汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:汇泉基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 08 月 25 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......5
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......6
3.2 基金净值表现 ......6
§4 管理人报告 ......8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......11
§5 托管人报告 ......11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ......12
6.1 资产负债表 ......12
6.2 利润表......13
6.3 净资产（基金净值）变动表 ......14
6.4 报表附注 ......16
§7 投资组合报告......34
7.1 期末基金资产组合情况 ......34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......40
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......41
7.12 投资组合报告附注 ......41

§8 基金份额持有人信息 ......41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......42
§9 开放式基金份额变动 ......42
§10 重大事件揭示......43
10.1 基金份额持有人大会决议 ......43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......43
10.4 基金投资策略的改变 ......43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......43
10.8 其他重大事件 ......44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......44
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......44
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......44
§12 备查文件目录......44
12.1 备查文件目录 ......44
12.2 存放地点 ......45
12.3 查阅方式 ......45

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 汇泉兴至未来一年持有混合

基金主代码 014825

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 04 月 06 日

基金管理人 汇泉基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 172,120,106.56 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 汇泉兴至未来一年持有混合 汇泉兴至未来一年持有混合
A C

下属分级基金的交易代码 014825 014826

报告期末下属分级基金的份额总额 149,167,266.77 份 22,952,839.79 份

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和投
投资目标 资管理，追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增
值。

本基金的投资策略主要包括：1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；
投资策略 3、债券投资策略；4、可转换债券和可交换债券投资策略；5、资产支持证
券投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资策略；8、参与融资
业务的投资策略

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×55%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+
中债综合全价（总值）指数收益率×25%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金
风险收益特征 和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇泉基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露负 姓名 寻卫国 龚小武

责人 联系电话 010-81925263 021-52629999-212056

电子邮箱 xunwg@springsfund.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 400-001-5252、010-81925252 95561

传真 010-81925299 021-62159217

注册地址 北京市通州区贡院街 1 号院 1 福建省福州市台江区江滨中大
号楼二层 206-40 室 道 398 号兴业银行大厦

办公地址 北京市海淀区西直门外大街 上海市浦东新区银城路 167 号
168 号腾达大厦 16 层 4 楼


邮政编码 100044 200120

法定代表人 梁永强 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.springsfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 汇泉基金管理有限公司 北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 16 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 01 月 01 日-2023 年 06 月 30 日）

3.1.1 期间数据和指标 汇泉兴至未来一年持有混 汇泉兴至未来一年持有混
合 A 合 C

本期已实现收益 -3,507,790.51 -594,290.52

本期利润 5,619,628.93 739,822.45

加权平均基金份额本期利润 0.0321 0.0266

本期加权平均净值利润率 3.74% 3.10%

本期基金份额净值增长率 1.59% 1.32%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

期末可供分配利润 -26,206,590.58 -4,148,578.51

期末可供分配基金份额利润 -0.1757 -0.1807

期末基金资产净值 123,307,062.34 18,856,799.49

期末基金份额净值 0.8266 0.8215

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

基金份额累计净值增长率 -17.34% -17.85%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇泉兴至未来一年持有混合 A


份额净值增 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去一个月 -0.71% 1.59% 1.43% 0.66% -2.14% 0.93%

过去三个月 -7.26% 1.55% -2.86% 0.61% -4.40% 0.94%

过去六个月 1.59% 1.27% 0.17% 0.61% 1.42% 0.66%

过去一年 -18.26% 1.12% -7.69% 0.74% -10.57% 0.38%

自基金合同 -17.34% 1.02% -4.58% 0.81% -12.76% 0.21%
生效起至今
汇泉兴至未来一年持有混合 C

份额净值增 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去一个月 -0.76% 1.59% 1.43% 0.66% -2.19% 0.93%

过去三个月 -7.37% 1.55% -2.86% 0.61% -4.51% 0.94%

过去六个月 1.32% 1.27% 0.17% 0.61% 1.15% 0.66%

过去一年 -18.66% 1.12% -7.69% 0.74% -10.97% 0.38%

自基金合同 -17.85% 1.02% -4.58% 0.81% -13.27% 0.21%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：按照本基金合同和招募说明书的约定，自基金成立日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇泉基金管理有限公司（以下简称“我公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】
1028 号文批准，于 2020 年 6 月 15 日在北京市注册成立，注册资本 1 亿元人民币。并于 2020 年 12
月 21 日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。我公司目前股东及其出资比例为：杨宇先生 55.30%，梁永强先生 30.00%，北京溪泉企业管理中心（有限合伙）4.90%，上海澹泉企业管理中心（有限合伙）4.90%，上海沛泉企业管理中心（有限合伙）4.90%。

