兴全趋势投资混合型证券投资基金

（LOF）

2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：兴全基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 兴全趋势投资混合（LOF）

场内简称 兴全趋势

基金主代码 163402

前端交易代码 163402

后端交易代码 163403

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2005年11月3日

基金管理人 兴全基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,916,572,097.59份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2006年1月19日

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2.2 基金产品说明

投资目标 本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增

加投资组合收益的确定性和稳定性；分享中国上市公

司高速成长带来的资本增值；减少决策的失误率，实

现最优化的风险调整后的投资收益。

投资策略 根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置；

运用兴全多维趋势分析系统，对公司成长趋势、行业

景气趋势和价格趋势进行分析，并运用估值把关来精

选个股。在固定收益类证券投资方面，本基金主要运

用“兴全固定收益证券组合优化模型”，在固定收益

资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。

业绩比较基准 沪深300指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款

利率×5%

风险收益特征 本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高

风险，中高回报的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴全基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 冯晓莲 张志永

信息披露负责人 联系电话 021-20398888 021-62677777

电子邮箱 fengxl@xqfunds.com zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 4006780099，021- 95561

38824536

传真 021-20398858 021-62159217

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.xqfunds.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -10,900,798.22

本期利润 549,012,628.45

加权平均基金份额本期利润 0.0761

本期基金份额净值增长率 7.34%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.4401

期末基金资产净值 8,355,604,223.02

期末基金份额净值 1.0555

注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.90% 0.69% 2.82% 0.34% 3.08% 0.35%

过去三个月 3.65% 0.66% 2.64% 0.32% 1.01% 0.34%

过去六个月 7.34% 0.63% 4.61% 0.29% 2.73% 0.34%

过去一年 11.04% 0.57% 7.58% 0.35% 3.46% 0.22%

过去三年 99.38% 1.19% 38.29% 0.87% 61.09% 0.32%

自成立以来 1,155.95% 1.23% 177.90% 0.91% 978.05% 0.32%

注：本基金业绩比较基准为沪深300指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5%，业绩

比较基准的选取上主要基于如下考虑：本基金采用沪深300指数作为股票投资部分的业绩比较基

准主要是因为沪深300指数选取了A股市场上规模最大、流动性最好的300只股票作为其成份股，

对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债市场（包括银行间、上交所、深交所）的综合性指数，也是债券品种中比较基准的参考。基于本基金的股票、债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Returnt =50%×(沪深300指数t/ 中证国债指数t-1-1)+45％×(沪深300指数t/中

证国债指数t-1-1)+5%×(同业存款利率t/360)

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Benchmarkt =（1+Returnt）×（1+Benchmarkt-1）-1

其中，t=1，2，3，…T，T表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到2017年6月30日。

2、按照《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为2005年11月3日至2006年5月2日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月，中国证监会批复（证监许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资 第5页共33页

本由9800万元变更为人民币1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，

全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月，经中国证监会批准（证监许可

[2008]888号），公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名

称变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为1.5亿元人民币，其中两股东出资比

例不变。2016年12月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。

截止2017年6月30日，公司旗下管理着十八只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基

金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经

姓名 职务 理（助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任 业年限

日期

理学硕士，历任兴全基金管理有

副总经理、基金管 限公司研究策划部行业研究员、

理部投资总监，本 兴全趋势投资混合型证券投资基

基金、兴全新视野 2013年 金（LOF）基金经理助理、基金管

董承非 灵活配置定期开放 10月28日- 13年 理部副总监、兴全商业模式优选

混合型发起式证券 混合型证券投资基金（LOF）、兴

投资基金基金经理 全全球视野股票型证券投资基金

基金经理、上海兴全睿众资产管

理有限公司执行董事。

研究部总监助理、 金融学硕士，历任富国基金管理

本基金基金经理、 有限公司研究员，泰达宏利基金

邹欣 兴全绿色投资混合 2015年 - 9年 管理有限公司研究员，兴全基金

型证券投资基金 12月31日 管理有限公司研究员、兴全社会

（LOF）基金经理 责任混合型证券投资基金基金经

理助理。

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

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2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年整个市场延续了去年以来的低波动度的特点，整个市场指数波澜不惊，沪深

300指数上半年涨幅10.78%，创业板指数依然表现低迷，跌幅为7.34%。市场结构性的机会体现

在一些低估值的中大型市值的蓝筹股上面。

本基金核心的持仓在一些中型市值的成长股以及一些中游的周期股上面，期间表现一般。

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上半年本基金把握了金融股的一些机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为7.34%，业绩比较基准收益率为4.61%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年上半年中国的经济表现较好，GDP的增速在6.9%的较高速的增长。需求不错，同时

