诺安聚鑫宝货币市场基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安聚鑫宝货币

基金主代码 000771

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年9月1日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 21,609,680,412.47份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级级基金的份额总额

诺安聚鑫宝货币A 000771 12,979,127,597.79份

诺安聚鑫宝货币B 000779 6,415,318,666.56份

诺安聚鑫宝货币C 001669 139,769,122.66份

诺安聚鑫宝货币D 001867 2,075,465,025.46份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、

高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、

投资策略 市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线

变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特

征，对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、

混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 马宏 王凯宁

人 联系电话 0755-83026688 025-58588217

电子邮箱 info@lionfund.com.cn wangkaining@jsbchina.cn

客户服务电话 400-888-8998 95319

传真 0755-83026677 025-58588155

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦

19-20层诺安基金管理有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 3.1.1 期间数据和指标 本期已实现收益 本期利润 本期净值收

益率

报告期(2017年1月

诺安聚鑫宝货币A 1日- 2017年6月 229,374,586.06 229,374,586.06 1.8315%

30日)

报告期(2017年1月

诺安聚鑫宝货币B 1日- 2017年6月 106,796,166.79 106,796,166.79 1.8320%

30日)

报告期(2017年1月

诺安聚鑫宝货币C 1日- 2017年6月 2,420,383.65 2,420,383.65 1.8317%

30日)

报告期(2017年1月

诺安聚鑫宝货币D 1日- 2017年6月 28,645,056.08 28,645,056.08 1.8375%

30日)

基金级别 3.1.2 期末数据和指标 期末基金资产净值 期末基金份额净值

诺安聚鑫宝货币A 12,979,127,597.79 1.0000

诺安聚鑫宝货币B 报告期末(2017年 6,415,318,666.56 1.0000

诺安聚鑫宝货币C 6月30日) 139,769,122.66 1.0000

诺安聚鑫宝货币D 2,075,465,025.46 1.0000

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

②自2014年9月4日起，本基金分设为两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额；自

2015年8月21日起，增加诺安聚鑫宝C级基金份额；自2015年9月28日起，增加诺安聚鑫宝

D级基金份额。增加基金份额类别后，本基金将分设A级、B级、C级及D级四级基金份额，详

情请参阅相关公告。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安聚鑫宝货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3368% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.3076% 0.0008%

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过去三个月 0.9618% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.8733% 0.0012%

过去六个月 1.8315% 0.0013% 0.1760% 0.0000% 1.6555% 0.0013%

过去一年 2.9983% 0.0022% 0.3549% 0.0000% 2.6434% 0.0022%

自基金合同 9.8935% 0.0033% 1.0053% 0.0000% 8.8882% 0.0033%

生效起至今

诺安聚鑫宝货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3367% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.3075% 0.0008%

过去三个月 0.9617% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.8732% 0.0012%

过去六个月 1.8320% 0.0013% 0.1760% 0.0000% 1.6560% 0.0013%

过去一年 2.9993% 0.0022% 0.3549% 0.0000% 2.6444% 0.0022%

自基金合同 9.9336% 0.0033% 1.0024% 0.0000% 8.9312% 0.0033%

生效起至今

诺安聚鑫宝货币C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3365% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.3073% 0.0008%

过去三个月 0.9617% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.8732% 0.0012%

过去六个月 1.8317% 0.0013% 0.1760% 0.0000% 1.6557% 0.0013%

过去一年 3.0000% 0.0022% 0.3549% 0.0000% 2.6451% 0.0022%

自基金合同 5.3398% 0.0027% 0.6776% 0.0000% 4.6622% 0.0027%

生效起至今

诺安聚鑫宝货币D

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3377% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.3085% 0.0008%

过去三个月 0.9645% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.8760% 0.0012%

过去六个月 1.8375% 0.0013% 0.1760% 0.0000% 1.6615% 0.0013%

过去一年 3.0148% 0.0022% 0.3549% 0.0000% 2.6599% 0.0022%

自基金合同 5.3968% 0.0024% 0.6281% 0.0000% 4.7687% 0.0024%

生效起至今

注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按日支付”。

②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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诺安聚鑫宝货币A

