长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

第2页共59页

1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6审计报告......15

6.1审计报告基本信息......15

6.2审计报告的基本内容......15

§7年度财务报表......16

7.1资产负债表......16

7.2利润表......18

7.3所有者权益（基金净值）变动表......19

7.4报表附注......20

§8投资组合报告......43

8.1期末基金资产组合情况......43

8.2期末按行业分类的股票投资组合......43

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......45

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......47

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47

第3页共59页

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48

8.12投资组合报告附注......48

§9基金份额持有人信息......49

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......49

9.2期末上市基金前十名持有人......49

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49

§10开放式基金份额变动......50

§11重大事件揭示......50

11.1基金份额持有人大会决议......50

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

11.4基金投资策略的改变......50

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......50

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

11.8其他重大事件......53

§12备查文件目录......58

12.1备查文件目录......58

12.2存放地点......58

12.3查阅方式......58

第4页共59页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金

（LOF）

基金简称 长盛同益成长回报混合（LOF）

场内简称 长盛同益

基金主代码 160812

交易代码 160812

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年4月4日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 153,554,099.79份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014年6月4日

2.2 基金产品说明

投资目标 通过自上而下筛选增长预期良好或景气复苏的行业，

结合挖掘目标行业的上市公司基本面，自下而上精选

个股，为投资者实现资产长期增值，力争获得绝对回

报。

投资策略 本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基

金资产在股票、股指期货、债券、货币市场工具等类

别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。

股票投资策略上，本基金将充分发挥基金管理人研究

团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，采用

定性和定量相结合的方式，以深入的基本面研究为基

础，结合数据挖掘技术，密切跟踪市场景气变化，挖

掘具有快速成长预期、且估值相对较低的个股进行投

资，并通过对股票投资机会的精细操作，审慎选择投

资时机，力争获取正回报。本基金的债券投资采取稳

健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，

以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保

证基金资产的流动性。

本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，

在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指

期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等

特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快

速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴

露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特

第5页共59页

性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通

过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金

资产收益。本基金的权证投资是以权证的市场价值分

析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，

以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产

的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品

种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。

业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益

率

风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较

高收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水

平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 叶金松 郭明

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010－66105799

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-2666、010- 95588

62350088

传真 010-82255988 010-66105798

注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街

路诺德金融中心主楼10D 55号

办公地址 北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区复兴门内大街

18号城建大厦A座20- 55号

22层

邮政编码 100088 100140

法定代表人 高新 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

合伙） 场东方经贸城安永大楼16层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

第6页共59页

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2014年4月4日

2016年 2015年 (基金合同生效日)-

2014年12月31日

本期已实现收益 -25,168,387.12 387,121,654.74 426,534,569.37

本期利润 -48,366,796.53 237,930,602.51 574,231,458.35

加权平均基金份额本期利润 -0.2919 0.6528 0.3577

本期加权平均净值利润率 -20.71% 39.14% 32.53%

本期基金份额净值增长率 -16.23% 17.55% 43.60%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 63,615,791.25 121,571,007.83 299,144,759.14

期末可供分配基金份额利润 0.4143 0.6890 0.3420

期末基金资产净值 217,055,249.67 297,883,643.88 1,256,202,000.90

期末基金份额净值 1.414 1.688 1.436

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 40.25% 68.80% 43.60%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.82% 0.62% 0.19% 0.38% -3.01% 0.24%

过去六个月 2.91% 0.75% 2.80% 0.39% 0.11% 0.36%

过去一年 -16.23% 1.30% -4.24% 0.70% -11.99% 0.60%

自基金转型 40.25% 1.72% 38.21% 0.92% 2.04% 0.80%

起至今

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准：50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

第7页共59页

基准指数的构建考虑了三个原则：

1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证全债指数。目前沪深300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准较为合适。

2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。

3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由同益证券投资基金转型而来，转型日期为2014年4月4日（即基金合同生效日）。

第8页共59页

2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十二部分“二、投资范围”和“四、投资限制”的有关约定。

3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）合同于2014年4月4日生效，合同

生效当年按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金于2016年度、2015年度、2014年度会计期间未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，

是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在

第9页共59页

深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的

41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的

13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内

机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2016年12月31日，基金管理人共管理五十七

只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII 基金和专户

理财产品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

本基金基

金经理，

长盛生态

环境主题

灵活配置

混合型证

券投资基

金基金经 刘旭明先生，1977年

理，长盛 5月出生。清华大学管

养老健康 理学硕士。曾任中信证

产业灵活 2015年4月 券研究部首席分析师、

刘旭明 配置混合 27日 - 15年 国信证券经济研究所首

型证券投 席分析师。2013年7月

资基金基 加入长盛基金管理有限

金经理， 公司。

长盛转型

升级主题

灵活配置

混合型证

券投资基

金基金经

理，研究

部总监。

本基金基 女，1985年5月出生，

金经理助 2015年6月 中国国籍。英国约克大

张谊然 理，研究 16日 - 7年 学硕士。2012年9月加

部总监助 入长盛基金管理有限公

理。 司。

注：1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解 第10页共59页

聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关， 第11页共59页

通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年市场总体下跌，上证指数下跌12.31%，创业板指数下跌27.71%，节奏上，一月份市

