万家新利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

3.3其他指标......错误!未定义书签。

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

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6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4报表附注......19

§7投资组合报告......37

7.1期末基金资产组合情况......37

7.2期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......42

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细错误!未定义书签。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......42

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

7.12投资组合报告附注......43

§8基金份额持有人信息......44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44

§9开放式基金份额变动......45

§10重大事件揭示......46

10.1基金份额持有人大会决议......46

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46

10.4基金投资策略的改变......46

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......46

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8其他重大事件......错误!未定义书签。

§11影响投资者决策的其他重要信息......49

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......49

11.2影响投资者决策的其他重要信息......错误!未定义书签。

§12备查文件目录......50

12.1备查文件目录......50

12.2存放地点......50

12.3查阅方式......50

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 万家新利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 万家新利

基金主代码 519191

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年1月24日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,884,868,414.54份

基金合同续存期 不定期

2.2基金产品说明

本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长

投资目标 性的上市公司，通过有效配置股票、债券投资比例，

控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。

基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主

体的基础上，采取积极主动地的投资管理策略，通过

定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线

移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因

投资策略 素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，

并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。

在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的

最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的

收益。。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%

＋中证全债指数收益率*50%

本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券

风险收益特征 型基金但低于股票型基金，属与中高风险、中高预期

收益的证券投资基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 兰剑 田青

联系电话 021-38909626 010-67595096

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电子邮箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 95538转6、4008880800 010-67595096

传真 021-38909627 010-66275853

中国（上海）自由贸易试验

注册地址 区浦电路360号8层（名义 北京市西城区金融大街25号

楼层9层）

中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址 区浦电路360号8层（名义 院1号楼

楼层9层）

邮政编码 200122 100033

法定代表人 方一天 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.wjasset.com

网址

基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名

义楼层9层）基金管理人办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 112,202,750.72

本期利润 97,493,303.85

加权平均基金份额本期利润 0.0675

本期加权平均净值利润率 6.36%

本期基金份额净值增长率 8.48%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 84,814,290.32

期末可供分配基金份额利润 0.0450

期末基金资产净值 1,969,682,704.86

期末基金份额净值 1.0450

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 35.63%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.79% 0.77% 3.09% 0.34% 2.70% 0.43%

过去三个月 2.11% 0.99% 3.10% 0.32% -0.99% 0.67%

过去六个月 8.48% 0.89% 5.20% 0.29% 3.28% 0.60%

过去一年 30.14% 1.03% 8.06% 0.35% 22.08% 0.68%

过去三年 33.86% 1.13% -0.97% 0.77% 34.83% 0.36%

自基金合同 35.63% 1.06% 2.55% 0.73% 33.08% 0.33%

生效起至今

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注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金于2015年5月19日修改了基金合同，根据基金合同规定修改基金投资目标、投资范

围、投资策略、收益分配方式，基金合同生效后各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰

证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层），办公地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理四十九只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓 职务 （助理）期限 从业 说明

