富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）

二 0 二四年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 招商银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 04 月 22 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。


§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业 ETF（QDII）

场内简称 标普油气 ETF

基金主代码 513350

交易代码 513350

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 20 日

报告期末基金份额总 76,746,000.00 份
额

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 3%。
投资策略 本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、可转换债券（含
分离交易可转债）及可交换债券投资策略、债券投资策略、资
产支持证券投资策略、股指期货投资策略、参与融资及转融通
证券出借业务策略、股票期权投资策略、境外市场基金投资策
略、境外金融衍生品投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 标普石油天然气勘探及生产精选行业指数收益率（经汇率调
整后）

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数
成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
风险收益特征 本基金为投资境外证券的基金，主要投资于美国市场，除了需
要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外，本基金还面临汇率风险、美国市场风险等境外证券
市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

境外投资顾问 英文名称：-

中文名称：-

境外资产托管人 英文名称：Citibank,N.A.

中文名称：花旗银行


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 01 月 01 日-

2024 年 03 月 31 日）

1.本期已实现收益 988,747.91

2.本期利润 10,657,527.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.1291

4.期末基金资产净值 85,905,763.57

5.期末基金份额净值 1.1194

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 13.81% 1.19% 13.41% 1.20% 0.40% -0.01%

自基金合同 11.94% 1.24% 10.29% 1.25% 1.65% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2024 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2023 年 11 月 20 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月，从 2023 年 11 月 20 日起至 2024 年 5 月 19 日，本期末建
仓期还未结束。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

田希蒙 本基金现 2023-11-20 － 7 硕士，自 2017 年 5 月加入富
任基金经 国基金管理有限公司，历任助
理 理定量研究员、定量研究员、
定量投资经理；现任富国基金
量化投资部定量基金经理。自
2023 年 01 月起任富国中证港
股通互联网交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
基金经理；自 2023 年 01 月起
任富国中证港股通互联网交易
型开放式指数证券投资基金基
金经理；自 2023 年 03 月起任
富国中证沪港深 500 交易型开
放式指数证券投资基金基金经
理；自 2023 年 03 月起任富国
中证沪港深 500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基
金经理；自 2023 年 04 月起任
富国恒生港股通高股息低波动
交易型开放式指数证券投资基
金（QDII）基金经理；自 2023
年 06 月起任富国恒生港股通
医疗保健交易型开放式指数证


券投资基金基金经理；自 2023
年 09 月起任富国恒生港股通
高股息低波动交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基
金基金经理；自 2023 年 10 月
起任富国纳斯达克 100 交易型
开放式指数证券投资基金

（QDII）基金经理；自 2023
年 11 月起任富国标普石油天
然气勘探及生产精选行业交易
型开放式指数证券投资基金
（QDII）基金经理；自 2023
年 12 月起任富国恒生港股通
医疗保健交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基
金经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注: 本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国标普石油天然气勘探及生产精选
行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的管理人严格按照《中华人民共和
国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国标普石油天然气勘探
及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》以及其它有
关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽
可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为

目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

在 2024 年第一季度，全球能源市场展现了明显的变化和动态，特别是在原油领域。根据高频数据分析，OPEC 的减产措施执行得相当有效，确保了全球原油供应维持在一个紧张平衡的状态。这种供应端的紧缩配合着全球经济逐渐稳定并展现复苏迹象，需求端保持了相对稳定，为原油市场提供了坚实的支撑。

然而，3 月份以来，地缘政治冲突的加剧增加了远期原油供应的不确定性。这些地缘政治事件，尤其是在主要原油生产国，不仅影响了市场对未来供应的预期，还直接推动了短期内原油价格及相关能源股的持续上涨。这种价格波动反映了市场对即时供需影响因素的敏感反应，同时也突显了能源市场对政治事件的高度依赖。