场受到减持、熔断和汇率的影响大幅下跌，多次出现千股跌停，后面市场开始了震荡攀升的慢牛行情，年底有所回落。二月份市场开始筑底反弹，期间震荡反复，各种投资逻辑均有所表现，先是在货币放水和周期品涨价带动下周期行业率先反弹，带动市场筑底企稳，两会期间政策暖风频吹，市场风险偏好有所增加，先是房地产行业大幅上涨，随后创业板接力，大幅反弹，带动市场活跃度提高。进入二季度，市场前期憧憬的货币放水逐步得到证伪，通胀的担忧逐步缓解，周期股的表现略显疲弱，市场开始寻找新的主题，锂电池、OLED、芯片国产化、物联网、次新股等主题表现较为活跃，带动市场情绪。进入三季度，在政府为稳增长大力推动PPP，同时房地产市场高涨，周期股表现强劲，建筑建材、家电、房地产、钢铁、等表现较好。同时市场的风险偏好有一定的恢复，PPP、装饰园林、参股金融、次新股、石墨烯等概念表现较好。四季度市场迎来了基本面和改革因素的共振，市场一度攀升至3300点，由PMI、PPI代表的经济数据显示企业补库存带来价格上升和盈利的增加，受到保险举牌的影响，建筑板块大象起舞带动了市场行情。整体来看，贯穿2016年的线索未股权转让、PPP、国企混改等主题，食品饮料、家用电器、建筑装饰等低估值蓝筹股涨幅靠前。

2016年年初基于对市场熊市调整的判断，整体仓位水平控制在中低水平，有效避免了1月

及4月份的市场系统性风险。在市场大跌后，2月初及5月底及时提高仓位，获取一定收益，但

仓位仍低影响业绩实现。3季度个股选择及风格配置方面大幅减仓成长股，业绩明显回升。4季

度保险资金操作导致资本市场异常震荡，基于对市场各方因素的谨慎判断，基金操作相对较为谨慎，因此业绩表现差于沪深300指数。基金全年业绩弱于市场及基准。

在灵活、有效调整仓位的同时，注重对持仓结构的优化。在经济环境不稳，熊市震荡期间，注重自下而上挖掘个股价值，及时跟踪公司动态。

第12页共59页

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，长盛同益成长回报混合（LOF）份额净值为1.414元，本报告期份

额净值增长率为-16.23%，同期业绩比较基准增长率为-4.24%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

全球经济喜忧参半，美欧日经济政策和货币政策不同步，导致金融市场动荡，黑天鹅事件仍需关注。2017年国内经济仍将在合理区间运行，下半年经济压力略大，财政政策、PPP等“稳增长”措施将托底。“去杠杆”是2017年的重点工作，货币政策将保持稳健，最终实现“脱虚向实”。各项改革措施将逐步落地，经济转型将带来相应板块的投资机遇。2015年A股高点回落后已充分调整，2017年将震荡上行。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：

1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。

2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金管理有限公司风险准备金管理办法》、《长盛基金管理有限公司固有资金投资管理制度》、《公司信用品种备选库管理办法》、《公司银行间一级市场债券交易流程》、《长盛基金管理有限公司国债期货投资管理办法》、《公司投资者教育工作制度》、《业务运营部登记结算中心客户款项支付及退回流程》等多部制度和流程。

3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。

第13页共59页

4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核40余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。

5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。

本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

第14页共59页

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》第十六条中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。本基金截至2016年12月31日，期末可供分配利润为63,615,791.25元，其中：未分配利润已实现部分为125,043,342.18元，未分配利润未实现部分为-61,427,550.93元。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的管理人——长盛基金管理有限公司在长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

第15页共59页

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60468688_A12号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）全体

基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资

基金（LOF）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表

和2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及

财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人长盛基金管理有限公司

的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制

财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必

要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的

重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了长盛同益成长回报灵活配置混合型证券

投资基金（LOF）2016年12月31日的财务状况以及2016年度

的经营成果和净值变动情况。

注册会计师的姓名 汤骏 马剑英

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2017年3月22日

第16页共59页

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 62,063,074.49 72,290,266.89