截至本报告期末，我公司共管理 5 只公募基金，具体包括汇泉策略优选混合型证券投资基金、
汇泉臻心致远混合型证券投资基金、汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金、汇泉安盈回报债券型证券投资基金、汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

公司总经 中国国籍，博士研究生，具有基金从业资格。
理、本基 2022-04- 曾任华商基金管理有限公司投资管理部副
梁永强 金的基金 06 - 21 年 总经理、量化投资部总经理、公司副总经理、
经理、投 公司总经理。现任汇泉基金管理有限公司总
资经理 经理、基金经理兼任投资经理。

曾万平 本基金的 2022-07- - 5 年 中国国籍，博士研究生，具有基金从业资格。


基金经理 27 曾任中国银河证券股份有限公司股票策略
分析师，汇泉基金管理有限公司策略研究组
组长、基金经理助理。现任汇泉基金管理有
限公司基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 3 2,114,739,496.44 2021-07-20

梁永强 私募资产管理计划 2 66,824,309.90 2022-07-27
其他组合 - - -

合计 5 2,181,563,806.34 -

注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

从未来较长时间周期来看，中美之间相互竞争的态势可能将愈演愈烈，围绕各自产业核心优势、供应链安全等方面的摩擦可能也将越来越多，而中国自身的高速发展也走向后期，未来更加注重安全和底线思维，在这样的内外部环境下，中国未来发展的重点一定是围绕科技和创新而展开，未来社会资源配置的方向也主要向“卡脖子”环节和科技领域倾斜，符合这两个方向的产业投资大概率将获得更好的回报。基于这些基础判断，本基金的投资重点将长期围绕新科技（人工智能）、大数据、新消费等这几个方向进行布局。2022 年我们共同经历了俄乌战争、新冠疫情冲击等历史性事件，2023年上半年经历了疫情后生产生活恢复和投资者的预期滑落，市场相比较 2022 年更为稳定，但是行业轮动速度极快，给组合管理带来了新的挑战，需要更新投资策略。

2023 年中组合配置的主要细分方向在数字经济、服务器、通信、计算机、游戏和人工智能等，
在市场演化过程中加入了中特估等方向的投资，这些方向在 2023 年 6 月之前表现较好，但是在 2023
年 6 月中后期出现了较大的调整，导致组合在上半年的表现先扬后抑。希望在下半年能优化组合表现，更好的控制回撤，尽量给持有人较好的投资体验。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末汇泉兴至未来一年持有混合 A 基金份额净值为 0.8266 元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为 1.59%，同期业绩比较基准收益率为 0.17%；截至报告期末汇泉兴至未来一年持有
混合 C 基金份额净值为 0.8215 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.32%，同期业绩比较
基准收益率为 0.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年是经历三年疫情后放开的第一年，加上新一届政府就位，未来刺激经济的各种政策也将会在 2023 年下半年陆次推出，降息等政策有可能加大力度。美国加息将在 2023 年下半年进入尾声，投资者可能会提前预期 2024 年货币政策宽松，从而利好资本市场。因此今年经济总体上将呈现复苏的态势，也将给市场投资者提供一个相对友好的环境。

基于对宏观环境和经济政策的判断，围绕我们长期看好的几大方向，本基金今年重点配置的方向主要包括以下几个：（1）新科技和安全领域（人工智能、半导体设备和材料、信创、高端制造）。我们看好利润有望在 2023 年下半年和 2024 年兑现的人工智能（AI）稀缺品种，以及门槛高、具备中长期自主可控潜力的半导体设备和材料、信创。信创行业在政策加码扶持下，2023 年下半年可能迎来订单加速期。（2）复苏品种，包括建筑、金融、金属、食品饮料、医美和医药等。白酒、医美和
部分医药公司，经历了 2 年的估值下跌，泡沫基本消除，受益于经济复苏，具备了更好的安全边际，我们对以上复苏行业的态度从之前的谨慎转为相对乐观。（3）品牌出海和优势制造。我们将持续寻找能够开拓海外市场和具备新的业务增长空间的优秀企业。（4）港股。我们将持续关注部分互联网平台、房地产、消费、金融等公司的价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本基金管理人设有估值委员会，负责对估值政策和程序进行定期评价和适时调整，指导和监督估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备基金估值运作、行业研究、风险管理和法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严 格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2023 年 06 月 上年度末 2022 年 12 月
30 日 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 625,318.86 10,946,468.11

结算备付金 15,117,452.35 10,322,426.57

存出保证金 8,624,456.44 27,034,696.39

交易性金融资产 6.4.7.2 101,457,191.44 132,228,828.62

其中：股票投资 101,457,191.44 132,228,828.62

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 16,991,867.67 -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 4,297.80 28,818.09

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 142,820,584.56 180,561,237.78

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 06 月 上年度末 2022 年 12 月
30 日 31 日

