泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

第2页共37页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰达转型机遇股票

基金主代码 000828

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月18日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 129,213,029.67份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，深度

挖掘中国经济转型中产生的各类投资机遇，力争为投

资者获取超越业绩比较基准的收益。

投资策略 以中国经济转型过程中产生的各类投资机遇作为主线，

并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构

建基金资产组合。一方面，本基金在对国内外宏观经

济发展趋势、相关政策深入研究的基础上，从“自上

而下”的角度对大类资产进行优化配置，并优选受益

行业；另一方面，本基金凭借多年来不断积累形成的

选股框架，从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财务

状况等方面出发，以“自下而上”的视角精选出具有

长期竞争力和增长潜力的优质公司，力求在抵御各类

风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。

业绩比较基准 85%×中证800指数收益率+ 15%×中证综合债指数收

益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险

品种，其长期预期收益及预期风险均高于混合型、债

券型和货币基金

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公 中国银行股份有限公司

司

信息披露负责人 姓名 陈沛 王永民

第3页共37页

联系电话 010－66577808 010-66594896

电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-69-88888 95566

传真 010－66577666 010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.mfcteda.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2014年11月18日

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 (基金合同生效日)-

2014年12月31日

本期已实现收益 -16,357,630.22 100,409,047.91 204,068,040.52

本期利润 -23,419,206.64 51,150,368.97 254,762,090.11

加权平均基金份额本期利润 -0.1661 0.1346 0.3349

本期基金份额净值增长率 -16.79% -11.84% 34.60%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.1823 -0.0168 0.0483

期末基金资产净值 105,662,686.37 144,072,021.41 862,349,389.73

期末基金份额净值 0.818 0.983 1.115

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第4页共37页

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -3.99% 0.84% 0.57% 0.61% -4.56% 0.23%

过去六个月 -5.32% 0.91% 3.64% 0.66% -8.96% 0.25%

过去一年 -16.79% 1.87% -10.79% 1.29% -6.00% 0.58%

自基金合同 -1.25% 2.41% 27.27% 1.75% -28.52% 0.66%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

第5页共37页

注：本基金合同生效日为2014年11月18日，2014年度净值增长率的计算期间为2014年11月

18日至2014年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注

额分红数 额 放总额 计

2016 - - - -

2015 - - - -

2014 2.2000 153,071,319.54 14,273,577.78 167,344,897.32

合计 2.2000 153,071,319.54 14,273,577.78 167,344,897.32

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、 第6页共37页

泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报

告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金在内的四十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

基金经理、2015年 管理学硕士；2006年

张勋 研究部副 12月23日- 10 7月至2009年6月就

总监 职于天相投资顾问有

第7页共37页

限公司，担任研究组

长；2009年7月至

2010年4月就职于东

兴证券股份有限公司，

担任研究组长；

2010年4月加入泰达

宏利基金管理有限公

司，曾担任研究员、

高级研究员,现任研究

部副总监；具备10年

证券从业经验，10年

证券投资管理经验，

具有基金从业资格。

理学学士；2008年

7月加入泰达宏利基金

管理有限公司，担任

交易部交易员，负责

本基金基 债券交易工作；

丁宇佳 金经理助 2015年6月- 8 2013年9月起先后担

理 9日 任固定收益部研究员、

基金经理助理、基金

经理；具备8年基金

从业经验，8年证券投

资管理经验，具有基

金从业资格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于 第8页共37页

债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了30次。30次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资，虽然买卖股票量少，但由于个股流动性较差，交易量小，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

