英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 016066

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 13 日

报告期末基金份额总额 3,932,220.25 份

投资目标 本基金采用指数化投资，力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似
的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具
有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替
代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指
数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误
差进一步扩大。

本基金参与非指数成份券投资的，应当坚守产品定位，符合投资目标、
投资策略、跟踪误差等要求，具有充分的投资依据，并履行基金管理
人内部决策程序。

本基金运作过程中，如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市
或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基
金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份
券进行调整。

主要投资策略有：1、优化抽样复制策略；2、替代性策略；3、债券
投资策略。


业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率
(税后)×5%

风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场
基金。主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以
及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 16,920.03

2.本期利润 1,975.31

3.加权平均基金份额本期利润 0.0002

4.期末基金资产净值 3,976,371.78

5.期末基金份额净值 1.0112

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.13% 0.01% 0.63% 0.01% -0.76% 0.00%

过去六个月 0.80% 0.03% 1.31% 0.01% -0.51% 0.02%

过去一年 0.49% 0.02% 2.49% 0.01% -2.00% 0.01%

自基金合同

1.12% 0.02% 4.02% 0.01% -2.90% 0.01%
生效起至今
注：同期业绩比较基准为中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的业绩比较基准为：中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

双硕士学位，研究生学历。历任北京易初
莲花连锁超市有限公司信息技术部职员，
香港大新保险服务有限公司投资部投资
分析师，中国人寿养老保险股份有限公司
投资管理中心投资经理助理，交银施罗德
本基金的 2022 年 7 月 13 基金管理有限公司固定收益部基金经理
吕一楠 基金经理 日 - 14 年 助理、专户投资部（固收）投资经理，北
信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基
金经理（拟任）。2020 年 12 月加入英大
基金管理有限公司，历任公司固定收益部
基金经理（拟任）。现任公司固定收益部
基金经理，管理英大现金宝货币市场基
金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、


英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证
券投资基金、英大安益中短债债券型证券
投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资
基金、英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持
有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定
期开放债券型证券投资基金、英大安旸纯
债债券型证券投资基金、英大安华纯债债
券型证券投资基金。

注：1.上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大中证同业
存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投
资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资
研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。

风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年一季度，经济基本面维持稳步复苏，去年增发的国债逐步落地推动基建投资，设备更
新政策推动制造业投资，供需两端均有所改善，美国结束去库存带动出口链景气度回升，消费季节性回暖，但地产投资及销售依然维持弱势。整体来说，经济向好但后续复苏持续性需持续观察，尤其是地产回暖的情况。

债券市场方面，1-2 月资金面整体宽松，1 月底央行宣布 2 月 5 日降准。另一方面，权益市场
表现惨淡，避险资金流入债市，多方面原因推动收益率快速下行。3 月，两会内容基本符合市场预期，后续在机构止盈需求以及经济数据超预期的影响下，债市收益率小幅反弹，随后进入震荡。
截至一季度末，1 年期国债收益率 1.72%，10 年期国债收益率 2.29%。一季度 R001 中位数 1.74%，
R007 中位数 2.1%，较去年四季度整体下行。

报告期内，本基金以高等级同业存单作为主要配置标的，保持低杠杆或无杠杆状态，同时严控组合流动性风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.0112 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.13%，业绩
比较基准收益率为 0.63%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金自 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 1 月 29 日出现超过连续二十个工作日基
金资产净值低于五千万元的情形；自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 3 月 31 日出现超过连续二十个工
作日基金资产净值低于五千万元的情形。本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,773,979.75 94.08

其中：债券 3,773,979.75 94.08

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 196,175.11 4.89

8 其他资产 41,141.36 1.03

9 合计 4,011,296.22 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金不投资于股票。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金不投资于股票。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金不投资于股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金不投资于股票。
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金不投资于股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 301,507.54 7.58

其中：政策性金融债 301,507.54 7.58

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 3,472,472.21 87.33

9 其他 - -

10 合计 3,773,979.75 94.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112303068 23 农业银行 4,000 399,505.64 10.05
CD068

2 112310174 23 兴业银行 4,000 398,504.54 10.02
CD174

3 112318151 23 华夏银行 4,000 398,495.79 10.02
CD151

4 112311110 23 平安银行 4,000 397,458.10 10.00
CD110

5 112304032 23 中国银行 4,000 397,165.74 9.99
CD032

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金于本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金于本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金于本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金于本报告期内未参与股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金于本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金于本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金于本报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金于本报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体本期，除以下情形外，未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