负 债：

短期借款 - -


交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 157,276.63

应付赎回款 258,373.26 -

应付管理人报酬 180,894.03 234,416.28

应付托管费 30,149.02 39,069.40

应付销售服务费 8,046.27 10,609.12

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 179,260.15 150,125.64

负债合计 656,722.73 591,497.07

净资产：

实收基金 6.4.7.7 172,120,106.56 221,272,655.76

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -29,956,244.73 -41,302,915.05

净资产合计 142,163,861.83 179,969,740.71

负债和净资产总计 142,820,584.56 180,561,237.78

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 172,120,106.56 份。其中汇泉兴至未来一
年持有混合 A 基金份额净值 0.8266 元，基金份额总额 149,167,266.77 份；汇泉兴至未来一年持有
混合 C 基金份额净值 0.8215 元，基金份额总额 22,952,839.79 份。

6.2 利润表
会计主体：汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 上年度可比期间 2022
项 目 附注号 01 日至 2023 年 06 年 04 月 06 日（基金
月 30 日 合同生效日）至 2022
年 06 月 30 日

一、营业总收入 8,022,706.18 3,420,833.79

1.利息收入 214,116.83 707,674.94

其中：存款利息收入 6.4.7.9 82,449.05 522,696.31

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 131,667.78 184,978.63
入

证券出借利息收入 - -


其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -2,652,943.06 -1,069,487.65
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -3,243,110.40 -1,124,694.33

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - -

资产支持证券投资收 6.4.7.12 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 590,167.34 55,206.68

以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 10,461,532.41 3,782,646.50
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 - -
填列）

减：二、营业总支出 1,663,254.80 983,138.92

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,298,262.65 771,575.67

2.托管费 6.4.10.2.2 216,377.07 128,595.89

3.销售服务费 6.4.10.2.3 59,254.93 34,949.66

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6.信用减值损失 - -

7.税金及附加 - -

8.其他费用 6.4.7.18 89,360.15 48,017.70

三、利润总额（亏损总额以 6,359,451.38 2,437,694.87
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 6,359,451.38 2,437,694.87
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 6,359,451.38 2,437,694.87

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日


单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

项 目 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益

一、上期期末净资产（基金 221,272,655.76 - -41,302,915.05 179,969,740.71
净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基金 221,272,655.76 - -41,302,915.05 179,969,740.71
净值）

三、本期增减变动额（减少 -49,152,549.20 - 11,346,670.32 -37,805,878.88
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 6,359,451.38 6,359,451.38

（二）、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数（净 -49,152,549.20 - 4,987,218.94 -44,165,330.26
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,428,151.17 - -205,014.08 1,223,137.09

2.基金赎回款 -50,580,700.37 - 5,192,233.02 -45,388,467.35

（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基金净 - - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）

（四）、其他综合收益结转 - - - -
留存收益

四、本期期末净资产（基金 172,120,106.56 - -29,956,244.73 142,163,861.83
净值）

上年度可比期间 2022 年 04 月 06 日（基金合同生效日）至 2022
项 目 年 06 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益

一、上期期末净资产（基金 - - - -
净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基金 220,893,158.64 - - 220,893,158.64
净值）

三、本期增减变动额（减少 - - 2,437,694.87 2,437,694.87
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 2,437,694.87 2,437,694.87

（二）、本期基金份额交易 - - - -
产生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - - -

2.基金赎回款 - - - -

（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基金净 - - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）

（四）、其他综合收益结转 - - - -
留存收益

四、本期期末净资产（基金 220,893,158.64 - 2,437,694.87 223,330,853.51
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

梁永强 陈磊 武曌

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]4125 号《关于准予汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册，由汇泉基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 220,774,297.66 元，业经普华永道中验字(2022)第 0261 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇泉兴至未来一年持有期混合型
证券投资基金基金合同》于 2022 年 4 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
220,893,158.64 份基金份额，其中认购资金利息折合 118,860.98 份基金份额。本基金的基金管理人为汇泉基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金对于每份基金份额设定一年(一年按 365 天计算)最短持有期限，投资者认购或申购、转
换转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起一年内不得赎回或转换转出。
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、并不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金两类基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的 0%-50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6
月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部、国家税务总局、证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《财政部、国家税务总局关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《财政部、国家税务总局关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《财政部、税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《财政部、税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登
记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

活期存款 625,318.86

等于：本金 625,219.89

加：应计利息 98.97

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 625,318.86

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 98,776,952.12 - 101,457,191.44 2,680,239.32

贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 98,776,952.12 - 101,457,191.44 2,680,239.32

注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 16,991,867.67 -

银行间市场 - -

合计 16,991,867.67 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -


预提费用 179,260.15

合计 179,260.15

6.4.7.7 实收基金
汇泉兴至未来一年持有混合 A

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 191,134,584.87 191,134,584.87

