诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 08 月 31 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现 ......8

§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13

§5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......16

6.4 报表附注 ......18

§7 投资组合报告 ......35

7.1 期末基金资产组合情况 ......35

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......36

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......40

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....40

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......40

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......40

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......41


7.12 投资组合报告附注 ......41

§8 基金份额持有人信息 ......42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......42

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......42

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......42

§9 开放式基金份额变动 ......43

§10 重大事件揭示 ......43

10.1 基金份额持有人大会决议 ......43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......43

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......43

10.4 基金投资策略的改变 ......43

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......44

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......44

10.8 其他重大事件 ......45

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......47

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......47

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......47

§12 备查文件目录 ......47

12.1 备查文件目录 ......47

12.2 存放地点 ......48

12.3 查阅方式 ......48

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 诺安益鑫灵活配置混合

基金主代码 002292

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 01 月 30 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 38,583,795.13 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 诺安益鑫灵活配置混合 A 诺安益鑫灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 002292 014550

报告期末下属分级基金的份额总额 35,099,739.67 份 3,484,055.46 份

注：（1）本基金由诺安益鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来，并自 2018 年 1月 30 日起转型正式生效。

（2）自 2021 年 12 月 22 日起，本基金增加基金份额类别，分设 A 类基金份额和 C 类基金份额。

2.2 基金产品说明

本基金通过大类资产的优化配置和个股精选，在有效控制风险的前
投资目标 提下，谋求基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金通过积极配置大类资产，动态控制组合风险，并在各大类资
产中进行个股、个券精选。以获取超越业绩比较基准的投资回报。
1、大类资产配置

本基金采用“自上而下”的分析视角，综合考量中国宏观经济发展
前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI
与 PPI 变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况
等因素，分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风
险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在股
投资策略 票、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融风险收
益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比例。

2、股票投资分析

本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投
资团队“自下而上”的主动选股能力，选择具有长期持续增长能力
的公司。具体从公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选。

3、存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的研究判断，进行存托凭证的投资。


4、固定收益资产投资策略

本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投资策略，结
合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、
供求变化等多种因素分析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有
效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上，本基金将综合运用
估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的
流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。

5、可转换债券投资策略

本基金着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研究，
重点关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债，
并选择具有较高投资价值的个券进行投资。

6、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增
值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的
证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关
系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。

7、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值
为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市
场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合
理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益
性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特
殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠
杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在
招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高
收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 李学君 秦一楠

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-66060069

电子邮箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-888-8998 95599

传真 0755-83026677 010-68121816

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 北京市东城区建国门内大街 69
大厦 19-20 层 号

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 北京市西城区复兴门内大街 28
大厦 19-20 层 号凯晨世贸中心东座 F9


邮政编码 518048 100031

法定代表人 李强 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金中期报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺
安基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

诺安益鑫灵活配置混合 A 诺安益鑫灵活配置混合 C

本期已实现收益 1,532,486.55 206,621.16

本期利润 6,754,890.48 655,766.74

加权平均基金份额本期利润 0.2271 0.2151

本期加权平均净值利润率 14.03% 13.01%

本期基金份额净值增长率 18.01% 17.77%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

诺安益鑫灵活配置混合 A 诺安益鑫灵活配置混合 C

期末可供分配利润 21,938,747.42 2,147,746.39

期末可供分配基金份额利润 0.6250 0.6165

期末基金资产净值 57,956,977.88 5,722,025.37

期末基金份额净值 1.6512 1.6423

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

诺安益鑫灵活配置混合 A 诺安益鑫灵活配置混合 C

基金份额累计净值增长率 59.08% 1.38%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、自 2021 年 12 月 22 日起，本基金分设两级基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额，详情请参
阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安益鑫灵活配置混合 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 -2.80% 2.18% 0.93% 0.51% -3.73% 1.67%

过去三个月 -3.14% 2.05% -2.31% 0.49% -0.83% 1.56%

过去六个月 18.01% 1.83% 0.83% 0.50% 17.18% 1.33%

过去一年 7.98% 1.56% -6.94% 0.59% 14.92% 0.97%

过去三年 39.11% 1.42% 1.42% 0.72% 37.69% 0.70%

自基金合同生 59.08% 1.21% 7.30% 0.76% 51.78% 0.45%
效起至今

诺安益鑫灵活配置混合 C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 -2.83% 2.18% 0.93% 0.51% -3.76% 1.67%