叠加供给方面的改革，导致上市公司业绩表现非常好。尤其是一些前几年表现特别惨的行业，比如钢铁，煤炭等周期性行业，今年的业绩表现大超预期。总体而言，今年价值股和周期股表现较好，成长股还在消化历史估值的过程中。

本基金还是会坚持原来的投资风格，为持有人争取好的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。

3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。

上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ）基金合同》与《兴全趋势投资

混合型证券投资基金（ LOF ）托管协议》，自2005年11月3日起托管兴业趋势投资（即更名

后的“兴全趋势投资”）混合型证券投资基金（LOF）（以下称本基金）的全部资产。

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，兴全趋势混合型证券投资基金（LOF）未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 1,584,505,666.83 1,107,791,156.33

结算备付金 18,655,115.48 6,197,051.27

存出保证金 3,340,665.46 3,398,433.34

交易性金融资产 6,688,353,336.74 5,840,178,908.56

其中：股票投资 6,325,077,326.64 5,477,890,764.36

基金投资 - -

债券投资 363,276,010.10 362,288,144.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 100,000,000.00 -

应收证券清算款 31,763,397.29 -

应收利息 4,571,384.87 7,193,197.94

应收股利 - -

应收申购款 81,312,442.58 5,814,851.25

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 8,512,502,009.25 6,970,573,598.69

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 102,029,275.06 -

应付赎回款 37,904,144.19 29,480,917.03

应付管理人报酬 9,838,233.04 11,162,293.77

应付托管费 1,639,705.53 1,860,382.31

应付销售服务费 - -

应付交易费用 5,162,648.53 3,823,407.87

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 323,779.88 398,235.30

负债合计 156,897,786.23 46,725,236.28

所有者权益：

实收基金 1,982,175,494.24 1,763,061,231.39

未分配利润 6,373,428,728.78 5,160,787,131.02

所有者权益合计 8,355,604,223.02 6,923,848,362.41

负债和所有者权益总计 8,512,502,009.25 6,970,573,598.69

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0555元，基金份额总额

7,916,572,097.59份。

6.2 利润表

会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 629,327,168.97 -264,013,072.40

1.利息收入 13,132,625.40 25,895,053.92

其中：存款利息收入 7,780,197.02 18,438,313.88

债券利息收入 5,034,212.77 5,782,561.46

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 318,215.61 1,674,178.58

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 54,895,672.75 311,052,726.36

其中：股票投资收益 27,303,533.31 273,813,520.72

基金投资收益 - -

债券投资收益 364,760.61 307,255.43

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 27,227,378.83 36,931,950.21

3.公允价值变动收益（损失以 559,913,426.67 -601,269,738.00

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 1,385,444.15 308,885.32

第11页共33页

列）

减：二、费用 80,314,540.52 70,412,531.35

1．管理人报酬 54,028,242.58 48,134,499.27

2．托管费 9,004,707.06 8,022,416.47

3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -

4．交易费用 17,082,073.62 14,047,146.19

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 199,517.26 208,469.42

三、利润总额（亏损总额以“- 549,012,628.45 -334,425,603.75

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 549,012,628.45 -334,425,603.75

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,763,061,231.39 5,160,787,131.02 6,923,848,362.41

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 549,012,628.45 549,012,628.45

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 219,114,262.85 663,628,969.31 882,743,232.16

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 564,809,881.85 1,727,929,073.56 2,292,738,955.41

2.基金赎回款 -345,695,619.00 -1,064,300,104.25 -1,409,995,723.25

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,982,175,494.24 6,373,428,728.78 8,355,604,223.02

（基金净值）

第12页共33页

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,071,028,101.37 5,807,727,342.02 6,878,755,443.39

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -334,425,603.75 -334,425,603.75

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 32,904,432.43 154,396,606.40 187,301,038.83

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 114,700,906.86 554,028,866.63 668,729,773.49

2.基金赎回款 -81,796,474.43 -399,632,260.23 -481,428,734.66

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,103,932,533.80 5,627,698,344.67 6,731,630,878.47

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______兰荣______ ______庄园芳______ ____詹鸿飞____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(原名“兴业趋势投资混合型证券投资基金

(LOF)”)(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2005]156号文)的核准，由兴全基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》发售，基金合同于2005年11月3日生效。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为927,645,098.72份基金份额。本基金的基金管理人为兴全基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。本基金于2011年1月1日起更名为“兴全趋势投资混合型证券投 第13页共33页

资基金(LOF)”。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市交易的股票和固定收益证券(包括各种债券和货币市场工具)及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产30%-95%；固定收益类证券为0%-65%；现金或者到期日在一年内的政府债券不低于5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.4.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.5 税项