本期申购 776,677.29 776,677.29

本期赎回（以“-”号填列） -42,743,995.39 -42,743,995.39

本期末 149,167,266.77 149,167,266.77

汇泉兴至未来一年持有混合 C

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 30,138,070.89 30,138,070.89

本期申购 651,473.88 651,473.88

本期赎回（以“-”号填列） -7,836,704.98 -7,836,704.98

本期末 22,952,839.79 22,952,839.79

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
汇泉兴至未来一年持有混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -28,865,275.03 -6,734,065.87 -35,599,340.90

本期利润 -3,507,790.51 9,127,419.44 5,619,628.93

本期基金份额交易产生的变动数 6,166,474.96 -2,046,967.42 4,119,507.54

其中：基金申购款 -122,818.80 11,634.78 -111,184.02

基金赎回款 6,289,293.76 -2,058,602.20 4,230,691.56

本期已分配利润 - - -

本期末 -26,206,590.58 346,386.15 -25,860,204.43

汇泉兴至未来一年持有混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -4,643,789.35 -1,059,784.80 -5,703,574.15

本期利润 -594,290.52 1,334,112.97 739,822.45

本期基金份额交易产生的变动数 1,089,501.36 -221,789.96 867,711.40

其中：基金申购款 -105,693.96 11,863.90 -93,830.06


基金赎回款 1,195,195.32 -233,653.86 961,541.46

本期已分配利润 - - -

本期末 -4,148,578.51 52,538.21 -4,096,040.30

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 10,827.22

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 44,486.15

其他 27,135.68

合计 82,449.05

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 741,907,582.83

减：卖出股票成本总额 743,230,992.62

减：交易费用 1,919,700.61

买卖股票差价收入 -3,243,110.40

6.4.7.11 债券投资收益

无。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.13 贵金属投资收益

无。
6.4.7.14 衍生工具收益

无。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 590,167.34

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 590,167.34

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 10,461,532.41

——股票投资 10,461,532.41

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 10,461,532.41

6.4.7.17 其他收入

无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

其他 -

银行汇划费 100.00

合计 89,360.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇泉基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人、基金销售机构


杨宇 基金管理人股东

梁永强 基金管理人股东

上海沛泉企业管理中心(有限合伙) 基金管理人股东

上海澹泉企业管理中心(有限合伙) 基金管理人股东

北京溪泉企业管理中心(有限合伙) 基金管理人股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 权证交易

无。
6.4.10.1.3 债券交易

无。
6.4.10.1.4 债券回购交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 04 月 06
项目 2023 年 06 月 30 日 日（基金合同生效日）至 2022 年
06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管 1,298,262.65 771,575.67
理费

其中：支付销售机构的客户 496,111.41 110,698.22
维护费

注：支付基金管理人汇泉基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 04 月
项目 2023 年 06 月 30 日 06 日（基金合同生效日）至
2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 216,377.07 128,595.89

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 汇泉兴至未来一年持有 汇泉兴至未来一年持有 合计

混合 A 混合 C

汇泉基金管理有限公司 - 107.40 107.40

兴业银行股份有限公司 - 20,975.49 20,975.49

合计 - 21,082.89 21,082.89

上年度可比期间 2022 年 04 月 06 日（基金合同生效日）至 2022 年 06
获得销售服务费的各关 月 30 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

汇泉兴至未来一年持有 汇泉兴至未来一年持有 合计

混合 A 混合 C

汇泉基金管理有限公司 - 58.61 58.61

兴业银行股份有限公司 - 11,765.56 11,765.56

合计 - 11,824.17 11,824.17

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
汇泉兴至未来一年持有混合 A

份额单位：份

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 04 月


2023 年 06 月 30 日 06 日（基金合同生效日）至
2022 年 06 月 30 日

基金合同生效日（2022 年 04 月 10,009,787.61 10,009,787.61
06 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,009,787.61 10,009,787.61

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 10,009,787.61 10,009,787.61

报告期末持有的基金份额占基 6.71% 5.24%
金总份额比例

注：基金管理人汇泉基金管理有限公司在会计期间认购/申购/赎回本基金的交易按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
汇泉兴至未来一年持有混合 A

份额单位：份

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的基金份额 占基金总份额的 持有的基金份额 占基金总份额的
比例 比例

梁永强 998,935.89 0.67% 998,935.89 0.52%

汇泉兴至未来一年持有混合 C

份额单位：份

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的基金份额 占基金总份额的 持有的基金份额 占基金总份额的
比例 比例

杨宇 1,001,397.22 4.36% 1,001,397.22 3.32%

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 04 月 06
关联方名称 06 月 30 日 日（基金合同生效日）至 2022
年 06 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股份有限公司 625,318.86 10,827.22 197,281.84 2,615.00