第9页共37页

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

通观2016年，国内外经济情况虽有各种扰动，但整体形势好于预期。上半年，在2015年

4季度开始的信贷投放驱动下，国内经济回暖曙光初现，地产销售与投资回暖、通胀温和回升

（改变通缩预期）、PMI与工业增加值反弹等，投资人信心回升；但5月份权威人士对经济中期

L型的论断，改变了市场对经济向好的预期，大宗商品及传统产业受到压制。进入3季度，货币

政策依然相对宽松，在地产、供给侧改革、基建等推动下，经济增加值、利润等指标持续缓慢向好，市场对经济预期变得平稳；4季度，虽有房地产调控政策出台，但加码的供给侧改革和环保因素，使得商品价格上涨从上游传递到中游，分行业的工业品产量及营收等数据指向制造业需求复苏的范围扩大到机械、设备制造等中下游行业，终端需求较强和原材料价格指数上涨带动制造业PMI跃升，企业盈利全面回升。国外经济虽一度受到英国脱欧、美国大选、南海局势等因素影响，预期波动较大，但最终未对实体经济产生较大干扰，欧美经济向上超出预期。特别需要提出的是，人民币受到货币、房价和国外经济形势影响，成为牵动市场的最核心神经。

前述的经济大环境决定了A股2016年的投资结构是周期性、稳定性和业绩为主，并贯穿全

年；但汇率、熔断、内外经济的预期波动使得市场反复震荡，预期错乱。具体如下：1）年初的熔断制度、注册制的实施与废止、IPO的加速、并购重组监管，使得以创业板为代表的中小市值股票持续震荡走低；2）供给侧改革和环保加码驱动的上游、中游价格上涨驱动周期品复苏；3）国内经济预期的波动、国际事件的扰动、汇率的波动导致追求确定性一度成为市场主流风格，消费、家电等成为表现最好的板块；4）险资举牌的兴起与规范，使得价值股重新进入投资人视野；5）产业政策波动影响，新能源汽车产业链波幅巨大。综合来看，A股2016年在预期波动中前行，实现了从过去4年单纯追逐成长向周期和消费的风格切换，投资理念逐步变得多元化。我们认为，这种风格在2017年大概率仍将持续。

本基金全年秉承均衡配置理念，但受前期成长为主的投资风格影响，弹性偏大，全年业绩表现一般。1季度初期受成长股配置较多影响，受损较多；2、3季度以行业景气度作为配置方向，表现有较大回升； 4季度前半段表现较好，后半段表现一般，其主要原因在于前半段配置了较多传统周期和金融板块，并从中受益，而后半段因欠配价值股和部分前期重仓的成长股补跌，导致表现一般。基于此，对组合思路进一步梳理，未来将配置核心集中价值蓝筹（低估值、高

ROE）和中估值成长两个维度，拉长投资视角，降低短期基于概念和博弈的操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

第10页共37页

截止报告期末，本基金份额净值为0.818元，本报告期份额净值增长率为-16.79%，同期业

绩比较基准增长率为-10.79%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们认为宏观的不确定性主要来自于国际，一是美国特朗普新政的变数，二

是部分大国集中选举换届带来的经济政治政策的动荡；国内方面，由于面临十九大换届和领导核心的确立，不确性因素下降，稳中有进成为主旋律。基于此，我们认为供给侧改革、环保加码带来的上游和中游的盈利状况能够保持，并且在中上游产业的恢复的带动下，下游消费能力会有所提升。因此，上、中、下游都有投资机会。从投资风格角度来看，影响A股的市场因素主要是IPO、大小非减持，这将压制中小创个股，尤其是讲概念类个股的整体表现。从估值角度看，目前市场估值基本到位，部分成长股估值压缩已经完成，从成长与估值匹配的角度看，进入了配置区间。

基于上述判断，在严格遵守基金契约的前提下，本基金2017年主要从以下几个角度寻找投

资机会：1）业绩确定性较高的价值类个股，估值具有国际比较优势的板块优先；2）成长性与估值匹配的成长类个股，集中度和成长空间优先；3）受益全球基建回暖的周期板块，如有色；4）持续性较强的主题：京津冀、一带一路、国企改革。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。

所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

第11页共37页

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第12页共37页

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21831号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金(以