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诺安聚鑫宝货币B

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诺安聚鑫宝货币C

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诺安聚鑫宝货币D

注：①本基金实行销售服务费分级收费方式，自2014年9月4日起，本基金分设为两级基金份

额：A级基金份额和B级基金份额；自2015年8月21日起，增加诺安聚鑫宝C级基金份额；自

2015年9月28日起，增加诺安聚鑫宝D级基金份额，详情请参阅相关公告。

②本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、

诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

谢志华 固定收 2016年2月 - 11 理学硕士，具有基金从业资

益事业 20日 格。曾先后任职于华泰证券

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部副总 有限责任公司、招商基金管

经理、 理有限公司，从事固定收益

总裁助 类品种的研究、投资工作。

理，诺 曾于2010年8月至

安纯债 2012年8月任招商安心收

定期开 益债券基金经理，2011年

放债券 3月至2012年8月任招商

基金经 安瑞进取债券基金经理。

理、诺 2012年8月加入诺安基金

安鸿鑫 管理有限公司，任投资经理，

保本混 现任固定收益事业部副总经

合基金 理、总裁助理。2013年

经理、 11月至2016年2月任诺安

诺安优 泰鑫一年定期开放债券基金

化收益 经理，2015年3月至

债券基 2016年2月任诺安裕鑫收

金经理、 益两年定期开放债券基金经

诺安行 理，2013年6月至2016年

业轮动 3月任诺安信用债券一年定

混合基 期开放债券基金经理，

金经理、 2014年6月至2016年3月

诺安汇 任诺安永鑫收益一年定期开

鑫保本 放债券基金经理，2013年

混合基 8月至2016年3月任诺安

金经理、 稳固收益一年定期开放债券

诺安聚 基金经理。2014年11月至

利债券 2017年6月任诺安保本混

基金经 合基金经理。2013年5月

理、诺 起任诺安鸿鑫保本混合及诺

安利鑫 安纯债定期开放债券基金经

保本混 理，2013年12月起任诺安

合基金 优化收益债券基金经理，

经理、 2014年11月起任诺安汇鑫

诺安景 保本混合及诺安聚利债券基

鑫保本 金经理，2015年12月起任

混合基 诺安利鑫保本混合及诺安景

金经理、 鑫保本混合基金经理，

诺安益 2016年1月起任诺安益鑫

鑫保本 保本混合基金经理，

混合基 2016年2月起任诺安安鑫

金经理、 保本混合、诺安理财宝货币、

诺安安 诺安聚鑫宝货币及诺安货币

鑫保本 基金经理，2016年4月任

混合基 诺安和鑫保本混合基金经理，

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金经理、 2017年6月起任诺安行业

诺安理 轮动混合基金经理。

财宝货

币基金

经理、

诺安聚

鑫宝货

币基金

经理、

诺安货

币基金

经理、

诺安和

鑫保本

混合基

金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安聚鑫宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安聚鑫宝货币市场基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司

更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

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交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内市场资金面维持紧平衡，资金利率高位徘徊，管理人适度配置长期限同业存单和存款，以提高组合资产的收益。基金始终把流动性管理作为重中之重。灵活进行逆回购和债券投资运作，在流动性的关键时点，安排相应的资金到期，使资产保持较强的流动性，满足投资者日常的申购、赎回需求。

管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投资管理过程中，注重控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金基金投资组合的剩余期限为91天,影子定价偏离度为0.0481%。

本报告期诺安聚鑫宝货币A基金份额净值收益率为1.8315%，诺安聚鑫宝货币A的同期业绩

比较基准收益率为0.1760%；本报告期诺安聚鑫宝货币B基金份额净值收益率为1.8320%，诺安

聚鑫宝货币B的同期业绩比较基准收益率为0.1760%；本报告期诺安聚鑫宝货币C基金份额净值

收益率为1.8317%，诺安聚鑫宝货币C的同期业绩比较基准收益率为0.1760%；本报告期诺安聚

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鑫宝货币D基金份额净值收益率为1.8375%，诺安聚鑫宝货币D的同期业绩比较基准收益率为