结算备付金 202,121.01 588,516.58

存出保证金 53,820.23 278,650.17

交易性金融资产 7.4.7.2 158,521,071.10 232,957,389.96

其中：股票投资 158,521,071.10 232,957,389.96

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 10,726.05 15,352.97

应收股利 - -

应收申购款 99.85 1,198.20

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 220,850,912.73 306,131,374.77

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,593,283.34 5,719,498.44

应付赎回款 38,108.03 77,378.53

应付管理人报酬 279,737.60 394,833.31

应付托管费 46,622.94 65,805.57

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 132,972.69 290,128.59

应交税费 815,699.68 815,699.68

第17页共59页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 889,238.78 884,386.77

负债合计 3,795,663.06 8,247,730.89

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 153,439,458.42 176,312,636.05

未分配利润 7.4.7.10 63,615,791.25 121,571,007.83

所有者权益合计 217,055,249.67 297,883,643.88

负债和所有者权益总计 220,850,912.73 306,131,374.77

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值为人民币1.414元，基金份额总额为

153,554,099.79份。

7.2 利润表

会计主体：长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -42,816,890.76 256,024,706.19

1.利息收入 680,202.81 1,659,636.05

其中：存款利息收入 7.4.7.11 623,640.28 1,100,346.62

债券利息收入 - 559,289.43

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 56,562.53 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -20,338,710.94 402,073,711.11

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -21,510,904.99 397,576,450.72

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - 152,250.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 1,172,194.05 4,345,010.39

3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.16 -23,198,409.41 -149,191,052.23

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17 40,026.78 1,482,411.26

第18页共59页

减：二、费用 5,549,905.77 18,094,103.68

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,506,927.57 9,228,368.12

2．托管费 7.4.10.2.2 584,487.94 1,538,061.29

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 1,049,163.26 6,923,638.35

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.19 409,327.00 404,035.92

三、利润总额（亏损总额以“- -48,366,796.53 237,930,602.51

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -48,366,796.53 237,930,602.51

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 176,312,636.05 121,571,007.83 297,883,643.88

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -48,366,796.53 -48,366,796.53

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -22,873,177.63 -9,588,420.05 -32,461,597.68

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 4,859,255.09 2,100,745.33 6,960,000.42

2.基金赎回款 -27,732,432.72 -11,689,165.38 -39,421,598.10

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 153,439,458.42 63,615,791.25 217,055,249.67

金净值）

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

第19页共59页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 873,924,822.90 382,277,178.00 1,256,202,000.90

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 237,930,602.51 237,930,602.51

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -697,612,186.85 -498,636,772.68 -1,196,248,959.53

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 30,560,459.71 20,322,278.99 50,882,738.70

2.基金赎回款 -728,172,646.56 -518,959,051.67 -1,247,131,698.23

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 176,312,636.05 121,571,007.83 297,883,643.88

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由同益证券投资基金（以下简称“基金同益”）转型而成。根据基金同益的基金份额持有人大会审议通过的《关于同益证券投资基金转型有关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）基金监管部《关于同益证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]150号）及深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2014]118号）的同意，基金同益于2014年4月3日进行终止上市权益登记，2014年4月4日终止上市。自基金同益终止上市之日起，基金同益转型为长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），由《同益证券投资基金基金合同》修订而成的《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

第20页共59页

根据《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》、《关于同益证券投资基金转换所得长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额折算的公告》等相关规定，基金管理人确定2014年5月14日作为基金份额折算基准日。经本基金管理人计算并经基金托管人复核的折算基准日基金份额净值为人民币1.000821371元，折算基准日本基金份额净值采用四舍五入的方法保留到小数点后第9位。本基金管理人按照1：

1.000821371的折算比例对基金同益进行了基金份额折算，折算后的基金份额净值为人民币

1.000元，折算后本基金的基金份额数采用截尾的方式保留到整数，所产生的误差归入基金资产。

折算前基金同益份额总额为20亿份，折算后基金份额总额为2,001,642,742.00份。本基金注册

登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2014年5月16日对折算后的份额进行了变更登记。

本基金于基金合同生效后自2014年4月14日至2014年5月9日期间内开放集中申购，集

中申购款扣除申购费后的净申购金额为人民币686,467,684.84元，折合686,467,684.84份基金

份额；申购资金在集中申购期间产生的利息为人民币182,782.70元，折合182,782.70份基金份

额；集中申购期间收到的实收基金共计人民币686,650,467.54元，折合686,650,467.54份基金

份额。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的0%-95%；其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的 第21页共59页

内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、

《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国

证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资等；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入 第22页共59页