下简称“泰达宏利转型机遇股票基金”)的财务报表，包括

2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有

者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰达宏利转型机遇股票基金的基金

管理人泰达宏利基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包

括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述泰达宏利转型机遇股票基金的财务报表在所有

重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国

第13页共37页

证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实

务操作编制，公允反映了泰达宏利转型机遇股票基金 2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变

动情况。

注册会计师的姓名 单峰 庞伊君

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7,827,470.25 21,279,409.38

结算备付金 424,095.10 1,041,452.41

存出保证金 47,214.94 129,924.34

交易性金融资产 92,953,613.84 128,450,068.82

其中：股票投资 92,953,613.84 128,450,068.82

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 5,530,691.84 -

应收利息 1,765.23 2,431.02

应收股利 - -

应收申购款 2,513.90 261,869.56

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 106,787,365.10 151,165,155.53

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

第14页共37页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 506,086.95 6,274,844.61

应付赎回款 116.82 168,058.25

应付管理人报酬 137,819.05 184,313.73

应付托管费 22,969.83 30,718.94

应付销售服务费 - -

应付交易费用 221,686.08 351,300.48

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 236,000.00 83,898.11

负债合计 1,124,678.73 7,093,134.12

所有者权益：

实收基金 129,213,029.67 146,539,007.56

未分配利润 -23,550,343.30 -2,466,986.15

所有者权益合计 105,662,686.37 144,072,021.41

负债和所有者权益总计 106,787,365.10 151,165,155.53

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.818元，基金份额总额129,213,029.67份。

7.2 利润表

会计主体：泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年12月

2016年12月31日 31日

一、收入 -19,412,019.77 65,949,469.37

1.利息收入 81,387.83 1,256,111.76

其中：存款利息收入 81,387.83 170,378.27

债券利息收入 - 1,085,549.23

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 184.26

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -12,520,886.14 103,278,553.95

第15页共37页

其中：股票投资收益 -13,194,930.30 94,998,642.77

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 6,703,340.60

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 674,044.16 1,576,570.58

3.公允价值变动收益（损失以“- -7,061,576.42 -49,258,678.94

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 89,054.96 10,673,482.60

减：二、费用 4,007,186.87 14,799,100.40

1．管理人报酬 1,752,787.80 6,339,527.34

2．托管费 292,131.30 1,056,587.84

3．销售服务费 - -

4．交易费用 1,697,936.62 6,693,668.43

5．利息支出 - 293,350.68

其中：卖出回购金融资产支出 - 293,350.68

6．其他费用 264,331.15 415,966.11

三、利润总额（亏损总额以“- -23,419,206.64 51,150,368.97

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -23,419,206.64 51,150,368.97

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 146,539,007.56 -2,466,986.15 144,072,021.41

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -23,419,206.64 -23,419,206.64

基金净值变动数（本期净

第16页共37页

利润）

三、本期基金份额交易产 -17,325,977.89 2,335,849.49 -14,990,128.40

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 19,687,720.72 -3,730,615.71 15,957,105.01

2.基金赎回款 -37,013,698.61 6,066,465.20 -30,947,233.41

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 129,213,029.67 -23,550,343.30 105,662,686.37

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 773,741,642.03 88,607,747.70 862,349,389.73

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 51,150,368.97 51,150,368.97

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -627,202,634.47 -142,225,102.82 -769,427,737.29

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,243,109,433.30 152,349,154.72 1,395,458,588.02

2.基金赎回款 -1,870,312,067.77 -294,574,257.54 -2,164,886,325.31

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 146,539,007.56 -2,466,986.15 144,072,021.41

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第17页共37页

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]125号《关于准予泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币760,346,969.47元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第686号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》于2014年11月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为760,658,619.16份基金份额，其中认购资金利息折合311,649.69份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资的股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于转型机遇主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券投资占基金资产的0%-20%；权证投资占基金产净值的比例不高于

3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准

为：85%X中证800指数收益率+15%X中证综合债指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2017年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

第18页共37页

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

第19页共37页

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构

北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东

宏利资产管理（香港）有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第20页共37页

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,752,787.80 6,339,527.34

的管理费

其中：支付销售机构的 761,552.94 2,664,342.77

客户维护费

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 292,131.30 1,056,587.84

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 7,827,470.25 72,378.47 21,279,409.38 105,761.90

