华安现金宝货币市场基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年十月二十六日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 华安现金宝

基金主代码 000873

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月10日

报告期末基金份额总额 5,001,527,180.93份

在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求超越

投资目标

业绩比较基准的投资回报。

本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深

入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资

金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的

投资策略 信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币

市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保

证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创

造稳定的收益。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险


品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合

型基金和债券型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安现金宝货币A 华安现金宝货币B

下属分级基金的交易代码 000873 000874

报告期末下属分级基金的份

751,093,058.38份 4,250,434,122.55份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)

主要财务指标

华安现金宝货币A 华安现金宝货币B

1.本期已实现收益 7,913,911.67 20,920,939.80

2.本期利润 7,913,911.67 20,920,939.80

3.期末基金资产净值 751,093,058.38 4,250,434,122.55

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安现金宝货币A:

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.7495% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.4092% 0.0012%
2、华安现金宝货币B：


业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.8104% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.4701% 0.0012%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安现金宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年3月10日至2018年9月30日)

1、华安现金宝货币A

2、华安现金宝货币B


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士研究生，17年证券基金从业

经历。2001年7月至2004年

12月在闽发证券有限责任公司担

任研究员，从事债券研究及投资，
2005年1月至2005年9月在福

建儒林投资顾问有限公司任研究

本基金的 员，2005年10月至2009年7月

基金经理， 在益民基金管理有限公司任基金

郑可成 固定收益 17年 经理，2009年8月至今任职于华

2017-03-10 - 安基金管理有限公司固定收益部。
部助理总 2010年12月起担任华安稳固收

监 益债券型证券投资基金的基金经

理。2012年9月起同时担任华安

安心收益债券型证券投资基金的

基金经理。2012年11月至

2017年7月同时担任华安日日鑫

货币市场基金的基金经理。

2012年12月起同时担任华安信


用增强债券型证券投资基金的基

金经理。2013年5月起同时担任

华安保本混合型证券投资基金的

基金经理。2014年8月至

2015年1月同时担任华安七日鑫

短期理财债券型证券投资基金的

基金经理，2014年8月起，同时

担任华安年年红定期开放债券型

证券投资基金的基金经理。

2015年3月起担任华安新动力灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2015年5月起同时担任

华安新机遇灵活配置混合型证券

投资基金、华安新优选灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理。
2015年6月起同时担任华安添颐

混合型发起式证券投资基金的基

金经理；2015年11月起，同时

担任华安安益灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理；2015年

12月至2018年1月，同时担任

华安乐惠保本混合型证券投资基

金的基金经理。2016年2月至

2017年7月，同时担任华安安康

保本混合型证券投资基金的基金

经理。2016年4月至2017年

7月，同时担任华安安禧保本混

合型证券投资基金的基金经理。

2016年10月至2018年1月，同

时担任华安安润灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理。

2017年2月起，同时担任华安安

享灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理。2017年3月起，同

时担任本基金的基金经理。

硕士研究生，8年债券、基金行

业从业经验。曾任上海国际货币

经纪公司债券经纪人。2010年

8月加入华安基金管理有限公司，
先后担任债券交易员、基金经理

本基金的 助理。2014年8月至2017年

孙丽娜 基金经理 2017-03-10 - 8年 7月担任华安日日鑫货币市场基

金及华安汇财通货币市场基金的

基金经理，2014年8月至

2015年1月，同时担任华安七日

鑫短期理财债券型证券投资基金

的基金经理。2014年10月起同

时担任华安现金富利投资基金的


基金经理。2015年2月起担任华

安年年盈定期开放债券型证券投

资基金的基金经理。2015年6月

起同时担任华安添颐养老混合型

发起式证券投资基金的基金经理。
2016年10月至2018年1月，同

时担任华安安润灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理。

2016年12月起，同时担任华安

新丰利灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。2017年3月起，
同时担任本基金的基金经理。

2018年5月起，同时担任华安日

日鑫货币市场基金的基金经理。

2018年9月起，同时担任华安安

浦债券型证券投资基金的基金经

理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，全球金融市场基本面和政策周期进一步分化。美国经济延续强劲，美联储9月如期加息；欧洲复苏进程有所放缓，欧央行9月议息保持中性；国内宏观经济稳中略降，投资和消费数据有所回落，货币政策进一步宽松，央行通过降准和增量投放MLF支持信用扩张。受中美贸易争端影响，外储结束连增，人民币汇率有所承压。受益于流动性大幅改善，三季度货币市场收益率大幅回落，债市各期限收益率也明显下行。


本基金在保持流动性的前提下，投资存款、存单和逆回购为主，在缴税缴准等相关资金波动时点布局资产、适当拉长组合剩余期限，同时通过交易获取期限利差带来的骑乘收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