过去三个月 -3.25% 2.05% -2.31% 0.49% -0.94% 1.56%

过去六个月 17.77% 1.83% 0.83% 0.50% 16.94% 1.33%

过去一年 7.55% 1.56% -6.94% 0.59% 14.49% 0.97%

自基金合同生 1.38% 1.51% -10.84% 0.69% 12.22% 0.82%
效起至今

注：1、2018 年 01 月 30 日（含当日）起，原“诺安益鑫保本混合型证券投资基金”转型为本基金，
转型后，本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%。

2、自 2021 年 12 月 22 日起，本基金分设两级基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额；其中 C 类
份额自 2021 年 12 月 22 日开始有申购数据，C 类基金份额的指标计算自申购数据确认日（2021 年
12 月 23 日）算起。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安益鑫灵活配置混合 A


诺安益鑫灵活配置混合 C

注：2018 年 01 月 30 日（含当日）起，原“诺安益鑫保本混合型证券投资基金”转型为本基金。
§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

陈衍鹏 本基金基金经理 2020 年 07月 - 8 年 硕士，具有基金从业资


10 日 格，曾任中国证券报研
究员、中泰证券通信分
析师、四川发展管理公
司项目投资经理，2016
年 8 月加入诺安基金
管理有限公司，历任研
究员。2020 年 7 月起
任诺安益鑫灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易
分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金长期看好科技行业，并将其作为重点投资方向，首先是政策支持，科技行业承载着助力国民经济转型升级、打通国内国际双循环的重要使命，国家已经将科技创新作为十四五经济的战略抓手，赋予了科技重要使命。其次是中国有科技崛起的产业土壤，大部分消费电子终端品牌的生产和制造在中国大陆，中国有全球最好的工程师和企业家，我们已经见证了消费电子的崛起，未来半导体、新能源等将复制消费电子的发展之路。

今年上半年科技行情好于去年，在人工智能、大数据、信创等引领下热点较多。二月份 chatgpt
火遍全球后引爆国内的人工智能行情，二、三月份 AI 热点轮动，在 4 月份有一波调整，5 月份随着
英伟达、AMD、博通等产业巨头发布业绩指引，AI 行情起势，特别是光通信、AI 算力等涨幅明显，6月下旬因风格转换，板块有较大的调整。科技领域其他板块包括芯片、军工等表现一般。本基金配置方向围绕年初制定的目标，从产业核心逻辑出发，在 AI 芯片、服务器等方向寻找优质标的，另外，本基金在在半导体设备材料等也有所布局。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末诺安益鑫灵活配置混合 A 份额净值为 1.6512 元，本报告期诺安益鑫灵活配置混
合 A 份额净值增长率为 18.01%，同期业绩比较基准收益率为 0.83%；截至本报告期末诺安益鑫灵活
配置混合 C 份额净值为 1.6423 元，本报告期诺安益鑫灵活配置混合 C 份额净值增长率为 17.77%，
同期业绩比较基准收益率为 0.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2023 年下半年行情，本基金维持乐观判断。相比于行业历史上 1-2 年的上升周期来看，本
轮上涨的时间窗口期还没有结束。首先是对于人工智能板块依然乐观，长期维度看人工智能是人类历史上的生产力革命，在很多领域降本增效及创造需求的逻辑还在验证过程中，对于短期影响要保持乐观，同时更不能低估 AI 产业长期的变化。6 月份开始制约英伟达等芯片短缺问题开始缓解，预计算力、服务器等环节进入业绩兑现期，并带动产业链上游业绩回暖，下半年大模型也将逐步落地，AI 在 B 端如医疗、金融、教育、传媒等行业的应用值得期待。其次是依然要重视半导体设备材料的国产化进程，美国对中国半导体的限制依然存在，日本也加入了对华制裁，在日美垄断的一些半导体设备材料环节、AI 芯片等领域国产化提高的迫切性将更高。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责研究、指导基金估值业务，制定和适时修订基金的估值政策和程序。估值委员会由督察长、投资、研究、风险管理、法律合规和基金运营等部门负责人及指定人员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至 2023 年 03 月 28 日，本基金存在连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。基
金管理人积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等，并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—诺
安基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会
计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，诺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 20,608,724.19 11,676,902.49