第21页共37页

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

赛托 2016年 2017 新股流

300583 生物 12月年1月 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.7863,738.78 -

29日 6日

太平 2016年 2017 新股流

603877鸟 12月年1月 通受限 21.30 21.30 1,399 29,798.7029,798.70 -

29日 9日

天铁 2016年 2017 新股流

300587 股份 12月年1月 通受限 14.11 14.11 978 13,799.5813,799.58 -

28日 5日

华统 2016年 2017 新股流

002840 股份 12月年1月 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -

29日 10日

常熟 2016年 2017 新股流

603035 汽饰 12月年1月 通受限 10.44 10.44 1,014 10,586.1610,586.16 -

27日 5日

道恩 2016年 2017 新股流

002838 股份 12月年1月 通受限 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68 -

28日 6日

美联 2016年 2017 新股流

300586 新材 12月年1月 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588 信息 12月年1月 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

27日 5日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股 第22页共37页

上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末

股票股票 停牌牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注

代码名称 日期原 价 日期开盘单价 成本总额 额

因

2016 2017

唐人年 重大 年

002567神 12月 事项 12.64 1月 12.75 187,420 2,309,656.992,368,988.80 -

22日 3日

2016 2017

兆易年 重大 年

603986创新 9月 事项 177.97 3月 195.77 347 8,071.22 61,755.59 -

19日 13日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

第23页共37页

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为90,366,485.85元，属于第二层次的余额为2,587,127.99元，无属于第

三层次的余额(2015年12月31日：第一层次118,964,908.82元，第二层次9,485,160.00元，

无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 92,953,613.84 87.05

其中：股票 92,953,613.84 87.05

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

第24页共37页

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,251,565.35 7.73

7 其他各项资产 5,582,185.91 5.23

8 合计 106,787,365.10 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 3,733,636.00 3.53

B 采矿业 2,107,736.00 1.99

C 制造业 47,042,503.24 44.52

D 电力、热力、燃气及水生产和供 21,995.00 0.02

应业

E 建筑业 4,935,661.89 4.67

F 批发和零售业 6,792,782.49 6.43

G 交通运输、仓储和邮政业 3,377,155.32 3.20

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 7,490,000.24 7.09

业

J 金融业 11,764,525.00 11.13

K 房地产业 3,250,512.00 3.08

L 租赁和商务服务业 2,354,931.00 2.23

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 82,135.26 0.08

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 40.40 0.00

S 综合 - -

合计 92,953,613.84 87.97

第25页共37页

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 000028 国药一致 68,198 4,562,446.20 4.32

2 600015 华夏银行 415,500 4,508,175.00 4.27

3 300351 永贵电器 173,500 4,453,745.00 4.22

4 002631 德尔未来 205,900 3,823,563.00 3.62

5 002468 申通快递 124,808 3,771,697.76 3.57

6 600068 葛洲坝 392,600 3,607,994.00 3.41

7 300031 宝通科技 165,788 3,494,811.04 3.31

8 300207 欣旺达 236,990 3,294,161.00 3.12

9 601377 兴业证券 405,000 3,098,250.00 2.93

10 002410 广联达 164,770 2,405,642.00 2.28

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002234 民和股份 7,830,291.78 5.43

