长盛全债指数增强型债券投资基金
2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月24日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长盛全债指数增强债券

基金主代码 510080

交易代码 510080

前端交易代码 510080

后端交易代码 511080

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年10月25日

报告期末基金份额总额 75,203,065.66份

本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化

投资目标 投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资

产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值

本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进

投资策略 行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资

产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险

的投资策略来提高债券投资组合的收益

业绩比较基准 标普中国全债指数收益率×92%+标普中国A股综合

指数收益率×8%

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期

平均风险和预期收益均低于股票型基金

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日
）

1.本期已实现收益 -1,959,498.02
2.本期利润 1,749,860.75
3.加权平均基金份额本期利润 0.0231
4.期末基金资产净值 83,776,425.75
5.期末基金份额净值 1.1140
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2018年9月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ④

过去三个月 2.12% 0.27% 0.91% 0.13% 1.21% 0.14%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，长盛 李琪先生，1975年
双月红1年期定期开放 2月出生。天津大学
债券型投资基金基金经 管理学博士。历任大
理，长盛盛辉混合型证 2018年6月 公国际资信评估有限
李琪 券投资基金基金经理， 29日 - 10年 公司信用分析师、信
长盛战略新兴产业灵活 用评审委员会委员，
配置混合型证券投资基 泰康资产管理有限责
金基金经理，长盛盛世 任公司信用研究员。
灵活配置混合型证券投 2011年3月加入长

资基金基金经理，长盛 盛基金管理有限公司，
盛琪一年期定期开放债 曾任信用研究员、基
券型证券投资基金基金 金经理助理等职务。？
经理，长盛同禧债券型

证券投资基金基金经理，

长盛可转债债券型证券

投资基金基金经理。

杨哲先生，1984年

本基金经理，长盛可转 2月出生，经济学硕
债债券型证券投资基金 士。曾任大公国际资
基金经理，长盛同禧债 信评估有限公司公司
杨哲 券型证券投资基金基金 2018年6月 8年 信用分析师、信用评
29日 - 审委员会委员。

经理，长盛盛杰一年期 2013年9月加入长

定期开放混合型证券投 盛基金管理有限公司，
资基金基金经理。 曾任信用研究员等职
务。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。


交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利
益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

报告期内，国内经济总体稳中趋缓，固定资产投资继续放缓，基建投资增速持续下行是拖累投资的主要因素，进口增速持续放缓显示内需增长动能不足；外需方面，则受贸易摩擦影响，出口增速波动增大。社融略有改善，但企业长期贷款数据仍然偏弱。货币政策边际放松，流动性总体合理充裕，资金面整体相对宽松。

报告期内，债券收益率呈现先下后上的震荡走势。7月份至8月初，受央行定向降准、公开市场投放流动性等因素影响，资金利率大幅下行，各期限债券收益率快速下行；随后，受资金利率逐渐回归至政策利率水平、地方债供给冲击、美联储加息预期等因素影响，各品种债券收益率呈现上行走势。

报告期内，A股市场整体呈震荡走势，创业板跌幅明显较大。受经济疲弱、中美贸易摩擦升级、人民币贬值等因素影响，A股市场低位震荡。从行业看，银行、非银、采掘、钢铁、军工表现较好，而家电、纺织、医药、电子等行业跌幅较大；从风格看，低估值大盘股、龙头股表现好于小盘成长股。

可转债方面，在股市震荡走势下，可转债整体低位企稳，中证转债指数小幅上涨，可转债平均转股溢价率小幅压缩。

2、报告期内本基金投资策略分析


在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在资金面边际放松及违约风险增大的情况下，适度拉长久期，并增配利率债，严控信用风险；权益资产方面，股票资产比重保持在较低水平，降低股价下跌对基金收益的不利影响；可转债方面，精选正股业绩增长确定、估值水平合理、流动性高的转债，在优化底层资产结构的基础上，把握市场交易时机，择机进行波段操作。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.1140元；本报告期基金份额净值增长率为2.12%，业绩比较基准收益率为0.91%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 10,332,375.40 9.00
其中：股票 10,332,375.40 9.00
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 98,443,235.70 85.74
其中：债券 98,443,235.70 85.74
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,784,496.21 3.30
8 其他资产 2,259,397.39 1.97
9 合计 114,819,504.70 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,760,577.60 2.10