名 任职日期 离任日期 年限

本基金基金经理，万家瑞兴灵活 2010年7月至2014年4

配置混合型证券投资基金、万家 月在中银国际证券有限

双利债券型证券投资基金、万家 责任公司工作，担任研

李 瑞益灵活配置混合型证券投资 2017年6 究员职务。2014年5月

文 基金、万家家盛债券型证券投资月24日- 7 至2015年11月在华泰

宾 基金、万家家泰债券型证券投资 资产管理有限公司工

基金、万家精选混合型证券投资 作，担任研究员职务。

基金基金经理。 2015年11月进入我公司

工作。

本基金基金经理，万家和谐增 投资研究部总监，MBA，

长混合型证券投资基金、万家精 2010年进入财富证券责

选混合型证券投资基金、万家品 任有限公司，任分析师、

质生活灵活配置混合型证券投 投资经理助理；2011年

莫 资基金、万家瑞兴灵活配置混合 2015年12 进入中银国际证券有限

海 型证券投资基金、万家新兴蓝筹月24日- 7年 责任公司，任分析师、

波 灵活配置混合型证券投资基金、 环保行业研究员、策略

万家消费成长股票型证券投资 分析师、投资经理。2015

基金、万家宏观择时多策略灵活 年3月加入本公司，现

配置混合型证券投资基金基金 任投资研究部总监。

经理。

现任本基金基金经理，万家双引

擎灵活配置混合型证券投资基

金、万家现金宝货币型证券投资

基金、万家双利债券型证券投资

基金、万家增强收益债券型证券

投资基金、万家瑞丰灵活配置混

合型证券投资基金、万家瑞益灵 基金经理，英国诺丁汉

高 活配置混合型证券投资基金、万 大学硕士。2009年7月

翰 家瑞和灵活配置混合型证券投 2014年12 2017年6 8年 加入万家基金管理有限

昆 资基金、万家颐达保本混合型证月1日 月24日 公司，历任研究部助理、

券投资基金、万家颐和保本混合 交易员、交易部总监助

型证券投资基金、万家瑞旭灵活 理、交易部副总监。

配置混合型证券投资基金、万家

瑞盈灵活配置混合型证券投资

基金、万家瑞祥灵活配置混合型

证券投资基金、万家瑞富灵活配

置混合型证券投资基金和、万家

瑞隆灵活配置混合型证券投资

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基金、万家家泰债券型证券投资

基金、万家家盛债券型证券投资

基金和万家鑫瑞纯债债券型证

券投资基金基金经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，尤其是2季度以来国内经济表现远超年初市场的主流预期，我们认为出口和

地产投资超预期是推动今年经济在底部强劲表现的主要动力，凸显了中国经济的韧性。

从政策角度来看，年初至今中央和监管部门态度落实了2016年底中央经济工作会议上货币政

策转紧的精神。同时2季度相关部门严格执行了去杠杆和去产能政策，推动了利率的温和回升。

特别是过剩产能行业以环保为主要抓手，严格淘汰关停落后产能，厘清了行业供需结构，大幅提升了产品价格，改善了企业盈利。

从股市来看，市场风险偏好提升，市场偏好业绩稳定，成长确定的行业和企业，股市结构性行情非常显着

2017年上半年本基金以地产、PPP、金融等低估值价值蓝筹和和价值成长行业的龙头企业为

主要投资方向。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0450元；本报告期基金份额净值增长率为8.48%，业绩

比较基准收益率为5.20%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，我们认为货币政策将维持中性偏紧，金融监管将继续趋严，地产和基建

投资在基数效应下增速放缓。国内政策重心从稳增长向调结构逐步转变。我们认为经济还在筑底过程中，但硬着陆的可能较小，股市依然会是以结构性行情为主。

从风格角度考虑，低估值蓝筹和价值成长可以作为长期底仓配置。行业选择中，我们坚持3

条主线：

1）与供给侧改革高度相关的周期性性行业。我们认为以环保为抓手的供给侧

结构性改革将会让供需过剩行业提前厘清行业格局，相关行业将会重新进入供需紧平衡状态，相关产品价格将会进入持续走强的状态。这其中我们看好钢铁、有色、化工等行业

2）长期成长性逻辑清晰，持续性强的板块，这主要包括新能源汽车和电子

3）环比数据出现改善的消费股：例如白酒、乳制品、零售等。

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同规定：“基金收益每季度最少分配1次，每年最多分配12次，每次基金收益分

配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%；若基金合同生效不满3个月则可

不进行收益分配”。

2017年3月22日，本基金进行了利润分配，每10份基金份额分红1.60元，共计分配利润

316,377,281.42元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产低于伍仟万元的情况。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，该基金实施利润分配的金额为316,377,281.42元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。f

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：万家新利灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 211,947,996.28 40,106,322.72

结算备付金 1,978,295.59 2,387,419.86

存出保证金 526,643.55 204,986.17

交易性金融资产 6.4.7.2 1,763,131,168.81 678,989,580.92

其中：股票投资 1,763,131,168.81 678,989,580.92

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 34,229.88 189,287.25

应收利息 6.4.7.5 42,027.83 10,933.13

应收股利 - -

应收申购款 199,830.80 687,371.12

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,977,860,192.74 722,575,901.17

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 1,515,032.49

应付赎回款 1,871,040.53 977,565.59

应付管理人报酬 2,399,844.62 980,475.07

应付托管费 399,974.10 163,412.52

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 3,209,642.43 968,212.39

第16页共50页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 296,986.20 230,553.96