结算备付金 172,135.04 59,552.81

存出保证金 35,017.61 26,891.24

交易性金融资产 6.4.7.2 46,795,555.18 26,465,722.55

其中：股票投资 46,795,555.18 26,465,722.55

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -


贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 120,053.51 17,619.72

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 67,731,485.53 38,246,688.81

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 3,796,230.87 -

应付赎回款 55,196.48 23,389.68

应付管理人报酬 80,483.92 51,238.76

应付托管费 13,414.01 8,539.79

应付销售服务费 1,875.34 544.94

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 105,281.66 128,936.20

负债合计 4,052,482.28 212,649.37

净资产：

实收基金 6.4.7.7 38,583,795.13 27,185,603.09

未分配利润 6.4.7.8 25,095,208.12 10,848,436.35

净资产合计 63,679,003.25 38,034,039.44

负债和净资产总计 67,731,485.53 38,246,688.81

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，诺安益鑫灵活配置混合 A 基金份额净值 1.6512 元，基金份额
总额 35,099,739.67 份；诺安益鑫灵活配置混合 C 基金份额净值 1.6423 元，基金份额总额

3,484,055.46 份。诺安益鑫灵活配置混合份额总额合计为 38,583,795.13 份。
6.2 利润表
会计主体：诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间


2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日
日至2023年06月 至 2022 年 06 月 30
30 日 日

一、营业总收入 7,936,131.85 -1,957,052.93

1.利息收入 47,050.33 50,873.65

其中：存款利息收入 6.4.7.9 47,050.33 50,873.65

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,084,060.00 -5,062,453.90

其中：股票投资收益 6.4.7.10 1,959,493.32 -5,109,216.94

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 124,566.68 46,763.04

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 5,671,549.51 3,035,879.63

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 133,472.01 18,647.69

减：二、营业总支出 525,474.63 330,901.05

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 395,341.43 224,010.28

2．托管费 6.4.10.2.2 65,890.27 37,335.12

3．销售服务费 6.4.10.2.3 9,989.39 35.58

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.16 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.17 54,253.54 69,520.07

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,410,657.22 -2,287,953.98

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,410,657.22 -2,287,953.98

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 7,410,657.22 -2,287,953.98

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配 净资产合计
收益 利润

一、上期期末净资产（基金净 27,185,603.09 - 10,848,436.35 38,034,039.44
值）

二、本期期初净资产（基金净 27,185,603.09 - 10,848,436.35 38,034,039.44
值）

三、本期增减变动额（减少以 11,398,192.04 - 14,246,771.77 25,644,963.81
“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 7,410,657.22 7,410,657.22

（二）、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 11,398,192.04 - 6,836,114.55 18,234,306.59
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 32,969,222.46 - 21,922,332.53 54,891,554.99

2.基金赎回款 -21,571,030.42 - -15,086,217.98 -36,657,248.40

（三）、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资产（基金净 38,583,795.13 - 25,095,208.12 63,679,003.25
值）

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配 净资产合计
收益 利润

一、上期期末净资产（基金净 22,091,803.30 - 13,790,434.51 35,882,237.81
值）

二、本期期初净资产（基金净 22,091,803.30 - 13,790,434.51 35,882,237.81
值）

三、本期增减变动额（减少以 -1,676,360.53 - -2,986,014.76 -4,662,375.29
“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -2,287,953.98 -2,287,953.98

（二）、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -1,676,360.53 - -698,060.78 -2,374,421.31
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,428,833.88 - 1,152,881.78 3,581,715.66

2.基金赎回款 -4,105,194.41 - -1,850,942.56 -5,956,136.97

（三）、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资产（基金净 20,415,442.77 - 10,804,419.75 31,219,862.52
值）