0.1760%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内经济运行大概率仍将保持平稳运行，在“防风险、去杠杆”总基调和监管逐步加强的背景下，央行维持中性偏紧的货币政策氛围的动力较强，下半年仍需关注央行公开市场操作节奏。

管理人将继续灵活进行逆回购和存款操作，在保证资产的流动性和安全性的基础上，秉持债券分散化投资的原则，通过动态调整债券资产比例，释放收益，为投资者创造更高的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定,本基金收益“每日分配，按日支付”。本基金本期实现收益为367,236,192.58元,应分配利润367,236,192.58元,已实施利润分配367,236,192.58元，符合合同约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管诺安聚鑫宝货币市场基金的过程中，本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《诺安聚鑫宝货币市场基金基金合同》、《诺安聚鑫宝货币市场基金托管协议》的约定，对诺安聚鑫宝货币市场基金的基金管理人—诺安基金管理有限公司2017年半年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为，诺安基金管理有限公司在诺安聚鑫宝货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，诺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的诺安聚鑫宝货币市场基金的半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：诺安聚鑫宝货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 13,335,972,375.89 5,024,124,862.75

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7,010,911,093.14 7,124,813,889.04

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 7,010,911,093.14 7,124,813,889.04

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 3,601,395,762.10 3,676,315,324.48

应收证券清算款 - -

应收利息 123,687,661.67 105,690,271.00

应收股利 - -

应收申购款 32,876,394.61 89,972,875.41

递延所得税资产 - -

其他资产 21,027.86 -

资产总计 24,104,864,315.27 16,020,917,222.68

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 2,480,328,955.85 413,898,859.15

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 6,040,609.26 5,543,542.71

应付托管费 915,243.83 839,930.72

应付销售服务费 4,559,767.81 4,190,086.83

应付交易费用 95,411.30 105,779.11

应交税费 - -

第16页共37页

应付利息 637,960.63 79,017.54

应付利润 2,458,105.40 1,278,415.64

递延所得税负债 - -

其他负债 147,848.72 189,000.00

负债合计 2,495,183,902.80 426,124,631.70

所有者权益：

实收基金 21,609,680,412.47 15,594,792,590.98

未分配利润 - -

所有者权益合计 21,609,680,412.47 15,594,792,590.98

负债和所有者权益总计 24,104,864,315.27 16,020,917,222.68

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额

21,609,680,412.47份。其中，诺安聚鑫宝货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额

12,979,127,597.79份；诺安聚鑫宝货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额

6,415,318,666.56份；诺安聚鑫宝货币C基金份额净值1.0000元，基金份额总额

139,769,122.66份；诺安聚鑫宝货币D基金份额净值1.0000元，基金份额总额

2,075,465,025.46份。

6.2 利润表

会计主体：诺安聚鑫宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年6月

2017年6月30日 30日

一、收入 435,329,620.60 316,017,349.09

1.利息收入 414,168,732.24 287,505,618.16

其中：存款利息收入 250,666,573.07 205,006,665.91

债券利息收入 82,339,879.49 62,696,564.92

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 81,162,279.68 19,802,387.33

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 21,160,888.36 28,511,730.93

列）

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 21,160,888.36 28,511,730.93

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

第17页共37页

3.公允价值变动收益（损失以 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 - -

填列）

减：二、费用 68,093,428.02 58,293,801.66

1．管理人报酬 32,922,311.62 28,104,825.11

2．托管费 4,988,229.06 5,138,467.82

3．销售服务费 24,864,569.15 22,767,549.72

4．交易费用 1,464.52 809.15

5．利息支出 5,140,032.81 2,124,671.54

其中：卖出回购金融资产支出 5,140,032.81 2,124,671.54

6．其他费用 176,820.86 157,478.32

三、利润总额（亏损总额以 367,236,192.58 257,723,547.43

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 367,236,192.58 257,723,547.43

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安聚鑫宝货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 15,594,792,590.98 - 15,594,792,590.98

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 367,236,192.58 367,236,192.58

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 6,014,887,821.49 - 6,014,887,821.49

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 59,144,990,113.17 - 59,144,990,113.17