负债合计 8,177,487.88 4,835,252.02

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,884,868,414.54 644,607,110.81

未分配利润 6.4.7.10 84,814,290.32 73,133,538.34

所有者权益合计 1,969,682,704.86 717,740,649.15

负债和所有者权益总计 1,977,860,192.74 722,575,901.17

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0450元，基金份额总额1884868414.54份。

6.2利润表

会计主体：万家新利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 115,586,775.48 -53,339,025.29

1.利息收入 784,044.66 254,672.18

其中：存款利息收入 6.4.7.11 784,044.66 254,672.18

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 126,563,518.48 -8,058,411.63

其中：股票投资收益 6.4.7.12 106,287,699.94 -15,970,717.72

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 20,275,818.54 7,912,306.09

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -14,709,446.87 -45,730,393.96

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,948,659.21 195,108.12

减：二、费用 18,093,471.63 8,827,362.70

第17页共50页

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,269,247.19 5,372,803.25

2．托管费 6.4.10.2.2 1,878,207.83 895,467.22

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 4,744,546.17 2,411,268.47

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 201,470.44 147,823.76

三、利润总额（亏损总额以“-” 97,493,303.85 -62,166,387.99

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 97,493,303.85 -62,166,387.99

列）

注：本财务报表的实际编制期间为2017年1月1日至2017年6月30日。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家新利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 644,607,110.81 73,133,538.34 717,740,649.15

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 97,493,303.85 97,493,303.85

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 1,240,261,303.73 230,564,729.55 1,470,826,033.28

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,873,196,669.14 263,899,969.63 2,137,096,638.77

2.基金赎回款 -632,935,365.41 -33,335,240.08 -666,270,605.49

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -316,377,281.42 -316,377,281.42

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,884,868,414.54 84,814,290.32 1,969,682,704.86

第18页共50页

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 625,815,007.56 13,178,846.99 638,993,854.55

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -62,166,387.99 -62,166,387.99

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 70,366,348.92 -989,696.41 69,376,652.51

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 249,090,010.07 -18,304,453.84 230,785,556.23

2.基金赎回款 -178,723,661.15 17,314,757.43 -161,408,903.72

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 696,181,356.48 -49,977,237.41 646,204,119.07

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.3财务报表由下列负责人签署：

______方一天______ ______李杰______ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

万家新利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），原万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可　2013　1110号文关于《核准万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2014年1月24日正式生效，首次设立募集规模为434,903,358.43基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国登记结算股份有限公司，基金 第19页共50页

托管人为中国建设银行股份有限公司。

2015年5月19日，万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯

方式召开，大会审议并通过了《关于修改万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，内容包括万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式和修订基金合同等事项。自持有人大会决议生效之日起，《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》失效且《万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。基金管理人已将大会表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司，通过有效配置股票、债券投资比例，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

第20页共50页

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

第21页共50页

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 211,947,996.28

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 211,947,996.28

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第22页共50页

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,789,399,678.87 1,763,131,168.81 -26,268,510.06

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,789,399,678.87 1,763,131,168.81 -26,268,510.06

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无返售金融资产余额。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 40,899.76

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 890.20

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.87

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 237.00

合计 42,027.83

第23页共50页

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 3,209,642.43

银行间市场应付交易费用 -

合计 3,209,642.43

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3,425.30

预提费用 293,560.90

合计 296,986.20

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 644,607,110.81 644,607,110.81

本期申购 1,873,196,669.14 1,873,196,669.14

本期赎回(以"-"号填列) -632,935,365.41 -632,935,365.41

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,884,868,414.54 1,884,868,414.54

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

第24页共50页

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 117,160,823.82 -44,027,285.48 73,133,538.34

本期利润 112,202,750.72 -14,709,446.87 97,493,303.85

本期基金份额交易 267,794,493.06 -37,229,763.51 230,564,729.55

产生的变动数

其中：基金申购款 326,167,050.69 -62,267,081.06 263,899,969.63

基金赎回款 -58,372,557.63 25,037,317.55 -33,335,240.08

本期已分配利润 -316,377,281.42 - -316,377,281.42

本期末 180,780,786.18 -95,966,495.86 84,814,290.32

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 700,284.63

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 27,617.44

其他 56,142.59

合计 784,044.66

注：其他为直销申购款利息收入和证券结算保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 1,229,186,085.98