C 制造业 3,917,126.16 4.68
电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 557,127.00 0.67
E 建筑业 783,216.00 0.93
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务

I 业 176,500.00 0.21
J 金融业 2,967,628.64 3.54
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 170,200.00 0.20
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,332,375.40 12.33
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601336 新华保险 32,893 1,660,438.64 1.98
2 601233 桐昆股份 76,664 1,260,356.16 1.50
3 601857 中国石油 100,000 917,000.00 1.09
4 600028 中国石化 118,480 843,577.60 1.01
5 601390 中国中铁 100,800 783,216.00 0.93
6 000852 石化机械 65,000 722,800.00 0.86
7 000858 五粮液 10,000 679,500.00 0.81
8 600036 招商银行 21,000 644,490.00 0.77
9 601985 中国核电 92,700 557,127.00 0.67
10 000063 中兴通讯 30,000 549,000.00 0.66
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 13,532,640.00 16.15
2 央行票据 - -

3 金融债券 52,094,200.00 62.18
其中：政策性金融债 52,094,200.00 62.18
4 企业债券 9,262,535.40 11.06
5 企业短期融资券 3,004,500.00 3.59
6 中期票据 2,551,250.00 3.05
7 可转债（可交换债） 17,998,110.30 21.48
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 98,443,235.70 117.51
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

1 160421 16农发21 200,000 19,614,000.00 23.41
2 010107 21国债⑺ 132,000 13,532,640.00 16.15
3 180204 18国开04 100,000 10,291,000.00 12.28
4 180208 18国开08 100,000 10,103,000.00 12.06
5 180210 18国开10 100,000 9,873,000.00 11.78
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1

中兴通讯:

根据中兴通讯公告，美国商务部工业与安全局（BIS）于美国时间6月8日通过《关于中兴
通讯的替代命令》，批准《替代的和解协议》立即生效。根据协议，中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款，包括在6月8日后60日内一次性支付10亿美元，以及在6月8日后90日内支付至由中兴通讯选择、经BIS批准的美国银行托管账户并在为期十年的监察期内暂缓执行的额外4亿美元罚款。监察期内，若中兴通讯遵守协议约定的监察条件和2018年6月8日命令，监察期届满后4亿美元罚款将被豁免支付。在中兴通讯支付罚款后，BIS于7月13日终止了其于
4月15日激活的拒绝令，将中兴通讯及中兴康讯从《禁止出口人员清单》移除。

中兴通讯是全球四大通信设备商之一，具备全球竞争力，未来将受益于5G大规模建设。基于相关研究，本基金判断，公司从禁止出口名单移除后，公司经营已逐步恢复正常。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其业务合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2

本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 315,087.05
2 应收证券清算款 946,481.86
3 应收股利 -
4 应收利息 993,448.24
5 应收申购款 4,380.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,259,397.39
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 113011 光大转债 4,767,840.00 5.69

2 132007 16凤凰EB 3,042,900.00 3.63

3 132011 17浙报EB 2,699,400.00 3.22

4 120001 16以岭EB 2,620,920.60 3.13

5 110032 三一转债 1,990,262.40 2.38

6 123004 铁汉转债 1,825,800.00 2.18


7 128027 崇达转债 598,344.30 0.71

8 113018 常熟转债 451,680.00 0.54

9 132008 17山高EB 963.00 0.00

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 76,667,220.00
报告期期间基金总申购份额 492,324.64
减:报告期期间基金总赎回份额 1,956,478.98
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -
报告期期末基金份额总额 75,203,065.66
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同》；

3、《长盛全债指数增强型债券投资基金托管协议》；

4、《长盛全债指数增强型债券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2018年10月24日
点击查看>>  附件