当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； 第23页共59页

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。

本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

第24页共59页

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计 第25页共59页

提；(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率逐日计提；

(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比

例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若事先未做出选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；场内基金份额的收益分配方式为现金分红，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及注册登记机构的相关规定；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)每一基金份额享有同等分配权；

(5)投资者的现金红利保留到小数点后第2位，由此产生的收益或损失由基金资产承担；

(6)当日申购的基金份额自申购确认日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自赎回确认日起，不享有基金的分配权益；

(7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

第26页共59页

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融 第27页共59页

债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

第28页共59页

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 62,063,074.49 72,290,266.89

定期存款 - -

其他存款 - -

合计： 62,063,074.49 72,290,266.89

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 165,908,865.68 158,521,071.10 -7,387,794.58

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 165,908,865.68 158,521,071.10 -7,387,794.58

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 217,146,775.13 232,957,389.96 15,810,614.83

贵金属投资-金交所 - - -

第29页共59页

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 217,146,775.13 232,957,389.96 15,810,614.83

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 10,610.95 14,962.67

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 90.90 264.90

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 24.20 125.40

合计 10,726.05 15,352.97

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 130,732.69 287,888.59

银行间市场应付交易费用 2,240.00 2,240.00

合计 132,972.69 290,128.59

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

第30页共59页

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 555,208.31 555,208.31

应付赎回费 143.61 291.60

其他 93,886.86 93,886.86

预提审计费 60,000.00 55,000.00

预提信息披露费 180,000.00 180,000.00

合计 889,238.78 884,386.77

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 176,446,496.92 176,312,636.05

本期申购 4,863,395.25 4,859,255.09

本期赎回（以“-”号填列） -27,755,792.38 -27,732,432.72

本期末 153,554,099.79 153,439,458.42

注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 168,805,712.65 -47,234,704.82 121,571,007.83

本期利润 -25,168,387.12 -23,198,409.41 -48,366,796.53

本期基金份额交易 -18,593,983.35 9,005,563.30 -9,588,420.05

产生的变动数

其中：基金申购款 4,364,413.72 -2,263,668.39 2,100,745.33

基金赎回款 -22,958,397.07 11,269,231.69 -11,689,165.38

本期已分配利润 - - -

本期末 125,043,342.18 -61,427,550.93 63,615,791.25

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

活期存款利息收入 616,909.60 1,053,163.47

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 4,710.31 31,146.73

其他 2,020.37 16,036.42

合计 623,640.28 1,100,346.62

第31页共59页

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

卖出股票成交总额 356,281,874.01 2,667,958,284.35

减：卖出股票成本总额 377,792,779.00 2,270,381,833.63

买卖股票差价收入 -21,510,904.99 397,576,450.72

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 - 152,250.00

转股及债券到期兑付）差价收入

合计 - 152,250.00

注：本基金本期未取得债券投资收益。

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 - 30,832,650.66

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 - 29,994,000.00

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 - 686,400.66

买卖债券差价收入 - 152,250.00

注：本基金本期未取得因买卖债券差价而产生的债券投资收益。

7.4.7.14衍生工具收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

第32页共59页

12月31日 31日

股票投资产生的股利收益 1,172,194.05 4,345,010.39

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,172,194.05 4,345,010.39

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -23,198,409.41 -149,191,052.23

——股票投资 -23,198,409.41 -149,212,052.23

——债券投资 - 21,000.00

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -23,198,409.41 -149,191,052.23

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金赎回费收入 39,935.87 1,458,194.80

基金转换费收入 90.91 24,216.46

其他 - -

合计 40,026.78 1,482,411.26

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 1,049,163.26 6,923,413.35

银行间市场交易费用 - 225.00

合计 1,049,163.26 6,923,638.35

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

第33页共59页

12月31日 12月31日

审计费用 60,000.00 55,000.00

信息披露费 270,000.00 270,000.00

帐户维护费用 18,700.00 18,200.00

上市年费 60,000.00 60,000.00

银行费用 627.00 835.92

合计 409,327.00 404,035.92

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露

的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构

银行”）

国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东

长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司

长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

第34页共59页

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 3,506,927.57 9,228,368.12

的管理费

其中：支付销售机构的 121,762.92 104,456.15

客户维护费

注：基金管理费每日计算，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计

提，计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值（扣除超过规定比例现金后的资

产净值）

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 584,487.94 1,538,061.29

的托管费

注：基金托管费每日计算，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

第35页共59页

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

期初持有的基金份额 - 21,206,930.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 21,206,930.00

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

注：1.本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

2.基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联 持有的基 持有的基金

方名 持有的 金份额 持有的 份额

称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

国元证 4,003,286.00 2.61% 4,003,286.00 2.27%

券

注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

第36页共59页

中国工商银行 62,063,074.49 616,909.60 72,290,266.89 1,053,163.47

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计算。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注