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

齐斌 田冲 何柳姿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金是根据原诺安益鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“诺安益鑫保本混合基金”)《诺安益鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由原诺安益鑫保本混合基金转型而来。原诺安益鑫保本混合基金为契约型开放式，存续期限不定，原诺安益鑫保
本混合基金第一个保本期于 2018 年 1 月 22 日到期，原诺安益鑫保本混合基金不能满足继续作为法
律法规规定的避险策略型基金运作的条件，自 2018 年 1 月 30 日起，诺安益鑫保本混合基金更名为
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人诺安基金管理有限公司于 2021 年 12 月 20 日发布的《诺安基金管理有
限公司关于旗下 6 只基金增加基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告》以及
更新的《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，自 2021 年 12 月 22 日起，
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别
基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类
基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、公司债/企业债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 0-95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和净资产（基金净值）变动情况等有关信
息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税﹝2002﹞128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税﹝2008﹞1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税﹝2012﹞85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税﹝2015﹞101 号《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税﹝2016﹞36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税﹝2016﹞46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税﹝2016﹞70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税﹝2016﹞140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税﹝2017﹞2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税﹝2017﹞56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税﹝2017﹞90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日


活期存款 20,608,724.19

等于：本金 20,606,343.64

加：应计利息 2,380.55

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 20,608,724.19

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 43,254,480.02 - 46,795,555.18 3,541,075.16

贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 43,254,480.02 - 46,795,555.18 3,541,075.16

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 80.13

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 65,529.95

其中：交易所市场 65,529.95

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 39,671.58

合计 105,281.66

6.4.7.7 实收基金
诺安益鑫灵活配置混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 26,094,407.17 26,094,407.17

本期申购 17,426,785.88 17,426,785.88

本期赎回（以“-”号填列） -8,421,453.38 -8,421,453.38

本期末 35,099,739.67 35,099,739.67

诺安益鑫灵活配置混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,091,195.92 1,091,195.92

本期申购 15,542,436.58 15,542,436.58

本期赎回（以“-”号填列） -13,149,577.04 -13,149,577.04

本期末 3,484,055.46 3,484,055.46

6.4.7.8 未分配利润

诺安益鑫灵活配置混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 14,474,975.14 -4,056,962.62 10,418,012.52

本期利润 1,532,486.55 5,222,403.93 6,754,890.48

本期基金份额交易产生的变动数 5,931,285.73 -246,950.52 5,684,335.21

其中：基金申购款 11,061,136.76 257,243.69 11,318,380.45

基金赎回款 -5,129,851.03 -504,194.21 -5,634,045.24

本期已分配利润 - - -

本期末 21,938,747.42 918,490.79 22,857,238.21

诺安益鑫灵活配置混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 599,666.29 -169,242.46 430,423.83

本期利润 206,621.16 449,145.58 655,766.74

本期基金份额交易产生的变动数 1,341,458.94 -189,679.60 1,151,779.34

其中：基金申购款 9,264,597.58 1,339,354.50 10,603,952.08

基金赎回款 -7,923,138.64 -1,529,034.10 -9,452,172.74

本期已分配利润 - - -

本期末 2,147,746.39 90,223.52 2,237,969.91

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 44,986.10

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,106.92

其他 957.31

合计 47,050.33

注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 98,104,781.92

减：卖出股票成本总额 95,907,508.87

减：交易费用 237,779.73


买卖股票差价收入 1,959,493.32

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益--买卖债券差价收入

本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
6.4.7.12 衍生工具收益
6.4.7.12.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 124,566.68

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 124,566.68

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 5,671,549.51

--股票投资 5,671,549.51

--债券投资 -

--资产支持证券投资 -

--基金投资 -

--贵金属投资 -

--其他 -

2.衍生工具 -

--权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 5,671,549.51

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日


基金赎回费收入 102,332.94

基金转换费收入 31,139.07

合计 133,472.01

6.4.7.16 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 14,876.39

信息披露费 24,795.19

证券出借违约金 -

汇划手续费 2,121.96

账户维护费 12,400.00

其他 60.00

合计 54,253.54

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 395,341.43 224,010.28

其中：支付销售机构的客户维护费 155,753.83 100,643.44

注：本基金的管理费率为年费率 1.50%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022
06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 65,890.27 37,335.12

