华安现金宝货币市场基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年七月十七日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 华安现金宝

基金主代码 000873

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月10日

报告期末基金份额总额 10,348,325,306.95份

在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求超越

投资目标

业绩比较基准的投资回报。

本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深

入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资

金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的

投资策略 信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币

市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保

证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创

造稳定的收益。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险


品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合

型基金和债券型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安现金宝货币A 华安现金宝货币B

下属分级基金的交易代码 000873 000874

报告期末下属分级基金的份

1,346,809,038.92份 9,001,516,268.03份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

主要财务指标

华安现金宝货币A 华安现金宝货币B

1.本期已实现收益 8,784,752.53 50,982,537.16

2.本期利润 8,784,752.53 50,982,537.16

3.期末基金资产净值 1,346,809,038.92 9,001,516,268.03

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安现金宝货币A:

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.6161% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.2795% 0.0006%

2、华安现金宝货币B：

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.6762% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.3396% 0.0006%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安现金宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年3月10日至2019年6月30日)

1、华安现金宝货币A

2、华安现金宝货币B


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士研究生，17年证券
基金从业经历。

2001年7月至2004年

12月在闽发证券有限责
任公司担任研究员，从

事债券研究及投资，

2005年1月至2005年

本基金的基金 9月在福建儒林投资顾

郑可成 经理，固定收 17年 问有限公司任研究员，

2017-03-10 - 2005年10月至

益部副总监 2009年7月在益民基金
管理有限公司任基金经

理，2009年8月至今任
职于华安基金管理有限

公司固定收益部。

2010年12月起担任华

安稳固收益债券型证券

投资基金的基金经理。


2012年9月起同时担任
华安安心收益债券型证

券投资基金的基金经理。
2012年11月至

2017年7月同时担任华
安日日鑫货币市场基金

的基金经理。2012年

12月至2019年2月，

同时担任华安信用增强

债券型证券投资基金的

基金经理。2019年2月
起，同时担任华安添鑫

中短债债券型证券投资

基金的基金经理。

2013年5月至2019年

6月，同时担任华安保

本混合型证券投资基金

的基金经理。2019年

6月起，同时担任华安

稳健回报混合型证券投

资基金的基金经理。

2014年8月至2015年

1月同时担任华安七日

鑫短期理财债券型证券

投资基金的基金经理，

2014年8月起，同时担
任华安年年红定期开放

债券型证券投资基金的

基金经理。2015年3月
起担任华安新动力灵活

配置混合型证券投资基

金的基金经理。

2015年5月起，同时担
任华安新优选灵活配置

混合型证券投资基金的

基金经理。2015年5月
至2018年6月，同时

担任华安新机遇保本混

合型证券投资基金的基

金经理。2018年6月起，
同时担任华安新机遇灵

活配置混合型证券投资

基金的基金经理。

2015年6月起同时担任
华安添颐混合型发起式

证券投资基金的基金经

理；2015年11月至

2018年5月，同时担任


华安安益保本混合型证

券投资基金的基金经理。
2018年5月起，同时担
任华安安益灵活配置混

合型证券投资基金的基

金经理；2015年12月

至2018年1月，同时

担任华安乐惠保本混合

型证券投资基金的基金

经理。2016年2月至

2017年7月，同时担任
华安安康保本混合型证

券投资基金的基金经理。
2016年4月至2017年

7月，同时担任华安安

禧保本混合型证券投资

基金的基金经理。

2016年10月至

2018年1月，同时担任
华安安润灵活配置混合

型证券投资基金的基金

经理。2017年2月起，
同时担任华安安享灵活

配置混合型证券投资基

金的基金经理。

2017年3月起，同时担
任本基金的基金经理。

硕士研究生，8年债券、
基金行业从业经验。曾

任上海国际货币经纪公

司债券经纪人。

2010年8月加入华安基
金管理有限公司，先后

担任债券交易员、基金

经理助理。2014年8月
至2017年7月担任华

本基金的基金 安日日鑫货币市场基金

孙丽娜 经理 2017-03-10 - 8年 及华安汇财通货币市场

基金的基金经理，

2014年8月至2015年

1月，同时担任华安七

日鑫短期理财债券型证

券投资基金的基金经理。
2014年10月起同时担

任华安现金富利投资基

金的基金经理。

2015年2月起担任华安
年年盈定期开放债券型


证券投资基金的基金经

理。2015年6月起同时
担任华安添颐养老混合

型发起式证券投资基金

的基金经理。2016年

10月至2018年1月，

同时担任华安安润灵活

配置混合型证券投资基

金的基金经理。

2016年12月起，同时

担任华安新丰利灵活配

置混合型证券投资基金

的基金经理。2017年

3月起，同时担任本基

金的基金经理。

2018年5月起，同时担
任华安日日鑫货币市场

基金的基金经理。

2018年9月起，同时担
任华安安浦债券型证券

投资基金的基金经理。

理学硕士，FRM（金融

风险管理师），3年相

关金融行业从业经验。

曾任中国人保资管管理

本基金的基金 公司债券交易员。

林唐宇 经理助理 2018-05-11 - 3年 2016年3月加入华安基
金，历任集中交易部债

券交易员，现任固定收

益部基金经理助理。

2018年5月起担任本基
金的基金经理助理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况


根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，海外主要经济体增长出现明显减速，外需放缓。美国、欧洲、日本等主要经济体利率出现大幅下行，降息预期升温。国内随着前期的财政、货币、信贷等逆周期调节政策回归正常化，内需也有放缓的迹象，工业增加值、固定资产投资、消费等数据出现回落。同时，防范金融风险工作继续推进，包商银行因出现重大风险被监管部门接管，打破了银行业的“刚兑信仰”，这将对未来信用派生产生负面影响。

