币元
华商现金增利货币B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
-
-
-
本期利润
17,046,680.09
-
17,046,680.09
本期基金份额交易产生的变动数
-
-
-
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 23 页 共 44 页
其中：基金申购款
-
-
-
基金赎回款
-
-
-
本期已分配利润
-17,046,680.09
-
-17,046,680.09
本期末
-
-
-
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入
70,544.40
定期存款利息收入
4,612,701.47
其他存款利息收入
232,369.82
结算备付金利息收入
-
其他
-
合计
4,915,615.69
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入
2,899,694.72
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
2,899,694.72
6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
4,173,042,337.98
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
4,110,721,949.52
减：应收利息总额
59,420,693.74
买卖债券差价收入
2,899,694.72
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内未发生资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 其他收入
单位：人民币元
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入
-
其他
6,000.00
合计
6,000.00
6.4.7.14 交易费用
单位：人民币元
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用
-
银行间市场交易费用
25.00
合计
25.00
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用
29,835.26
信息披露费
149,178.12
账户维护费
18,000.00
银行费用
39,414.13
上清所数字证书使用费
-
其他
-
合计
236,427.51
6.4.7.16 分部报告
本基金本报告期内无分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期内无其他或有事项的说明。
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
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6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金本报告期内无资产负债表日后事项的说明。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华商基金管理有限公司(“华商基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金销售机构
华龙证券股份有限公司(“华龙证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
中国华电集团财务有限公司
基金管理人的股东
济钢集团有限公司
基金管理人的股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.2 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
2,609,171.72
628,611.20
其中：支付销售机构的客户维护费
209,217.51
154,542.98
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
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注：支付基金管理人华商基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
809,055.92
190,488.31
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华商现金增利货币A
华商现金增利货币B
合计
中国建设银行股份有限公司
146,264.63
980.26
147,244.89
华龙证券股份有限公司
407.03
0.00
407.03
华商基金管理有限公司
175,469.90
54,739.25
230,209.15
合计
322,141.56
55,719.51
377,861.07
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华商现金增利货币A
华商现金增利货币B
合计
中国建设银行股份有限公司
125,632.76
1,836.79
127,469.55
华龙证券股份有限公司
164.18
114.66
278.84
华商基金管理有限公司
106,635.57
3,328.97
109,964.54
合计
232,432.51
5,280.42
237,712.93
注：1.华商现金增利A类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华商基金管理有限公司，再由华商基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。其计算公式为：日A类
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
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基金份额销售服务费＝前一日A类基金份额资产净值×0.25%/当年天数。 2.华商现金增利B类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华商基金管理有限公司，再由华商基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。其计算公式为：日B类基金份额销售服务费＝前一日B类基金份额资产净值×0.01%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间没有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
61,377,486.77
70,544.40
1,776,535.75
50,069.78
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券的买卖。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内没有其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
华商现金增利货币A
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润 本年变动
本期利润分配合计
备注
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
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4,440,827.69
529,712.31
51,545.63
5,022,085.63
-
华商现金增利货币B
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润 本年变动
本期利润分配合计
备注
11,972,494.63
4,344,190.28
729,995.18
17,046,680.09
-
注：本基金在本年度累计分配收益22,068,765.72元，其中以红利再投资方式结转入实收基金16,413,322.32元，包含于赎回款的已分配未支付收益4,873,902.59元，计入应付收益科目781,540.81元。
6.4.12 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额119,999,620.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量（张）
期末估值总额
130228
13国开28
2016年7月1日
100.06
800,000
80,048,000.00
150215
15国开15
2016年7月1日
100.00
200,000
20,000,000.00
1G0601
16电网SCP001
2016年7月1日
100.17
200,000
20,034,000.00
合计
1,200,000
120,082,000.00
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
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关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第一层次风险控制：在董事会层面设立风险控制委员会,对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查,对各种风险预测报告进行审议,提出相应的意见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制,具体为在风险管理小组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3)第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行；其他定期存款存放在具有托管资格的平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司以及广东发展银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
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通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末2016年6月30日
上年度末2015年12月31日
A-1
90,012,653.67
370,892,621.71
A-1以下
-
-
未评级
530,125,559.37
580,034,311.94