减：卖出股票成本总额 1,122,898,386.04

买卖股票差价收入 106,287,699.94

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期末未持有债券投资。

6.4.7.13.2资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

第25页共50页

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 20,275,818.54

基金投资产生的股利收益 -

合计 20,275,818.54

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -14,709,446.87

——股票投资 -14,709,446.87

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -14,709,446.87

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 2,878,050.85

转换费收入 70,608.36

合计 2,948,659.21

第26页共50页

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 4,744,546.17

银行间市场交易费用 -

合计 4,744,546.17

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 148,765.71

其他 600.00

账户维护费 18,200.00

银行汇划费用 9,109.54

合计 201,470.44

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“建设银 基金托管人、基金代销机构

行”)

中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人股东

第27页共50页

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

中泰证券 695,939,283.23 20.19% 157,764,580.05 9.15%

6.4.10.1.2债券交易

本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

中泰证券 648,127.86 20.19% 648,127.86 20.19%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

中泰证券 146,927.00 9.18% - -

第28页共50页

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 11,269,247.19 5,372,803.25

的管理费

其中：支付销售机构的客 537,707.87 3,646.21

户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 1,878,207.83 895,467.22

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第29页共50页

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

基金合同生效日（2014年

1月24日）持有的基金份 0.00 -

额

期初持有的基金份额 0.00 -

期间申购/买入总份额 27,824,661.54 -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 27,824,661.54 -

期末持有的基金份额 1.4800% -

占基金总份额比例

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银

行股份有限 211,947,996.28 700,284.63 40,148,044.04 228,320.65

公司

注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2017年1月1日至6月30日获得的利息收入为人民币27,617.44元(2016年1月1日至6月30日为人民币16,110.29元)，2017年6月30日结算备付金余额为人民币1,978,295.59元(2016年6月30日余额为人民币415,893.98元)。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配

第30页共50页

号 权益 场内 场外 基金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注

登记日 红数

2017年 2017

1 3月24- 年3月 1.6000292,848,991.7823,528,289.64316,377,281.42

日 24日

合 - - 1.6000292,848,991.7823,528,289.64316,377,281.42

计

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

603305旭升 2017年2017 新股未

股份 6月30年7月上市流 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日 10日通

君禾 2017年2017 新股未

603617股份 6月23年7月上市流 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

日 3日通

睿能 2017年2017 新股未

603933科技 6月28年7月上市流 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

日 6日通

长缆 2017年2017 新股未

002879科技 6月5日年7月上市流 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7日通

002882金龙 2017年2017 新股未

羽 6月15年7月上市流 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

日 17日通

富满 2017年2017 新股未

300671电子 6月27年7月上市流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

日 5日通

国科 2017年2017 新股未

300672微 6月30年7月上市流 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

日 12日通

大烨 2017年2017 新股未

300670智能 6月26年7月上市流 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

日 3日通

第31页共50页

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代票 停牌牌 估值单复牌开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码名 日期原价 日期价 成本总额

称 因

重

围 2017大

002586海年4事 9.87- - 1,541,909 15,665,430.2115,218,641.83 -

股月18项

份日停

牌

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事银行间正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事交易所正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 第32页共50页

信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有债券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有债券。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、部分应收申购款、债券投资及买入返售金融资产等；生息负债主要为卖出回购金融资产款。

第33页共50页

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3个3个月

2017年6月30 1个月以内月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 211,947,996.28 - - - - - 211,947,996.28