中原 2016年 2017 新股流

601375 证券 12月年1月 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

20日 3日

太平 2016年 2017 新股流

603877鸟 12月年1月 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

29日 9日

赛托 2016年 2017 新股流

300583 生物 12月年1月 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

29日 6日

常熟 2016年 2017 新股流

603035 汽饰 12月年1月 通受限 10.44 10.44 2,283 23,834.52 23,834.52 -

27日 5日

天铁 2016年 2017 新股流

300587 股份 12月年1月 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

28日 5日

华统 2016年 2017 新股流

002840 股份 12月年1月 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

29日 10日

道恩 2016年 2017 新股流

002838 股份 12月年1月 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

28日 6日

美联 2016年 2017 新股流

300586 新材 12月年1月 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

第37页共59页

26日 4日

万里 2016年 2017 新股流

300591马 12月年1月 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

30日 10日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588 信息 12月年1月 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

27日 5日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金截至2016年12月31日止未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、督察长、公司风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。

同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司监察稽核部和风险管理部构成，监察稽核部负责对公司业务的法律合规风险和运作风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险控制委员会构成，公司管理层通过风险控制委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，在公司督察长的指导下，监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、 第38页共59页

监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门总监、风险控制委员会、公司总经理、风险控制管理委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会及其下设风险控制管理委员会构成，风险控制管理委员会通过督察长、监察稽核部和风险管理部的工作，掌握整体风险状况并进行决策。风险控制管理委员会负责审查公司风险控制体系及其有效性、公司内控制度的实施情况。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金于本报告期末未持有按短期信用评级的债券投资。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金于本报告期末未持有按长期信用评级的债券投资。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

第39页共59页

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款等。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3个 3个月-

2016年12月 1个月以内月 1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 62,063,074.49 - - - - -62,063,074.49

结算备付金 202,121.01 - - - - - 202,121.01

存出保证金 53,820.23 - - - - - 53,820.23

交易性金融资产 - - - - -158,521,071.10158,521,071.10

应收利息 - - - - - 10,726.05 10,726.05

应收申购款 - - - - - 99.85 99.85

资产总计 62,319,015.73 - - - -158,531,897.00220,850,912.73

负债

应付证券清算款 - - - - - 1,593,283.34 1,593,283.34

应付赎回款 - - - - - 38,108.03 38,108.03

应付管理人报酬 - - - - - 279,737.60 279,737.60

应付托管费 - - - - - 46,622.94 46,622.94

应付交易费用 - - - - - 132,972.69 132,972.69

应交税费 - - - - - 815,699.68 815,699.68

其他负债 - - - - - 889,238.78 889,238.78

负债总计 - - - - - 3,795,663.06 3,795,663.06

利率敏感度缺口 62,319,015.73 - - - -154,736,233.94217,055,249.67

上年度末 1-3个 3个月-1-5

2015年12月 1个月以内月 1年 年 5年以上不计息 合计

31日

第40页共59页

资产

银行存款 72,290,266.89 - - - - -72,290,266.89

结算备付金 588,516.58 - - - - - 588,516.58

存出保证金 278,650.17 - - - - - 278,650.17

交易性金融资产 - - - - -232,957,389.96232,957,389.96

应收利息 - - - - - 15,352.97 15,352.97

应收申购款 - - - - - 1,198.20 1,198.20

其他资产 - - - - - - -

资产总计 73,157,433.64 - - - -232,973,941.13306,131,374.77

负债

应付证券清算款 - - - - - 5,719,498.44 5,719,498.44

应付赎回款 - - - - - 77,378.53 77,378.53

应付管理人报酬 - - - - - 394,833.31 394,833.31

应付托管费 - - - - - 65,805.57 65,805.57

应付交易费用 - - - - - 290,128.59 290,128.59

应交税费 - - - - - 815,699.68 815,699.68

其他负债 - - - - - 884,386.77 884,386.77

负债总计 - - - - - 8,247,730.89 8,247,730.89

利率敏感度缺口 73,157,433.64 - - - -224,726,210.24297,883,643.88

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有交易性金融资产债券投资，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票投资占基金资产的0%-95%；其余资产投资于股指期货、权证、债券、

货币市场工具、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终

在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基 第41页共59页

金资产净值的5%。于2016年12月31日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 158,521,071.10 73.03 232,957,389.96 78.20

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 158,521,071.10 73.03 232,957,389.96 78.20

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；

假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；

Beta系数是根据组合在过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，

反映了基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年 上年度末（2015年

12月31日） 12月31日）

0.05 17,609,031.87 25,122,314.99

-0.05 -17,609,031.87 -25,122,314.99

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

银行存款、结算备付金、应收利息、卖出回购金融资产款、应付证券清算款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币