合计
620,138,213.04
950,926,933.65
注：以上债券投资中未评级的债券为银行间政策性金融债和短期融资券
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末2016年6月30日
上年度末2015年12月31日
AAA
-
-
AAA以下
-
-
未评级
80,056,126.00
80,247,123.52
合计
80,056,126.00
80,247,123.52
注：以上债券投资中未评级的债券为银行间政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
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交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2016年6月30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
594,377,486.77
-
-
-
594,377,486.77
结算备付金
0.00
-
-
-
0.00
存出保证金
0.00
-
-
-
0.00
交易性金融资产
700,194,339.04
-
-
-
700,194,339.04
衍生金融资产
0.00
-
-
-
0.00
买入返售金融资产
0.00
-
-
-
0.00
应收证券清算款
-
-
-
0.00
0.00
应收利息
-
-
-
9,319,689.76
9,319,689.76
应收股利
-
-
-
0.00
0.00
应收申购款
431,400.00
-
-
17,636,082.79
18,067,482.79
其他资产
150.00
-
-
-
150.00
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资产总计
1,295,003,375.81
0.00
0.00
26,955,772.55
1,321,959,148.36
负债
卖出回购金融资产款
119,999,620.00
-
-
-
119,999,620.00
应付证券清算款
-
-
-
0.00
0.00
应付赎回款
-
-
-
52,971,364.12
52,971,364.12
应付管理人报酬
-
-
-
404,099.01
404,099.01
应付托管费
-
-
-
122,454.25
122,454.25
应付销售服务费
-
-
-
88,938.46
88,938.46
应付交易费用
-
-
-
30,175.64
30,175.64
应交税费
-
-
-
0.00
0.00
应付利息
-
-
-
7,612.87
7,612.87
应付利润
-
-
-
2,628,662.98
2,628,662.98
其他负债
-
-
-
197,370.19
197,370.19
负债总计
119,999,620.00
0.00
0.00
56,450,677.52
176,450,297.52
利率敏感度缺口
1,175,003,755.81
0.00
0.00
-29,494,904.97
1,145,508,850.84
上年度末2015年12月31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
101,959,223.59
-
-
-
101,959,223.59
结算备付金
-
-
-
-
-
存出保证金
-
-
-
-
-
交易性金融资产
1,031,174,057.17
-
-
-
1,031,174,057.17
买入返售金融资产
139,697,089.55
-
-
-
139,697,089.55
应收证券清算款
-
-
-
-
-
应收利息
-
-
-
19,648,845.64
19,648,845.64
应收申购款
331,808.00
-
-
26,903,172.00
27,234,980.00
其他资产
-
-
-
150.00
150.00
资产总计
1,273,162,178.31
-
-
46,552,167.64
1,319,714,345.95
负债
应付证券清算款
-
-
-
-
-
应付赎回款
-
-
-
25,994,592.92
25,994,592.92
应付管理人报酬
-
-
-
368,984.82
368,984.82
应付托管费
-
-
-
111,813.61
111,813.61
应付销售服务费
-
-
-
85,385.88
85,385.88
应付交易费用
-
-
-
38,695.96
38,695.96
应付利息
-
-
-
-
-
应交税费
-
-
-
-
-
应付利润
-
-
-
1,847,122.17
1,847,122.17
其他负债
-
-
-
110,880.27
110,880.27
负债总计
-
-
-
28,557,475.63
28,557,475.63
利率敏感度缺口
1,273,162,178.31
-
-
17,994,692.01
1,291,156,870.32
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月30日 ）
上年度末（ 2015年12月31日 ）
市场利率下降25个基点
160,963.91
466,583.29
市场利率上升25个基点
-160,866.33
-465,346.35
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
700,194,339.04
52.97
其中：债券
700,194,339.04
52.97
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
594,377,486.77
44.96
4
其他各项资产
27,387,322.55
2.07
5
合计
1,321,959,148.36
100.00
注：上表中，债券的摊余成本包括债券面值和折溢价。
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
序号
项目
占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
1.24
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
119,999,620.00
10.48
其中：买断式回购融资
-
-
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
32
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
68
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
18
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1
30天以内
68.65
10.48
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)—60天
28.64
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)—90天
15.73
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)—120天
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
120天(含)—397天（含）
-
-
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
113.01
10.48
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内无投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
100,057,453.08
8.73
其中：政策性金融债
100,057,453.08
8.73
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
540,262,160.29
47.16
6
中期票据
-
-
7
同业存单
59,874,725.67
5.23
8
其他
-
-
9
合计
700,194,339.04
61.13
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
注：上表中，债券的摊余成本包括债券面值和折溢价。
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
占基金资产净值比例（％）
1
130228
13国开28
800,000
80,056,126.00
6.99
2
011599970
15泸州窖SCP002
500,000
50,153,322.10
4.38
3
011699307
16国航股SCP001
500,000
50,041,552.80
4.37
4
011510011
15中电投SCP011
500,000
50,035,121.84
4.37
5
011606001
16电网SCP001
500,000
50,020,329.74
4.37
6
071602002
16国泰君安CP002
500,000
50,008,731.19
4.37
7
011605002
16联通SCP002
500,000
50,006,399.39
4.37
8
011605001
16联通SCP001
500,000
49,999,948.93
4.36
9
011699692
16龙源电力SCP006
500,000
49,998,770.08
4.36
10
011699867
16东航股SCP011
500,000
49,984,824.20
4.36
注：上表中，债券的摊余成本包括债券面值和折溢价。
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 36 页 共 44 页
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
17
报告期内偏离度的最高值
0.3077%
报告期内偏离度的最低值
-0.3977%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1373%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
7.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
9,319,689.76
4
应收申购款
18,067,482.79
5
其他应收款
150.00
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
27,387,322.55
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 37 页 共 44 页