华安现金宝A

投资回报：0.7495%比较基准：0.3403%

华安现金宝B

投资回报：0.8104%比较基准：0.3403%
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度，美国或将迎来本轮经济增长峰值，欧元区经济有望企稳，主要经济体货币政策仍走在回归正常化道路上。对中国而言，外有贸易战和全球需求的不确定性，内有融资环境恶化带来的经济潜在风险，宏观经济具有一定的下行压力。央行年内第四次降准，流动性整体较为宽裕。中短久期利率债和高等级信用债有望进一步走牛，但仍需警惕信用风险，尤其是对于信用资质较差的民企。

本基金将优化资产期限结构，在保持良好流动性的前提下，捕捉资金市场波动带来的投资机会，获取较好的收益。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 固定收益投资 1,750,818,301.53 34.11

其中：债券 1,750,818,301.53 34.11

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,597,065,260.61 31.11


其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,712,304,456.37 33.36

4 其他资产 72,977,415.30 1.42

5 合计 5,133,165,433.81 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.86

其中：买断式回购融资

-

项目 占基金资产净值比例（％）
序号 金额

报告期末债券回购融资余额 129,999,605.00 2.60

2

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
无。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 55
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值
平均剩余期限

号 净值的比例（%） 的比例（％）

1 30天以内 58.54 2.60
其中：剩余存续期超

- -
过397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 11.76 -
其中：剩余存续期超

- -
过397天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 16.92 -
其中：剩余存续期超

- -
过397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 - -
其中：剩余存续期超

- -
过397天的浮动利率债

120天（含）—397天

5 13.94 -
（含）

其中：剩余存续期超

- -
过397天的浮动利率债

合计 101.17 2.60
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 189,666,359.44 3.79

2 央行票据 - -
3 金融债券 60,048,074.88 1.20
其中：政策性金融债 60,048,074.88 1.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,501,103,867.21 30.01
8 其他 - -
9 合计 1,750,818,301.53 35.01
剩余存续期超过397天

10 - -
的浮动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资
债券数量 摊余成本（元）

序号 债券代码 债券名称 产净值比
(张)

例（％）
1 111817111 18光大银行CD111 2,000,000199,190,824.62 3.98
2 111809258 18浦发银行CD258 2,000,000199,061,578.40 3.98
3 111807043 18招商银行CD043 1,500,000149,533,542.09 2.99
4 111805188 18建设银行CD188 1,200,000119,431,155.24 2.39
5 111786105 17重庆农村商行CD181 1,000,000 99,904,495.45 2.00
6 111811267 18平安银行CD267 1,000,000 99,875,446.26 2.00
7 111884171 18宁波银行CD170 1,000,000 99,497,273.99 1.99
8 111814044 18江苏银行CD044 1,000,000 99,423,771.64 1.99
9 111814046 18江苏银行CD046 800,000 79,242,145.45 1.58
10 111885174 18苏州银行CD089 700,000 69,911,171.96 1.40
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0797%
报告期内偏离度的最低值 0.0133%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0415%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。
5.9.2本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 15,815,536.04
4 应收申购款 57,161,879.26
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 72,977,415.30

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安现金宝货币A 华安现金宝货币B

本报告期期初基金份额总额 627,578,852.64 1,579,140,258.64
报告期基金总申购份额 7,121,269,209.86 4,183,155,021.22
报告期基金总赎回份额 6,997,755,004.12 1,511,861,157.31
报告期基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 751,093,058.38 4,250,434,122.55
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2018-07-04 85,000,000.00 85,000,000.00 -

2 赎回 2018-07-11 -20,000,000.00 -20,000,000.00 -

3 赎回 2018-07-20 -20,000,000.00 -20,000,000.00 -

4 申购 2018-08-03 80,000,000.00 80,000,000.00 -

5 赎回 2018-08-21 -120,000,000.00 -120,000,000.00 -

6 申购 2018-09-04 50,000,000.00 50,000,000.00 -

7 赎回 2018-09-18 -30,000,000.00 -30,000,000.00 -

8 赎回 2018-09-25 -247,046,115.85 -247,046,115.85 -

合计 -222,046,115.85 -222,046,115.85

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 赎回份

类别 序号 例达到或者超过 额 申购份额 额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

1 20180925- 0.00 1,502,07 0.00 1,502,073,3 30.03%

机构 20180930 3,370.86 70.86

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
8.2影响投资者决策的其他重要信息


无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《华安现金宝货币市场基金基金合同》

2、《华安现金宝货币市场基金招募说明书》

3、《华安现金宝货币市场基金托管协议》
9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
9.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司
二〇一八年十月二十六日
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