158,192,874.45元，属于第二层次的余额为人民币328,196.65元，无属于第三层次的余额

第42页共59页

（2015年12月31日：第一层次人民币181,495,562.64元，第二层次人民币51,461,827.32元，

无属于第三层次的余额）。

(2)公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，由第一层次转入第二层次的金额为人民币零元（2015年度：无），由第二层次转入第一层次的金额为人民币2,244,158.00元（2015年度：无）。

本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（2015年度：无）。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月22日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 158,521,071.10 71.78

其中：股票 158,521,071.10 71.78

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 62,265,195.50 28.19

7 其他各项资产 64,646.13 0.03

8 合计 220,850,912.73 100.00

第43页共59页

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 32,788,725.02 15.11

B 采矿业 3,472,679.00 1.60

C 制造业 103,139,593.37 47.52

D 电力、热力、燃气及水生产和供 3,552,948.00 1.64

应业

E 建筑业 15,592.23 0.01

F 批发和零售业 3,306,324.60 1.52

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 2,165,739.20 1.00

业

J 金融业 106,780.00 0.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 9,258,965.68 4.27

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 713,724.00 0.33

S 综合 - -

合计 158,521,071.10 73.03

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

第44页共59页

1 002415 海康威视 854,939 20,356,097.59 9.38

2 002085 万丰奥威 975,064 19,267,264.64 8.88

3 603766 隆鑫通用 657,352 13,659,774.56 6.29

4 002299 圣农发展 563,907 11,966,106.54 5.51

5 002234 民和股份 547,036 11,805,036.88 5.44

6 300070 碧水源 523,209 9,166,621.68 4.22

7 002458 益生股份 262,139 9,017,581.60 4.15

8 600703 三安光电 645,099 8,637,875.61 3.98

9 600887 伊利股份 445,060 7,833,056.00 3.61

10 600688 上海石化 846,600 5,452,104.00 2.51

11 601766 中国中车 496,900 4,854,713.00 2.24

12 002241 歌尔股份 152,700 4,049,604.00 1.87

13 600617 国新能源 338,376 3,552,948.00 1.64

14 600028 中国石化 641,900 3,472,679.00 1.60

15 601607 上海医药 169,035 3,306,324.60 1.52

16 002304 洋河股份 33,000 2,329,800.00 1.07

17 600398 海澜之家 200,809 2,166,729.11 1.00

18 000423 东阿阿胶 39,400 2,122,478.00 0.98

19 600585 海螺水泥 123,800 2,099,648.00 0.97

20 002236 大华股份 126,500 1,730,520.00 0.80

21 002294 信立泰 49,600 1,450,304.00 0.67

22 002223 鱼跃医疗 45,900 1,423,818.00 0.66

23 000997新大陆 60,700 1,179,401.00 0.54

24 002466 天齐锂业 32,000 1,038,400.00 0.48

25 002675 东诚药业 70,000 1,001,000.00 0.46

26 300378 鼎捷软件 41,330 979,521.00 0.45

27 600079 人福医药 45,200 901,740.00 0.42

28 002739 万达院线 13,200 713,724.00 0.33

29 000063 中兴通讯 41,800 666,710.00 0.31

30 600498 烽火通信 19,900 501,679.00 0.23

31 600271 航天信息 21,300 424,935.00 0.20

32 300083 劲胜精密 44,500 327,075.00 0.15

33 300360 炬华科技 10,000 192,400.00 0.09

34 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.05

35 000826 启迪桑德 2,800 92,344.00 0.04

36 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.04

37 300558 贝达药业 976 72,028.80 0.03

38 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.03

39 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.03

第45页共59页

40 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.03

41 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.02

42 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.02

43 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02

44 603886 元祖股份 1,369 24,231.30 0.01

45 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01

46 603035 常熟汽饰 2,283 23,834.52 0.01

47 603239 浙江仙通 706 22,203.70 0.01

48 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01

49 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01

50 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01

51 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

52 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

53 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

54 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002415 海康威视 18,323,359.80 6.15

2 002234 民和股份 17,205,919.21 5.78

3 002299 圣农发展 15,369,562.51 5.16

4 603766 隆鑫通用 13,042,552.72 4.38

5 002458 益生股份 12,424,773.77 4.17

6 300148 天舟文化 10,265,163.97 3.45

7 600703 三安光电 8,117,268.43 2.72

8 601607 上海医药 7,767,990.30 2.61

9 600887 伊利股份 7,451,443.00 2.50

10 600104 上汽集团 7,312,144.00 2.45

11 300267 尔康制药 6,965,777.33 2.34

12 600340 华夏幸福 6,839,086.00 2.30

13 600585 海螺水泥 5,821,274.00 1.95

14 600688 上海石化 5,435,625.00 1.82

15 601766 中国中车 5,260,286.00 1.77

16 002589 瑞康医药 5,182,810.38 1.74

第46页共59页

17 600048 保利地产 5,178,874.63 1.74

18 002223 鱼跃医疗 4,995,488.00 1.68

19 002241 歌尔股份 4,794,471.00 1.61

20 002400 省广股份 4,606,437.52 1.55

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002236 大华股份 29,216,078.23 9.81