注：本基金的托管费率为年费率 0.25%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费


单位：人民币元

本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安益鑫灵活配置 诺安益鑫灵活配 合计

混合 A 置混合 C

诺安基金管理有限公司 - 15.94 15.94

中国农业银行股份有限公司 - - -

合计 - 15.94 15.94

上年度可比期间

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安益鑫灵活配置 诺安益鑫灵活配 合计

混合 A 置混合 C

诺安基金管理有限公司 - 35.58 35.58

中国农业银行股份有限公司 - - -

合计 - 35.58 35.58

注：本基金诺安益鑫灵活配置混合 A 份额不收取销售服务费，诺安益鑫灵活配置混合 C 份额的年销售服务费年费率为 0.40%。
诺安益鑫灵活配置混合 C 的销售服务费计算方法如下：
H=E×0.40%÷当年天数
H 为诺安益鑫灵活配置混合 C 每日应计提的销售服务费
E 为诺安益鑫灵活配置混合 C 前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银

行股份有限公 20,608,724.19 44,986.10 5,864,134.64 49,268.11
司-活期存款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末 2023 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以合规审查与风险控制委员会、督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立合规风控委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、风险控制部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 6 月
30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 06 月 30 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 20,608,724.19 - - - - 20,608,724.19

结算备付金 172,135.04 - - - - 172,135.04

存出保证金 35,017.61 - - - - 35,017.61

交易性金融资产 - - - - 46,795,555.18 46,795,555.18

应收申购款 - - - - 120,053.51 120,053.51

资产总计 20,815,876.84 - - - 46,915,608.69 67,731,485.53

负债

应付清算款 - - - - 3,796,230.87 3,796,230.87

应付赎回款 - - - - 55,196.48 55,196.48

应付管理人报酬 - - - - 80,483.92 80,483.92

应付托管费 - - - - 13,414.01 13,414.01

应付销售服务费 - - - - 1,875.34 1,875.34

其他负债 - - - - 105,281.66 105,281.66

负债总计 - - - - 4,052,482.28 4,052,482.28

利率敏感度缺口 20,815,876.84 - - - 42,863,126.41 63,679,003.25

上年度末

2022 年 12 月 31 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 11,676,902.49 - - - - 11,676,902.49

结算备付金 59,552.81 - - - - 59,552.81

存出保证金 26,891.24 - - - - 26,891.24

交易性金融资产 - - - - 26,465,722.55 26,465,722.55

应收申购款 1,025.00 - - - 16,594.72 17,619.72

资产总计 11,764,371.54 - - - 26,482,317.27 38,246,688.81

负债

应付赎回款 - - - - 23,389.68 23,389.68

应付管理人报酬 - - - - 51,238.76 51,238.76

应付托管费 - - - - 8,539.79 8,539.79

应付销售服务费 - - - - 544.94 544.94

其他负债 - - - - 128,936.20 128,936.20

负债总计 - - - - 212,649.37 212,649.37

利率敏感度缺口 11,764,371.54 - - - 26,269,667.90 38,034,039.44

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 0-95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 46,795,555.1 73.49 26,465,722.5 69.58
8 5

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 46,795,555.1 73.49 26,465,722.5 69.58


8 5

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2023年 06月 30日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

业绩比较基准上升 5% 2,903,984.21 1,387,329.68

业绩比较基准下降 5% -2,903,984.21 -1,387,329.68

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 46,795,555.18 26,465,722.55

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 46,795,555.18 26,465,722.55

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明


于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：
同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 46,795,555.18 69.09

其中：股票 46,795,555.18 69.09

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 20,780,859.23 30.68

8 其他各项资产 155,071.12 0.23

9 合计 67,731,485.53 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 77,423.82 0.12

C 制造业 39,551,297.04 62.11

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,114.42 0.01

E 建筑业 - -


F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 10,571.00 0.02

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,375,686.00 6.87

J 金融业 49,524.15 0.08

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,715,336.00 4.26

M 科学研究和技术服务业 9,602.75 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 46,795,555.18 73.49

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 000063 中兴通讯 81,700 3,720,618.00 5.84