2 300351 永贵电器 7,596,864.14 5.27

3 002123 梦网荣信 7,240,474.47 5.03

4 600216 浙江医药 7,049,688.00 4.89

5 002746 仙坛股份 6,308,465.00 4.38

6 002321 华英农业 6,215,786.28 4.31

7 000876 新希望 6,074,821.00 4.22

8 000625 长安汽车 6,018,244.00 4.18

9 002686 亿利达 5,543,625.63 3.85

10 002468 申通快递 5,522,109.84 3.83

第26页共37页

11 300153 科泰电源 5,353,199.40 3.72

12 603398 邦宝益智 5,202,192.10 3.61

13 600831 广电网络 5,201,372.75 3.61

14 002631 德尔未来 4,946,269.88 3.43

15 000998 隆平高科 4,798,980.25 3.33

16 002477 雏鹰农牧 4,695,881.00 3.26

17 600992 贵绳股份 4,627,313.67 3.21

18 601336 新华保险 4,466,402.52 3.10

19 300031 宝通科技 4,451,937.00 3.09

20 601222 林洋能源 4,380,148.50 3.04

21 002659 中泰桥梁 4,362,723.15 3.03

22 600015 华夏银行 4,356,861.80 3.02

23 600889 南京化纤 4,271,118.00 2.96

24 002655 共达电声 4,174,942.00 2.90

25 002079 苏州固锝 4,145,119.00 2.88

26 600050 中国联通 4,103,504.00 2.85

27 600029 南方航空 4,099,476.00 2.85

28 300409 道氏技术 4,070,364.00 2.83

29 600711 盛屯矿业 4,010,514.89 2.78

30 002245 澳洋顺昌 3,990,540.00 2.77

31 600115 东方航空 3,937,472.29 2.73

32 002670 国盛金控 3,895,998.60 2.70

33 002221 东华能源 3,862,802.00 2.68

34 000888 峨眉山Ａ 3,820,734.00 2.65

35 600340 华夏幸福 3,750,547.37 2.60

36 600718 东软集团 3,748,503.00 2.60

37 000969 安泰科技 3,729,714.49 2.59

38 002452 长高集团 3,725,885.00 2.59

39 002041 登海种业 3,724,154.44 2.58

40 601198 东兴证券 3,712,298.22 2.58

41 601328 交通银行 3,707,482.00 2.57

42 000526 紫光学大 3,662,551.00 2.54

43 002271 东方雨虹 3,642,845.50 2.53

44 002035 华帝股份 3,634,626.00 2.52

45 600559 老白干酒 3,619,475.00 2.51

46 300007 汉威电子 3,566,481.00 2.48

第27页共37页

47 000937 冀中能源 3,556,653.00 2.47

48 601377 兴业证券 3,551,349.00 2.46

49 002410 广联达 3,516,278.00 2.44

50 600068 葛洲坝 3,506,014.00 2.43

51 300314 戴维医疗 3,497,146.00 2.43

52 000049 德赛电池 3,483,820.00 2.42

53 300127 银河磁体 3,474,225.99 2.41

54 002567 唐人神 3,469,045.16 2.41

55 000911 南宁糖业 3,454,458.05 2.40

56 300444 双杰电气 3,320,400.00 2.30

57 300021 大禹节水 3,318,119.50 2.30

58 300275 梅安森 3,227,482.70 2.24

59 002626 金达威 3,184,980.34 2.21

60 002017 东信和平 3,109,558.00 2.16

61 000800 一汽轿车 3,090,195.00 2.14

62 300144 宋城演艺 3,073,312.29 2.13

63 300207 欣旺达 3,069,126.55 2.13

64 000825 太钢不锈 3,043,076.50 2.11

65 300231 银信科技 3,033,896.50 2.11

66 600303 曙光股份 3,025,165.09 2.10

67 000861 海印股份 3,021,405.00 2.10

68 600030 中信证券 2,995,054.00 2.08

69 600109 国金证券 2,980,720.00 2.07

70 300080 易成新能 2,969,767.00 2.06

71 600219 南山铝业 2,964,235.00 2.06

72 300089 文化长城 2,930,431.00 2.03

73 002117 东港股份 2,890,293.80 2.01

74 000488 晨鸣纸业 2,888,896.00 2.01

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002234 民和股份 8,403,244.23 5.83