2.基金赎回款 -53,130,102,291.68 - -53,130,102,291.68

四、本期向基金份额持 - -367,236,192.58 -367,236,192.58

有人分配利润产生的基

第18页共37页

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 21,609,680,412.47 - 21,609,680,412.47

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 15,421,218,722.90 - 15,421,218,722.90

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 257,723,547.43 257,723,547.43

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 7,313,079,793.52 - 7,313,079,793.52

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 62,688,409,545.78 - 62,688,409,545.78

2.基金赎回款 -55,375,329,752.26 - -55,375,329,752.26

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -257,723,547.43 -257,723,547.43

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 22,734,298,516.42 - 22,734,298,516.42

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

诺安聚鑫宝货币市场基金(简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2014]809号文《关于核准诺安聚鑫宝货币市场基金募集的批复》核准，于

2014年8月28日向社会进行公开募集，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资，共募

集资金人民币201,327,573.00元，折合201,327,573.00份基金份额。基金合同生效日为

2014年9月1日，合同生效日基金份额为201,327,573.00份基金单位。

根据《诺安基金管理有限公司关于诺安聚鑫宝货币市场基金新增基金份额类别的公告》，自 第19页共37页

2014年9月4日起，本基金设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额的基

金代码为000771(与分级前基金代码相同)，新设B级份额代码为000779。两级基金份额单独公

布基金万份净值收益和7日年化收益率。不同级别的基金份额均适用相同的管理费率、托管费率

和销售服务费。根据《诺安基金管理有限公司关于诺安聚鑫宝货币市场基金新增基金份额类别的公告》，自2015年8月4日起，本基金设三级基金份额：A级基金份额、B级基金份额和C级基金份额。A级基金份额的基金代码为000771(与分级前基金代码相同)，B级基金份额代码为

000779(与分级前基金代码相同)，新设C级基金份额代码为001669。三级基金份额单独公布基

金万份净值收益和7日年化收益率。不同级别的基金份额均适用相同的管理费率、托管费率和销

售服务费。根据《诺安基金管理有限公司关于诺安聚鑫宝货币市场基金新增基金份额类别的公告》，自2015年9月24日起，本基金设四级基金份额：A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额和D级基金份额。A级基金份额的基金代码为000771(与分级前基金代码相同)，B级份额代码为000779(与分级前基金代码相同)，C级基金份额代码为001669(与分级前基金代码相同)，新设D级基金份额代码为001867。四级基金份额单独公布基金万份净值收益和7日年化收益率。不同级别的基金份额均适用相同的管理费率、托管费率和销售服务费。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为江苏银行股份有限公司。《诺安聚鑫宝货币市场基金基金合同》、《诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

本基金的财务报表于2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第20页共37页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税字 [1998] 55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》

、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号

文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证

监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号

《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税

[2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]

36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]

140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]

2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56号文《关于资管产品

增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。

（3）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下简称“营改增”

)试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳

营业税改为缴纳增值税。证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运

用基金买卖股票、债券收入免征增值税。自2018年1月1日起，资产管理产品管理人运营资产

管理产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

第21页共37页

对资产管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不

再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

（5） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对

价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（6）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2016年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2016年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

（7）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（8）对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税

和企业所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机

构

江苏银行股份有限公司 托管人、代销机构

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

第22页共37页

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金 32,922,311.62 28,104,825.11

应支付的管理费

其中：支付销售

机构的客户维护 23,548,212.05 21,534,855.83

费

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付 4,988,229.06 5,138,467.82

的托管费

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

第23页共37页

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服 本期

务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名 当期发生的基金应支付的销售服务费

称 诺安聚鑫宝货 诺安聚鑫宝货 诺安聚鑫宝货 诺安聚鑫宝 合计

币A 币B 币C 货币D

诺安基金管

理有限公司 14,860,674.49 18,031.06 - 3.62 14,878,709.17

(管理人)

江苏银行股

份有限公司 - 7,192,716.41 163,127.34 - 7,355,843.75

(托管人)

合计 14,860,674.49 7,210,747.47 163,127.34 3.62 22,234,552.92

获得销售服 上年度可比期间

务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名 当期发生的基金应支付的销售服务费

称 诺安聚鑫宝货 诺安聚鑫宝货 诺安聚鑫宝货 诺安聚鑫宝 合计

币A 币B 币C 货币D

诺安基金管

理有限公司 15,083,013.14 483,520.29 - 3.64 15,566,537.07

(管理人)