2 688036 传音控股 23,208 3,411,576.00 5.36

3 300223 北京君正 34,800 3,073,188.00 4.83

4 688361 中科飞测 36,310 3,014,093.10 4.73

5 002463 沪电股份 138,900 2,908,566.00 4.57

6 688256 寒武纪 15,363 2,888,244.00 4.54

7 300058 蓝色光标 280,800 2,715,336.00 4.26

8 603019 中科曙光 51,800 2,636,620.00 4.14

9 002436 兴森科技 168,400 2,610,200.00 4.10

10 002156 通富微电 100,700 2,275,820.00 3.57

11 300502 新易盛 28,300 1,923,551.00 3.02

12 000938 紫光股份 60,300 1,920,555.00 3.02

13 600416 湘电股份 98,300 1,876,547.00 2.95

14 300902 国安达 49,800 1,865,010.00 2.93

15 002913 奥士康 47,100 1,798,278.00 2.82

16 688107 安路科技 31,902 1,767,051.78 2.77

17 600446 金证股份 102,300 1,487,442.00 2.34


18 603986 兆易创新 13,800 1,466,250.00 2.30

19 002371 北方华创 4,400 1,397,660.00 2.19

20 688234 天岳先进 15,589 1,152,650.66 1.81

21 603501 韦尔股份 5,940 582,357.60 0.91

22 601136 首创证券 3,495 49,524.15 0.08

23 600925 苏能股份 6,540 40,351.80 0.06

24 001301 尚太科技 698 39,304.38 0.06

25 001311 多利科技 433 24,867.19 0.04

26 001337 四川黄金 726 22,426.14 0.04

27 603281 江瀚新材 603 18,620.64 0.03

28 601121 宝地矿业 1,917 14,645.88 0.02

29 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.02

30 001314 亿道信息 254 10,739.12 0.02

31 603162 海通发展 620 10,571.00 0.02

32 603153 上海建科 541 9,602.75 0.02

33 001260 坤泰股份 435 9,348.15 0.01

34 603190 亚通精工 263 8,047.80 0.01

35 001366 播恩集团 495 7,632.90 0.01

36 001368 通达创智 298 7,575.16 0.01

37 001278 一彬科技 307 7,300.46 0.01

38 603065 宿迁联盛 417 6,213.30 0.01

39 603291 联合水务 402 6,114.42 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 300033 同花顺 7,011,820.00 18.44