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
华商现金增利货币A
10,499
35,390.86
26,050,400.68
7.01%
345,518,248.19
92.99%
华商现金增利货币B
35
22,112,577.20
742,986,288.83
96.00%
30,953,913.14
4.00%
合计
10,534
108,743.96
769,036,689.51
67.13%
376,472,161.33
32.87%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
华商现金增利货币A
456,105.78
0.1228%
华商现金增利货币B
0.00
0.0000%
合计
456,105.78
0.0398%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
华商现金增利货币A
0
华商现金增利货币B
0
合计
0
本基金基金经理持有本开放式基金
华商现金增利货币A
0
华商现金增利货币B
0
合计
0
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 38 页 共 44 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
华商现金增利货币A
华商现金增利货币B
基金合同生效日（2012年12月11日）基金份额总额
151,288,891.99
361,697,217.00
本报告期期初基金份额总额
333,098,347.55
958,058,522.77
本报告期基金总申购份额
1,045,851,526.16
5,179,153,440.76
减:本报告期基金总赎回份额
1,007,381,224.84
5,363,271,761.56
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
-
本报告期期末基金份额总额
371,568,648.87
773,940,201.97
注：总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）自2012年12月11日起至今为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 39 页 共 44 页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成交总额的比例
佣金
占当期佣金 总量的比例
华龙证券
2
-
-
-
-
-
注：选择专用席位的标准和程序： （1）选择标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。 （2） 选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险管理委员会审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案，并报中国证监会备案。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
华龙证券
-
-
-
-
-
-
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 40 页 共 44 页
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。
10.9 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华商基金管理有限公司关于旗下基金新增中证金牛（北京）投资咨询有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年1月18日
2
华商基金管理有限公司关于开展直销平台基金转换费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年1月20日
3
华商现金增利货币市场基金2015年第4季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年1月21日
4
华商现金增利货币市场基金招募说明书（更新）摘要
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年1月22日
5
华商现金增利货币市场基金招募说明书更新
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年1月22日
6
华商基金管理有限公司关于旗下基金新增上海汇付金融服务有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年1月29日
7
华商基金管理有限公司关于旗下基金新增上海利得基金销售
中国证券报、上海证券报、证券时报、公
2016年1月29日
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 41 页 共 44 页
有限公司为代销机构的公告
司网站
8
华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海利得基金销售有限公司费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年1月29日
9
华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海汇付金融服务有限公司费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年1月29日
10
华商基金管理有限公司关于旗下基金新增和耕传承基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年2月1日
11
关于华商天利宝暂停快速提现业务的通知
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年2月26日
12
华商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增徽商期货有限责任公司为代销机构并开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年3月16日
13
关于华商天利宝暂停快速提现业务的通知
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年3月25日
14
华商基金管理有限公司关于旗下基金新增开源证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年3月29日
15
华商基金管理有限公司关于旗下基金新增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年3月29日
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 42 页 共 44 页
的公告
16
华商基金管理有限公司关于旗下基金新增奕丰金融服务（深圳）有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年3月29日
17
华商现金增利货币市场基金2015年年度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年3月29日
18
华商现金增利货币市场基金2015年年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年3月29日
19
华商现金增利货币市场基金2016年第1季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年4月20日
20
华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加珠海盈米财富管理有限公司基金转换费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年6月1日
21
华商基金管理有限公司关于旗下基金新增北京广源达信投资管理有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年6月15日
22
华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京广源达信投资管理有限公司费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年6月15日
23
华商基金管理有限公司关于旗
中国证券报、上海证
2016年6月20日
华商现金增利货币 2016 年半年度报告
第 43 页 共 44 页
下部分基金参加上海联泰资产管理有限公司费率优惠活动的公告
券报、证券时报、公司网站
24
华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳市金斧子投资咨询有限公司费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年6月28日
25
华商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市金斧子投资咨询有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年6月28日
26
华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站
2016年6月30日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准华商现金增利货币市场基金设立的文件； 2、《华商现金增利货币市场基金基金合同》； 3、《华商现金增利货币市场基金托管协议》； 4、《华商现金增利货币市场基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 6、报告期内华商现金增利货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
11.3 查阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
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基金托管人地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4007008880（免长途费），010－58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 华商基金管理有限公司 2016年8月26日
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