2 600155 宝硕股份 27,153,388.01 9.12

3 600406 国电南瑞 16,547,028.90 5.55

4 300148 天舟文化 10,985,909.20 3.69

5 002085 万丰奥威 10,373,572.86 3.48

6 300070 碧水源 9,808,700.70 3.29

7 601126 四方股份 9,362,491.98 3.14

8 000049 德赛电池 8,826,463.61 2.96

9 601222 林洋能源 8,589,180.03 2.88

10 000400 许继电气 7,970,098.12 2.68

11 600104 上汽集团 7,581,848.01 2.55

12 600340 华夏幸福 7,096,210.41 2.38

13 300267 尔康制药 6,909,473.70 2.32

14 600969 郴电国际 5,595,948.64 1.88

15 002589 瑞康医药 5,305,021.18 1.78

16 600048 保利地产 5,295,535.17 1.78

17 600617 国新能源 4,830,915.00 1.62

18 002169 智光电气 4,687,682.37 1.57

19 601607 上海医药 4,665,072.00 1.57

20 002400 省广股份 4,662,184.74 1.57

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 326,554,869.55

卖出股票收入（成交）总额 356,281,874.01

注：本项中8.4.1，8.4.2，8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”

（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第47页共59页

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

第48页共59页

8.12.2

本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 53,820.23

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 10,726.05

5 应收申购款 99.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 64,646.13

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

9,096 16,881.50 31,120,410.00 20.27% 122,433,689.79 79.73%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

第49页共59页

1 国元证券股份有限公司 4,003,286.00 3.26%

2 俞河会 1,651,355.00 1.34%

3 何继军 1,467,515.00 1.19%

4 钱浩然 1,405,223.00 1.14%

5 周嘉宁 1,260,000.00 1.02%

6 张启 1,145,100.00 0.93%

7 刘晓娟 1,088,994.00 0.89%

8 黄良珍 710,000.00 0.58%

9 蔡景玲 675,996.00 0.55%

10 竺爱琴 650,000.00 0.53%

注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 183,606.47 0.1196%

持有本基金

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年4月4日）基金份额总额 2,000,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 176,446,496.92

本报告期基金总申购份额 4,863,395.25

减:本报告期基金总赎回份额 27,755,792.38

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 153,554,099.79

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

第50页共59页

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。

10.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期内应支付该会计师事务所的报酬为60,000.00元。已连续为本基金服务18年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

银河证券 1392,151,241.10 57.73% 365,212.11 57.73% -

招商证券 2268,456,023.28 39.52% 250,014.79 39.52% -

申银万国 2 10,168,943.10 1.50% 9,470.51 1.50% -

华安证券 1 8,514,217.71 1.25% 7,929.31 1.25% -

中泰证券 1 - - - - -

第51页共59页

国信证券 2 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

南方证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

华福证券 1 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

银河证券 - - - - - -

招商证券 - -129,200,000.00 100.00% - -

申银万国 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

南方证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

第52页共59页

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：

序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量

1 东方证券 上海 1

2 华福证券 上海 1

3 方正证券 深圳 1

11.8 其他重大事件

除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长盛基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》