货币政策在报告期内根据经济数据、物价水平及重大市场事件适时预调微调，充分体现了其灵活性。在一季度经济企稳之际，回收部分流动性，控制宏观杠杆率；在包商事件发生后，加大流动性投放力度，平抑了流动性冲击。

报告期内，本基金以流动性安全为首要目标，充足的流动性很好的应对了包商银行事件的冲击，同时捕捉税期、月末、季末等短端收益高企的时点，加大资产配置力度，给投资人带来可观的收益。4.4.2报告期内基金的业绩表现

华安现金宝A：

投资回报：0.6161%比较基准：0.3366%

华安现金宝B

投资回报：0.6762%比较基准：0.3366%
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，前期对经济提供上拉力的地产投资预计出现回落，叠加外需低迷、关税带来的出口产业链抑制，国内经济存在下行压力。预计货币政策在不搞“大水漫灌”的前提下，将维持偏宽松态势，短端收益率中枢持平或略低于二季度。

本基金将在保持流动性充足的情况下，以优质银行的存款、存单为主要配置资产，同时加大高评级央企短融的配置力度，保持组合久期与资产偏离度相匹配。在配置时点上，仍以税期、月末、季末为主。我们将继续勤勉尽责，为持有人带来较好的收益。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 固定收益投资 4,697,578,976.39 43.52

其中：债券 4,697,578,976.39 43.52

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 3,603,592,490.41 33.39

其中：买断式回购的买入返售金

- -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 2,447,259,119.32 22.67

4 其他资产 44,453,547.99 0.41

5 合计 10,792,884,134.11 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 3.75

其中：买断式回购融资

-

项目 占基金资产净值比例
序号 金额

（％）

报告期末债券回购融资余额 430,199,296.20 4.16

2

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

无。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 54

报告期内投资组合平均剩余期限

最高值 67

报告期内投资组合平均剩余期限

50
最低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值
平均剩余期限

号 净值的比例（%） 的比例（％）

1 30天以内 46.92 4.25

其中：剩余存续期超

- -
过397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 18.18 -

其中：剩余存续期超

- -
过397天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 20.56 -

其中：剩余存续期超

- -
过397天的浮动利率债


4 90天（含）—120天 3.87 -

其中：剩余存续期超

- -
过397天的浮动利率债

120天（含）—397天

5 14.24 -
（含）

其中：剩余存续期超

- -
过397天的浮动利率债

合计 103.77 4.25

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 580,481,718.59 5.61

其中：政策性金融债 580,481,718.59 5.61

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,190,799,042.28 11.51

6 中期票据 - -

7 同业存单 2,626,289,800.07 25.38

8 其他 300,008,415.45 2.90

9 合计 4,697,578,976.39 45.39

剩余存续期超过397天

10 - -
的浮动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


债券数量 摊余成本（元）占基金资产净
序号 债券代码 债券名称

(张) 值比例（％）

16云南债 300,008,415.

1 1605468 09 3,000,000 45 2.90

19苏州银 299,440,772.

2 111981351 行CD158 3,000,000 04 2.89

19民生银 299,294,256.

3 111915154 行CD154 3,000,000 84 2.89

19江苏银 294,290,690.

4 111914042 行CD042 3,000,000 34 2.84

5 180312 18进出12 2,800,000 280,407,568. 2.71
61

18华电股 200,975,893.

6 011802043 SCP004 2,000,000 46 1.94

19中电投 199,852,436.

7 011900840 SCP012 2,000,000 37 1.93

18成都银 199,580,630.

8 111881892 行CD193 2,000,000 37 1.93

19宁波银 199,401,524.

9 111996753 行CD077 2,000,000 59 1.93

19华夏银 199,077,399.

10 111918161 行CD161 2,000,000 10 1.92

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0279%

报告期内偏离度的最低值 -0.0057%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0120%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。
5.9.2本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 43,208,675.26

4 应收申购款 1,244,872.73

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 44,453,547.99

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安现金宝货币A 华安现金宝货币B

本报告期期初基金份额总额 1,110,737,960.23 6,402,833,138.38

报告期基金总申购份额 9,790,745,709.20 7,427,093,665.10

报告期基金总赎回份额 9,554,674,630.51 4,828,410,535.45


报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 1,346,809,038.92 9,001,516,268.03

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2019-04-02 80,000,000.00 80,000,000.00 -

2 赎回 2019-04-22 -20,000,000.00 -20,000,000.00 -

3 赎回 2019-04-23 -40,000,000.00 -40,000,000.00 -

4 申购 2019-05-07 100,000,000.00 100,000,000.00 -

5 申购 2019-06-05 30,000,000.00 30,000,000.00 -

6 赎回 2019-06-26 - -165,000,000.00 -

165,000,000.00

7 红利再投资 - 4,289,186.64 4,289,186.64 -

合计 -90,710,813.36 -90,710,813.36

注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、《华安现金宝货币市场基金基金合同》

2、《华安现金宝货币市场基金招募说明书》

3、《华安现金宝货币市场基金托管协议》
8.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
8.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。


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