江苏银行股

份有限公司 - 6,418,563.48 72,589.94 - 6,491,153.42

(托管人)

合计 15,083,013.14 6,902,083.77 72,589.94 3.64 22,057,690.49

注:本基金的年销售服务费率为0.25%，具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

第24页共37页

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

江苏银行股份 972,375.89 2,721.84 7,308,669.89 2,189,859.66

有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人江苏银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通

受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额人民币2,480,328,955.85元,是以如下债券作为质押:

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

第25页共37页

价

011764024 17桑德SCP001 2017年7月4日 99.96 500,000 49,980,000.00

011764025 17东莞发展SCP001 2017年7月4日 100.00 500,000 50,000,000.00

011764034 17蒙高路SCP001 2017年7月4日 99.98 500,000 49,990,000.00

011764051 17现代投资SCP001 2017年7月4日 99.95 500,000 49,975,000.00

011766006 17北京国资SCP002 2017年7月4日 99.99 500,000 49,995,000.00

011767010 17电建地产SCP001 2017年7月4日 99.95 500,000 49,975,000.00

041658044 16中科资产CP001 2017年7月4日 99.88 500,000 49,940,000.00

041659049 16苏农垦CP001 2017年7月4日 99.65 500,000 49,825,000.00

041664034 16兵团国资CP002 2017年7月4日 99.99 500,000 49,995,000.00

041664044 16日照港股CP002 2017年7月4日 99.72 500,000 49,860,000.00

041669027 16舟山海洋CP001 2017年7月4日 99.76 500,000 49,880,000.00

041671007 16株洲城建CP001 2017年7月4日 99.78 500,000 49,890,000.00

041753018 17云能投CP001 2017年7月4日 99.92 500,000 49,960,000.00

041760011 17京技投CP001 2017年7月4日 99.91 500,000 49,955,000.00

041762021 17皖出版CP001 2017年7月4日 99.98 500,000 49,990,000.00

041762022 17桂投资CP001 2017年7月4日 99.93 500,000 49,965,000.00

071721004 17渤海证券CP004 2017年7月4日 100.00 500,000 50,000,000.00

100408 10农发08 2017年7月6日 99.98 500,000 49,990,000.00

111711240 17平安银行CD240 2017年7月6日 98.99 4,000,000 395,960,000.00

111711254 17平安银行CD254 2017年7月6日 98.94 5,000,000 494,700,000.00

150417 15农发17 2017年7月6日 100.00 100,000 10,000,000.00

160314 16进出14 2017年7月6日 99.83 500,000 49,915,000.00

160419 16农发19 2017年7月6日 99.96 2,000,000 199,920,000.00

170204 17国开04 2017年7月6日 99.57 2,616,000 260,475,120.00

170401 17农发01 2017年7月6日 100.03 2,300,000 230,069,000.00

合计 25,516,000 2,540,204,120.00

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最 第26页共37页

低层级的输入值确定公允价值计量层级。

②于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为

7,010,911,093.14元，无属于第一层级和第三层级的余额；（2016年12月31日：第二层级

7,124,813,889.04元，无属于第一层级和第三层级的余额。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第27页共37页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 7,010,911,093.14 29.09

其中：债券 7,010,911,093.14 29.09

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 3,601,395,762.10 14.94

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 13,335,972,375.89 55.32

4 其他各项资产 156,585,084.14 0.65

5 合计 24,104,864,315.27 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.68

其中：买断式回购融资 -

占基金

资产净

序号 项目 金额 值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 2,480,328,955.85 11.48

其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 91

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38

第28页共37页

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

无

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 19.08 11.48

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 19.48 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 37.40 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 5.60 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 29.26 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 110.82 11.48

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,236,912,172.06 5.72

其中：政策性金融债 1,236,912,172.06 5.72

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,627,980,833.68 12.16

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,146,018,087.40 14.56

8 其他 - -

9 合计 7,010,911,093.14 32.44

第29页共37页

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 170204 17国开04 7,000,000 697,013,060.19 3.23