结算备付金 1,978,295.59 - - - - - 1,978,295.59

存出保证金 526,643.55 - - - - - 526,643.55

交易性金融资产 - - - - -1,763,131,168.811,763,131,168.81

应收证券清算款 - - - - - 34,229.88 34,229.88

应收利息 - - - - - 42,027.83 42,027.83

应收申购款 - - - - - 199,830.80 199,830.80

资产总计 214,452,935.42 - - - -1,763,407,257.321,977,860,192.74

负债

应付赎回款 - - - - - 1,871,040.53 1,871,040.53

应付管理人报酬 - - - - - 2,399,844.62 2,399,844.62

应付托管费 - - - - - 399,974.10 399,974.10

应付交易费用 - - - - - 3,209,642.43 3,209,642.43

其他负债 - - - - - 296,986.20 296,986.20

负债总计 - - - - - 8,177,487.88 8,177,487.88

利率敏感度缺口

214,452,935.42 - - - -1,755,229,769.441,969,682,704.86

上年度末 1-3 个3个月

2016年12月311个月以内月 -1年 1-5年 5年以上不计息 合计

日

资产

银行存款 40,106,322.72 - - - - - 40,106,322.72

结算备付金 2,387,419.86 - - - - - 2,387,419.86

存出保证金 204,986.17 - - - - - 204,986.17

交易性金融资产 - - - - - 678,989,580.92 678,989,580.92

应收证券清算款 - - - - - 189,287.25 189,287.25

应收利息 - - - - - 10,933.13 10,933.13

应收申购款 20.02 - - - - 687,351.10 687,371.12

资产总计 42,698,748.77 - - - - 679,877,152.40 722,575,901.17

负债

应付证券清算款 - - - - - 1,515,032.49 1,515,032.49

第34页共50页

应付赎回款 - - - - - 977,565.59 977,565.59

应付管理人报酬 - - - - - 980,475.07 980,475.07

应付托管费 - - - - - 163,412.52 163,412.52

应付交易费用 - - - - - 968,212.39 968,212.39

其他负债 - - - - - 230,553.96 230,553.96

负债总计 - - - - - 4,835,252.02 4,835,252.02

利率敏感度缺口 42,698,748.77 - - - - 675,041,900.38 717,740,649.15

注：1）上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 1.若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

1.市场利率下降25 - -

个基点

2.市场利率上升25 - -

个基点

注：该表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

于2017年6月30 日，本基金主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，因

此无重大市场价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

第35页共50页

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 1,763,131,168.81 89.51 678,989,580.92 94.60

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,763,131,168.81 89.51 678,989,580.92 94.60

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 1.若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

分析 30日） 31日）

1.股票基准指数下降100个 -24,118,346.15 -9,369,945.93

基点

2.股票基准指数上升100个 24,118,346.15 9,369,945.93

基点

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第36页共50页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,763,131,168.81 89.14

其中：股票 1,763,131,168.81 89.14

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 213,926,291.87 10.82

7 其他各项资产 802,732.06 0.04

8 合计 1,977,860,192.74 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 29,783,453.70 1.51

B 采矿业 19,748,591.28 1.00

C 制造业 252,628,138.93 12.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 677,614,116.12 34.40

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 7,639.62 0.00

业

J 金融业 189,874,406.23 9.64

K 房地产业 573,734,995.73 29.13

L 租赁和商务服务业 - -

第37页共50页

M 科学研究和技术服务业 19,739,827.20 1.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,763,131,168.81 89.51

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A基础材料 - -

B消费者非必需品 - -

C消费者常用品 - -

D能源 - -

E金融 - -

F医疗保健 - -

G工业 - -

H信息技术 - -

I电信服务 - -

J公用事业 - -

合计 - -

注：本基金本报告期期末未持有港股通股票投资。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600340 华夏幸福 5,191,326 174,324,727.08 8.85