根据财税字 [1998] 55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》

、财税 [2002] 128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004] 78号

文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证

监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号

第14页共33页

《财政部国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]

16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月

18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税

[2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]

36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]

140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号

文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港

基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全 部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税

改为缴纳增值税。

证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债

券收入免征增值税。

2017年7月1日 (含) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管

理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。

(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至 第15页共33页

2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后

的，暂免征收个人所得税。

(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和

企业所得税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全基金” 基金管理人、基金销售机构

）

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行” 基金托管人、基金销售机构

）

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券” 基金管理人的股东、基金销售机构

）

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比

例

兴业证券 6,626,830,042.02 50.75% 3,115,340,899.61 28.74%

6.4.7.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

第16页共33页

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比

例

兴业证券 15,248,308.67 99.43% - -

6.4.7.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券

回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购

成交总额的比例

兴业证券 450,000,000.00 100.00% - -

6.4.7.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金总量的 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 比例 金总额的比例

兴业证券 4,870,001.75 50.98% 3,348,645.24 64.86%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金总量的 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 比例 金总额的比例

兴业证券 2,294,017.67 27.14% 1,883,670.65 36.75%

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

第17页共33页

当期发生的基金应支付 54,028,242.58 48,134,499.27

的管理费

其中：支付销售机构的 8,334,134.29 8,466,890.88

客户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的

基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 9,004,707.06 8,022,416.47

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的

基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.7.2.3 销售服务费

无。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

基金合同生效日（ - -

2005年11月3日）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 - 6,969,401.27

期间申购/买入总份额 - 13,737,463.94

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 0.00

期末持有的基金份额 - 20,706,865.21

期末持有的基金份额 - 0.4700%

占基金总份额比例

第18页共33页

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 1,584,505,666.83 7,605,145.80 738,676,445.21 18,343,726.27

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称认购日通日 受限 价格 值单价（单位：股） 成本总额 期末估值总额备注

类型

2016年 2017 非公开

比亚 7月年 发行流

002594迪 7月 57.40 49.95 6,968,641 399,999,993.40348,083,617.95 -

22日 25日 通受限

2016年 2017 非公开

东旭 8月年 发行流

000413 光电 8月 6.29 10.40 31,796,502 199,999,997.58330,683,620.80 -

25日 28日 通受限

皖江2016年 2017 非公开

600575 物流 7月年 发行流 3.58 4.20 17,205,600 61,596,048.0072,263,520.00 -

4日 7月 通受限

第19页共33页

3日

2016年 2017 非公开

万林 9月年 发行流

603117 股份 9月 16.41 12.11 2,010,968 32,999,984.8824,352,822.48 -

8日 6日 通受限

2016年 2017 非公开

博威 8月年 发行流

601137 合金 8月 11.20 11.33 757,150 8,480,080.00 8,578,509.50 -

18日 18日 通受限

2016年 2017

凯莱 11月年 新股流

002821英 11月 通受限 30.53 72.97 21,409 653,616.77 1,562,214.73 -

11日 20日

2017年 2017 新股流

凯莱 6月年 通受限 注1

002821英 11月 - 72.97 21,409 - 1,562,214.73

14日 20日 -转增

2016年 2017

百合 12月年 新股流

603823花 12月 通受限 10.60 21.18 36,764 389,698.40 778,661.52 -

9日 20日

2017年 2017

长缆 6月年 新股流

002879 科技 7月 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -

5日 7日

2017年 2017

金龙 6月年 新股流

002882羽 7月 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -

15日 17日

2017年 2017

睿能 6月年 新股流

603933 科技 7月 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -

28日 6日

2017年 2017

旭升 6月年 新股流

603305 股份 7月 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -

30日 10日

2017年 2017

大烨 6月年 新股流

300670 智能 7月 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -

26日 3日

国科2017年 2017 新股流

300672微 6月年 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -

30日 7月

第20页共33页

12日

2017年 2017

百达 6月年 新股流

603331 精工 7月 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

27日 5日

2017年 2017

富满 6月年 新股流

300671 电子 7月 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

27日 5日

2017年 2017

君禾 6月年 新股流

603617 股份 7月 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

23日 3日

注：1、本基金持有的网下发行新股股票凯莱英，于2017年6月14日实施2016年度

权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）；同时，以

资本公积金向全体股东每10股转增10股。本基金新增21,409股。

2、上述可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终以上市公司公告为准。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票股票停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注