第28页共37页

2 002686 亿利达 7,809,331.32 5.42

3 002746 仙坛股份 7,662,892.59 5.32

4 300409 道氏技术 7,528,659.37 5.23

5 002123 梦网荣信 7,265,047.15 5.04

6 600992 贵绳股份 7,194,186.37 4.99

7 600216 浙江医药 6,967,697.00 4.84

8 300153 科泰电源 6,907,722.86 4.79

9 002321 华英农业 6,310,912.64 4.38

10 000876 新希望 6,087,588.97 4.23

11 000625 长安汽车 5,809,871.06 4.03

12 603111 康尼机电 5,753,648.66 3.99

13 000638 万方发展 5,689,302.51 3.95

14 000959 首钢股份 5,635,199.49 3.91

15 002477 雏鹰农牧 5,421,839.48 3.76

16 300127 银河磁体 5,363,550.31 3.72

17 601222 林洋能源 5,245,811.10 3.64

18 300310 宜通世纪 5,135,481.88 3.56

19 600276 恒瑞医药 5,116,753.43 3.55

20 002245 澳洋顺昌 5,034,612.50 3.49

21 002462 嘉事堂 4,925,056.95 3.42

22 600050 中国联通 4,896,195.80 3.40

23 603398 邦宝益智 4,895,021.98 3.40

24 300073 当升科技 4,712,877.53 3.27

25 000998 隆平高科 4,608,817.00 3.20

26 600831 广电网络 4,599,604.13 3.19

27 002659 中泰桥梁 4,318,521.70 3.00

28 002079 苏州固锝 4,192,924.59 2.91

29 600029 南方航空 4,173,834.00 2.90

30 300121 阳谷华泰 4,109,022.94 2.85

31 002626 金达威 3,909,211.00 2.71

32 000888 峨眉山Ａ 3,892,598.77 2.70

33 000917 电广传媒 3,835,108.18 2.66

34 600115 东方航空 3,771,871.02 2.62

35 000969 安泰科技 3,754,585.08 2.61

36 600711 盛屯矿业 3,744,674.34 2.60

37 601198 东兴证券 3,701,739.31 2.57

38 601336 新华保险 3,695,514.66 2.57

39 002452 长高集团 3,689,715.73 2.56

第29页共37页

40 300021 大禹节水 3,682,125.42 2.56

41 000911 南宁糖业 3,658,486.28 2.54

42 002655 共达电声 3,605,376.42 2.50

43 600718 东软集团 3,450,161.91 2.39

44 600340 华夏幸福 3,416,391.78 2.37

45 002670 国盛金控 3,403,370.05 2.36

46 300314 戴维医疗 3,393,914.37 2.36

47 600559 老白干酒 3,382,618.71 2.35

48 300007 汉威电子 3,362,238.33 2.33

49 600990 四创电子 3,354,033.55 2.33

50 002117 东港股份 3,330,784.60 2.31

51 300048 合康新能 3,314,915.79 2.30

52 300089 文化长城 3,273,137.75 2.27

53 600383 金地集团 3,269,357.90 2.27

54 600735 新华锦 3,224,393.32 2.24

55 300444 双杰电气 3,203,138.50 2.22

56 300231 银信科技 3,179,382.60 2.21

57 002035 华帝股份 3,151,078.41 2.19

58 600428 中远海特 3,141,612.00 2.18

59 000526 紫光学大 3,109,486.00 2.16

60 002271 东方雨虹 3,100,342.84 2.15

61 600219 南山铝业 3,050,919.88 2.12

62 000937 冀中能源 3,048,818.00 2.12

63 002504 弘高创意 3,046,569.14 2.11

64 000800 一汽轿车 3,040,460.74 2.11

65 000825 太钢不锈 3,027,928.92 2.10

66 000861 海印股份 2,955,393.72 2.05

67 603798 康普顿 2,945,820.00 2.04

68 002546 新联电子 2,925,457.03 2.03

69 002017 东信和平 2,905,782.26 2.02

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 548,912,033.24

卖出股票收入（成交）总额 564,151,981.50

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖 第30页共37页

成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

第31页共37页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

8.11.3本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的兴业证券（601377）于2016年7月28日发布收到证监会行政处罚决

定书。兴业证券在推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中，未遵守业务规则和行业规范，未勤勉尽责地对欣泰电气 IPO申请文件进行审慎核查，出具的《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书》和《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司之 2012年度财务报告专项检查自查工作报告》存在虚假记载；在欣泰电气公开发行股票过程中，公司作为主承销商，未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性，未发现《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》和《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中涉及欣泰电气应收账款、流动资产和经营活动产生的现金流量净额等项目的财务数据存在虚假记载。证监会决定对公司给予警告，没收保荐业务收入1,200万元，并处以2,400万元罚款；没收承销股票违法所得2,078万元，并处以60万元罚款。