2 001979 招商蛇口 6,409,770 136,912,687.20 6.95

3 601997 贵阳银行 8,047,844 127,236,413.64 6.46

4 600491 龙元建设 9,422,289 101,101,160.97 5.13

5 002146 荣盛发展 10,221,174 100,882,987.38 5.12

6 600068 葛洲坝 8,899,036 100,025,164.64 5.08

7 002310 东方园林 5,342,409 89,325,078.48 4.53

8 300197 铁汉生态 5,841,397 77,573,752.16 3.94

9 601668 中国建筑 7,150,599 69,217,798.32 3.51

第38页共50页

10 600048 保利地产 6,661,167 66,411,834.99 3.37

11 601155 新城控股 3,571,030 66,206,896.20 3.36

12 002142 宁波银行 3,226,123 62,264,173.90 3.16

13 002047 宝鹰股份 6,697,493 57,866,339.52 2.94

14 601800 中国交建 3,327,288 52,870,606.32 2.68

15 601117 中国化学 7,086,507 49,534,683.93 2.51

16 601186 中国铁建 3,708,550 44,613,856.50 2.27

17 600966 博汇纸业 7,359,900 38,197,881.00 1.94

18 601238 广汽集团 1,383,000 36,040,980.00 1.83

19 300351 永贵电器 1,721,677 31,386,171.71 1.59

20 002078 太阳纸业 4,074,000 29,943,900.00 1.52

21 002458 益生股份 1,442,298 29,783,453.70 1.51

22 000800 一汽轿车 2,797,513 28,450,707.21 1.44

23 600169 太原重工 5,905,325 22,794,554.50 1.16

24 000927 一汽夏利 4,245,500 22,373,785.00 1.14

25 600502 安徽水利 2,635,505 20,267,033.45 1.03

26 000937 冀中能源 3,226,894 19,748,591.28 1.00

27 300284 苏交科 1,003,040 19,739,827.20 1.00

28 600418 江淮汽车 1,802,238 19,013,610.90 0.97

29 000608 阳光股份 2,397,140 18,146,349.80 0.92

30 002586 围海股份 1,541,909 15,218,641.83 0.77

31 300616 尚品宅配 108,460 14,702,837.60 0.75

32 600240 华业资本 1,197,518 10,849,513.08 0.55

33 000709 河钢股份 2,234,500 9,362,555.00 0.48

34 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01

35 600015 华夏银行 20,160 185,875.20 0.01

36 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

37 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

38 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

39 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

40 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

41 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

42 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

43 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

44 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

45 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

46 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

47 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

48 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

第39页共50页

49 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

50 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

51 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

52 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600340 华夏幸福 193,663,411.42 26.98

2 002146 荣盛发展 157,680,294.13 21.97

3 002310 东方园林 138,000,939.93 19.23

4 601668 中国建筑 136,419,532.02 19.01

5 001979 招商蛇口 102,118,555.47 14.23

6 600068 葛洲坝 98,025,060.18 13.66

7 601155 新城控股 74,136,868.57 10.33

8 600491 龙元建设 70,980,733.45 9.89

9 600919 江苏银行 68,606,768.29 9.56

10 600048 保利地产 64,203,465.92 8.95

11 601997 贵阳银行 63,093,212.67 8.79

12 002142 宁波银行 57,640,437.47 8.03

13 300197 铁汉生态 56,404,414.26 7.86

14 601800 中国交建 53,605,586.88 7.47

15 601117 中国化学 53,415,073.73 7.44

16 601229 上海银行 50,611,843.97 7.05

17 601186 中国铁建 49,449,965.10 6.89

18 000937 冀中能源 48,670,553.77 6.78

19 600502 安徽水利 39,962,903.29 5.57

20 002047 宝鹰股份 38,512,181.43 5.37

21 601238 广汽集团 37,976,520.20 5.29

22 600966 博汇纸业 35,363,496.66 4.93

23 002458 益生股份 32,338,209.10 4.51

24 000927 一汽夏利 32,306,910.66 4.50

25 002078 太阳纸业 29,375,015.00 4.09

第40页共50页

26 600884 杉杉股份 29,140,982.49 4.06

27 300059 东方财富 28,771,473.40 4.01

28 600169 太原重工 27,387,590.59 3.82

29 300017 网宿科技 26,517,863.27 3.69

30 000800 一汽轿车 23,148,096.37 3.23

31 601009 南京银行 20,818,049.06 2.90

32 600926 杭州银行 18,674,449.00 2.60

33 600325 华发股份 18,050,526.88 2.51

34 002285 世联行 17,640,245.07 2.46

35 601519 *ST智慧 15,439,297.47 2.15

36 601991 大唐发电 14,761,838.66 2.06

注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601668 中国建筑 76,087,456.66 10.60