代码名称日期原价 日期价 成本总额 额

因

2017 筹划 2017

百洋年 重大 年

002696股份 6月 20.87 7月 21.74 1,004,942 20,270,106.5320,973,139.54 -

22日 事项 3日

2017 筹划

中国年 重大

601989重工 5月 6.21 - - 1,250,100 9,868,117.00 7,763,121.00 -

31日 事项

2017 筹划

运达年 重大

300440科技 2月 13.12 - - 577,200 9,776,168.32 7,572,864.00 -

20日 事项

2016 筹划 2017

东方年 重大 年

300367网力 12月 20.00 7月 18.01 290,000 7,633,710.00 5,800,000.00 -

15日 事项 3日

*ST 2017 筹划

002504弘高年 重大 8.10 - - 573,394 4,896,023.23 4,644,491.40 -

第21页共33页

5月 事项

2日

2017 筹划 2017

世龙年 重大 年

002748实业 6月 19.45 7月 20.00 114,000 2,245,696.92 2,217,300.00 -

29日 事项 5日

2017 筹划 2017

双龙年 重大 年

300108股份 5月 7.75 8月 8.35 268,000 2,467,115.00 2,077,000.00 -

12日 事项 4日

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 6,325,077,326.64 74.30

其中：股票 6,325,077,326.64 74.30

2 固定收益投资 363,276,010.10 4.27

其中：债券 363,276,010.10 4.27

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 100,000,000.00 1.17

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,603,160,782.31 18.83

第22页共33页

7 其他各项资产 120,987,890.20 1.42

8 合计 8,512,502,009.25 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 20,973,139.54 0.25

B 采矿业 211,852,973.00 2.54

C 制造业 2,859,298,864.43 34.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供 87,902,163.94 1.05

应业

E 建筑业 32,564,075.50 0.39

F 批发和零售业 208,688,654.39 2.50

G 交通运输、仓储和邮政业 118,207,319.26 1.41

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 609,451,881.36 7.29

业

J 金融业 1,268,620,016.81 15.18

K 房地产业 68,164,921.32 0.82

L 租赁和商务服务业 544,653,102.29 6.52

M 科学研究和技术服务业 31,368,041.55 0.38

N 水利、环境和公共设施管理业 22,538,424.00 0.27

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 6,290,143.86 0.08

R 文化、体育和娱乐业 234,503,605.39 2.81

S 综合 - -

合计 6,325,077,326.64 75.70

7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

第23页共33页

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601601 中国太保 17,790,064 602,549,467.68 7.21

2 601318 中国平安 11,804,405 585,616,532.05 7.01

3 002174 游族网络 11,973,312 380,272,389.12 4.55

4 002594 比亚迪 6,968,641 348,083,617.95 4.17

5 000413 东旭光电 31,796,502 330,683,620.80 3.96

6 002027 分众传媒 23,523,594 323,684,653.44 3.87

7 600584 长电科技 19,559,751 313,934,003.55 3.76

8 300144 宋城演艺 11,236,397 234,503,605.39 2.81

9 000425 徐工机械 61,425,107 230,344,151.25 2.76

10 601100 恒立液压 12,595,463 205,180,092.27 2.46

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002027 分众传媒 1,162,905,510.73 16.80

2 601601 中国太保 502,785,771.76 7.26

3 601318 中国平安 457,535,758.30 6.61

4 002174 游族网络 444,535,068.99 6.42

5 000333 美的集团 229,969,494.00 3.32

6 002707 众信旅游 217,134,616.63 3.14

7 601899 紫金矿业 184,973,356.45 2.67

8 300017 网宿科技 171,708,234.71 2.48

9 000001 平安银行 161,164,200.50 2.33

10 600048 保利地产 140,881,491.38 2.03

11 300144 宋城演艺 123,242,263.85 1.78

12 600060 海信电器 103,380,455.15 1.49

第24页共33页

13 601933 永辉超市 96,417,829.36 1.39

14 002024 苏宁云商 75,217,689.69 1.09

15 002624 完美世界 74,486,201.24 1.08

16 601636 旗滨集团 66,791,130.57 0.96

17 002739 万达电影 66,461,214.30 0.96

18 600745 中茵股份 62,323,304.52 0.90

19 300113 顺网科技 59,889,980.64 0.86

20 600029 南方航空 58,309,585.62 0.84

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002027 分众传媒 886,781,835.47 12.81