2 300058 蓝色光标 5,020,732.08 13.20

3 002230 科大讯飞 4,472,220.94 11.76

4 688036 传音控股 4,013,636.95 10.55

5 300418 昆仑万维 3,849,625.00 10.12

6 300223 北京君正 3,143,199.00 8.26

7 000063 中兴通讯 2,858,683.00 7.52

8 002463 沪电股份 2,856,470.00 7.51

9 300474 景嘉微 2,749,807.00 7.23

10 688361 中科飞测 2,541,608.01 6.68

11 603986 兆易创新 2,494,240.00 6.56

12 600570 恒生电子 2,485,465.00 6.53

13 603019 中科曙光 2,445,964.00 6.43


14 601360 三六零 2,318,920.00 6.10

15 600050 中国联通 2,309,684.00 6.07

16 002436 兴森科技 2,230,098.00 5.86

17 300624 万兴科技 2,076,934.80 5.46

18 300459 汤姆猫 1,977,643.00 5.20

19 688661 和林微纳 1,968,830.12 5.18

20 300188 美亚柏科 1,947,384.00 5.12

21 300613 富瀚微 1,918,536.00 5.04

22 000938 紫光股份 1,913,319.00 5.03

23 300502 新易盛 1,907,660.00 5.02

24 002913 奥士康 1,900,854.00 5.00

25 600446 金证股份 1,899,893.00 5.00

26 300442 润泽科技 1,897,779.20 4.99

27 600416 湘电股份 1,888,272.00 4.96

28 300902 国安达 1,857,430.00 4.88

29 688256 寒武纪 1,798,360.01 4.73

30 603893 瑞芯微 1,795,348.00 4.72

31 002156 通富微电 1,762,116.00 4.63

32 688208 道通科技 1,751,598.44 4.61

33 300351 永贵电器 1,750,019.00 4.60

34 688041 海光信息 1,697,904.61 4.46

35 300769 德方纳米 1,674,257.00 4.40

36 002409 雅克科技 1,660,269.00 4.37

37 688076 诺泰生物 1,535,109.70 4.04

38 688017 绿的谐波 1,492,164.15 3.92

39 688111 金山办公 1,490,242.85 3.92

40 300045 华力创通 1,463,647.00 3.85

41 688222 成都先导 1,414,422.39 3.72

42 300476 胜宏科技 1,412,686.00 3.71

43 688515 裕太微 1,391,529.08 3.66

44 688083 中望软件 1,230,921.12 3.24

45 300229 拓尔思 1,201,251.50 3.16

46 300123 亚光科技 1,151,806.00 3.03

47 688498 源杰科技 1,140,653.93 3.00

48 688019 安集科技 1,139,277.38 3.00

49 600536 中国软件 1,134,239.00 2.98

50 002371 北方华创 1,118,477.90 2.94

51 688435 英方软件 957,400.14 2.52

52 301269 华大九天 925,593.00 2.43

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 300033 同花顺 6,025,166.00 15.84

2 002230 科大讯飞 5,254,405.00 13.82

3 300418 昆仑万维 3,589,742.00 9.44

4 688018 乐鑫科技 2,450,010.31 6.44

5 300474 景嘉微 2,425,742.00 6.38

6 300624 万兴科技 2,406,059.00 6.33

7 600570 恒生电子 2,368,894.00 6.23

8 300459 汤姆猫 2,301,207.00 6.05

9 300613 富瀚微 2,268,809.00 5.97

10 002436 兴森科技 2,207,032.00 5.80

11 603936 博敏电子 2,204,130.61 5.80

12 600050 中国联通 2,161,883.00 5.68

13 300476 胜宏科技 2,132,204.00 5.61

14 603893 瑞芯微 2,117,465.00 5.57

15 688152 麒麟信安 2,088,552.33 5.49

16 688208 道通科技 2,088,263.31 5.49

17 300058 蓝色光标 2,072,564.00 5.45

18 300442 润泽科技 1,903,446.60 5.00

19 300351 永贵电器 1,894,064.00 4.98

20 603986 兆易创新 1,890,919.60 4.97

21 300188 美亚柏科 1,874,700.98 4.93

22 688036 传音控股 1,830,167.28 4.81

23 000519 中兵红箭 1,815,127.00 4.77

24 688041 海光信息 1,791,844.23 4.71

25 601360 三六零 1,729,385.00 4.55

26 002409 雅克科技 1,711,688.00 4.50

27 688311 盟升电子 1,664,177.46 4.38

28 300316 晶盛机电 1,644,519.00 4.32

29 688256 寒武纪 1,634,732.50 4.30

30 300769 德方纳米 1,594,209.00 4.19

31 688076 诺泰生物 1,504,932.35 3.96

32 688017 绿的谐波 1,504,319.74 3.96

33 300777 中简科技 1,488,996.00 3.91

34 688222 成都先导 1,483,584.83 3.90

35 600586 金晶科技 1,468,149.00 3.86

36 688111 金山办公 1,463,032.51 3.85

37 688661 和林微纳 1,396,996.49 3.67

38 688498 源杰科技 1,353,430.52 3.56


39 688083 中望软件 1,199,302.00 3.15

40 300045 华力创通 1,197,768.00 3.15

41 300229 拓尔思 1,170,390.00 3.08

42 600536 中国软件 1,136,856.00 2.99

43 300123 亚光科技 1,124,047.00 2.96

44 688234 天岳先进 1,088,089.24 2.86

45 600276 恒瑞医药 1,070,320.00 2.81

46 605376 博迁新材 1,049,833.00 2.76

47 688435 英方软件 1,036,781.22 2.73

48 002180 纳思达 987,503.00 2.60

49 688019 安集科技 977,554.86 2.57

50 688515 裕太微 967,632.07 2.54

51 300057 万顺新材 953,766.00 2.51

52 301269 华大九天 884,453.00 2.33

53 603659 璞泰来 879,998.00 2.31

54 301071 力量钻石 863,343.00 2.27

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 110,565,791.99

卖出股票收入（成交）总额 98,104,781.92

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策


本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 35,017.61

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 120,053.51

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 155,071.12

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

诺安益鑫

灵活配置 2,168 16,189.92 9,106,253.79 25.94% 25,993,485.88 74.06%
混合 A
诺安益鑫

灵活配置 880 3,959.15 - - 3,484,055.46 100.00%
混合 C

合计 3,048 12,658.73 9,106,253.79 23.60% 29,477,541.34 76.40%

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

级别

诺安益鑫灵活 208,399.27 0.5937%
基金管理人所有从业人 配置混合 A

员持有本基金 诺安益鑫灵活 51,144.56 1.4680%
配置混合 C

合计 259,543.83 0.6727%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投 诺安益鑫灵活配置 0