2 601155 新城控股 68,468,350.56 9.54

3 600919 江苏银行 66,054,548.44 9.20

4 600325 华发股份 65,292,728.72 9.10

5 002146 荣盛发展 61,057,059.66 8.51

6 002310 东方园林 59,947,289.15 8.35

7 600068 葛洲坝 55,903,394.06 7.79

8 601229 上海银行 53,724,684.70 7.49

9 600048 保利地产 45,189,250.77 6.30

10 601009 南京银行 44,828,877.11 6.25

11 600376 首开股份 44,628,078.12 6.22

12 600884 杉杉股份 42,543,998.03 5.93

13 001979 招商蛇口 40,707,236.75 5.67

14 600340 华夏幸福 39,658,863.92 5.53

15 300017 网宿科技 30,269,286.72 4.22

16 000402 金融街 29,911,121.56 4.17

17 300059 东方财富 28,643,714.36 3.99

18 000937 冀中能源 27,208,110.08 3.79

第41页共50页

19 600266 北京城建 27,096,216.72 3.78

20 300197 铁汉生态 22,781,804.71 3.17

21 000065 北方国际 20,350,268.54 2.84

22 600926 杭州银行 18,693,195.20 2.60

23 600820 隧道股份 18,516,443.23 2.58

24 002285 世联行 17,104,979.56 2.38

25 601991 大唐发电 14,937,203.37 2.08

26 601106 *ST一重 14,663,409.50 2.04

注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,221,749,420.80

卖出股票收入（成交）总额 1,229,186,085.98

注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。

第42页共50页

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。

7.11投资组合报告附注

7.11.1

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2

本基金本报告期末未持有股票。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 526,643.55

2 应收证券清算款 34,229.88

3 应收股利 -

4 应收利息 42,027.83

5 应收申购款 199,830.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 802,732.06

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末前十名股票中不存在存在流通受限的情况。

第43页共50页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

9,949 189,453.05 1,682,938,021.75 89.29% 201,930,392.79 10.71%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 134,721.33 0.0071%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第44页共50页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年1月24日）基金份额总额 434,903,358.43

本报告期期初基金份额总额 644,607,110.81

本报告期基金总申购份额 1,873,196,669.14

减:本报告期基金总赎回份额 632,935,365.41

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,884,868,414.54

第45页共50页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

万家新利灵活配置混合型基金：2017年6月24日，公司增聘李文宾为万家新利灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理，与基金经理莫海波共同管理该基金；因工作安排，同日起，高翰昆不再担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金托管人：

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

第46页共50页

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中泰证券 2695,939,283.23 20.19% 648,127.86 20.19% -

申万宏源 1638,092,009.39 18.51% 594,255.79 18.51% -

川财证券 1591,922,833.75 17.18% 551,258.83 17.18% -

兴业证券 2459,676,803.91 13.34% 428,095.97 13.34% -

光大证券 1337,403,220.66 9.79% 314,223.13 9.79% -

国信证券 1294,049,435.59 8.53% 273,848.58 8.53% -

方正证券 1106,313,268.37 3.08% 99,009.51 3.08% -

华泰证券 2106,239,469.33 3.08% 98,940.32 3.08% -

天风证券 1 93,002,421.34 2.70% 86,613.17 2.70% -

上海证券 1 87,365,537.53 2.53% 81,363.51 2.53% -

安信证券 1 36,406,747.87 1.06% 33,905.76 1.06% -

东方证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

西藏东方财 2 - - - - -

富证券

民生证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

恒泰证券 1 - - - - -

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 第47页共50页

力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、基金专用交易席位的变更

本报告期内，本基金新增天风证券交易单元1个、光大证券交易单元1个、华泰证券交易单元2

个、西藏东方财富证券交易单元2个。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中泰证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

西藏东方财 - - - - - -

富证券

民生证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 赎

者序 持有基金份额比 期初 申购 回 份额

类号 例达到或者超过 份额 份额 份 持有份额 占比

别 20%的时间区间 额

机 1 2017-3-20,2017- 110,679,492.00 252,290,808. 0.0 362,970,300.1 19.2

构 3-27~2017-3-30 17 0 7 6

2 2017-3-21~2017- - 479,962,921. 0.0 479,962,921.2 25.4

6-30 25 0 5 6

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。

5、万家新利灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告原文。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、《万家新利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

12.2存放地点

基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司

2017年8月29日

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