2 600048 保利地产 359,435,647.89 5.19

3 000333 美的集团 240,675,505.49 3.48

4 000157 中联重科 228,086,492.82 3.29

5 600398 海澜之家 218,594,804.23 3.16

6 300083 劲胜智能 188,701,621.88 2.73

7 600297 广汇汽车 185,325,843.59 2.68

8 300017 网宿科技 176,596,789.78 2.55

9 002174 游族网络 166,180,553.61 2.40

10 000001 平安银行 160,212,414.88 2.31

11 601600 中国铝业 152,567,189.29 2.20

12 601997 贵阳银行 130,123,286.97 1.88

13 600325 华发股份 106,128,334.03 1.53

14 600773 西藏城投 105,782,901.52 1.53

15 601801 皖新传媒 94,770,974.85 1.37

16 600340 华夏幸福 87,817,980.14 1.27

17 600060 海信电器 81,919,711.95 1.18

18 002024 苏宁云商 73,039,460.69 1.05

19 002739 万达电影 71,541,455.19 1.03

20 600584 长电科技 56,271,820.28 0.81

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

第25页共33页

买入股票成本（成交）总额 6,659,872,079.87

卖出股票收入（成交）总额 6,403,665,752.43

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 294,870,000.00 3.53

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 48,511,912.50 0.58

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 19,894,097.60 0.24

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 363,276,010.10 4.35

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 019537 16国债09 3,000,000 294,870,000.00 3.53

2 112030 11鲁西债 479,130 48,511,912.50 0.58

3 132004 15国盛EB 158,690 14,856,557.80 0.18

4 132005 15国资EB 26,500 2,922,950.00 0.03

5 128015 久其转债 18,580 2,114,589.80 0.03

第26页共33页

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

第27页共33页

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,340,665.46

2 应收证券清算款 31,763,397.29

3 应收股利 -

4 应收利息 4,571,384.87

5 应收申购款 81,312,442.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 120,987,890.20

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 132004 15国盛EB 14,856,557.80 0.18

2 132005 15国资EB 2,922,950.00 0.04

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 002594 比亚迪 348,083,617.95 4.17 非公开发行

2 000413 东旭光电 330,683,620.80 3.96 非公开发行

第28页共33页

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

465,311 17,013.51 2,540,542,750.46 32.09% 5,376,029,347.13 67.91%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 上海涌利金融信息服务有限 2,000,068.00 1.22%

公司－永韵骐邦一号基金

2 上海涌利金融信息服务有限 1,369,873.00 0.83%

公司－骐邦涌利稳健成长基

金

3 曾岚 1,330,906.00 0.81%

4 沈燕华 1,234,917.00 0.75%

5 王建鹏 1,098,268.00 0.67%

6 黄建鹏 1,064,100.00 0.65%

7 徐慧均 1,000,000.00 0.61%

8 陈振宇 988,100.00 0.60%

9 蔡锡立 943,956.00 0.58%

10 叶芬 871,676.00 0.53%

注：持有人为LOF基金场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 5,378,795.06 0.0679%

持有本基金

第29页共33页

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 >100

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 >100

注：本基金的基金经理也是本公司高级管理人员及基金投资部门负责人，故上述两点统计数据有重合部分。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2005年11月3日）基金份额总额 927,645,098.72

本报告期期初基金份额总额 7,041,440,081.01

本报告期基金总申购份额 2,255,788,099.42

减:本报告期基金总赎回份额 1,380,656,082.84

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 7,916,572,097.59

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内基金管理人重大人事变动。

2016年1月21日公告，自2016年1月19日起，庄园芳女士代任公司总经理，杨东先生离

任公司总经理。

（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

第30页共33页

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——毕马威华振会计师事务所

（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

兴业证券 36,626,830,042.02 50.75% 4,870,001.75 50.98% -

中信证券 32,494,760,036.57 19.10% 1,735,353.62 18.16% -

天风证券 1 928,569,545.80 7.11% 586,203.64 6.14% -

海通证券 2 831,818,290.53 6.37% 608,310.13 6.37% -

方正证券 2 655,915,533.68 5.02% 414,076.56 4.33% -

中信建投 3 382,194,819.85 2.93% 279,499.40 2.93% -

中金公司 1 299,013,318.03 2.29% 278,466.31 2.91% -

国金证券 1 256,508,574.75 1.96% 238,887.80 2.50% -

申万宏源 1 246,765,108.50 1.89% 229,810.23 2.41% -

民生证券 2 140,718,379.96 1.08% 131,049.16 1.37% -

东北证券 2 107,384,649.04 0.82% 100,007.60 1.05% -

第31页共33页

光大证券 1 87,817,980.14 0.67% 81,784.86 0.86% -

金元证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

兴业证券 15,248,308.67 99.43%450,000,000.00 100.00% - -

中信证券 87,655.50 0.57% - - - -

天风证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

第32页共33页

安信证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比

别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项

特有风险。

注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

兴全基金管理有限公司

2017年8月29日

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