资和研究部门负责人持有本 混合 A

开放式基金 诺安益鑫灵活配置 0
混合 C

合计 0

诺安益鑫灵活配置 0~10
本基金基金经理持有本开放 混合 A

式基金 诺安益鑫灵活配置 0
混合 C

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安益鑫灵活配置混合 A 诺安益鑫灵活配置混合
C

基金合同生效日（2018 年 01 月 30 日）基金 306,537,841.69 -
份额总额

本报告期期初基金份额总额 26,094,407.17 1,091,195.92

本报告期基金总申购份额 17,426,785.88 15,542,436.58

减：本报告期基金总赎回份额 8,421,453.38 13,149,577.04

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 35,099,739.67 3,484,055.46

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：

俞任君先生担任公司监事，赵星明先生、梅律吾先生不再担任公司监事。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

渤海证券 2 - - - --

东吴证券 1 - - - --

东兴证券 1 - - - --

广发证券 1 90,332,837.66 43.33% 38,057.82 30.87%-

华西证券 1 - - - --

万联证券 1 - - - --

招商证券 1 - - - --

中信证券 1 118,133,674.80 56.67% 85,210.06 69.13%-

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用的证券公司交易单元本报告期未进行其他证券投资交易。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

1 金参加中国工商银行个人电子银行基金 券报》、《中国证券报》、 2023年01月05日
申购费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

2 金参加中国工商银行“2023 倾心回馈” 券报》、《中国证券报》、 2023年01月05日
基金定投优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

3 金增加国金证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年01月05日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

4 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金2 基金管理人网站 2023年01月20日
022 年第 4 季度报告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证

5 第 4 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年01月20日
《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

6 金增加济安财富为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月03日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

7 金增加兴业银行为代销机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2023年03月14日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》、《中国证券报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

8 金增加海通证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月15日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

9 金增加南京证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月29日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

10 诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证 2023年03月31日


年度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、

《证券日报》

11 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金2 基金管理人网站 2023年03月31日
022 年年度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

12 金增加大连网金基金为代销机构并开通 券报》、《中国证券报》、 2023年04月14日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 《证券日报》

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

13 金增加国新证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年04月20日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

14 金增加安信证券为代销机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2023年04月21日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》、《中国证券报》

告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证

15 第 1 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年04月22日
《证券日报》

16 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金2 基金管理人网站 2023年04月22日
023 年第 1 季度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

17 金增加奕丰基金为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年04月27日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

18 金增加博时财富为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年05月15日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

19 金增加中国工商银行为销售机构并开通 《证券时报》、《上海证 2023年05月18日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 券报》、《中国证券报》

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

20 金在中国工商银行开展基金费率优惠活 券报》、《中国证券报》、 2023年05月24日
动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

21 金增加平安银行为销售机构并开通定投、 《上海证券报》、《中国 2023年05月31日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 证券报》

告

诺安基金管理有限公司关于诺安益鑫灵

22 活配置混合增加贵州银行为销售机构并 《中国证券报》 2023年06月30日
开通定投、转换业务及参加基金费率优惠

活动的公告

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

类别 序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
号 的时间区间 份额 份额 份额 比

机构 1 20230330-2023040 - 8,333,605.7 8,333,605.7 - -
9 4 4

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2023 年 8 月 26 日披露了《诺安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率
并修订基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，调低本基金的管理费率及托管费率，
并对基金合同等法律文件的有关条款进行修订。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安益鑫保本混合型证券投资基金公开募集的文件。

②原诺安益鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的相关公告。

③《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

④《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

⑤《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑦报告期内诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2023 年 08 月 31 日
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