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明


无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人兴业银行，其他存款存放于东方证券股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无债券投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于锁定期届满后要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人自基金合同生效日满一年起对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有流
动性受限资产。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 6 月
30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 127,705,447.32 元，超过经确认的
当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06 月 30 日

资产

银行存款 625,318.86 - - - 625,318.86

结算备付金 15,117,452.35 - - - 15,117,452.35

存出保证金 8,624,456.44 - - - 8,624,456.44

交易性金融资产 - - - 101,457,191.44 101,457,191.44

买入返售金融资 16,991,867.67 - - - 16,991,867.67
产

应收申购款 - - - 4,297.80 4,297.80

资产总计 41,359,095.32 - - 101,461,489.24 142,820,584.56

负债

应付赎回款 - - - 258,373.26 258,373.26

应付管理人报酬 - - - 180,894.03 180,894.03

应付托管费 - - - 30,149.02 30,149.02

应付销售服务费 - - - 8,046.27 8,046.27

其他负债 - - - 179,260.15 179,260.15

负债总计 - - - 656,722.73 656,722.73

利率敏感度缺口 41,359,095.32 - - 100,804,766.51 142,163,861.83

上年度末 2022 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 12 月 31 日

资产

银行存款 10,946,468.11 - - - 10,946,468.11

结算备付金 10,322,426.57 - - - 10,322,426.57

存出保证金 27,034,696.39 - - - 27,034,696.39

交易性金融资产 - - - 132,228,828.62 132,228,828.62

应收申购款 - - - 28,818.09 28,818.09

资产总计 48,303,591.07 - - 132,257,646.71 180,561,237.78

负债

应付清算款 - - - 157,276.63 157,276.63


应付管理人报酬 - - - 234,416.28 234,416.28

应付托管费 - - - 39,069.40 39,069.40

应付销售服务费 - - - 10,609.12 10,609.12

其他负债 - - - 150,125.64 150,125.64

负债总计 - - - 591,497.07 591,497.07

利率敏感度缺口 48,303,591.07 - - 131,666,149.64 179,969,740.71

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资，因此市场利率的变
动对于本基金净资产无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日

项目 美元折合人民 港币折合人民 其他币种折合 合计

币 币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - - - -

资产合计 - - - -

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - - - -

上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 美元折合人民 港币折合人民 其他币种折合 合计

币 币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 7,271,217.80 - 7,271,217.80

资产合计 - 7,271,217.80 - 7,271,217.80

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 7,271,217.80 - 7,271,217.80

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元 ）

分析 本期末 2023 年 06 月 上年度末 2022 年 12 月
30 日 31 日

1.所有外币相对人民币升值 5% - 363,560.89

2.所有外币相对人民币贬值 5% - -363,560.89

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的 0%-50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产
值比例(%) 净值比例(%)

交易性金融资产－股票 101,457,191.44 71.37 132,228,828.62 73.47
投资

交易性金融资产－基金 - - - -
投资

交易性金融资产－债券 - - - -
投资


交易性金融资产－贵金 - - - -
属投资

衍生金融资产－权证投 - - - -
资

其他 - - - -

合计 101,457,191.44 71.37 132,228,828.62 73.47

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证 800 指数收益率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元 ）

分析 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

1.中证 800 指数收益率上升 5% 6,973,576.11 3,141,362.09

2.中证 800 指数收益率下降 5% -6,973,576.11 -3,141,362.09

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

第一层次 101,457,191.44 132,175,548.62

第二层次 - 53,280

第三层次 - -

合计 101,457,191.44 132,228,828.62

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：
同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 101,457,191.44 71.04

其中：股票 101,457,191.44 71.04

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 16,991,867.67 11.90

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 15,742,771.21 11.02

8 其他各项资产 8,628,754.24 6.04

9 合计 142,820,584.56 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,411,000.00 2.40

C 制造业 48,608,610.00 34.19

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 3,290,000.00 2.31

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,147,581.44 32.46

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 101,457,191.44 71.37

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产
净值比例(%)