展望未来，我们对油气公司的中长期投资逻辑持续看好。在全球原油供给可能继续受限的情况下，这些公司的经营性现金流有望持续改善。此外，许多油气公司已经开始削减非必要的资本开支，这一策略不仅优化了它们的财务结构，还增强了对股东的回报。随着经济的进一步复苏和市场条件的改善，预计油气公司将继续受益于高效的成本控制和改善的市场需求，从而为投资者带来稳健的回报。这种策略的实施，将为我们的投资组合带来长期的增长动力，同时实现持续的股东价值提升。

在操作策略上，我们的组合管理中主要目标是降低跟踪误差，确保投资组合紧密跟随全收益指数的表现。

本报告期，本基金份额净值增长率为 13.81%，同期业绩比较基准收益率为13.41%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 85,327,243.08 93.08

其中：普通股 85,327,243.08 93.08

存托凭证 － －

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

4 金融衍生品投资 － －

其中：远期 － －

期货 － －

期权 － －

权证 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融 － －

资产

6 货币市场工具 － －

7 银行存款和结算备付金合计 6,296,615.77 6.87

8 其他资产 51,055.60 0.06

9 合计 91,674,914.45 100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

美国 85,327,243.08 99.33

合计 85,327,243.08 99.33

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

能源 85,327,243.08 99.33

合计 85,327,243.08 99.33

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细

占基金
序号 公司名称 公司名称 证券 所在证券 所属国家 数量 公允 资产净
（英文） （中文） 代码 市场 （地区） （股） 价值 值比例
（％）

1 PBF EnergyPBF 能源公司 PBF 美国证券交 美国 5,678.00 2,319,231.05 2.70
Inc. 易所


Marathon 马拉松石油公 美国证券交

2 Oil 司 MRO 易所 美国 11,489.00 2,310,119.65 2.69
Corporation

Valero 瓦莱罗能源公 美国证券交

3 Energy 司 VLO 易所 美国 1,901.00 2,302,197.59 2.68
Corporation

4 ConocoPhill 康菲石油公司 COP 美国证券交 美国 2,515.00 2,271,174.77 2.64
ips 易所

Marathon 马拉松原油公 美国证券交

5 Petroleum 司 MPC 易所 美国 1,583.00 2,263,124.08 2.63
Corporation

6 APA APA APA 美国证券交 美国 9,226.00 2,250,462.20 2.62
Corporation Corporation 易所

7 Murphy Oil墨菲石油公司 MUR 美国证券交 美国 6,913.00 2,241,481.49 2.61
Corporation 易所

CNX CNX 美国证券交

8 Resources Resources CNX 易所 美国 13,276.00 2,234,263.18 2.60
Corporation Corporation

Permian Permian 美国证券交

9 Resources Resources PR 易所 美国 17,810.00 2,231,552.04 2.60
Corporation Corporation

Chord Chord Energy 美国证券交

10 Energy Corporation CHRD 易所 美国 1,759.00 2,224,453.92 2.59
Corporation

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案


调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 －

2 应收证券清算款 25,101.52

3 应收股利 25,954.08

4 应收利息 －

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 其他 －

8 合计 51,055.60

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 95,746,000.00

报告期期间基金总申购份额 15,000,000.00

报告期期间基金总赎回份额 34,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －

报告期期末基金份额总额 76,746,000.00


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

2024-01-01 至

2024-01- 36,275 24,404 55,461

1 15;2024-01-17 ,000.0 ,600.0 ,000.0 5,218,600. 6.80%
至 2024-01- 0 0 0 00

25;2024-02-05

机构 至 2024-03-12

2024-03-06 至 5,772, 12,918 1,000, 17,690,800

2 2024-03-31 200.00 ,600.0 000.00 .00 23.05%
0

2024-01-01 至 30,000 30,000,000

3 2024-03-31 ,000.0 － － .00 39.09%
0

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，经向上海证券交易所申请并获得同意，本基金管理人决定自

2024 年 2 月 8 日起将本基金的场内扩位简称由“油气 ETF”变更为“标普油气

ETF”。具体可参见基金管理人于 2024 年 2 月 6 日发布的《关于富国标普石油天

然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）场内扩位简称
变更的公告》。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的文件

2、富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同

3、富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司
2024 年 04 月 22 日
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