华安现金宝货币市场基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安现金宝

基金主代码 000873

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日

报告期末基金份额总额 16,331,975,980.52 份

在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求超越业

投资目标

绩比较基准的投资回报。

本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入

的研究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面

走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资

投资策略 质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币市场工具

的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保证基金资产

的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收

益。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品


种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基

金和债券型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安现金宝货币 A 华安现金宝货币 B

下属分级基金的交易代码 000873 000874

报告期末下属分级基金的份

3,249,258,731.63 份 13,082,717,248.89 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

主要财务指标

华安现金宝货币 A 华安现金宝货币 B

1.本期已实现收益 15,326,832.87 72,566,061.68

2.本期利润 15,326,832.87 72,566,061.68

3.期末基金资产净值 3,249,258,731.63 13,082,717,248.89

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安现金宝货币 A:

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.4527% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.1161% 0.0007%

过去六个月 1.0747% 0.0012% 0.6732% 0.0000% 0.4015% 0.0012%

过去一年 2.3303% 0.0011% 1.3537% 0.0000% 0.9766% 0.0011%


过去三年 9.5590% 0.0024% 4.0537% 0.0000% 5.5053% 0.0024%

过去五年 - - - - - -

自基金合同 10.8129% 0.0025% 4.4716% 0.0000% 6.3413% 0.0025%
生效起至今
2、华安现金宝货币 B：

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.5127% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.1761% 0.0007%

过去六个月 1.1951% 0.0012% 0.6732% 0.0000% 0.5219% 0.0012%

过去一年 2.5759% 0.0011% 1.3537% 0.0000% 1.2222% 0.0011%

过去三年 10.3468% 0.0024% 4.0537% 0.0000% 6.2931% 0.0024%

过去五年 - - - - - -

自基金合同 11.6962% 0.0025% 4.4716% 0.0000% 7.2246% 0.0025%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安现金宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017 年 3 月 10 日至 2020 年 6 月 30 日)

1、 华安现金宝货币 A

2、 华安现金宝货币 B


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

理学硕士，FRM（金融风
险管理师），5 年相关金
融行业从业经验。曾任
中国人保资管管理公司
债券交易员。2016 年 3
月加入华安基金，历任
林唐宇 本基金的基金 2020-01-14 - 5 年 集中交易部债券交易
经理 员，固定收益部基金经
理助理。2020 年 1 月起，
同时担任华安现金宝货
币市场基金、华安中债
1-3 年政策性金融债指
数证券投资基金的基金
经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，国内疫情防控成效显著，复工复产平稳推进，经济呈现良好的复苏迹象。各经济指标均向正常化迈进，具体而言，工业生产修复速度快于消费，工业增加值在四月、五月均录得同比正增长，社零数据接近去年同期水平；海外疫情出现长尾效应，受益于国内较早复产及相对完整的产业链优势，出口贸易好于市场普遍预期，五月出现大幅顺差。基于对经济稳步向好的判断，货币政
策在五月边际收紧，短端利率激烈波动，一年期利率债收益率较低点上行超 100bp，利率曲线趋于“熊平”。

报告期内，本基金久期较上季度有所降低，资产配置以存款、存单、债券和逆回购为主，在缴税、缴准及季末时点加大配置力度，同时通过交易获取期限利差带来的骑乘收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

华安现金宝 A：

投资回报：0.4527% 比较基准：0.3366%

华安现金宝 B

投资回报：0.5127% 比较基准：0.3366%
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，国内基本面修复的大趋势不变，但向上的斜率放缓，就业压力可能会在三季度显现。通胀方面，CPI 受到基数影响，方向向下；PPI 低位企稳。需要关注权益市场走暖带来的“股债跷跷板”效应。货币政策预计维持中性，资金利率中枢较二季度抬升。

本基金将适当增配短期回购资产，在保持良好流动性的前提下，捕捉资金市场波动带来的投资机会，勤勉尽责，继续为持有人获取可观的收益。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的
情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 固定收益投资 6,923,091,871.29 40.15

其中：债券 6,923,091,871.29 40.15

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 4,678,704,818.06 27.14

其中：买断式回购的买入返售金融 - -


资产

3 银行存款和结算备付金合计 5,315,017,293.99 30.83

4 其他资产 324,476,800.63 1.88

5 合计 17,241,290,783.97 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.77

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值比例
序号 金额

（％）

报告期末债券回购融资余额 903,799,228.10 5.53

2

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 65

报告期内投资组合平均剩余期限

最高值 79

报告期内投资组合平均剩余期限

56
最低值

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值
平均剩余期限

号 净值的比例（%） 的比例（％）

1 30天以内 35.78 5.53

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 27.47 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 11.58 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 12.22 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