1 000977 浪潮信息 110,000 5,335,000.00 3.75

2 002738 中矿资源 103,400 5,267,196.00 3.71

3 002555 三七互娱 140,000 4,883,200.00 3.43

4 002230 科大讯飞 70,000 4,757,200.00 3.35

5 688111 金山办公 10,000 4,722,200.00 3.32

6 002049 紫光国微 50,000 4,662,500.00 3.28

7 603927 中科软 120,000 4,627,200.00 3.25

8 603019 中科曙光 90,000 4,581,000.00 3.22

9 000063 中兴通讯 100,000 4,554,000.00 3.20

10 600570 恒生电子 100,000 4,429,000.00 3.12

11 300002 神州泰岳 310,000 4,340,000.00 3.05

12 601899 紫金矿业 300,000 3,411,000.00 2.40

13 600519 贵州茅台 2,000 3,382,000.00 2.38

14 688498 源杰科技 11,600 3,306,000.00 2.33

15 000032 深桑达 A 100,000 3,290,000.00 2.31

16 688579 山大地纬 192,427 3,171,196.96 2.23

17 002517 恺英网络 200,000 3,148,000.00 2.21

18 688478 晶升股份 60,000 2,850,600.00 2.01

19 002050 三花智控 90,000 2,723,400.00 1.92

20 300229 拓尔思 89,984 2,336,884.48 1.64

21 300308 中际旭创 15,000 2,211,750.00 1.56

22 600633 浙数文化 130,000 2,107,300.00 1.48


23 300168 万达信息 180,000 2,039,400.00 1.43

24 603444 吉比特 4,000 1,964,440.00 1.38

25 300620 光库科技 32,000 1,960,960.00 1.38

26 688568 中科星图 23,000 1,853,340.00 1.30

27 688012 中微公司 10,000 1,564,500.00 1.10

28 002472 双环传动 40,000 1,452,000.00 1.02

29 300502 新易盛 20,000 1,359,400.00 0.96

30 300394 天孚通信 10,000 1,068,300.00 0.75

31 688037 芯源微 5,920 1,012,024.00 0.71

32 002558 巨人网络 54,000 968,220.00 0.68

33 603728 鸣志电器 10,000 803,000.00 0.56

34 002315 焦点科技 20,000 800,000.00 0.56

35 688515 裕太微 3,000 514,980.00 0.36

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（%）

1 601360 三六零 12,751,501.00 7.09

2 603444 吉比特 10,895,782.88 6.05

3 300750 宁德时代 10,578,796.00 5.88

4 600941 中国移动 10,538,283.00 5.86

5 002049 紫光国微 10,464,379.00 5.81

6 002230 科大讯飞 9,239,174.04 5.13

7 688111 金山办公 8,769,246.88 4.87

8 300168 万达信息 8,448,851.00 4.69

9 000032 深桑达 A 7,800,391.00 4.33

10 600570 恒生电子 7,470,598.85 4.15

11 002624 完美世界 7,163,117.00 3.98

12 002738 中矿资源 6,901,598.00 3.83

13 000977 浪潮信息 6,645,851.00 3.69

14 688981 中芯国际 6,505,469.70 3.61

15 600760 中航沈飞 6,484,500.00 3.60

16 601989 中国重工 6,447,502.00 3.58

17 600536 中国软件 6,090,365.00 3.38

18 600016 民生银行 6,059,118.00 3.37

19 002555 三七互娱 6,039,207.00 3.36

20 601698 中国卫通 6,004,249.39 3.34

21 000538 云南白药 5,935,866.00 3.30

22 601816 京沪高铁 5,797,339.00 3.22

23 600703 三安光电 5,687,303.00 3.16


24 601186 中国铁建 5,580,158.00 3.10

25 603568 伟明环保 5,565,601.00 3.09

26 605117 德业股份 5,559,724.00 3.09

27 600519 贵州茅台 5,559,151.00 3.09

28 601127 赛力斯 5,549,911.00 3.08

29 600100 同方股份 5,510,606.32 3.06

30 600637 东方明珠 5,506,912.87 3.06

31 603993 洛阳钼业 5,483,696.00 3.05

32 600633 浙数文化 5,433,681.00 3.02

33 601390 中国中铁 5,397,571.00 3.00

34 002812 恩捷股份 5,381,577.68 2.99

35 688298 东方生物 5,363,246.93 2.98

36 000988 华工科技 5,356,110.00 2.98

37 00700 腾讯控股 5,339,147.11 2.97

38 300383 光环新网 5,303,958.00 2.95

39 688301 奕瑞科技 5,259,970.13 2.92

40 300166 东方国信 5,216,702.59 2.90

41 600118 中国卫星 5,155,190.00 2.86

42 002142 宁波银行 5,148,220.00 2.86

43 000063 中兴通讯 5,111,321.00 2.84

44 688499 利元亨 5,058,511.11 2.81

45 600862 中航高科 4,886,794.00 2.72

46 603363 傲农生物 4,850,102.00 2.69

47 603927 中科软 4,807,776.00 2.67

48 601728 中国电信 4,610,535.00 2.56

49 688126 沪硅产业 4,558,699.91 2.53

50 688599 天合光能 4,548,476.61 2.53

51 300676 华大基因 4,524,444.00 2.51

52 002761 浙江建投 4,507,399.00 2.50

53 300418 昆仑万维 4,461,968.00 2.48

54 002916 深南电路 4,406,711.00 2.45

55 300002 神州泰岳 4,381,384.00 2.43

56 002487 大金重工 4,375,756.00 2.43