2 111710301 17兴业银行CD301 5,000,000 494,755,465.35 2.29

3 111711254 17平安银行CD254 5,000,000 494,712,750.64 2.29

4 111711240 17平安银行CD240 4,000,000 395,952,846.98 1.83

5 111707141 17招商银行CD141 4,000,000 395,923,667.63 1.83

6 111799954 17宁波银行CD112 3,000,000 296,807,783.20 1.37

7 111720116 17广发银行CD116 2,800,000 277,050,963.68 1.28

8 170401 17农发01 2,300,000 230,064,790.20 1.06

9 160419 16农发19 2,000,000 199,929,771.30 0.93

10 111710281 17兴业银行CD281 2,000,000 198,019,399.92 0.92

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0509%

报告期内偏离度的最低值 -0.0143%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0183%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定

利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。

7.9.2 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门

立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 123,687,661.67

4 应收申购款 32,876,394.61

5 其他应收款 -

6 待摊费用 21027.86

7 其他 -

8 合计 156,585,084.14

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额 持有份额 占总份

比例 额比例

诺安聚

鑫宝货 64,333 201,749.14 12,181,027,663.91 93.85% 798,099,933.88 6.15%

币A

诺安聚

鑫宝货 288,577 22,230.87 20,687,926.04 0.32% 6,394,630,740.52 99.68%

币B

诺安聚

鑫宝货 11,104 12,587.28 524,805.17 0.38% 139,244,317.49 99.62%

币C

诺安聚

鑫宝货 38,956 53,277.16 2,343,238.06 0.11% 2,073,121,787.40 99.89%

币D

合计 402,970 53,626.03 12,204,583,633.18 56.48% 9,405,096,779.29 43.52%

注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分

母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

诺安聚鑫宝货币A 4,888,683.45 0.0377%

基金管理人所有从业 诺安聚鑫宝货币B 1,223.56 0.0000%

人员持有本基金 诺安聚鑫宝货币C - -

诺安聚鑫宝货币D - -

合计 4,889,907.01 0.0226%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

诺安聚鑫宝货币A >100

本公司高级管理人员、基 诺安聚鑫宝货币B -

金投资和研究部门负责人 诺安聚鑫宝货币C -

持有本开放式基金 诺安聚鑫宝货币D -

合计 -

第32页共37页

诺安聚鑫宝货币A -

诺安聚鑫宝货币B -

本基金基金经理持有本开 诺安聚鑫宝货币C -

放式基金 诺安聚鑫宝货币D -

合计 -

第33页共37页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生 本报告期基

效日（2014 本报告期期 本报告期基 减:本报告 金拆分变动 本报告期

年9月1日 初基金份额 金总申购份 期基金总赎 份额（份额 期末基金

）基金份额 总额 额 回份额 减少以"-" 份额总额

总额 填列）

诺安聚鑫宝 201,327,57 10,061,131 24,162,745 21,244,749 - 12,979,12

货币A 3.00 ,911.27 ,496.75 ,810.23 7,597.79

诺安聚鑫宝 - 4,383,063, 26,034,195 24,001,941 - 6,415,318

货币B 867.27 ,864.11 ,064.82 ,666.56

诺安聚鑫宝 - 100,498,07 1,456,946, 1,417,675, - 139,769,1

货币C 6.16 153.45 106.95 22.66

诺安聚鑫宝 - 1,050,098, 7,491,102, 6,465,736, - 2,075,465

货币D 736.28 598.86 309.68 ,025.46

注：总申购含红利再投、转换入份额,总赎回含转换出份额。

第34页共37页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人于2017年4月29日于《证券时报》、《上海证券报》及《中国

证券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2017年4月29 日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中信证券 2 - - - --

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：

(1)、实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

(2)、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)、经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

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(4)、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)、研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用证券公司交易单元无其他证券投资。

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额占

类号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

别 20%的时间区间

机 1 2017.1.3-2017.6.28 6,004,949,806.65 4,000,000,000.00 6,054,701,369.86 4,061,271,628.14 18.79%

构

个-- - - - - -

人

产品特有风险

报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生

的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998， 亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年8月28日

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