23 中国银行 CD032：2023 年 11 月 29 日，中国银行因违反账户管理规定等 12 项违法行为被
中国人民银行警告，没收违法所得，罚款；2023 年 12 月 28 日，中国银行因部分重要信息系统识
别不全面，灾备建设和灾难恢复能力不符合监管要求等九项违法违规事实被国家金融监督管理总局罚款。

23 平安银行 CD110：2023 年 7 月 7 日，平安银行因违反账户管理规定、其他危及支付机构稳
健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为等十项违法行为被中国人民银行

警告，没收违法所得并罚款；2023 年 12 月 12 日，平安银行因考评机制不当、贷款业务操作不规
范、小微企业划型不准确被国家金融监督管理总局深圳监管局罚款。

23 兴业银行 CD174：2023 年 5 月 8 日，兴业银行因基金销售业务在销售产品准入集中统一管
理、基金销售业务数据统计质量等方面存在不足被福建证监局责令改正；2023 年 10 月 31 日披露，
兴业银行因未按期申报城镇土地使用税和房产税税款被国家税务总局上海市静安区税务局第十八
税务所责令改正；2024 年 1 月 22 日披露，兴业银行因未按期申报城镇土地使用税和房产税税款
被国家税务总局上海市静安区税务局第十八税务所责令改正。

23 工商银行 CD053：2023 年 4 月 4 日，中国工商银行因主承销的多期债务融资工具发行定价
严重偏离市场合理水平，干扰了市场秩序，涉嫌违反银行间债券市场自律管理相关规定被交易商协会开展自律调查。

23 农业银行 CD068：2023 年 8 月 15 日，中国农业银行因农户贷款发放后流入房地产企业、
农村个人生产经营贷款贷后管理不到位等十九项违法违规行为被国家金融监督管理总局没收违法
所得并处罚款；2023 年 11 月 16 日，中国农业银行因流动资金贷款被用于固定资产投资等十三项
违法违规行为被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款；2023 年 11 月 17 日，中国农业银
行因办理经常项目资金收付、未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，违反规定办理资本项目资金收付，违反规定办理结汇、售汇业务，未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料等违规行为被国家外汇管理局北京市分局警告，没收违法所得，罚款。

24 进出 01：2023 年 5 月 9 日披露，中国进出口银行因金融债券发行涉嫌违规被交易商协会
开展自律调查。

23 上海银行 CD070：2023 年 4 月 21 日，上海银行因无结售汇业务资质的分支机构违规办理
结售汇业务八项违法行为被国家外汇管理局上海市分局给予警告，罚款，没收违法所得；2023 年11 月 15 日，上海银行因不良贷款余额数据报送存在偏差等十九项违法违规行为被国家金融监督
管理总局上海监管局责令改正，并处罚款；2023 年 11 月 15 日，上海银行因封闭式产品投资非标
准化资产终止日晚于产品到期日等十三项违法违规行为被国家金融监督管理总局上海监管局责令
改正，并处罚款；2023 年 12 月 28 日，上海银行因未按规定提供报表等四项项违法违规行为被国
家金融监督管理总局上海监管局罚款。

基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处罚不会对所持有证券的投资价值构成实质性影响；对于尚在调查中事项，基金管理人将在调查结果公布后进一步评估其影响。5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金不投资于股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 41,141.36

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 41,141.36

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金于本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金不投资于股票。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金不投资于股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 23,144,087.73

报告期期间基金总申购份额 52,445,282.25

减：报告期期间基金总赎回份额 71,657,149.73

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 3,932,220.25

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间

区间

1 20240126 - -24,698,676.1424,698,676.14 - -
机 20240205

构 20240101 -

2 20240108 9,919,650.83 - 9,919,650.83 - -

20240222 -

1 20240222； 998,203.23 - -998,203.23 25.39
产 20240226 -

品 20240331

2 20240126 - -24,698,676.1424,698,676.14 - -
20240205

产品特有风险

（1）赎回申请延期办理的风险
持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
（4）提前终止基金合同的风险
高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
（5）对重大事项进行投票表决时面临的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金设立的文件

《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》

《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议》

《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》

《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金产品资料概要》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/

英大基金管理有限公司
2024 年 4 月 22 日
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