57 603019 中科曙光 4,368,268.00 2.43

58 002236 大华股份 4,351,158.00 2.42

59 600063 皖维高新 4,323,735.00 2.40

60 000810 创维数字 4,313,137.00 2.40

61 002463 沪电股份 4,234,272.40 2.35

62 002602 世纪华通 4,229,245.00 2.35

63 688047 龙芯中科 4,181,097.40 2.32

64 002594 比亚迪 4,158,379.00 2.31

65 002459 晶澳科技 4,075,144.34 2.26

66 002101 广东鸿图 4,016,870.00 2.23


67 600602 云赛智联 4,008,773.00 2.23

68 002466 天齐锂业 4,001,115.00 2.22

69 688006 杭可科技 3,957,407.37 2.20

70 601328 交通银行 3,933,600.00 2.19

71 300363 博腾股份 3,914,194.00 2.17

72 688320 禾川科技 3,813,533.93 2.12

73 688017 绿的谐波 3,764,454.30 2.09

74 600037 歌华有线 3,755,747.00 2.09

75 300271 华宇软件 3,674,648.00 2.04

76 300308 中际旭创 3,670,355.00 2.04

注：本项的“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（%）

1 601360 三六零 17,598,962.55 9.78

2 300750 宁德时代 11,240,546.00 6.25

3 600941 中国移动 10,300,057.00 5.72

4 600760 中航沈飞 8,847,943.00 4.92

5 603444 吉比特 8,677,787.00 4.82

6 600536 中国软件 8,654,957.31 4.81

7 002142 宁波银行 7,987,019.00 4.44

8 000799 酒鬼酒 7,461,173.30 4.15

9 002049 紫光国微 7,451,447.00 4.14

10 00700 腾讯控股 7,368,958.70 4.09

11 600519 贵州茅台 7,227,751.00 4.02

12 601989 中国重工 6,742,000.00 3.75

13 002624 完美世界 6,732,789.00 3.74

14 601698 中国卫通 6,532,308.00 3.63

15 600100 同方股份 6,196,796.80 3.44

16 688981 中芯国际 6,088,998.82 3.38

17 300168 万达信息 5,958,100.00 3.31

18 600118 中国卫星 5,932,831.00 3.30

19 000001 平安银行 5,887,237.00 3.27

20 688017 绿的谐波 5,841,149.09 3.25

21 300166 东方国信 5,756,877.13 3.20

22 600016 民生银行 5,704,000.00 3.17

23 000538 云南白药 5,695,513.00 3.16

24 002812 恩捷股份 5,632,556.20 3.13

25 600637 东方明珠 5,630,301.00 3.13


26 000988 华工科技 5,592,259.00 3.11

27 601816 京沪高铁 5,571,800.00 3.10

28 300383 光环新网 5,512,709.00 3.06

29 601186 中国铁建 5,437,069.00 3.02

30 000568 泸州老窖 5,428,319.96 3.02

31 601390 中国中铁 5,422,500.00 3.01

32 605117 德业股份 5,397,378.00 3.00

33 603568 伟明环保 5,389,365.00 2.99

34 601127 赛力斯 5,356,032.00 2.98

35 600703 三安光电 5,355,594.00 2.98

36 688301 奕瑞科技 5,310,306.50 2.95

37 002371 北方华创 5,221,343.40 2.90

38 603993 洛阳钼业 5,175,802.00 2.88

39 002261 拓维信息 5,026,110.00 2.79

40 601138 工业富联 5,003,953.00 2.78

41 688298 东方生物 4,974,919.85 2.76

42 601668 中国建筑 4,841,095.00 2.69

43 688499 利元亨 4,828,160.40 2.68

44 600048 保利发展 4,809,828.00 2.67

45 601336 新华保险 4,745,935.00 2.64

46 600862 中航高科 4,678,024.00 2.60

47 002236 大华股份 4,669,831.75 2.59

48 603363 傲农生物 4,554,975.00 2.53

49 601728 中国电信 4,484,848.00 2.49

50 688126 沪硅产业 4,484,035.57 2.49

51 002463 沪电股份 4,469,562.00 2.48

52 688111 金山办公 4,468,249.29 2.48

53 600633 浙数文化 4,434,325.00 2.46

54 300364 中文在线 4,426,860.50 2.46

55 002916 深南电路 4,391,529.00 2.44

56 300413 芒果超媒 4,301,367.00 2.39

57 300676 华大基因 4,300,731.90 2.39

58 600063 皖维高新 4,279,700.00 2.38

59 002230 科大讯飞 4,228,009.00 2.35

60 688047 龙芯中科 4,227,018.24 2.35

61 300418 昆仑万维 4,211,833.00 2.34

62 688320 禾川科技 4,205,855.07 2.34

63 002761 浙江建投 4,192,661.00 2.33

64 000810 创维数字 4,149,400.00 2.31

65 601888 中国中免 4,097,068.00 2.28

66 600839 四川长虹 4,057,035.00 2.25

67 601225 陕西煤业 4,038,627.00 2.24

68 601788 光大证券 4,015,107.00 2.23


69 000032 深桑达 A 4,004,429.00 2.23

70 002101 广东鸿图 3,969,850.00 2.21

71 002602 世纪华通 3,969,733.00 2.21

72 002594 比亚迪 3,938,139.00 2.19

73 600602 云赛智联 3,906,423.00 2.17

74 002459 晶澳科技 3,905,896.00 2.17

75 601328 交通银行 3,892,115.00 2.16

76 600037 歌华有线 3,841,851.00 2.13

77 002466 天齐锂业 3,786,077.00 2.10