基金管理人分析认为本基金管理人在投资兴业证券（601377）前严格执行了对上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。上述股票根据股票池审批流程进入本基金备选库，由研究员跟踪并分析。上述事件发生后，本基金管理人对上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对该上市公司的投资判断。

本基金投资的其余前九名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

第32页共37页

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 47,214.94

2 应收证券清算款 5,530,691.84

3 应收股利 -

4 应收利息 1,765.23

5 应收申购款 2,513.90

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,582,185.91

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

3,665 35,255.94 314,916.99 0.24% 128,898,112.68 99.76%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 21,981.32 0.0170%

持有本基金

第33页共37页

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年11月18日）基金份额总额 760,658,619.16

本报告期期初基金份额总额 146,539,007.56

本报告期基金总申购份额 19,687,720.72

减:本报告期基金总赎回份额 37,013,698.61

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 129,213,029.67

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2016年12月，基金管理人职工代表大会决议公布：廖仁勇、葛文娜担任公司新一届监

事会职工监事，王泉、邓艺颖不再担任职工监事。监事会其余成员保持不变。

2、2016年12月，基金管理人股东会决议：刁锋担任公司新一届董事会董事，孙泉不再担

任董事；张建强、查卡拉西索瓦、朴睿波担任新一届董事会独立董事，汪丁丁、周小明、杜英华不再担任独立董事。董事会其余成员保持不变。

3、2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人

第34页共37页

事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为人民币76,000元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为2年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中信证券 2183,066,947.85 16.47% 170,490.91 16.47% -

方正证券 1173,293,182.58 15.59% 161,387.98 15.59% -

银河证券 2113,326,617.35 10.20% 105,541.08 10.20% -

财富证券 2 99,625,385.72 8.96% 92,781.08 8.96% -

申万宏源 2 55,572,376.68 5.00% 51,754.14 5.00% -

华泰证券 2 55,308,271.47 4.98% 51,508.47 4.98% -

广发证券 2 54,046,432.18 4.86% 50,333.09 4.86% -

第35页共37页

湘财证券 1 40,889,537.57 3.68% 38,080.45 3.68% -

东吴证券 1 40,425,563.81 3.64% 37,648.44 3.64% -

东方证券 2 35,764,735.34 3.22% 33,307.74 3.22% -

中信建投 2 34,961,845.59 3.15% 32,560.02 3.15% -

东北证券 2 31,970,177.16 2.88% 29,774.18 2.88% -

渤海证券 1 27,447,087.30 2.47% 25,561.46 2.47% -

中山证券 1 24,898,653.37 2.24% 23,188.17 2.24% -

中金公司 2 22,150,016.82 1.99% 20,628.34 1.99% -

东方财富 1 20,486,282.22 1.84% 19,078.90 1.84% -

国金证券 1 18,065,415.06 1.63% 16,824.63 1.63% -

华林证券 2 17,977,211.69 1.62% 16,741.91 1.62% -

招商证券 1 16,542,660.17 1.49% 15,406.05 1.49% -

光大证券 1 14,359,437.10 1.29% 13,372.98 1.29% -

天风证券 1 10,256,973.45 0.92% 9,552.41 0.92% -

长城证券 2 9,933,495.71 0.89% 9,251.01 0.89% -

新时代证券 1 8,921,098.85 0.80% 8,308.16 0.80% -

中银国际 2 2,248,894.00 0.20% 2,094.37 0.20% -

国联证券 1 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

天源证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

财达证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

注：(一)2016年本基金新增华林证券、东北证券、西南证券、东方财富、天风证券、新时代证

券、长城证券交易单元，退租东海证券、南京证券交易单元。

(二)交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

第36页共37页

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

泰达宏利基金管理有限公司

2017年3月30日

第37页共37页
点击查看>>  附件