120天（含）—397天

5 16.54 -
（含）

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

合计 103.59 5.53

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 49,753,047.44 0.30

2 央行票据 - -

3 金融债券 872,880,575.04 5.34

其中：政策性金融债 872,880,575.04 5.34

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,519,466,796.11 9.30

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,480,991,452.70 27.44

8 其他 - -

9 合计 6,923,091,871.29 42.39

剩余存续期超过 397 天

10 - -
的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资
债券数量

序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比
(张)

例（％）

1 112016029 20 上海银行 CD029 4,000,000 398,807,774.37 2.44

2 112093517 20 北京农商银行 3,000,000 298,685,669.44 1.83
CD041

3 112097802 20 苏州银行 CD117 3,000,000 298,519,552.62 1.83

4 112009030 20 浦发银行 CD030 3,000,000 294,911,904.06 1.81

5 011902720 19 电网 SCP010 2,200,000 219,743,084.23 1.35

6 012000353 20 电网 SCP011 2,000,000 200,165,299.53 1.23

7 012000558 20 宝钢(疫情防控 2,000,000 200,158,946.37 1.23
债)SCP003

8 011902494 19 联通 SCP001 2,000,000 199,910,791.65 1.22

9 012001814 20 华能 SCP004 2,000,000 199,781,752.42 1.22


10 112080341 20 深圳农商银行 2,000,000 199,440,770.81 1.22
CD006

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次次

报告期内偏离度的最高值 0.1434%

报告期内偏离度的最低值 -0.0175%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0742%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。

5.9.22020 年 4 月 2 日，深圳农商银行因重大关联交易未按照监管要求进行审批等违法
违规事项，被中国银保监会深圳监管局（深银保监罚决字〔2020〕11 号）给予罚款 260万元的行政处罚。

2019 年 12 月 31 日，苏州银行因房地产开发贷款发放不审慎、个人信贷资金用途管理不
到位、同业业务交易对手管理不到位，被中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局（苏州银保监罚决字〔2019〕58 号）给予罚款人民币 150 万元的行政处罚。


2020 年 2 月 28 日，北京农商银行因错报小微贷款“1104”报表数据、违规审批、发放
贷款等违法违规事项，被北京银保监局（京银保监罚决字〔2020〕5 号）责令改正，并
给予合计 330 万元罚款的行政处罚。2020 年 2 月 28 日，北京农商银行因贷款调查审查
不尽职、违规发放土地储备贷款等违法违规事项，被北京银保监局（京银保监罚决字〔2020〕13 号）责令改正，并给予合计 220 万元罚款的行政处罚。

2019 年 11 月 2 日，上海银行因违反支付业务规定，被中国人民银行上海分行（上海银
罚字〔2019〕22 号）给予没收违法所得 1,762,787.61 元，并处以 1,762,787.61 元罚款，
共计 3,525,575.22 元的行政处罚。

本基金投资 20 上海银行 CD029、20 苏州银行 CD117、20 北京农商银行 CD041、20 深圳
农商银行 CD006 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 5,479.45

3 应收利息 56,450,739.77

4 应收申购款 268,005,682.52

5 其他应收款 -

6 待摊费用 14,898.89

7 其他 -

8 合计 324,476,800.63

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安现金宝货币A 华安现金宝货币B


本报告期期初基金份额总额 3,130,761,307.18 12,421,103,191.70

报告期基金总申购份额 20,716,057,477.56 8,349,269,899.99

报告期基金总赎回份额 20,597,560,053.11 7,687,655,842.80

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 3,249,258,731.63 13,082,717,248.89

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2020-04-02 110,000,000.00 110,000,000.00 -

2 申购 2020-04-09 50,000,000.00 50,000,000.00 -

3 赎回 2020-04-14 -40,000,000.00 -40,000,000.00 -

4 赎回 2020-05-06 -20,000,000.00 -20,000,000.00 -

5 申购 2020-05-07 110,000,000.00 110,000,000.00 -

6 赎回 2020-05-14 -40,000,000.00 -40,000,000.00 -

7 赎回 2020-05-26 -25,000,000.00 -25,000,000.00 -

8 赎回 2020-05-28 -65,000,000.00 -65,000,000.00 -

9 申购 2020-06-02 50,000,000.00 50,000,000.00 -

10 赎回 2020-06-19 -40,000,000.00 -40,000,000.00 -

11 红利再投资 2020-06-30 1,574,261.40 1,574,261.40 -

合计 91,574,261.40 91,574,261.40

注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、《华安现金宝货币市场基金基金合同》

2、《华安现金宝货币市场基金招募说明书》

3、《华安现金宝货币市场基金托管协议》
8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
8.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场

所免费查阅。

华安基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十一日
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