78 300271 华宇软件 3,707,583.00 2.06

79 300773 拉卡拉 3,631,450.00 2.02

80 600036 招商银行 3,627,015.00 2.02

81 002487 大金重工 3,624,883.00 2.01

82 601825 沪农商行 3,618,865.00 2.01

83 300363 博腾股份 3,599,415.00 2.00

注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 701,997,823.03

卖出股票收入（成交）总额 741,907,582.83

注：本项的"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

除三七互娱网络科技集团股份有限公司外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资三七互娱网络科技集团股份有限公司的投资决策程序符合公司投资制度的规定。7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

无。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 8,624,456.44

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,297.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,628,754.24

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的 持有人结构


户数 基金份额 机构投资者 个人投资者

（户） 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

汇泉兴至未来

一年持有混合 2,542 58,681.06 33,793,815.21 22.65% 115,373,451.56 77.35%
A

汇泉兴至未来

一年持有混合 4,262 5,385.46 - - 22,952,839.79 100.00%
C

合计 6,804 25,296.90 33,793,815.21 19.63% 138,326,291.35 80.37%

注：1、机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对下属分级份额，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例
（份）

基金管理人所有从业 汇泉兴至未来一年持有混合 A 4,647,402.31 3.12%
人员持有本基金 汇泉兴至未来一年持有混合 C 1,001,842.92 4.36%
合计 5,649,245.23 3.28%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）

本公司高级管理人员、基金投 汇泉兴至未来一年持有混合 A >100

资和研究部门负责人持有本开 汇泉兴至未来一年持有混合 C 0

放式基金 合计 >100

本基金基金经理持有本开放式 汇泉兴至未来一年持有混合 A >100
基金 汇泉兴至未来一年持有混合 C 0
合计 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

汇泉兴至未来一年持有 汇泉兴至未来一年持有
混合 A 混合 C

基金合同生效日（2022 年 04 月 06 日）基 190,861,185.60 30,031,973.04
金份额总额

本报告期期初基金份额总额 191,134,584.87 30,138,070.89

本报告期基金总申购份额 776,677.29 651,473.88

减：本报告期基金总赎回份额 42,743,995.39 7,836,704.98

本报告期期末基金份额总额 149,167,266.77 22,952,839.79


注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2.基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相
关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略无变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金所聘用的会计师事务所无变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备
券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 注
总额的比例 总量的比例

东方证券 2 1,443,905,405.86 100.00% 1,050,574.68 100.00% -


注：1、本基金使用证券公司交易结算模式，可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》关于交易佣金分仓的规定。

2、本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。基金证券经纪商选择标准包括：公司基本面评价（财务情况、资信状况、经营情况）、公司券商结算模式服务评价（稳定性、及时性）等方面。根据前述标准由基金管理人考察后确定选用证券经纪商，并与其签订证券经纪服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当

期债 占当期债 占当期 占当期
券商名称 成交 券成 成交金额 券回购成 成交 权证成 成交 基金成
金额 交总 交总额的 金额 交总额 金额 交总额
额的 比例 的比例 的比例
比例

东方证券 - - 1,447,000,000.00 100.00% - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 中国证监会指定报刊及网站 2023-01-20
券投资基金 2022 年第 4 季度报告

2 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 中国证监会指定报刊及网站 2023-03-31
券投资基金 2022 年年度报告

3 汇泉兴至未来一年持有期混合型证 中国证监会指定报刊及网站 2023-04-21
券投资基金 2023 年第一季度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金设立的文件；

2、《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；


3、《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、《汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点

北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 16 层。

12.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.springsfund.com）查阅。

汇泉基金管理有限公司
二〇二三年八月二十五日
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