1 基金参加交通银行手机银行渠道 《上海证券报》

基金申购及定期定额投资手续费 《证券时报》及本 2016年12月22日

第53页共59页

率优惠活动的公告 公司网站

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

2 部分基金参加中国农业银行基金

交易优惠活动的公告 2016年12月19日

长盛基金管理有限公司关于子公 同上

3

司高管变更情况的公告 2016年12月16日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

基金参加交通银行手机银行渠道

4

基金申购及定期定额投资手续费

率优惠活动的公告 2016年11月29日

长盛基金管理有限公司关于在银 同上

5 河证券开通旗下部分开放式基金

基金转换业务的公告 2016年11月29日

长盛同益成长回报灵活配置混合 同上

6 型证券投资基金（LOF）招募说

明书（更新）摘要 2016年11月9日

长盛同益成长回报灵活配置混合 同上

7 型证券投资基金（LOF）招募说

明书（更新） 2016年11月9日

长盛基金管理有限公司关于开通 同上

8

通联支付业务的公告 2016年10月27日

长盛同益成长回报灵活配置混合 同上

9 型证券投资基金（LOF）2016年

第3季度报告 2016年10月24日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

基金参加交通银行手机银行渠道

10

基金申购及定期定额投资手续费

率优惠活动的公告 2016年9月20日

11 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016年9月19日

第54页共59页

部分开放式基金参加首创证券申

购（含定投）费率优惠活动的公

告

长盛基金管理有限公司关于撤销 同上

12

郑州分公司的公告 2016年9月10日

长盛基金管理有限公司关于提醒 同上

13

广大投资者完善身份信息的公告 2016年8月31日

长盛同益成长回报灵活配置混合 同上

14 型证券投资基金（LOF）2016年

半年度报告摘要 2016年8月25日

长盛同益成长回报灵活配置混合 同上

15 型证券投资基金（LOF）2016年

半年度报告 2016年8月25日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

晟视天下为旗下基金销售机构并

16

推出定投和转换业务及参加费率

优惠活动的公告 2016年8月25日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

汇成基金为旗下基金销售机构并

17

推出定投和转换业务及参加费率

优惠活动的公告 2016年8月25日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

18 天天基金为旗下基金销售机构并

推出定投及基金转换业务的公告 2016年8月17日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

19 基金在同花顺开通转换业务的公

告 2016年8月17日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

20

广源达信为旗下基金销售机构并 2016年8月17日

第55页共59页

推出定投和转换业务及参加费率

优惠活动的公告

长盛同益成长回报灵活配置混合 同上

21 型证券投资基金（LOF）2016年

第2季度报告 2016年7月20日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

22 基金参加和讯费率优惠活动的公

告 2016年7月18日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

23 大智慧财富为旗下基金销售机构

并参加费率优惠活动的公告 2016年7月14日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

钱景财富为旗下基金销售机构并

24

推出定投和转换业务及参加费率

优惠活动的公告 2016年7月6日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

25 基金在陆金所资管开通定投业务

并参加费率优惠活动的公告 2016年7月1日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

26 基金参加联泰资产费率优惠活动

的公告 2016年6月20日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

中证金牛为旗下基金销售机构并

27

推出定投和转换业务及参加费率

优惠活动的公告 2016年5月27日

长盛同益成长回报灵活配置混合 同上

28 型证券投资基金（LOF）招募说

明书更新 2016年5月19日

29 长盛同益成长回报灵活配置混合 同上 2016年5月19日

第56页共59页

型证券投资基金（LOF）招募说

明书更新（摘要）

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

首创证券为旗下部分开放式基金

30

代销机构以及开通基金定投业务

及转换业务的公告 2016年5月13日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

大连网金金融为旗下基金销售机

31

构并推出定投和转换业务及参加

费率优惠活动的公告 2016年5月9日

长盛同益成长回报灵活配置混合 同上

32 型证券投资基金（LOF）2016年

第1季度报告 2016年4月22日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

新兰德为部分基金销售机构并开

33

通定投和转换业务及参加费率优

惠活动的公告 2016年4月5日

长盛同益成长回报灵活配置混合 同上

34 型证券投资基金（LOF）2015年

度报告 2016年3月26日

长盛同益成长回报灵活配置混合 同上

35 型证券投资基金（LOF）2015年

度报告摘要 2016年3月26日

长盛基金管理有限公司关于联讯 同上

36 证券开通旗下部分开放式基金定

投业务的公告 2016年3月25日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

37 奕丰金融为旗下基金销售机构并

推出定投和转换业务及参加费率 2016年3月17日

第57页共59页

优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

38 基金参加诺亚正行和金观诚基金

费率优惠活动的公告 2016年1月29日

长盛同益成长回报灵活配置混合 同上

39 型证券投资基金（LOF）2015年

第4季度报告 2016年1月20日

关于交易所指数熔断后相关基金 同上

40

业务办理时间调整的公告 2016年1月7日

关于旗下场内基金在指数熔断期 同上

41 间暂停申购赎回业务的提示性公

告 2016年1月6日

长盛基金关于旗下开放式基金指 同上

42 数熔断发生后相关业务处理规则

的公告 2016年1月4日

长盛基金关于交易所指数熔断后 同上

43 相关基金业务办理时间调整的公

告 2016年1月4日

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、中国证监会基金监管部《关于同益证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函［2014］150号）

3、《同益证券投资基金基金合同》；

4、《同益证券投资基金基金托管协议》；

5、《同益证券投资基金基金招募说明书》；

6、《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；

7、《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；

8、《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》；

第58页共59页

9、法律意见书；

10、基金管理人业务资格批件、营业执照；

11、基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公住址。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。

在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2017年3月27日

第59页共59页
点击查看>>  附件